量化交易与历史回测v1.6

1、概述n量化、量化交易规则n量化交易历史回测展示n标杆阴K线平台量化画线n量化自动交易n大数据数量分析(后期)n案例分析量化四个量化（四化）量化（避开四种形态）- 买入量化（具体数量金额）- 买入量化（明确止损阶格）- 卖出量化（明确止盈时间）- 卖出四个量化要求量化项目量化项目阶段阶段量化规则量化规则备注备注1、形态买入避开四种买入形态：1、阴K线阻挡；2、M头右侧及M颈线破位；3、涨幅100%峰顶6%长上影；4、超跌6%开盘或一字跌停开盘。突破平台整理或一顶比一顶高的阴K线阻挡，谨慎介入2、数量买入单支个股单次投入帐户1/10等份资金；单支个股单日最多投入2等份资金。每等份资金不低于万元3、

2、价格卖出（止损）1、买入后的周内交易日跌穿买入日最低价，止1/2仓，跌穿买入日最低价-2%，清仓；2、次周跌穿买入周最低价，止1/2仓，跌穿买入周最低价-2%，清仓。由计算机触发交易指令4、时间卖出（止盈）沪市股票：（6字头）次周最后交易日14：58-14：59市价卖出（止盈）；深市股票：（0、3字头）次周最后交易日14：56-14：57市价卖出（止盈）。由计算机触发交易指令量化交易规则 规则一：资金10等份，单次下单1等份，单支个股最多2等份。 规则二：避开四种买入形态（阴K线阻挡、M双头右侧阴K线、峰顶长上影、一字跌停） -阴K线阻挡、一字跌停可由电脑甄别。 阴K线阻挡：周期内的阴K线阴挡

3、（图）; M双头右侧阴线：及（图）; 峰顶长上影：底部起涨,顶部滞涨（图）; 一字跌停：开盘或形态（图）。 规则三：周内买入日最低价为周内日1/2仓卖出价，到价卖出； 周内买入日最低价以下-2%为周内止损价；到价清仓止损。 规则四：买入日最低价为周最低价，次周跌破买入周最低价，1/2仓卖出；次周跌破买入周最低价以下-2%,清仓止损。 规则五：买入次周周五收盘前3分钟市价（五档即成）止盈。注：规则一、二由电脑预警和人为判断（避开四种买入形态）； 规则三、四、五由电脑自动执行卖出、止损及止盈。 阴K线阻挡（1）买入规则：当处于时，电脑预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K

4、线的实体内，则以周阴K线底部为买入价位；不到周阴K线底部不介入。 阴K线阻挡（2）买入规则：当处于（突破平台整理或一顶比一顶高），预警信号发出（周K线绿色一字线），若信号价位在前20周任一周阴K线的实体内，则以最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部为买入价位（买入价位仍在20周期内的前顶或前期平台阴线实体内）；不到最接近绿一字线的周阴收阳开K线底部，不介入。（此操作买入需谨慎！建议在动态M10M20位置参考买点）*注：历史回测数据不包含此种买入规则。M双头右侧阴线注：当不突破前顶的M头右侧长阴K线，虽有预警信号发生，不宜介入。 峰顶长上影注：从一个明确的底部起涨，涨幅超过100%，顶部有一根长上影

5、（6%-10%）,虽有预警信号发出，不宜介入；在涨幅没有超过100%，以周长上影K线的底部向下以同等上影幅度向下延伸，在预警信号线及以下买入。一字跌停注：周线出现买入预警信号，日线是超跌形态（开盘价跌幅6%或一字跌停），勿介入，在周内日线非超跌形态，参考前期标杆阴K线或平台底买入。周线日线亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2006年历史回测（1）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2007年历史回测（2）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏

6、损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2008年历史回测（3）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2009年历史回测（4）量化交易2010年历史回测（5）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2011年历史回测（6）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2012年历史回测（7）

7、亏损数量（支）亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2013年历史回测（8）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2014年历史回测（9）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）量化交易2015年历史回测（10）亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（

8、支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍） -亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量

9、（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-亏损数量（支）：亏损数量（支）：盈利数量（支）：亏损比例合计：盈利比例合计：盈利/亏损比例：（倍）-量化交易10年历史回测收益统计量化交易10年历史回测收益统计量化交易10年历史回测收益统计量化交易10年收益与上证历史对照注：每年投入本金100万，月复利投资（月利滚利）。量化交易10年收益与上证历史对照注:首年投入本金100万，复利投资（年、月利滚利）。n盈、亏数接近5:5比例（不要被盈亏数量误导）n尽可能多的交易（交易次数越多，获利越多）n有有，（）n高仓位，低风险（只要有交易机会，分仓打满；永不错过

10、的小止损）n高致胜率（盈亏3:1，赢率50%）n复利投资（年、月利滚利）量化交易历史回测数据结论量化交易历史回测标杆阴K线平台量化画线操作策略：参与平台量化画线不超过总资金的1/3; 需同时遵守量化交易规则三、四、五。n只参与有明确平台的标杆阴K线组合。标杆阴K线平台量化画线n只参与有明确平台的标杆阴K线组合。操作策略：参与平台量化画线不超过总资金的1/3; 需同时遵守量化交易规则三、四、五。量化自动交易20%人工甄选+80%计算机自动交易n人工甄选（20%） -一台计算机接收预警信号；人工判定避开四种买入形态，在另一台计算机上画线预警 -画线预警触发计算机自动执行买入交易指令； -依据止损、止盈条件自动执行卖出交易指令。 -自动分仓（自动资金管理）。大数据数量分析（后期）n统计买点日与上一日的跌幅区间；n统计买点在交易日的某个时段比例；n统计某组K线形态的成功与失败概率；n统计全年失败与成功的操作比例；n统计主动卖出、