华安基金投资管理系统概要设计书1.0.1

1、质量管理运作体系文件三级文件 记录编号：011200-122000-20-02-1 华安基金投资管理系统华安基金投资管理系统概要设计说明书version 1.0.0 上海华腾软件系统有限公司二二年六月系统需求规格说明书文档异动历史版本号日期说明作者/审阅v1.0.0 v1.0.1v1.0.12002/6/202002/6/252002/6/262002/07/032002-7-312002-8-22002-11-18初稿根据讨论，修改批量中对交易员个股控制表的处理修改安全管理模块操作员分类控制权限为个股控制权限安全管理模块增加个股分类信息维护查询统计模块，增加个股分配查询，查询某一个证券代码分

2、配给哪个交易员修改基金信息维护，根据输入自动产生股东内码和基金代码，同时插入基金信息表、股东内码信息表、股东代码信息表功能流程设计安全管理内部交易码设计安全管理交易访问设计安全管理资产管理：增加证券组证券划转交易内部交易码：调整批量的交易码；增加证券组证券划转交易码1170；增加系统管理类交易，去掉原来参数维护交易访问设计：增加系统管理类交易，去掉原来参数维护功能流程设计调整和增加：系统参数管理单元测试后修改，增加场外指令管理部分目 录1.概述81.1.编写目标81.2.系统概述82.运行环境92.1.硬件92.2.系统软件92.3.编程工具93.系统架构103.1.网络架构图103.2.系统

3、架构图104.功能流程设计124.1.资产管理124.1.1.概述124.1.2.基金信息维护124.1.3.证券管理134.1.4.资金管理154.2.指令204.2.1.概述204.2.2.指令下达204.2.3.指令分配214.2.4.指令撤消224.2.5.指令失效234.2.6.指令查询错误！未定义书签。4.3.交易244.3.1.概述244.3.2.股票买入244.3.3.国债买入374.3.4.公司债券买入514.3.5.股票卖出644.3.6.公司债券卖出774.3.7.国债卖出904.3.8.国债回购登记/撤消登记1034.3.9.交易指定/撤消交易指定1074.3.10.国

4、债回购1104.3.11.债转股1394.3.12.新股申购1464.3.13.配股1514.3.14.市值配售1614.3.15.b股买入1664.3.16.b股卖出1794.4.监察稽核1924.4.1.概述1924.4.2.监察稽核内容1924.4.3.系统实现2024.5.安全管理2044.5.1.概述2044.5.2.操作员管理2044.6.批量2044.6.1.概述2114.6.2.批量恢复功能2114.6.3.批量前状态检查2114.6.4.批量前备份2124.6.5.批量前备份2124.6.6.闭市后导入上海交易所的gh库2124.6.7.闭市后导入深圳交易所的sjshb和sj

5、sgh库2124.6.8.闭市后根据上海交易所的gh库对日间记录的上海市场的成交回报做配对2124.6.9.闭市后根据深圳交易所的sjshb.dbf对日间记录的深圳市场的成交回报做配对2144.6.10.如果成交回报全部核对成功，自动进入下一批量。闭市后根据深圳交易所的sjsgf.dbf对日间记录的深圳市场的新股申购、配股、市值配售、债转股信息配对日间的委托确认信息。2144.6.11.按照成交回报修改委托信息2154.6.12.按照委托信息修改指令信息2154.6.13.导入核算部的接口数据信息2154.6.14.导入钱龙接口数据信息2164.6.15.导入万德接口数据信息2164.6.16

6、.导入港澳咨询接口数据信息2164.6.17.生成核算部的接口数据信息2164.6.18.修改指令信息对应的组资产信息2174.6.19.修改跨天指令信息对应的证券个股信息2174.6.20.分配资产2184.6.21.拆借自动还款2194.6.22.累计指令的市场成交总量和市场成交总成交金额2204.6.23.检查指令的合法性2204.6.24.对交易员已经完成的指令考评2204.6.25.资金冻结、解冻交易返还2214.6.26.证券冻结、解冻交易返还2214.6.27.持仓有的股票发生涨跌2%时，批量预警2214.6.28.某个券商的席位佣金如果超过30%，批量预警2224.6.29.持

7、仓有的股票投资证券比重，按行业、地区、证券类别、每股收益、总股本阶段、流通股本的比重2224.6.30.备份数据到历史库数据2234.6.31.开市前导入信息表2234.6.32.换日2234.7.查询统计管理2234.7.1.概述2234.7.2.交易员查询2244.7.3.基金经理查询:2274.7.4.债券信息查询2324.7.5.首席基金经理查询2324.7.6.稽核查询2334.7.7.日志查询2344.7.8.其他查询2354.7.9.查询分析2374.8.人员绩效考评2384.8.1.对基金经理考评2384.8.2.对交易员考评错误！未定义书签。4.9.系统参数管理2394.9.

