技术源于实践用于实践

1、技术源于实践用于实践文档编制序号 ：KKIDT ? LLE0828 ? LLETD298 ? POI08技术源于实践用于实践银行从诞生的那一天起就是与风险联系在一起的。风险是一把双刃 剑， 他既能够给银行带来超额的收益，也可能使银行陷入巨大的困境。因 此，银 行管理者的使命之一就是合理的控制风险， 使其为我所用，而不能 受其所累。 虽然银行在风险管理方面投入的人力、物力、财力在不断的増 加，但是一次 又一次的金融危机的发生无不在提醒着银行家门，全面的风 险管理不是一种 可有可无的奢侈品，而是银行赖以生存的必须品。早期的风险管理更多的是定性化的管理，主要依赖于银行家的经验和 主 观判断来识别客户

2、的好坏，确保银行资产的平安。然而随着银行业务的 不断 扩大，新技术的不断应用，经济全球化的加快，银行面临的风险银行 越来越 复杂，从单一的信用风险，扩展为信用风险、市场风险、操作风险 等多种风 险。仅仅凭借银行家的经验将难以应对如此复杂的情况。因此 . 应用先进的数 学知识和技术，更加量化的全面管理风险成为了风险管理的 开展趋势。而巴 塞尔新资本协议的推广和实施那么为风险管理新技术的应用 提供了一个很好的 平台。数学技术的应用对于风险管理来说是一次很大的进步。它能够使得抽 象 的违约概率、违约损失率等风险管理的关键信息以具体的数字表示出 来，能 够对复杂的利率、汇率、股票市场的价格波动给出预测

3、，能够估计 银行未来 可能发生的不利情况。这些都能够帮组银行家门更加直观清晰的 认识风险， 更加定量的描述风险，更加准确的计量风险、控制风险和管理 风险。虽然新 的技术能够带来很多的好处，然而新技术推广和应用不是一 天能够完成的， 在这期间我们将会遇到许多的问题。首先.我们需要认识到风险是一系列随机的事件，再精确的模型也不 可能 对其给出准确的预测。因此，我们要防止落入唯技术论的怪圈，一味 的追求 数学方法的先进和完备，而是应当将技术与实践联系在一起'理论 的创新必 须经过反复的实践的验证之后才能够才用。而且对于随机事件 我们建立的模 型根本上都是统计模型，这就意味着模型的结果在整体上

4、能 够对风险管理给 出有用的定量数据支持，然而对于个体而言可能会存在较 大的偏差。此时专 家的实践经验将再次起到决定性的作用，能够对模型的 结果进行修正。模型的选择和结果确实认不能脱离实践的检验，模型的建立过程更是需要和实践紧密联系。模型的建立需要使用至少5到7年的历史数据，这 些数据无不是银行经营实践的积累，模型仅仅是总结出其中的规律。另一方面，数学理论能够告诉我们什么样的数学形式可以用于模型的建立，但是他不能告诉我们什么样的信息适合于应用到模型之中，对我们希望获取的风险参数有着预测效果。这时我们就需要根据银行家门多年的实践经验，在定量信息中选取对结果的预测符号与预期一致且对目标有着显着预测

5、能力的变量；而在定性信息中那么需要选取容易获得对目标有预测能力，且分类明确，容易操 作的变量。只有这样建立的模型才能够既符合业务实际，又易于使用，还能够给出合理结果的模型。反之，如果仅仅凭借技术手段，而脱离开实践建立的模型那么可能失去可操作性和模型应该具有的意义，成为中看不中用的装饰品。在模型建立之后我们还需要利用实 际的数据对模型进行检验，确保模型 的准确性满足我们的预期。建立模型的目的是要将其推广到实践应用中去，指导业务的开展。虽然在实模型的理论可能比拟复杂，不是每个人都能够完全理解，然而一线人员 践过程中并不需要了解模型的细节，他们只需要理解模型给出的风险 参数的 意义，用其来为他们的工作进行指导。另一方面，实践的应用对模 型来说也 是一种检验，通过实际应用的结果和一线业务专家的反应'我们 可以对模型 进行不断的调整和校准，使得模型能够日益完善 . 更好的为风 险管理效劳。数学理论能够为风险管理的技术提供根底，而有了数学根底之后，风 险 管理技术开展更多的需要来源于业务的实践，并且应用于实践中去，在 由实 践应用的结果进一步推动技术的进步，从而形成良性的循环。全面风险管理的开展必然需要技术的进步，而技术的进步也能够促进 更 好的风险管理。良好的风险