第六章联立方程计量经济模型理论方法PPT学习教案

1、会计学1第六章联立方程计量经济模型理论方法第六章联立方程计量经济模型理论方法第1页/共74页第2页/共74页第3页/共74页第4页/共74页tttttttttttGICYYYIYC21210110第5页/共74页第6页/共74页第7页/共74页tttttttttttGICYYYIYC21210110第8页/共74页tttttttttttGICYYYIYC21210110第9页/共74页tttttttttttGICYYYIYC21210110第10页/共74页第11页/共74页第12页/共74页第13页/共74页第14页/共74页Cov YE YE YEiiiiii( ,)( )()0)()()

2、()()(iiiiiiiiiYEEYEYEYEYE 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。又可以在不同的方程中作为解释变量。内生变量既内生变量既是经济系统的影响因素，同时也受到经济系统的影是经济系统的影响因素，同时也受到经济系统的影响。响。第15页/共74页第16页/共74页第17页/共74页内生变量前定变量外生变量滞后内生变量第18页/共74页二、结构式模型二、结构式模型Structural ModelStructural Model定义定义第19页/共74页 行为方程 技术方程 随机方程 制度方程 统计方程

3、 定义方程 恒等方程 平衡方程 经验方程 第20页/共74页第21页/共74页YX()YX 第22页/共74页Y YYYyyyyyyyyygnngggn12111212122212XXXXxxxxxxxxxknnkkkn12111212122212第23页/共74页12111212122212gnngggn111212122212gggggg 111212122212kkkkkk第24页/共74页tttttttttttGICYYYIYC21210110YCIYC CCIIIY YYtttnnn121212X1111101112YGYYYG GGttnn第25页/共74页121112121222

4、0000nn() 100001011100110102第26页/共74页第27页/共74页第28页/共74页YX111212122212kkgggk12111212122212gnngggn第29页/共74页CYGIYGYYGtttttttttttt101111220211223031132第30页/共74页第31页/共74页 1YX YXYX 11YX第32页/共74页第33页/共74页 21212112121111第34页/共74页第35页/共74页第36页/共74页tttttttttICYYIYC210110 消费方程是包含消费方程是包含C C、Y Y和常数项的直接线性方程。和常数项的直

5、接线性方程。 投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合投资方程和国内生产总值方程的某种线性组合（消去（消去I I）所构成的新方程也是包含）所构成的新方程也是包含C C、Y Y和常数项和常数项的直接线性方程。的直接线性方程。第37页/共74页第38页/共74页第39页/共74页第40页/共74页第41页/共74页第42页/共74页第43页/共74页tttttttttICYYIYC210110第44页/共74页第45页/共74页CYIYYYCItttttttttt01101212第46页/共74页第47页/共74页CYCIYYYCIttttttttttt0121101212第48页/共74页第49

6、页/共74页CYCPIYYYCItttttttttttt012131101212第50页/共74页第51页/共74页第52页/共74页第53页/共74页第54页/共74页第55页/共74页第56页/共74页第57页/共74页CYCPIYYYCItttttttttttt012131101212 100010011100001023102第58页/共74页 002110Rg() 0021所以，该方程可以识别。所以，该方程可以识别。因为因为kkg1111所以，第所以，第1个结构方程为恰好识别的结构方程。个结构方程为恰好识别的结构方程。 第59页/共74页所以，该方程可以识别。所以，该方程可以识别。因

7、为因为所以，第所以，第2个结构方程为过度识别的结构方程。个结构方程为过度识别的结构方程。 0 0231100Rg() 0021kkg2221第60页/共74页第61页/共74页第62页/共74页第63页/共74页第64页/共74页yxxyyxyyyxiiiiiiiiiiiii112132121323231122333 423211210 需要识别的结构式模型需要识别的结构式模型已知其简化式模型参数矩阵为已知其简化式模型参数矩阵为第65页/共74页231Rg()2111kkg 1111所以该方程是可以识别的。又因为所以该方程是可以识别的。又因为所以该方程是恰好识别的。所以该方程是恰好识别的。第66页/共74页所以该方程是可以识别的。又因为所以该方程是可以识别的。又因为所以该方程是过度识别的。所以该方程是过度识别的。22121Rg()2211kkg2221第67页/共74页所以该