8、1.概述2394.9.2.席位信息维护增加2404.9.3.席位信息维护改动2404.9.4.席位信息维护删除错误！未定义书签。4.9.5.席位信息维护查询错误！未定义书签。4.9.6.券商信息维护增加2404.9.7.券商信息维护改动2404.9.8.券商信息维护删除错误！未定义书签。4.9.9.券商信息维护查询错误！未定义书签。4.9.10.证券组类别信息维护增加2404.9.11.证券组类别信息维护改动2404.9.12.证券组类别信息维护删除错误！未定义书签。4.9.13.证券组类别信息维护查询错误！未定义书签。4.9.14.比重设置维护增加2404.9.15.比重设置维护改动2404

9、.9.16.比重设置维护删除错误！未定义书签。4.9.17.比重设置维护查询错误！未定义书签。4.9.18.阶段设置维护增加2414.9.19.阶段设置维护改动2414.9.20.阶段设置维护删除错误！未定义书签。4.9.21.阶段设置维护查询错误！未定义书签。4.9.22.资产参数维护增加2414.9.23.资产参数维护改动2414.9.24.资产参数维护删除错误！未定义书签。4.9.25.资产参数维护查询错误！未定义书签。4.9.26.资产稽核维护增加2414.9.27.资产稽核维护改动2414.9.28.资产稽核维护删除错误！未定义书签。4.9.29.资产稽核维护查询错误！未定义书签。4

10、.9.30.费率维护增加2414.9.31.费率维护改动2414.9.32.费率维护删除错误！未定义书签。4.9.33.费率维护查询错误！未定义书签。4.9.34.费用分段信息维护增加2424.9.35.费用分段信息维护改动2424.9.36.费用分段信息维护删除错误！未定义书签。4.9.37.费用分段信息维护查询错误！未定义书签。4.9.38.系统参数维护增加2424.9.39.系统参数维护改动2424.9.40.系统参数维护删除错误！未定义书签。4.9.41.系统参数维护查询错误！未定义书签。4.9.42.股东代码信息维护增加2424.9.43.股东代码信息维护改动2424.9.44.股东

11、代码信息维护删除错误！未定义书签。4.9.45.股东代码信息维护查询错误！未定义书签。5.系统结构设计2465.1.逻辑结构设计3195.1.1.逻辑结构设计要点3195.1.2.逻辑结构3195.2.物理结构设计3206.内部交易码设计3206.1.系统参数管理3206.2.资产管理3236.3.指令管理3246.4.交易3246.5.监察稽核3266.6.安全管理3266.7.批量3276.8.查询统计管理3296.9.人员绩效考评3307.交易访问设计3357.1.系统参数管理3357.2.资产管理3357.3.指令管理3427.4.交易3427.5.监察稽核3497.6.安全管理349

12、7.7.批量3537.8.查询统计管理3557.9.人员绩效考评3588.出错设计3669.系统安全3679.1.数据存储的安全3679.2.数据传输的安全3671. 概述1.1. 编写目标华安基金投资管理系统概要设计说明书（以下简称概要设计书）是根据上海华腾有限公司和上海华安基金管理公司在华安基金投资管理系统需求说明书（以下简称需求说明书）中所确定的系统功能，采用系统生命周期和结构化设计方法，对系统的处理进行总体设计及功能划分，并对模块间接口，内部编码，数据库结构，安全保密进行概要设计，从而为系统的详细设计提供依据和指导。系统概要设计包括以下内容： 系统概述 系统运行环境 系统架构 功能流程

13、设计 系统结构设计 数据库设计 内部交易码设计 交易访问设计 出错设计 系统安全设计1.2. 系统概述本系统实现华安基金管理公司的投资管理业务、交易所业务和系统管理功能。对于投资管理业务，由基金经理根据基金契约中规定的投资组合，结合基金的投资情况和当前的行情信息，下达交易指令。依据一定的指令策略，系统将指令分配给各个交易员。基金经理可以对指令进行全程的跟踪，也可以中途撤消指令。除了指令管理外，基金经理可以进行资金和证券的管理，以及基金的基本信息的调整。对于交易所业务，投资系统接收交易员拍出的委托请求，经过系统处理后，转换成交易所规定的格式，通过报单机发给证交所。证交所返回委托确认或成交回报给报

