计量经济学多重共线性分析

1、计量经济学多重共线性分析计量经济学多重共线性分析 计量经济学计量经济学多重共线性分析分析 根据1980年至2011年我国国民生产总值与社会固定资产投资、社会消费品零售总额和建筑业总产值的关系，建立并检验影响国民生产总值的函数模型，以掌握掌握多重共线性问题出现的来源、后果、检验及修正的原理，以及相关的eviews操作方法。 实验步骤实验步骤收集整理实验数据建立线性回归模型检验多重共线性用逐步回归法克服多重共线性收集整理实验数据收集整理实验数据1978年至2011年我国税收收入与国民生产总值情况（来源于中国统计年鉴）建立线性回归模型建立线性回归模型用普通最小二乘法估计模型利用实验数据分别建立y关于

2、x1、x2、x3的散点图（scat xi y）建立线性回归模型建立线性回归模型用普通最小二乘法估计模型 利用实验数据分别建立y关于x1、x2、x3的散点图（scat xi y）根据散点图可以看出与x1、x2、x3都呈现正的线性相关，建立线性回归模型建立线性回归模型建立一个多元线性回归模型输出结果，只有x2的系数通过显著性检验，其他没有通过，而值很大，通过了显著性检验，判断模型存在多重共线性。检验多重共线性检验多重共线性 检验简单相关系数进一步选择covariance analysis的correlation，得到变量之间的偏相关系数矩阵，观察偏相关系数。可以发现，y与x1、x2、x3的相关系数

3、都在0.9以上，但输出结果中，解释变量x1、x3的回归系数却无法通过显著性检验。认为解释变量之间存在多重共线性。用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性找出最简单的回归形式分别作y与x1、x2、x3间的回归（ls y c xi ）用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性找出最简单的回归形式分别作y与x1、x2、x3间的回归（ls y c xi ）用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性找出最简单的回归形式分别作y与x1、x2、x3间的回归（ls y c xi ）用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性找出最简单的回归形式y=24023.76+4.

4、1804x1 (5.887) (36.5072) r2=0.977979 d.w.=0.1937y=-1592.676+2.6322x2 (-1.1194) (116.4316) r2=0.997792 d.w.=0.6285y=23812.76+1.5479x3 (5.2876) (33.047) r2=0.973264 d.w.=0.2997可见，y受x2的影响最大，选择（）式作为初始的回归模型。用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性逐步回归 将其他解释变量分别导入上述初始回归模型，寻找最佳回归方程。为求简明，先列出回归结果如下表，过程截图放在说明部分。 cx1x2x3r2d

5、.w.y=f(x1)-1592.676 2.6322 0.99780.6285 t值(-1.1194) 116.4316 y=f(x1,x2)-3665.342-0.36712.8591 0.99790.644t值(-1.7503)(-1.334) (16.672) y=f(x2,x3)-3204.732 2.8134-0.10910.99790.613t值(-1.644)(18.427)(-1.997) 用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性逐步回归 第一步：在初始模型中引入x1，模型拟合优度提高，但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去掉c、x1 y=24023.76

6、+4.1804x2 (-1.1194) (116.4316) r2=0.9978 d.w.=0.6285 y=-3665.342-0.3671x1+2.8591x2 (-1.7503) (-1.334) (16.672) r2=0.9979 d.w.=0.644用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性逐步回归第一步，引入变量x1用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服多重共线性逐步回归 第一步：在初始模型中引入x3，模型拟合优度提高，但是参数符号不合理，且变量没有通过了t检验，故去掉c、x3 y=24023.76+4.1804x2 (-1.1194) (116.4316) r2=0.9978 d.w.=0.6285 y=-3204.732+2.8134x2-0.1091x3 (-1.644) (18.427) (-1.997) r2=0.9979 d.w.=0.613用逐步回归法克服多重共线性用逐步回归法克服