eviews处理面板数据ppt课件

1、第一步第一步 录入数据录入数据第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验第三步第三步 平稳性检验后分析途径选择平稳性检验后分析途径选择第四步第四步 协整检验协整检验第五步第五步 回归模型回归模型一一 请点请点 实例数据实例数据二二 请点请点 录入数据软件操作录入数据软件操作US：美国钢铁公司：美国钢铁公司反映企业必要重置投反映企业必要重置投资期望值资期望值录入录入 数据软件操作数据软件操作EVIEW6.0第二步第二步 分析数据的平稳性单位根检验分析数据的平稳性单位根检验请点请点 阐明阐明请点请点 软件操作软件操作结果结果 点检验结果点检验结果1 结果结果2分析数据的平稳

2、性单位根检验阐明分析数据的平稳性单位根检验阐明 注：一切序列者要检验注：一切序列者要检验 原：不稳定原：不稳定Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：稳定原：稳定 目的：防止虚伪回归或伪回归目的：防止虚伪回归或伪回归方法：方法： 一样根下：一样根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5方式：方式： 三种检验方式：既有趋势又有截距、只需截距、以上都无对面板序列绘制时三种检验方式：既有趋势又有截距、只需截距、以上都无对面板序列绘制时序图做出方式选择。序图做出方式选择。次序：程度次序：程度level、一阶差分、

3、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。、一阶差分、二阶甚至高阶差分直至序列平稳为止。备注：备注：ADF检验是经过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开场，检验是经过三个模型来完成，首先从含有截距和趋势项的模型开场，再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且以为，只需三个模再检验只含截距项的模型，最后检验二者都不含的模型。并且以为，只需三个模型的检验结果都不能回绝原假设时，我们才以为时间序列是非平稳的，而只需其型的检验结果都不能回绝原假设时，我们才以为时间序列是非平稳的，而只需其中有一个模型的检验结果回绝了零假设，就可以为时间序列是平稳的。中有一个模型的检验结果回绝了零假设，就可

4、以为时间序列是平稳的。分析数据的平稳性软分析数据的平稳性软 件件 操操 作作 在在Pool对象，对象，View/Unit Root Test，输入相应的，输入相应的Pool序列名序列名填写方式，先做填写方式，先做序列图再选择序列图再选择 填写次序填写次序 选择检验选择检验方法方法 填写序列填写序列名名 右边右边一切一切栏目栏目软件软件 自动自动填写填写无需无需更改更改 例例10.4中中I?的程度变量的一切方法的单位根检验结果的程度变量的一切方法的单位根检验结果: 各种方法的结果(除Breitung检验 外)都接受原假设， I?存在单位根，是非平稳的。只需此处小于0.05,阐明除此法外都以为非平

5、稳 例例10.4中中I?的一阶差分变量的一切方法的单位根检验结果的一阶差分变量的一切方法的单位根检验结果: 各种方法的结果都回绝原假设，所以可以得出结论： I?是I(1)的。一切P值均小于0.05，阐明平稳第三步第三步 平稳性检验后分析途径选择平稳性检验后分析途径选择平稳性检验后假设：平稳性检验后假设：变量之间是非同阶单整变量之间是非同阶单整 请点请点 思绪一思绪一 序列变换序列变换变量之间是同阶单整变量之间是同阶单整 请点请点 思绪二思绪二 协整检验协整检验思绪一：变量之间是非同阶单整思绪一：变量之间是非同阶单整 ：序列变换：序列变换变量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序变

6、量之间是非同阶单整的指即面板数据中有些序列平稳而有些序列不平稳，此时不能进展协整检验与直接对原序列进展回归。列不平稳，此时不能进展协整检验与直接对原序列进展回归。对序列进展差分或取对数使之变成同阶序列对序列进展差分或取对数使之变成同阶序列 假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进展回归假设变换序列后均为平稳序列可用变换后的序列直接进展回归 假设变换序列后均为同阶非平稳序列，那么请点假设变换序列后均为同阶非平稳序列，那么请点 思绪二思绪二思绪二思绪二 变量之间是同阶单整：协整检验变量之间是同阶单整：协整检验 请点协整检验阐明请点协整检验阐明 请点请点 软件操作软件操作 结果断定请点结果断