14、单机，投资系统完成系统的相应处理。交易员随时可以查询行情信息和委托情况。对系统管理，投资系统提供了灵活的参数设置和方便的综合查询功能。2. 运行环境2.1. 硬件硬件分为主机和客户机。主机配置如下： 一台ibm h85 磁盘容量为:内置盘 gb(镜像),外置盘 gb(raid5) 内存为客户机配置如下： 若干台普通pc机 内存为128m2.2. 系统软件主机配置如下： 操作系统为aix 数据库管理系统为oracle8.0.5. 中间件为tuxedo客户机配置如下： 操作系统为window2000 前端开发delphi6.0 数据库为access2.3. 编程工具后台的主要编程工具为c语言,数据

15、库访问用嵌入c程序内的sql语言实现.编译工具为oracle数据库管理系统的pro*c和c 编译器.联机交易的程序编译成可执行模块,存放在指定的目录下,提供给前端tuxedo client调用.批量交易的程序编译成可执行模块,由批量启动模块调用.前台界面的主要编程工具为delphi6.0语言,部份由c或c+实现。.3. 系统架构3.1. 网络架构图3.2. 系统架构图系统由指令管理、交易委托、资产管理、监察稽核、参数控制、日志管理、查询/报表、安全管理、数据转换、批量模块组成。系统架构图如下：如上图所示，系统的核心处理模块为指令管理、交易委托、资产管理和监察稽核模块。指令管理作为系统的核心，基

16、金经理作出投资决策，下达交易指令，经过指令分配策略分配给交易员。交易员收到交易指令后，通过交易委托模块，发出委托请求，完成基金经理的投资指令。在这个过程中，系统判断资产的可用数量，在收到成交回报时，记录交易结果。结合证监会和基金公司的规定，通过监察稽核模块，实时监控交易的全过程，发出预警信息。系统提供方便的参数控制功能，所有的业务数字均采用参数来控制，灵活适应业务的变化。在业务处理过程中，提供安全管理和日志管理。系统的对外接口为数据转换和批量模块。数据转换模块包括行情接收和交易所接口两部分。行情接收子模块从行情服务器取得行情信息， 经过格式转换后，发给前端交易员。交易所接口子模块作为系统和交易

17、所的接口转换模块，接收到交易员下达的委托时，经过转换，按交易所的要求写入sql server数据库，扫描委托确认库和成交回报库，接收交易所返回的交易信息，经过转换，记录在主机数据库中。批量模块主要完成清分、对帐、数据加工、发送明细的功能，描述如下：1. 清分从核算部取得当日的资产信息，按资金组和证券组进行资产清分。2. 对帐根据核算部取得的成交回报等信息，核对系统日间记录的信息。3. 数据加工根据核算部提供的基金成本、盈亏等信息进行一定的处理，保存在本地，提供给日间的交易和查询。4. 发送明细功能生成系统日间流水提供给核算部对帐。4. 功能流程设计4.1. 资产管理4.1.1. 概述资产管理分

18、资金管理和证券管理两部分。4.1.2. 基金信息维护4.1.2.1. 基金信息维护基金信息维护界面是包括新增和修改基金信息两个功能，一只基金新进入系统时候，必须首先进入基金信息维护界面来新增一只基金的信息，平时可以对其信息进行修改。具体流程如下： 输入基金名称、股东帐号、市场代码、基金类型（开放式、封闭式、其他）等基金信息。 系统自动产生股东内码、基金代码 如果是新增加一个基金的话，则连动下面操作：1. 自动调用资金调配组开户，开一个资金调配组开户,属性为空，状态为不可用。2. 自动调用资金组开户，开一个股票资金组、国债资金组、新股资金组，属性为空， 状态为不可用。3. 自动调用证券组开户，开

19、一个股票证券组、国债证券组，属性为空，状态为不可用。 平时维护基金信息，可以修改名称、股东账号、基金类型等信息。 返回交易成功信息。4.1.3. 证券管理4.1.3.1. 证券组开户1) 证券组开户证券组可以由基金经理按证券分类进行手工开设，在一只基金进入系统时，自动开设股票组和国债组，一个交易场所和一个证券代码只能存放在一个证券组。具体的业务流程如下： 界面上输入基金代码、开户名称。 在开户时候，可以设置证券组属性（基金，对应资金组，证券类别、证券管理人、证券冻结/解冻人、状态等）。 增加一条证券组信息，系统自动分配一个证券组代码识别，默认状态为不可用； 对应资金组、新股资金组为空。 返回交

