2015年天津期货从业资格：外汇掉期与货币互换试题

1、2015年天津期货从业资格：外汇 掉期与货币互换试题2015年天津期货从业资格：外汇掉期与货币互换试题一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的 备选项中，只有一个最符合题意）1、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中， 赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业 人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不 要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信 息，回答下列问题： 根据期货从业人员执业 行为准则的规定，赵某受到暂停营业处分后， 应当（）。A 在处分期间不得从事任何与期货相关的活动B 参加协会组织的专项后续职业培训C自我反省，公开道歉D向期货业协会递交保证书，承诺不再从事违 法行为2、现货

2、市场行情发生重大变化或者客户可能出 现风险时，证券公司可以（）。A .为客户从事期货交易提供融资或者担保B .代客户下达交易指令C 协助期货公司向客户提示风险D利用客户的期货结算账户进行期货交易3、套期保值的基本原理是_。A .建立风险预防机制B 建立对冲组合C.转移风险D 保留潜在的收益的情况下降低损失的风险4、期货从业人员执业行为准则（修订）没有 规定的是（）。A .执业纪律B .专业胜任能力C .职业道德D .职业创新能力5、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓 卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨, 当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为 5%则该客户当天须缴纳的保

3、证金为 _。A 44600元B 22200元C 44400元D 22300元6、 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（） 中列示。A .资产B .营业成本C .资本金D .负债7、下列关于期货公司业务的说法，正确的是()A .只能经营期货经纪业务B. 可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务 C .同时经营期货经纪业务和其他期货业务的， 应当执行业务分离制度D .同时经营期货经纪业务和其他期货业务的， 可以执行混合操作制度&期货投资者保障基金产生的利息以及运用所 产生的各种收益等孳息归属()A 期货交易所B .中国证监会C 期货投资者保障基金D .风险准备金9、期货市场的基本功能之一是A .消

4、灭风险B .规避风险C .减少风险D .套期保值10、某期货交易所会员现有可流通的国债 200万 元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有 货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保 证金的金额不得高于（）万元。A . 200B . 50C. 160D. 24011、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我 国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决 定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂_5月份 豆粕期货合约。A .买入100手B .卖出100手C .买入200手D .卖出200手12、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备 案。A .中国期货业协会B .本交易所会员大会C .本交易所理事

5、会D. 中国证监会13、期货公司擅自运用客户资金或者其他委托财 产，情节特别严重的，对其直接负责的主管人员 和其他直接负责人（）。A 处5年以下有期徒刑或者拘役B .处3年以下有期徒刑或者拘役，并处3万元 以上30万元以下罚金C 处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万 元以上50万元以下罚金D .处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元 以上29万元以下罚金14、大豆提高套利的做法是 _。A .购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕 的期货合约B .购买大豆期货合约C.卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕 的期货合约D .卖出大豆期货合约15、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A. 期货

6、公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司 股权，但不得限制其股东权利B .国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C期货公司出现重大风险、严重危害期货市场 秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行 接管D期货公司出现严重危及稳健运行、 损害客户 合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可 以责令调整有关部门负责人员16、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交 易的，必须是（）。A 自然人B .国有企业C .投机客户D 期货交易所会员17、林某是甲期货公司的期货从业人员， 在从业过程中，林某为了获得更多客户，在为客户提供 服务过程中，多次向客户

7、谎称其竞争对手乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期 货公司业务大幅度下滑。对于林某的行为，期货 业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。A .训诫B .公开谴责C 撤销其从业资格D .行政处罚18、如果套期保值者能争取到一个有利的_,套 期保值交易就能赢利。A .利息B .基差C .现货价格D 期货价格19、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立 股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲 有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙 适当调整了一下对投资者的适当性标准， 给甲开 立了股指期货交易编码。根据上述资料，请回答以下问题。有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是。A 期货公司会员

8、B .期货业协会C 期货交易所D .证监会20、关于开盘价与收盘价，正确的说法是 _。A. 开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价 产生B. 开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价 产生C. 都由集合竞价产生D 都由连续竞价产生21、申请设立期货公司，以期货公司经营必需的 非货币财产出资的，非货币财产出资占注册资本 的比例（）。A 不得低于85%B 不得高于85%C 不得低于15%D 不得咼于15%22、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产 企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对 其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在 6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货 价格跌至192元

9、/克，该企业在现货市场将黄金 售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为 _元/ 克（不计手续费等费用）。A . 203B . 193C. 197D. 19623、美元较欧元贬值，此时最佳策略为 A 卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B 买入欧元期货，同时买入美元期货 C 卖出美元期货，同时买入欧元期货 D 买入美元期货，同时卖出欧元期货24、执行价格为14900点的恒指看跌期权。当恒 指为_时，可以获得最大赢利。A 14800点B 14900点C 15000点D 15250 点25、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 19500元，买入价格为19510元，前一成交价为 19480元，那么该合约的撮合

