《操作风险管理》ppt课件

1、知识要点知识要点掌握程度掌握程度 相关知识相关知识操作风险的概念与种类操作风险的概念与种类了解了解金融风险种类金融风险种类操作风险定性评优方法操作风险定性评优方法掌握掌握操作风险概念及种类操作风险概念及种类操作风险量化模型操作风险量化模型重点掌握重点掌握新巴塞尔协议内容新巴塞尔协议内容操作风险管理过程操作风险管理过程掌握掌握金融风险管理程序金融风险管理程序其计算公式为：其计算公式为： KBIA=GI KBIA=GI 其中：其中：KBIA=KBIA=根本目的法下的资本配置要求根本目的法下的资本配置要求 GI= GI=前三年总收入的平均值，总收入为净利息收入加上非利息收入前三年总收入的平均值，总收

2、入为净利息收入加上非利息收入 = =在在17%-20%17%-20%之间，该值由巴塞尔委员会设定之间，该值由巴塞尔委员会设定其计算公式为：其计算公式为： KSA=(GI1-8 KSA=(GI1-81-8) 1-8) 其中：其中：KSA=KSA=用规范法计算的资本要求用规范法计算的资本要求 GI1-8=8 GI1-8=8个产品线中各产品线过去三年的年均总收入个产品线中各产品线过去三年的年均总收入 1-8= 1-8=是由委员会设定的百分数，建立是由委员会设定的百分数，建立8 8个产品线中各产品线的总个产品线中各产品线的总收入与资本要求之间的联络收入与资本要求之间的联络 在各业务类别中，总收入是个广

3、义的目的，代表业务运营规模，因在各业务类别中，总收入是个广义的目的，代表业务运营规模，因此也大致代表各业务类别的操作风险暴露。此也大致代表各业务类别的操作风险暴露。风险资本风险资本=ij(i=ij(i，j)j)EI(iEI(i，j)j)PE(iPE(i，j)j)LGE(iLGE(i，j)j)其中：其中：EI=EI=不同领域与不同风险类型组合的风险暴露目的；不同领域与不同风险类型组合的风险暴露目的； PE= PE=利用银行本人的内部数据计算的损失概率；利用银行本人的内部数据计算的损失概率； LGE= LGE=损失程度；损失程度； i= i=业务种类；业务种类； j= j=风险类型；风险类型； =

4、 =将将i i类业务在类业务在j j类风险事件下的预期损失转化成资本配置要求的转换类风险事件下的预期损失转化成资本配置要求的转换因子。因子。 内部衡量法是计量资本要求方法中对风险较为敏感的一种方法。此内部衡量法是计量资本要求方法中对风险较为敏感的一种方法。此方法主要经过导致损失发生的缘由、事件和效果分析操作风险，而方法主要经过导致损失发生的缘由、事件和效果分析操作风险，而且更为细致地思索了各个业务类别的操作风险类型差别。且更为细致地思索了各个业务类别的操作风险类型差别。 损失分布法的根本思绪是以损失分布法的根本思绪是以VAR为根底，给定一定的置信区为根底，给定一定的置信区间和持有期通常是一年，

5、银行根据本身情况，对业务类型和间和持有期通常是一年，银行根据本身情况，对业务类型和风险类型进展分类并搜集内部数据，并为每个业务类型和风险类风险类型进展分类并搜集内部数据，并为每个业务类型和风险类型估计出两个能够性分布函数：其一，单一事件的影响损失额型估计出两个能够性分布函数：其一，单一事件的影响损失额度；其二，次年事件发生的频率。然后，银行在这两项估计数度；其二，次年事件发生的频率。然后，银行在这两项估计数据的根底上，计算出累计操作风险损失分布的概率。银行最终需据的根底上，计算出累计操作风险损失分布的概率。银行最终需求配置的操作风险资本要求就是一切业务种类和风险类型组合风求配置的操作风险资本要

6、求就是一切业务种类和风险类型组合风险值的简单加总，险值的简单加总，VAR直接度量了最大能够损失。直接度量了最大能够损失。 极值法是一种崭新的方法，它不用要假设极值法是一种崭新的方法，它不用要假设一个报答的初始分布，并且与传统的一个报答的初始分布，并且与传统的VaR 计计算方法都是思索资产报答分布的全部不同，极算方法都是思索资产报答分布的全部不同，极值实际只思索分布的尾部，这正是风险管理者值实际只思索分布的尾部，这正是风险管理者所注重的，由于分布的尾部反映的是潜在的灾所注重的，由于分布的尾部反映的是潜在的灾难性不可控事件导致的金融机构的艰苦损失。难性不可控事件导致的金融机构的艰苦损失。因此，把极