20、易成功信息。4.1.3.2. 设置证券组属性1) 设置证券组属性对于基金的证券组设置其属性，相当于修改其属性。具体的业务流程如下： 界面上选择基金，选择证券组 系统得到基金代码、股东代码、证券组代码。 查出该证券组的属性信息。 检查对应资金组、新股申购资金组是否存在。 通过设置该证券组的属性，得到新的属性信息。 状态为可用，修改证券组信息。 返回交易成功信息4.1.3.3. 证券冻结和解冻1） 证券冻结和解冻虚增加或虚减少证券组上的证券，可用该交易。在返回日期收市后返还（在批量中实现），即若原交易是“冻结”则相应做“反冻结”交易（增加证券组的数量），若原交易是“解冻”则做“反解冻”交易（减少证

21、券组的数量）。具体的业务流程如下： 选择基金 选择证券组、证券代码 输入冻结方向(是冻结还是解冻)、返回日期、冻结/解冻数量、冻结/解冻原因 交易权限检查 检查操作员是否为该证券组的冻结/解冻人。 检查证券组是否有该证券 若为冻结，检查该证券当前数量是否足够，足够，减少该证券的当前数量，增加该证券的冻结数量。不足，预警提示。 若为解冻，增加该证券的当前数量，增加该证券的解冻数量 记录证券冻结解冻流水4.1.3.4. 证券组销户1） 证券组销户证券组销户。具体的业务流程如下： 选择基金 选择证券组 交易权限检查 检查操作员是否为该证券组的管理人。 检查证券组是否有证券，必须数量为零 检查是否有对

22、应的资金组，必须没有 修改状态标志为销户4.1.3.5. 股东账号调整1） 股东账号调整主要用于股东帐号变化后的内部股东代码的调整。具体的业务流程如下： 选择基金 输入原股东账号、现股东账号、调整原因 交易权限检查 修改内部股东代码对应信息表的股东账号。4.1.3.6. 个股红股调整1） 个股红股调整由于在发生红股除权日t-1日，核算部由于某种原因没有对红股调整，在t日, 由核算部人员在开市前对个股红股的手工调整。具体的业务流程如下： 选择基金 输入证券组代码、证券代码、红股股数、调整原因 交易权限检查 检查操作员是否为该证券组的管理人 检查证券代码是否在该证券组中存在 修改红利股数, 对于上

23、海交易所,直接在证券组个股表中修改期初数量，当前数量。深圳交易所,修改待上市数量，期初数量，当前数量 修改证券组个股期初数量，当前数量 记录证券变动流水表4.1.3.7. 证券组证券划转本交易实现证券在证券组之间的划转。原则是要求划入划出的证券组同基金、同类别、同币种。具体的业务流程如下： 选择证券代码 输入划出证券组代码、划入证券组代码、划转原因 交易权限检查 检查划出、划入证券组是否正常 检查操作员是否为划出证券组的管理人 检查划出划入类别是否一致，划转必须是同类别证券组之间的划转 检查币种是否统一 检查证券代码是否属于划出证券组 检查指令流水表状态，只有当查找到的所有记录的指令状态字段都

24、为完全完成状态或完全撤销状态才能进行证券划转，否则不能进行划转 划转证券：根据划出证券组代码、证券代码，用划入证券组代码修改其原证券组代码（划出证券组代码） 记录证券变动流水表4.1.4. 资金管理4.1.4.1. 资金开户1) 资金调配组开户资金调配组开户是新开一个基金的资金管理组。它只有在新增一只基金时候，系统自动调用，也可以通过开户界面手工开户。具体的业务流程如下： 界面上输入基金代码 在开户时候，可以设置其它属性：资金管理人(投资部总监)，冻结/解冻人，连动资金组，币种、冻结金额、解冻金额、状态等。 增加一条资金调配组信息，系统自动分配一个资金调配组代码识别，默认状态为不可用； 返回交

25、易成功信息。2) 资金组开户资金开户是新开一个基金的资金组，基金新进入系统时候，系统可自动调用资金组开户，也有开户界面能手工开户。具体的业务流程如下： 输入：基金代码，基金的股东代码 可以在此功能中设置其属性：资金管理人，配置方式，预警方式、币种,、对应证券组、状态。 增加一个资金组信息，默认状态为不可用。 返回交易成功信息4.1.4.2. 资金组设置属性1） 资金组设置属性资金组设置属性是资金组（包括资金调配组和资金组）的属性设置和修改。系统管理员对资金组属性的设置包括资金调配组的属性设置，系统提供此功能。具体的业务流程如下： 首先选择基金 选择某个资金组 系统得到基金代码、股东代码、资金组