10、成交价应为 _。A 19480 元B 19490 元C 19500 元D 19510元二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的 备选项中，有多个符合题意）1、期货交易所章程中应当载明的事项包括（）。A设立目的和职责B. 名称、住所和营业场所C .注册资本及其构成D .对会员的纪律处分2、（）依法对期货市场客户开户实行自律管理。A .财政部B .中国期货业协会C期货交易所D .中国证监会3、关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体 规定，以下表述正确的是 _。A .采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的 办法，控制市场风险B. 套期保值交易头寸实行审批制，其持仓也受 限制C. 交易所调整限仓数额

11、须经理事会批准，报中 国证监会备案后实施D .会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定 的持仓限额4、期货市场风险管理的必要性主要包括 _。A .期货市场充分发挥功能的前提和基础B .减缓和消除期货市场与社会经济产生不良冲击的需要C 适应世界经济自由化和国际化发展的需要D .保护投资者利益免受损失的需求5、期货公司及其营业部有()行为的，根据期 货交易管理条例第70条处罚。A .按照规定将客户保证金与期货公司的自有资 产相互独立、分别管理B .未按照规定缴存结算担保金、结算准备金， 或者未维持最低数额的结算准备金等专用资金C.对股东、实际控制人及其关联人的期货交易 降低风险管理要求，侵害其他客户

12、合法权益D 以合资、合作、联营方式设立营业部，或者 将营业部承包、出租给他人，或者违反营业部集 中统一管理规定6、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有()。A .代理客户从事期货交易B .进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C .收付、存取或划转期货保证金D 挪用客户的期货保证金7、业务活动、财务状况等进行检查。A. 询问期货公司及其营业部的工作人员，要求 其对被检查事项作出解释、说明B 查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C 查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D检查期货公司及其营业部的交易、 结算及财 务等电脑系统8基金托管人的主要职责包括_。A接受基金管理人委托，保管信托财产B 计算

13、信托财产本息C .签署基金管理机构制作的决算报告D .基金收益的分配和本金的偿还9、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正 确的有（）。A .中国证监会认为期货市场出现异常情况的， 可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等 必要的风险处置措施B中国证监会认为有必要的，可以对期货交易 所高级管理人员实施提示C .中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D 中国证监会对期货交易所的市场监管是行政 义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用10、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和 使用风险准备金，不得挪用A 国务院期货监督管理机构B 中国证券业协会C 中国人民银行D .财政部门11、期货公司的董事会

14、除应当行使公司法规 定的职权外，还应当履行下列（）职责。A.研究制定客户保证金安全存管制度，确保客 户保证金存管符合有关客户资产保护和期货保 证金安全存管监控的各项要求B .研究制定风险管理、内部控制制度C.审议并决定客户保证金安全存管制度，确保 客户保证金存管符合有关客户资产保护和期货 保证金安全存管监控的各项要求D .审议并决定风险管理、内部控制制度12、商品投资基金的类型有 _。A .公募期货基金B 私募期货基金C .个人管理期货账户D .集体管理期货账户13、从事期货交易活动，应当（）。A .公平B .公开C .公正D 诚实信用14、期货交易所应当就其市场内的交易情况编制 （）,并及时

15、公布。A .周报表B .月报表C .季度报表D .年报表15、在实践中，企业识别风险的方法有 _。A .风险列举法B .流程图分析法C . VaR方法D. CVaF方法16、期货交易所总经理的职权有（）。A .拟定风险准备金的使用方案B .决定结算担保金的使用C .组织协调专门委员会的工作D .决定期货交易所机构设置方案17、可由期货公司住所地的中国证监会派出机构 依法核准任职资格的人员有（）。A .财务负责人B .期货公司董事长C 期货公司监事会主席D 除期货公司监事会主席以外的监事18、美国期货投资基金的联邦监管机构包括 _。A .证券交易委员会B 全国证券商协会C 全国期货业协会D 商品

16、期货交易委员会19、期货市场的两大巨头是_。A 伦敦国际金融期货交易所B .芝加哥商业交易所C 芝加哥期货交易所D 法国期货交易所20、对基差作用的理解不正确的有_。A .基差的存在为人们的套期保值提供了可能B .基差是套期保值者成功与否的关键C 基差的存在是期货价格的基础D 基差的存在是人们进行套期保值的原因所在21、期货公司通知的交易结算结果与()为标准。A .客户交易指令记录中的全部内容是否一致B. 客户交易指令记录中的价格、 交易时间是否 相符C. 客户交易指令记录中的品种、 买卖方向是否一致D .客户交易指令记录中的交易数量是否一致22、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取 证券、期货交易内幕信息的人员，在涉及证券的 发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交 易价格有重大影响的信息尚未公开前， 进行下列()行为，情节严重的，处5年以下有期徒刑或 者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以 下罚金；情节特别严重的，处 5年以上10年以 下有期徒刑，并处违法所