00-姬新龙-风险管理-习题班-第三章讲义

1、银行从业银行从业风险管理风险管理习题班习题班主讲老师：主讲老师：姬新龙姬新龙第第三三章章 信用风险管理信用风险管理本章重要知识考点1信用风险识别2信用风险计量3信用风险检测4信用风险报告5. 信用风险控制第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（ ）是现代信用风险管理的基础和关键环节。A、信用风险识别B、信用风险计量C、信用风险监控D、信用风险报告第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】B【解析】信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】下列关于红色预警法的说法，不正

2、确的是（ ） 。A、是一种定性分析的方法B、要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析C、要进行不同时期的对比分析D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】B【解析】黑、蓝、红初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ） 。A、信用风险监测是一个静态的过程B、信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C、当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中

3、监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D、信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况【答案】D【解析】理解分析初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（ ）。 A申请评分 B行为评分 C信用局评分 D利润评分初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.19

4、27年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】C【解析】参照国际最佳实践，个人客户评分按照评分的阶段则可以分为拓展客户期（信用局评分）、审批客户期（申请评分）和管理客户期（行为评分）。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（ ）。 A分散风险 B实现利益共享 C实现资产

5、多元化 D增加收益初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】B【解析】贷款转让（又称贷款出售）通常指贷款有偿转让，是贷款的原债权人将已经发放但来到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，主要目的是为了分散或转移风险、增加收益、实现资产多元化、提高经济资本配置效率。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银

6、行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】 商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（ ） 。A . 客户的类型B . 企业基本经营情况C . 企业员工的数量D . 法人的信用状况E . 企业的资产规模初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】ABC【解析】商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和与商业银行业务相关的信息进行全

7、面了解，以判断客户的类型（企业法人客户还是机构法人客户）、基本经营隋况（业务范围、盈利情况）、信用状况（有无违约记录）等。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】商业银行对客户的财务分析主要包括（ ） 。A . 企业经营成果B . 财务状况C . 主管财务的工作人员能否胜任D . 现金流量情况E . 公司治理结构是否完善初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公

8、司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】ABD【解析】一般认为，财务分析是对企业经营活动中的经营成果、财务状况以及现金流量情况的分析。通过分析达到评价企业经营管理者的管理业绩和经营效率、评估企业所创造价值、估计企业的财务风险等目标。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ ） 。

9、A . 财务报表风险B . 领导后备力量C . 经营管理状况D . 资产管理状况E . 负债管理状况初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】ACDE【解析】 根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重的主要内容是： 识别和评价财务报表风险； 识别和评价经营管理状况； 识别和评价资产管理状况； 识别和评价负债管理状况。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将

10、资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】一般而言，以下因素会造成借款人信用风险提高的有（ ）。 A利率水平提高 B扩张的货币政策 C借款人财务杠杆提高 D经济转入萧条 E借款人收益波动性变大 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【答案】ACDE【解析】 A、C、D、E项都可能造成借款人的资金紧张，所以会影响借款人的还款能力，这样也就造成了

11、借款人信用风险的提高。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】我国商业银行信用风险监管指标包括（ ） 。A . 不良资产率B . 不良贷款拨备覆盖率C . 预期损失率D . 贷款损失准备率E . 单一客户授信集中度初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理

12、信用风险管理【答案】 ABCDE【解析】除ABCDE五项外，我国商业银行的信用风险监管指标还包括不良贷款率。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）违约概率与违约频率通常情况下是不相等的，两者之间的对比分析是事前分析的一项重要内容。（ ）【答案】错 【解析】两者之间的对比分析是事后分析的一项重要内容。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投

13、放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（ ）【答案】错 【解析】专家判断法难以实现对信用风险的准确计量；信用评分法无法提供客户违约概率的准确数值。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题） Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当

14、于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（ ）【答案】对 【解析】 Credit Monitor 模型是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题） Risk Calc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbi

15、t回归技术预测客户的违约频率。（ ）【答案】错 【解析】 Risk Calc模型最终预测的是客户的违约概率，而不是违约频率。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）压力测试只能评估商业银行在盈利性方面承受压力的能力。（ ）【答案】错 【解析】压力测试能评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资

16、金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）风险预警可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和橙色预警法。（ ）【答案】 错【解析】 在我国银行业实践中，风险预警是一门新兴的交叉学科，可以根据运作机制将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）贷款实际计提

17、准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （ ）【答案】对 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）一个债务人只能拥有一个债项评级。 （ ）【答案】 错 【解析】一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级。 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业

18、银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（ ）【答案】对 初期繁荣：一战结束，大量公司扩充资本(有强烈的融资需要)。2.商业银行绕过限制，通过控股的证券公司将资金投放到证券市场。3.1927年麦克法顿法取消禁止商业银行承销股票的规定。第三章第三章 信用风险管理信用风险管理【例题】（判断题）在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03中的较高者。 （ ）【答案】错 【解析】违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。 初期繁荣：一战结束