商业银行流动性风险压力测试工具使用说明书(20210426022202)

1、流动性风险压力测试工具使用说明书为进一步深入分析各成员行社流动性风险状况和流动性风险抵 御能力，提高各成员行社流动性风险管理能力，预防极端事件可能 对银行的冲击，维护银行体系安全稳健运行。根据商业银行压力 测试指引、商业银行资本管理办法、商业银行流动性风险 管理办法（试行）等有关监管要求，制作本工具，现将工具使用 说明如下:本工具共计7表分别为假设情景表、流动性期限缺口表、支付能力测算统计表、支付能力测算汇总表、支付缺口率汇 总表、支付 缺口分布状况表、指标值汇总表。本说明所提到期末数指上期期末数。附表3-1埴报里傥：填报日规ABCD次日测算数序号烦H13轻微中度严垂1A.本期偿ffi咨全未换

2、总计（上BY+D）398046.4920841.1420821. 1420801.142Bs有担可交现演产合计（D= 1+2+3M+5+6+7+8+9）098046.4918861.1418861. 1418861.143仁盛3872.053872. 053372.053872.0542、超颔准备金存款T44. 12744.12744.12744. 12_ C_2aan/in-iiLiJ/XMH1Q_Aiand期数按次日测算数、2日至7日测算数、8至30日测算数、31日至60日测算数、61至90日测算数等为期数划分。UIr.DAf农村合作金融机构支付能力测算ABcDEFGHIJ9aeg 至31

3、试倔淹翠峪如MW函 04&4$刘 &U. 142W1.14soeot.u6712.6667T2.S557T2.6542YIBT642716. ?542U6.TS_2L_nJWW6.49加】.1 iceo19400000加冃我肝饰诱全仪筋101010200该附表31表格中I、支付能力（匸AE）K.支付缺口设置活期存款沉淀数这一指标，为次日测试数*活期存款沉淀率。率（K=l/E） s累计支付能力、累计支付缺口率、存贷比、超额 备付 率、流动性比例等指标值已设置好计算公式。支付能力：本期偿债资金来源总计-本期应付债务构成+活期存款沉淀数（根据各成员行社实际活期存款沉淀率计算 得出）桂3-1农村合作金

4、ABCDEF次日测莽数2日至？日测!序号项目上期期未影轻幣1儿木期偿伎淡全來源总汁398046. 39住0肌】12DB21. 420801. Id5112. 555772.52存茎闿芟现事产合卜B二1+2+3MW+6H+8+9）398046.491886L lf18861.1418861. Id5772.555772.S -A3-1蘇单檢填报日期：农村合ABCEE浮号项S次目测痒数21上期坦未釵轻微中度严垂轻微183、倜回越骐准备金存款0.000.000.000.0019冬呵回存放同业敖烦（含系统内）0.000.000.000.00203、英他E飒具他项目的合计敖J0.000.000.000.

5、0021E、木期应时债务梅威（R二F+SE ）37 172100.19172110.195204 的22F.存虽:负俵支岀合计0A142*3+4+5代8）314764.701710SD.1917108 D. 19171080. 195204.8723U中央银行倍获（包吿支冬再俗號4000.000.000.000.000.00活期存款沉淀数：因根据相关报表统计口径活期存款数均放入次日数，但由于实际情况活期存款数也不会在次日全 部取出，因此活期存款沉淀率:可依据历年活期存款日均余额/各项存款日均余额数或参照各商业银行活期存款沉淀率等得出支付缺口率：支付能力/本期应付债务构成4ZJ :Ad匕。F 屮

6、u SpDU.UUU. UUU. UUU. UU43I、支时能力23281.79G1 二 10082.8210052. 82-2128. 9B-2J2B. 9844K 支伺缺口 （rT/E） ）6788*5.86K& 84KT0.P1K-40.91S黒计支付龍力)0112. 8210082.8210052.827983.857953.85累汁支何缺门卓0. 060.060. 060.050.04垃根人轻妄电话，203、其他（可填A其他轨目的台计敵）0.000.000.0021本期应付依务构成374764.70 1 272090. ir 172100.19172M0.195204. 6722存提

7、负fii支出合if（F= 12*3M374764.70)71DBO. )9171080.)917108095204 67_513I中（权仝*宏丑帯款）annn.nn_fknn_n.nn_iun_njn_累计支付能力：上N期支付能力缺口 +本期支付能力43I、支 g 力(I=A-E)2 农、10082.82Um 2128.9810052.82 2128.98L023.4144K.艾何快23281. ?95.5.86%&34K4a9h，140.91 V 40.91-110.87V”计支栅力10112. B210082.8210052.82(?怨国.7963.86?923 8525007.26:0.

8、 D60.05a os |a os |o.040. 040.13累计支付缺口率：累计支付能力/（ N期应付债务构成+本期应付债务构成）43I 支付僥力23281.7910112.8210082.&210062.82-2128.982128 卿 2122.281?(44K支忖块口 5 62OSG1620(. 4?1622儿存81负価支出合iHF二3T4764.70200a；丐171000.1$1710B0.1H111030. 196204.6TIm. 6752M.6T5204.671523甲央谕倍钦（8舎支$再戏农*8.000.000.000.000.000.000.00242、同业恋材M2 7

9、51.3?1.3T1.3?& 218.218.21253同业折人（网阪殳）0.000.000.000.000.Q00.00O.CO.1 -* A.ratfcAtri.-dfltt-n nnn nn存贷比：（各项贷款期末数-上N期各项到期贷款-本期各项 到期贷款-贷款收回（本项指未到期贷款收回）+新增信贷资金投 放）/ （各项存款上期期末数-活期存款未沉淀数-上N期各项存款 应付数-各期存款大量减少+各存款大量增加）超额备付率：（现金+超额准备金存款+存放同业款项期末数+ 各期存入超额存款准备金+各期上调同业存放款项-各 期中央银行借款（包括支农再贷款）-各期调回超额准备金存 款-各期调回存放同 业款项（含系统）/ （各项存款期末数-各期存放同业款项-各期 存款大量减少-各期各项存款增加）流动性比例：（现金+超额准备金+本期偿债资金来源总 计）/本期应付债务构成（注：此项在次日测试数计算时现金、超额准备 金已包含在本期偿债资金来源总计中）三、附件4-1支付能力测算汇总表中支