7、值实际运用于银行操作风险量化分因此，把极值实际运用于银行操作风险量化分析不失为一种比较理想的方法。析不失为一种比较理想的方法。 极值实际在巴塞尔协议中未提及，但由于极值实际在巴塞尔协议中未提及，但由于其较好的适用性在实际界得到认可。其较好的适用性在实际界得到认可。 记分卡方法是非常前沿的计算方法。其根本思想是该方记分卡方法是非常前沿的计算方法。其根本思想是该方法包括多项前瞻性的关于操作风险的数量目的，经过对这些法包括多项前瞻性的关于操作风险的数量目的，经过对这些目的的监测、度量和分析，金融机构能用这种方法来配置其目的的监测、度量和分析，金融机构能用这种方法来配置其他方法计算出的所需求的资本金。

8、他方法计算出的所需求的资本金。 这种方法的优点在于可以对一线的任务人员构成良好的这种方法的优点在于可以对一线的任务人员构成良好的正向鼓励，促使其积极管理操作风险。正向鼓励，促使其积极管理操作风险。 (一董事会应了解本行的主要操作风险所在，把它作为一种必需管理一董事会应了解本行的主要操作风险所在，把它作为一种必需管理的主要风险类别，核准并定期审核本行的操作风险管理系统。该系统应的主要风险类别，核准并定期审核本行的操作风险管理系统。该系统应对存在于本行各类业务中的操作风险进展界定，并制定识别、评价、监对存在于本行各类业务中的操作风险进展界定，并制定识别、评价、监测与控制、缓释操作风险所应根据的原那

9、么。测与控制、缓释操作风险所应根据的原那么。二董事会要确保本行的操作风险管理系统遭到内审部门全面、有效二董事会要确保本行的操作风险管理系统遭到内审部门全面、有效的监视。内审部门必需拥有一支独立运作、训练有素、业务精良的内审的监视。内审部门必需拥有一支独立运作、训练有素、业务精良的内审队伍。内审部门不应直接担任操作风险的管理。队伍。内审部门不应直接担任操作风险的管理。三高级管理层应担任执行经董事会同意的操作风险管理系统。该系三高级管理层应担任执行经董事会同意的操作风险管理系统。该系统应在银行内各部门得以继续的贯彻执行，并且各级员工也应了解本人统应在银行内各部门得以继续的贯彻执行，并且各级员工也应

10、了解本人在操作风险管理中的责任。高级管理层还应担任制定相关政策、程序和在操作风险管理中的责任。高级管理层还应担任制定相关政策、程序和步骤，以管理存在于银行重要产品、活动、程序和系统中的操作风险。步骤，以管理存在于银行重要产品、活动、程序和系统中的操作风险。四银行应该识别和评价一切重要产品、活动、程序和系统中固有四银行应该识别和评价一切重要产品、活动、程序和系统中固有的操作风险。银行还应该确保在引进或采取新产品、活动、程序和系的操作风险。银行还应该确保在引进或采取新产品、活动、程序和系统之前，对其中固有的操作风险曾经经过了足够的评价步骤。统之前，对其中固有的操作风险曾经经过了足够的评价步骤。五银

11、行应该制定一套程序来定期监测操作风险情况和艰苦损失风五银行应该制定一套程序来定期监测操作风险情况和艰苦损失风险。对积极支持操作风险管理的高级管理层和董事会，应该定期报告险。对积极支持操作风险管理的高级管理层和董事会，应该定期报告有关信息。有关信息。六银行应该制定控制和缓释艰苦操作风险的政策、程序和步骤。六银行应该制定控制和缓释艰苦操作风险的政策、程序和步骤。银行应该定期检查其风险限制和控制战略，并且根据其全面的风险喜银行应该定期检查其风险限制和控制战略，并且根据其全面的风险喜好和情况，经过运用适宜的战略，相应地调整其操作风险情况。好和情况，经过运用适宜的战略，相应地调整其操作风险情况。七银行应该制定应急和延续营业方案，以确保在严重的业务中断七银行应该制定应急和延续营业方案，以确保在严重的业务中断事件中延续运营并控制住损失。事件中延续运营并控制住损失。八银行监管者应该要求一切的银行，不论其大小，制定有效的制度八银行监管者应该要求一切的银行，不论其大小，制定有效的制度来识别、评价、监测和控制、缓释艰苦操作风险，并且作为全面风险管来识别、评价、监测和控制、缓释艰苦操作风险，并且作为全面风险管理方法的一部分。理方法的一部分。九监管者应该直接或间接地对银行有关操作风