网络支付与结算作业2

1、1.为什么CHIPS作为美国纽约市的银行同业清算支付系统,却成为一个世界性的资金调拨系 纽约CHIPS支付清算系统 CHIPS(clearing house interbank payment system)是“纽约清算所银行同业支付系统”的简称。它是一个带有EDI（电子数据交换）功能的实时的、大额电子支付系统。纽约是世界上最大的金融中心，国际贸易的支付活动多在此地完成。因此，CHIPS也就成为世界性的资金调拨系统。现在，世界上90以上的外汇交易，是通过CHIPS完成的。可以说，CHIPS是国际贸易资金清算的桥梁，也是欧洲美元供应者进行交易的信道。一、CHIPS简介 

2、60;  20世纪60年代末，鉴于纽约地区资金调拨交易量迅速增加，纽约清算所于1966年研究建立CHIPS系统，1970年正式创立。当时，采用联机作业方式，通过清算所的交换中心，同9家银行的42台终端相连。1982年时，成员行共有位于纽约地区的银行100家，包括纽约当地银行和美国其它地区及外国银行。到90年代初，CHIPS发展为由12家核心货币银行组成，有140家金融机构加入的资金调拨系统。该系统采用UnisysAl5多处理机，有23台CP2000高性能通信处理机及BNA通信网，以处理电子资金转账和清算业务。    CHIPS的参加银

3、行，除了利用该系统本身调拨资金外，还可接受银行同业往来的付款指示，透过CHIPS将资金拨付给指定银行。这种层层代理的清算体制，构成了庞大复杂的国际资金调拨清算网。因此，它的交易量非常巨每个营业日终了，中央计算机系统对各参加银行(如上述的A行和B行)当日(ValueDate)的每笔交易进行统计，统计出各参加银行应借或应贷的净金额。中央计算机系统除了要给各参加银行传送当日交易的摘要报告外，并需于当日下午4：30后，通过FedWire网，将各参加银行应借或应贷的净金额通知纽约区联邦储备银行。纽约区联邦储备银行利用其会员银行的存款准备金账户完成清算。清算完成后，通知CHIPS，CHIPS则于下午5：3

4、06：30，用1小时的时间轧平账务。    从上述处理过程可看出，利用CHIPS进行国际间的资金转账是很方便的。因此，各国银行在纽约设有分行者，都想加入CHIPS系统。面对日益增多的参加银行，为了清算能快速完成，纽约清算所决定，由该所会员银行利用其在纽约区联邦储备银行的存款准备金账户，代理各参加银行清算。目前，参加清算的银行，除了纽约清算所12家会员银行外，另有Bank Of America及Continental Bank International加人，总共14家。因此，在CHIPS清算体制下，非参加银行可由参加银行代理清算，参加银行又由会员银行代理

5、清算，层层代理，构成了庞大复杂的国际清算网。二、CHIPS的特点     允许事先存人付款指示。参加银行除了可在当日调拨资金外，CHIPS还允许参加银行事先将付款指示存人中央计算机系统，然后等到Value Date(解付日)当日才将此付款通知传送到收款银行。如前述，任何资金调拨需经拨款银行下达“解付”命令后，CHIPS的中央计算机系统才会于解付日将此付款通知传送给收款银行。未下达解付命令前，拨款银行有权取消该笔付款指示。     完善的查询服务功能。由于中央计算机系统能即时将每笔资金调拨情况存人文件，因此各参加行的

6、账务管理员，可随时查询自己银行的每笔提出或存人的金额，并及时调整自己的头寸。     自动化程度高。CHIPS设计了一个灵活的记录格式，以方便发报行和收报行能进行高效的计算机自动处理。这样，参与行的支付信息可在不同系统之间流动，而无须人工干预。例如，CHIPS接受SWIFT的标识码，并可自动地与CHIPS的通用标识码相互参照。     安全性好。CHIPS将四台Unisys Al5大型计算机组成两套系统，实行两套系统互为备份，每套系统又是双机互为备份。两套系统分别安装在不同的地方，并用高速线路连接。为保证不间断的电

