计量经济学实验练习题及答案

1、实验练习题1、根据美国各航空公司航班正点到达的比率x（%）和每10万名乘客投诉的次数y进行回归，eviews输出结果如下：dependent variable: ymethod: least squaressample: 1 9included observations: 9variablecoefficientstd. errort-statisticprob.c6.0178321.0522605.7189610.0007x-0.0704140.014176-4.9672540.0016r-squared0.778996prob(f-statistic)0.001624durbin-wats

2、on stat2.5270(1)对以上结果进行简要分析（包括方程显著性检验、参数显著性检验、值的评价、对斜率的解释等，显著性水平均取0.05）。（2）按标准书写格式写出回归结果。2、已知变量和的数据如下表所示，试采用ols法（列出表格）估计模型=的参数值。序号113222338448551166133、以下是某次线性回归的eviews输出结果，部分数值已略去（用大写字母标示），但它们和表中其它特定数值有必然联系，分别据此求出这些数值，并写出过程。（保留3位小数）dependent variable: ymethod: least squaressample: 1 13included obse

3、rvations: 13variablecoefficientstd. errort-statisticprob.c5.7304880.605747a0.0000x-0.3139600.048191-6.5149640.0000r-squared0.794180    mean dependent var1.962965adjusted r-squaredb    s.d. dependent var1.372019s.e. of regression0.650127    

4、akaike info criterion2.117340sum squared residc    schwarz criterion2.2042564、用1970-1994年间日本工薪家庭实际消费支出y与实际可支配收入x（单位：103日元）数据估计线性模型=，然后用得到的残差序列绘制以下图形。（1）试根据图形分析随机误差项之间是否存在自相关？若存在，是正自相关还是负自相关？（2）此模型的估计结果为t ： (6.14) (30.01)=0.975，=900.51，=0.35试用检验法检验随机误差项之间是否存在自相关。5、用一组截面数据估计消费(y)收入

5、(x)方程=的结果为 = t ：（2.57）（32.01）=0.95，=1024.56，=1.79（1）根据回归的残差序列e(t)图分析本模型是否存在异方差？注：abse(t)表示e(t)的绝对值。（2）其次，用white法进行检验。eviews输出结果见下表：white heteroskedasticity test:f-statistic6.301373 probability0.003370obs*r-squared10.86401 probability0.004374dependent variable: resid2method: least squaressample: 1 60

6、included observations: 60variablecoefficientstd. errort-statisticprob. c-10.03614131.1424-6.0765290.0045x0.1659771.6198565.1024640.0064x20.0018000.0045878.3924690.0002若给定显著水平，以上结果能否说明该模型存在异方差？查卡方分布临界值的自由度是多少？附表：检验临界值表（=0.05）nk=1k=2dldudldu241.271.45 1.19 1.55 251.29 1.45 1.21 1.55261.30 1.461.22 1.5

7、5 271.31 1.47 1.241.56 6. 下表是中国某地人均可支配收入（income）与储蓄（save）之间的回归分析结果（单位：元）：dependent variable: savemethod: least squaressample: 1 31included observations: 31variablecoefficientstd. errort-statisticprob.  c-695.1433118.0444-5.8888270.0000income0.0877740.004893r-squared0.917336  

8、0; mean dependent var1266.452adjusted r-squared0.914485    s.d. dependent var846.7570s.e. of regression247.6160    akaike info criterion13.92398sum squared resid1778097.    schwarz criterion14.01649log likelihood-213.8216  &#

9、160; f-statistic321.8177durbin-watson stat1.892420    prob(f-statistic)0.0000001)请写出样本回归方程表达式，然后分析自变量回归系数的经济含义 2)解释样本可决系数的含义 3)写出t检验的含义和步骤，并在5%的显著性水平下对自变量的回归系数进行t检验（临界值: t0.025(29)=2.05）。 4)下表给出了white异方差检验结果，试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在异方差。white heteroskedasticity test:f-statistic

10、6.048005 probability0.006558obs*r-squared9.351960 probability0.0093165)下表给出lm序列相关检验结果（滞后1期），试在5%的显著性水平下判断随机误差项是否存在一阶自相关。breusch-godfrey serial correlation lm test:f-statistic0.030516probability0.862582obs*r-squared0.033749probability0.854242实验练习题答案1、(1)=0.779,统计量在0.05显著性水平通过检验；、的估计值是显著的，且符号符合经济意义；偏大

11、（2.53），很可能存在随机误差项的自相关，需进行校正；若对自相关进行校正后，其它检验均已通过，斜率的经济意义为“美国各航空公司航班正点到达的比率x（%）每增加1个百分点，每10万名乘客投诉的次数y平均减少的次数”（2） t ：(5.719) (-4.967) r2=0.779 =2.527 2.序号113-2.5-4.511.256.25222-1.5-5.58.252.25338-0.50.5-0.250.254480.50.50.250.2555111.53.55.252.2566132.55.513.756.25 21450038.517.5=3.5，=7.5， = =-=-0.2 3

12、、（1）a=;=9.461;（2）求b的值。b= = =0.775 （3）求c的值。 由= c= =4.649 4（1）图形显示，随机误差项之间存在着相关性，且为正的自相关.（2）样本量n=25、一个解释变量的模型、5%显著水平，查dw统计表可知，dl=1.29，du=1.45，模型中dw（=0.35）<dl，显然该模型中存在自相关.5.（1）图形显示，残差序列与自变量之间存在着相关性，说明该模型存在着异方差性,为递增型异方差.（2），其取值概率为0.004374（0.05），说明在给定显著水平下，模型中的随机误差项存在异方差.查卡方分布临界值的自由度为2.6、1)样本回归方程为： t=

13、 ( -5.8888 ) ( ) r-squared=0.917336adjusted r-squared=0.914485    f-statistic=321.8177durbin-watson stat=1.892420自变量income前回归系数的经济含义是：个人可支配收入每增加1元，其储蓄会相应增加0.08774元（即个人的边际储蓄倾向为0.08774）2) r2=0.9173，表明在储蓄的变动中，91.73%可由个人可支配收入的变动得到解释。3)在计量经济分析中，t检验主要用于判断自变量是否对因变量具有显著影响。通常用t统计量检验真实总体参数是否显著异于零。检验步骤： 提出假设：原假设h0： b1=0， 备择假设h1：b1¹0构造统计量：给定显著性水平a，查t分布表得临界值，并确定拒绝域根据样本数据计算t统计量值，并进行比较判断：若，则拒绝原假设h0 ；若，则接受原假设h0 在本题