第13章期权交易策略(德意志银行Excel金融工程建模)_第1页
第13章期权交易策略(德意志银行Excel金融工程建模)_第2页
第13章期权交易策略(德意志银行Excel金融工程建模)_第3页
第13章期权交易策略(德意志银行Excel金融工程建模)_第4页
第13章期权交易策略(德意志银行Excel金融工程建模)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

期权交易策略22看跌期权牛市反向对角组合输入选择期权交易策略类型:看跌期权多头(低)协议价格 到期时间(年) 期权价格 看跌期权空头(高)协议价格 到期时间(年) 期权价格450.51. 175516. 66当前股价50£ -20期限短的期权盈弓输出短期权到期时的股价03040455055期限短的期权盈亏43.8313.833. 83-1. 17-1. 17-1. 17短期权到期时长期权的价值-55. 00-23. 91-14. 07-9.61-5. 94-3. 32期限长的期权盈亏-48. 34-17.25-7.41-2. 950. 723. 34组合的总盈亏-4.51-3.42-3.58一4 12-0. 452. 17低协议价格 高协议价格角组合期限长的期权盈弓 一高协议价格组合的总盈弓60701004545-1. 17-1. 17-1. 17-1.68-0. 330. 004. 986. 336. 663.815. 165.49555550-5050-50

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论