7、源供应，由蓄电池储备，并以双内燃发电机系统保证。  三、CHIPS系统 CHIPS电子支付系统从1970年开始运行，代替了原有的纸质支付清算支付，为企业间和银行间的美元支付提供清算和结算服务。从1988年起，CHIPS归CHIPCo公司所有的并处于其管理之下。所有CHIPS的参与者（participants）都是CHIPCo的公司成员（members）。CHIPC0公司由一个10人董事会进行管理；根据CHIPS参与者的交易量，董事会中有4人从其中选出，其余6人由清算所（clearing house)任命。CHIPS作为一个私营的支付清算系统，在以美元进行交易结算和

8、清算方面，已成为一种国际通用方式，对FEDWIRE很有强的替代性。CHIPS系统具有很高的可靠性，达到99.99%。它维护着两个数据中心，两者之间通过光前电缆连接。可以在几分钟之内从主系统切换到备份系统，保证支付指令和数据的安全存储于备份。CHIPS还支持EDI（Electrionic data interchange），每次付款的同时还可以向客户提供客户编码、发票号、折扣等信息，这样不仅可以减少信息传送作物，而且提高了效率，促进相互间的和合作关系。 四、CHIPS对交易者的要求 、在每天交易开始前储蓄一定数量的资金。、在系统运行时间内，只有参与者当前的资金头寸足以完成借记

9、CHIPS才释放支付指令，而且任何参与者当前的资金头寸都不得小于零。、需要接受CHIPCo的信用评估。CHIPS参与者需要向CHIPS董事会提交财务CHIPS直接会员在CHIPS开设清算帐户，同时在联储银行开设结算帐户，CHIPS自身也在联储银行开设结算帐户。CHIPS进行双边/多边连续轧差清算，日终通过Fedwire完成结算情况方面的文件，接受董事会定期问讯。 五、CHIPS的运行 预付金余额账户Prefund balance account每个Chips参与者都有一个预先设定的起始资金头寸要求，一旦通过Fedwire资金账户向此CHIPS账户注入相应的资金后，就可以在这

10、一天中利用该账户进行支付指令的结算。如果参与者没有向CHIPS账户注入这笔资金，未达到初始头寸要求，则不能通过CHIPS发送或接收指令。转入时间不能晚于东部时间上午9点。日常运行:9：005：00各参与者（银行）向CHIPS中心列队发送并接收支付指令CHIPS通过优化算法从中心列队选择要处理的支付指令优化算法将相关的支付指令释放出来对指令做连续、实时、多边比配轧差结算根据结果在相关参与者余额账户上用借记/贷记方式完成最终结算标记CHIPS记录反映资金头寸的增减变化Netting process:净额结算过程可以通过：单方、双边、多边信用限额日常运行:5：00之后CHIPS试图进行撮合、轧差、结

11、算，尽可能多的释放指令对于未释放的指令进行多边轧差结算最终头寸为负的银行将所要求的资金转入CHIPS账户CHIPS释放余下的支付指令，并对其结算日间交易：（一）、银行账户保持正余额，满足流动性需求（二）、交易优先级制度：参与者可以：追加资金并指定某些支付指令优先进行匹配，即立即清算；推迟未决支付。CHIPS的参加银行主要包括如下三类：（一）、纽约交换所的会员银行。（二）、纽约交换所非会员银行。（三）、美国其它地区的银行及外国银行。 六、Chips的风险管理 (一) 、经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，

12、信用风险增加，因为赢利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。(二)、 对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。操作风险(operationalrisk)是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统以及外部事件所造成损失的风险 ,对于银行而言，操作风险指的是操作实际绩效低于预期绩效的可能性 。 七、CHIPS基于Internet的新服务 2003年11月4日，CHIPS对系统接入方式做了新的调整，并且提供基于Internet的管理报告和更高效的清算处理，参与者和其它用户可以利用Internet更加

13、方便地使用该系统。首先推出的网上服务是追加资金(Supplemental Funding)，它允许参与者追加资金并指定某些支付指令优先处理，立即清算。CHIPS作为具备终结性的多边净额结算系统，对多个参与者的支付指令进行匹配，然后进行实时的清算和结算。大部分指令的清算在15秒内完成，但有时银行会希望某些指令具有更高的优先级，能够立即清算。通过这项服务，银行就可以在网页上控制这一过程，根据需要更改支付指令的处理顺序。此外，CHIPS提供在线的管理报告，而以前该报告只能在客户端生成。现在，金融机构在登录后就可以看到自己与交易对象的相对头寸，查询支付状况，进行与CHIPS相关的管理。追加资金和管理报

