计量经济学的概念

1、1计量经济学：是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门学科2计量经济学的研究方法：（1）模型设定。选择变量和数学关系式 （2）估计参数。确定变 量间的数量关系。（3 ）模型检验。检验所得结论的可靠性。 （4）模型应用。作经济分析和经 济预测3为什么要对 参数作估计？ 一般说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在， 参数也不可能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计4内生变量：其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型中是随机变量。5经济变量：

2、不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研 究对象或影响因素6经济参数：表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测7应用的数据类型：时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据8经济模型：是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象9参数估计方法：（1）单一方程模型。最常用的是普通最小二乘法、极大使然估计法。（2）联立方程模型。二段、三段最小二乘法10回归函数：应变量Y的条件期望 E（Y|X）随解释变量X的的变化而有规律的变化，如果 把Y的条件期望E（Y|X）表现为X的某种函数12随机扰动项：各个Y值与条

3、件均值E（Y|X）的偏差u代表排除在模型以外的所有因素对Y的影响13样本回归函数：如果把应变量 Y的样本条件均值表示为解释变量X的某种函数14参数估计值的统计性质：无偏性、最小方差性、渐近性质15拟合优度：样本回归线是对样本数据的一种拟合，不同估计方法可拟合出不同的回归线，拟合的回归线与样本观测值总有偏离。样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度16可决系数：在总变差分解基础上确定的，模型解释了的变差在总变差中的比重。作用.：可决系数越大，说明在总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型拟合优度越好。反之可决系数小，说明模型对样本观测值的拟合程度越差。17为什么要作 区间估计？ OLS估计

4、只是通过样本得到的点估计，不一定等于真实参数，还 需要找到真实参数的可能范围，并说明其可靠性18运用计量经济模型作预测 ：指利用所估计的样本回归函数，用解释变量的已知值或预测值，对预测期或样本以外的被解释变量数值作出定量的估计。20多重共线性产生的经济背景 主要有几种情形：1经济变量之间具有共同变化趋势。2模型中包含滞后变量。3利用截面数据建立模型也可能出现多重共线性。4样本数据自身的原因。22修正多重共线性 的经验方法：1.剔除变量法。2增大样本容量。3.变换模型形式。4.利 用非样本先验信息。5.横截面数据与时序数据并用。6.变量变换。23多重共线性的后果：如果各个解释变量之间有完全的共线

5、性，则它们的回归系数是不确定的，并且它们的方差会无穷大。如果共线性是高度的但不完全的，回归系数可估计，但有较大的标准误差。回归系数不能准确地估计。24异方差性的补救措施：加权最小二乘法，也可以用变量变换法和对数变换法。变量变换法与加权最小二乘法实际是等价的。25产生异方差性的主要原因有：模型中略去的变量随解释变量的变化而呈规律性的变化、 变量的设定问题、截面数据的使用，利用平均数作为样本数据等。26自相关是指总体回归模型的随机误差项之间存在相关关系。即不同观测点上的误差项彼此相关。27 DW检验的缺点和局限性：aDW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大

6、样本容量或选取其他方法。b DW统计量的上、下界表要求n>=5，这是因为样本如果再小， 利用残差就很难对自相关的存在性做出比较正确的诊断。 c DW检验不适应随机误差项具有高阶序列相关的检验。d只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量30滞后变量：是指过去时期的、对当前被解释变量产生影响的变量。滞后变量分为滞后解 释变量与滞后被解释变量。把滞后变量引入回归模型，这种回归模型称为滞后变量模型。31相同点：库伊克模型、自适应预期模型与局部调整模的最终形式都是一阶自回归模型，这样，对这三类模型的估计就转化为对相应一阶自回归模型的估计。2区别：导出模型的经济背景与思想不同，

7、库伊克模型是在无限分布滞后模型的基础上根据库伊克几何分布滞后 假定而导出的；自适应预期模型是由解释变量的自适应过程而得到的；局部调整模型则是对被解释变量的局部调整而得到的。由于模型的形成机理不同而导致随机误差项的结构有所 不同，这一区别将对模型的估计带来一定影响。32工具变量法，就是在进行参数估计的过程中选择适当的工具变量，代替回归模型中同随 机扰动项存在相关性的解释变量。工具变量的选择应满足如下条件：（1）与所代替的解释变量高度相关；（2）与随机扰动项不相关；（3）与其它解释变量不相关，以免出现多重共线性。33虚拟变量：也称哑变量、虚设变量、名义变量。用以反映质的属性的一个变量，是量化 的质

8、变量，通常取 0或1。34虚拟变量个数的设置有一定规则 ：在有截距项的模型中， 若定性因素有 m个相互排斥的 类型，只能引入 m-1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱” ，产生完全的多重共线 性。35加入虚拟解释变量 的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。36方差分析模型：解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量的回 归。37 以乘法形式引入虚拟解释变量 的主要作用在于：对回归模型结构变化的检验；定性因素 间交互作用的影响分析；分段线性回归等。38加法方式引入虚拟变量 的主要

9、作用为：1.在有定量解释变量的情形下，主要改变方程截距；2在没有定量解释变量的情形下，主要用于方差分析。39解释变量包含 两个（或k个）定性变量的回归中，可选用了两个（或 k个）虚拟变量去 表示，这并不会出现“虚拟变量陷阱”40从误差来源看，设定误差主要包括：（1）变量的设定误差，包括相关变量的遗漏（欠拟合卜 无关变量的误选（过拟合）；（2）变量数据的测量误差；（3）模型函数形式的设定误差； （4） 随机扰动项设定误差。41包含无关变量偏误：模型中包括了不重要的解释变量，即采用误选了无关解释变量的模型进行估计而带来的偏误43方程设定误差主要指：（1）真实变量的遗漏；（2）无关变量的引入；（3）

10、解释变量、被 解释变量中存在观测误差。此外还有错误函数形式的误设和随机扰动项的非正确设定等。44测量误差分为被解释变量测量误差和解释变量测量误差。测量误差使参数的 OLS估计有偏且不一致，常常低估真正的回归参数。45时间序列的平稳性，是指时间序列的统计规律不会随着时间的推移而发生变化。46协整是指多个非平稳经济变量的某种线性组合是平稳的。协整分析对于检验变量之间的长期均衡关系非常重要，而且也是区别真实回归与伪回归的有效方法。47联立方程模型，是指同时用若干个相互关联的方程，去表示一个经济系统中经济变量相 互依存性的模型。50在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，前定变

11、量一般作为解释变量51联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解释变量与随机项相关，违反了 OLS基本假定，如仍用 OLS法 去估计参数，就会产生偏倚，估计式是有偏的，而且是不一致的。52结构型模型：描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量间直接的经济联系，将某 内生变量直接表示为内生变量和前定变量函数的模型。53简化型模型：每个内生变量都只被表示为前定变量及随机扰动项函数的联立方程模型， 每个方程的右端不再出现内生变量。54方程不可识别的原因一个方程的统计形式在模型中不唯一。55间接最小二乘法：恰好识别模型通过简化型参数可以唯一确定结构型参数。显然，可以 先用OLS法估计简化型参数，然后求解出结构型参数