7、定请点 1 2 3 协整检验经过：协整检验经过： 请点因果分析请点因果分析. 请点回归分析请点回归分析协整检验没经过：协整检验没经过： 假设均为假设均为2阶单整，那么都取差分或都取对数生成新序列进展单阶单整，那么都取差分或都取对数生成新序列进展单位根位根 检验否是检验否是1阶单整取差分或对数后都会变成阶单整取差分或对数后都会变成1阶单整，如是阶单整，如是 对新序列进展协整检验，如无法达成协整，分析终止。对新序列进展协整检验，如无法达成协整，分析终止。 假设均为假设均为1阶单整，直接全取差分或全取对数，进展回归分析阶单整，直接全取差分或全取对数，进展回归分析 协整检验协整检验 说说 明明原：不存

8、在协整原：不存在协整面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在面板数据的协整检验方法可以分为两大类，一类是建立在Engle and Granger二步法检验根底上的面板协整检验，详细方法主要有二步法检验根底上的面板协整检验，详细方法主要有Pedroni检验和检验和Kao检验；另一类是建立在检验；另一类是建立在Johansen协整检验根底上协整检验根底上的面板协整检验。的面板协整检验。 1Pedroni检验检验 2Kao检验检验 3Johansen面板协整检验面板协整检验协整检验操作协整检验操作Pedroni检验：检验：原假设：无协原假设：无协整关系整关系此栏目下此栏目下P值值均小于均小

9、于0.05存在协整关系存在协整关系此栏目下此栏目下P值均值均两个小于两个小于0.05存在协整关系存在协整关系一个大于一个大于0.05，不支持协整不支持协整检验方法检验方法检验假设检验假设统计量名统计量名统计量值统计量值P值值Kao检验检验H0： = 1 ADF-6.7873260.0000*Pedroni检检验验 H0： = 1 H1 ：(i = ) 1 Panel v-Statistic2.0996520.044*Panel rho-Statistic-3.4157580.0012*Panel PP-Statistic-5.9914030.0000*Panel ADF-Statistic-7

10、.8353110.0000* H0： = 1 H1 ：(i = )1.87，所以回绝H2；又由于 F12.049，所以也回绝H1。因此，例10.5的模型应采用变系数的方式。 模型方式检验步骤：注要手工计算模型方式检验步骤：注要手工计算iiiiiuxy根据以前所做的影响效应填写POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口点确定结果请点点确定结果请点 结果结果由于自变量前系数可变，所以自变量填写在此处手工记下 S1手工记下：自在度为N T-K-1 说说 明明软件给出的固定影响分软件给出的固定影响分为：为：一一 总体均值总体均值二二 个体对总体的偏离个体对总体的偏离iiiimuxy*由于自变量前系数不

11、变，所以自变量填写在此处POOL/ESTIMATE如右如右窗口窗口点确定结果请点点确定结果请点 结果结果记下S2记下：自在度为NT-1-Kittiititmuxy*iiiuxy由于自变量前系数不变，所以自变量填写在此处，截距也不变，在此填写C小心此小心此处选：处选：NONE点确定结果请点点确定结果请点 结果结果 一切的截面的系数相等，和将一切的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一同，用个公司的数据接到一同，用OLS的的估计结果一样。估计结果一样。记下S3记下自在度为NT-K+1 1横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模横截面的异方差与序列的自相关性是运用面板数据模型时能够遇到的最为

12、常见的问题型时能够遇到的最为常见的问题,此时运用此时运用OLS能够会产生能够会产生结果失真结果失真,因此为了消除影响因此为了消除影响,对我国东、中、西部地域的分对我国东、中、西部地域的分析将采用不相关回归方法析将采用不相关回归方法( SeeminglyUnrelated Regression, SUR)来估计方程。而对于全国范围内的估计来说来估计方程。而对于全国范围内的估计来说,由于横截由于横截面个数大于时序个数面个数大于时序个数,所以采用截面加权估计法所以采用截面加权估计法(Cross SectionWeights, CSW) 。2普通而言，面板数据可用固定效应普通而言，面板数据可用固定效应(fixed effect) 和随和随机效应机效应(random effect) 估计方法估计方法,即假设选择固定效应模型即假设选择固定效应模型,那么利用虚拟变量最小二乘法那么利用虚拟变量最小二乘法(LSDV) 进展估计进展估计;假设