14、告这类网上服务为CHIPS的参与者提供了更大的便利。以前，CHIPS提供新服务后，参与者必须调整自身的系统才能享受到新的服务。而现在CHIPS则调整了自身的系统，并通过网络提供这些服务，这样参与者的维护费用下降，而且很快就可以利用上这些服务。 八、CHIPS的日常运作 (一) 预拨资金参加单位间之资金移转，系透过CHIPS在纽约联邦准备银行开立之预备余额账户（Prefunded Balance Account）进行，参加单位必须于前一营业日下午9时至营业日上午9时间，透过美国联邦转移大额付款的Fedwire 资金移转系统，先行移转预备资金（Pre-funding）至该账户，

15、供其当日的资金移转支付。该预定金额：     远低于实际支付金额    依各参加单位前6周之数据为基础来匡计    每周重新计算一次(二) 支付指令传送前一营业日下午9时至营业日下午5时之间，银行可进行支付指令的传送与接收。参 加单位可透过结算所本身提供的网络，或SWIFTNET二种通讯接口传送指令。(三) 支付指令处理CHIPS接收到支付讯息，即会执行系统检核，拒绝任何未通过检核的支付指令。系统会判定支付指令可否处理并进行清算，当支付指令处理时，表示发送行有义务将支付款项付

16、给收款行。参加单位可以指定任何支付指令为紧急或优先，紧急指令的处理次序在优先指令之前，而优先指令的处理次序则在没有指定次序的支付指令之前。在日中，若参加单位初始预备余额不足支应时，可透过Fedwire补充资金。(四) 支付完成1.    藉由借记发送行的资金部位，并贷记收款行的资金部位，支付清算与支付指令解除同时发生。依据CHIPS参加规约第2条约定，当发送行发送支付指令，经由CHIPS执行并将讯息发送至收款行，该支付之清算即具最终性。2.    为提升支付效率，在日中，CHIPS会控制支付指令的释出，以确保所有参

17、加单位的部位余额均为正部位，不能低于0；此外，采取部位限额，即参加单位的部位余额不得高于其初始预备资金的2倍，此举是为了不要让流动性过度集中于少数参加单位，而造成系统支付效率不彰。3.    为节省参加单位的流动性使用，CHIPS采用多边抵销机制，对于发送行账户余额不足，而尚未执行清算之支付指令，系统会自动寻找收款行给发送行的支付指令，将这些支付指令进行双边抵销演算（bilateral offsetting algorithm），当指令满足清算条件时，立即执行净额抵销；若上述二参加单位间的支付指令不能满足清算条件，系统将在特定时点，自动进行多边抵销演算（

18、multilateral offsetting algorithm）测试，当发现符合最适演算（optimisation algorithm）之支付指令可以清算时，则将该等指令从队列中移出，进行多边净额抵销，借记发送行账户并贷记收款行账户。(五) 关帐1. 几乎所有支付指令会在下午5点系统关帐前完成清算，但可能有少数支付指令尚未执行。在结束营业前，CHIPS会解除前述部位上限的限制，尽可能让现存支付指令完成清算；2. CHIPS随即计算每位参加单位现存支付指令的多边净余额（multilateral net balance），将这些多边净余额与参加单位的现有部位合计，计算出每位

19、参加单位的结帐部位（closing position）；3. 每位参加单位会收到CHIPS通知其结帐部位，结帐部位为负数者称为结帐要求部位（closing position requirement），必须在30分钟内，透过Fedwire转入结帐要求部位数额的资金到预备余额账户。当所有这些资金转入时，现存支付指令将被净额抵销且解除支付义务。(六) 回拨下午5点15分，CHIPS将参加单位的正结帐部位资金，透过Fedwire转回给参加单位。2.图文举力叙述应用CNFN与CHIPS的一次国际支付的工作流程3. 图文举力叙述应用CNFN与CNAPS的一次国内支付的工作流程4.简介CNAPS的

20、建设状况与应用特点中国现代化支付系统(CNAPS)是为我国金融机构之间以及金融机构与人民银行之间的支付业务提供最终资金清算的关键业务系统，是各商业银行电子汇兑系统资金清算的桥梁和枢纽，也是金融市场的核心支持系统。一、支付系统数据中心系统架构建设按照支付系统总体规划，将建设北京中心、上海中心、北京主站和无锡主站四大数据中心，构成“一主生产、两备份、一应急”的系统布局（如图1所示）。1.北京中心北京中心是未来支付系统的主运行中心，承担支付系统国家处理中心的日常运行和维护任务。北京中心还是支付系统的监控中心，负责监控业务、系统和网络的正常运行。也是支付系统的技术支持中心和培训中心，负责为所有城市处理

21、中心和直接参与者的稳定运行提供必要的技术支持。按规划，北京中心于2009年底完成征地和可行性研究报告的批复工作，预计2012年6月完成基础设施建设，2012年12月正式交付使用。2.上海中心  上海中心是北京中心的远程灾难备份中心，当北京中心发生重大紧急情况或灾害性事件时，支付系统国家处理中心将切换至上海中心运行。上海中心将成为较完备的远程灾难备份中心，备份级别达到5级，即恢复时间目标RTO<2小时，恢复点目标RPO为秒级丢失。除此之外，上海中心还是支付系统的研发中心和测试中心，负责支付系统的软件开发、系统集成、二线技术支持和系统测试。另外，上海中心也和北京中心一样将

22、建设支付系统监控中心。上海中心已于2005年开始建设，预计2009年4月完成基础设施建设，2009年10月交付使用。3.北京主站  北京主站目前承担支付系统国家处理中心的日常运行和维护任务。当上海中心建成后，第二代支付系统将首先在上海中心投产运行，同时将对北京主站进行改造，使其具备第二代支付系统同城数据备份中心的功能。北京中心建成后，北京主站将成为支付系统北京中心的同城数据备份中心，当北京中心发生重大紧急情况或灾害性事件时，国家处理中心将切换至北京主站同城数据备份中心运行。北京主站将成为完善的最高级别的同城数据备份中心，备份级别将达到6级，即恢复时间目标RTO<2小时

23、，恢复点目标RPO为不丢失。4.无锡主站 根据第二代支付系统建设需要，无锡主站需要进行改造，继续承担现有支付系统和未来第二代支付系统应急备份中心任务。改造分为三个阶段。第一阶段：从2008年4月至2009年6月，对无锡主站进行改造，分为两步。第一步对主机系统进行更新，提升主机系统的处理能力和可靠性；第二步改造数据备份方式，由现在日终后将当日业务数据备份到无锡主站改造为实时数据备份，备份级别达5级，满足主备系统随时切换和业务连续性处理的要求，提高支付系统应对各种突发事件的能力。第二阶段：从2009年7月开始，到上海中心建成运行为止。按第二代支付系统工程建设规划，2009年上半年，将完成

24、第二代支付系统总体方案设计。继续对无锡主站进行改造，使其既能作为第一代支付系统北京主站的应急备份中心，也能满足第二代支付系统应急备份中心的要求。在上海中心建成后北京中心建成前的过渡期内，无锡主站将承担上海中心第二代支付系统的应急备份功能。第三阶段：北京中心建成投产后，第二代支付系统国家处理中心将切换回北京中心运行。无锡主站还需继续承担第二代支付系统应急备份中心的功能。当北京中心和北京主站同时发生重大紧急情况或灾害性事件，第二代支付系统国家处理中心切换至上海中心运行时，无锡主站承担上海中心的应急备份中心的功能。另外，北京中心投产运行后，还需要充实无锡主站的相应设施，使其能承担支付系统测试中心和培

25、训中心的功能。二、支付系统数据中心灾难备份建设按照支付系统总体规划，支付系统国家处理中心(NPC)将在垂直方向设计为三层结构，即核心账务层、业务处理层和接入层，如图2所示。 对NPC三层结构按照“分层防御”思想，规划和设计灾难备份建设。其基本思路是对核心层建设高级别更安全更可靠的灾难备份体系。对业务处理层的灾难备份建设级别可以和核心层一样或稍微低一点，对接入层可以建设相对较低的灾难备份。支付系统拟采用如下两种灾难备份技术。1.基于磁盘系统的灾难备份技术以磁盘系统为基础，利用磁盘控制器提供的功能，采用磁盘镜像技术在物理磁盘卷级上实现两地磁盘机之间数据的复制。该方式独立于主机和主机操作系统，不占用主机CPU、主机通道和网络资源，对应用透明，不需要对现有应用系统做任何改动。为保证数据在即时性、完整性和系统性能之