26、代码。 查出该资金组的属性信息。 选择对应的证券组 通过设置该资金组的属性，得到新的属性信息。 状态为可用，修改资金组信息。 返回交易成功信息4.1.4.3. 资金调配组资金调整1） 资金调配组资金调整对于一只基金的资金的手工增加/减少都发生在资金调配组上的资金调整，资金调配组的资金调整直接连动到资金连动组。如果资金组金额不足的话，则预警。具体的业务流程如下： 选择基金 选择某个资金调配组 系统得到基金代码、资金调配组代码、连动资金组代码。 选择币种 输入资金调整额、增减方向、调整原因 交易权限检查 如果是资金减少，检查该资金调配组下的连动资金组的当前币种的当前金额是否足够。不足，则预警。 根

27、据资金增减方向，增加或减少连动资金组上的当前金额。 记录资金变动流水4.1.4.4. 资金组资金划转1） 资金组资金划转对于某个基金已开设的各个资金组之间的资金进行划转，该划转是资金组之间的直接划转，不通过资金调配组。具体的业务流程如下： 选择基金 选择划出资金组、划入资金组、币种 系统得到基金代码、资金组代码、币种代码。 输入划转金额 交易权限检查 检查操作员是否为该资金划出组的资金管理人。 检查币种是否在资金组中存在，必须为同币种之间的划转 计算划出资金组上的可用余额 检查划出资金组上的可用余额是否足够 足够，减少划出资金组的当前金额，增加划入资金组的当前金额。 记录资金变动流水4.1.4

28、.5. 资金拆借（股票经理找国债经理借钱）1） 资金拆借（股票经理找国债经理借钱）资金拆借是指国债经理将融资回来的资金借给股票经理。他们之间事先约定好天数、资金、利率，由国债经理做此拆借交易，划拨资金，拆借到期日，系统在批量时候，自动划拨到期的资金加利息,如果金额不足,则预警,由股票基金经理手工还钱。具体的业务流程如下： 选择基金 输入拆借金额、天数、利率、币种，划出资金组（国债资金组）、划入资金组（股票资金组） 交易权限检查 检查操作员是否为该资金划出组的资金管理人。 检查币种是否在资金组中存在，必须为同币种之间的划转 计算划出资金组上的可用余额 检查划出资金组上的可用余额是否足够 足够，减

29、少划出资金组的当前金额，增加划入资金组的当前金额。 记录资金变动流水 记录拆借流水4.1.4.6. 资金反拆借（股票经理借钱给国债经理）1） 资金反拆借（股票经理借钱给国债经理）资金反拆借是指股票基金经理借钱给国债经理做融券。他们之间事先约定好天数、资金、利率，由股票基金经理做此拆借交易，划拨资金，拆借到期日，系统在批量时候，自动划拨到期的资金加利息,如果金额不足,则预警,由国债基金经理手工还钱。具体的业务流程如下： 选择基金 输入反拆借金额、天数、利率、币种，划出资金组（股票资金组）、划入资金组（国债资金组） 交易权限检查 检查操作员是否为该资金划出组的资金管理人。 检查币种是否在资金组中存

30、在，必须为同币种之间的划转 计算划出资金组上的可用余额 检查划出资金组上的可用余额是否足够 足够，减少划出资金组的当前金额，增加划入资金组的当前金额。 记录资金变动流水 记录拆借流水4.1.4.7. 拆借调整1） 拆借调整资金拆借调整是资金拆借下达人有权调整天数和利率。具体的业务流程如下： 选择基金 交易权限检查 根据拆借流水，查到原拆借信息 检查操作员是否为该资金划出组的资金管理人。 修改拆借流水中的天数、利率4.1.4.8. 拆借还款1） 拆借还款一般情况下，拆借资金还款是系统在还款日批量自动实现，但也可以拆借手工还款。是指国债经理和股票经理之间的拆借资金交易,拆借到期日，由借方手工还钱。

31、系统把本金和计算出来的利息从借方资金组划转给贷方资金组。具体的业务流程如下： 选择基金 输入资金金额、借方资金组、贷方资金组、原拆借流水 交易权限检查 根据拆借流水，查到原拆借信息 检查操作员是否为该资金划出组的资金管理人。 调整借方资金组的资金和贷方资金组的资金4.1.4.9. 个股当日红利调整1） 个股当日红利调整由于在发生红利除权日t-1日，核算部由于某种原因没有对红利调整，在t日, 由核算部人员在开市前,对于某个证券代码的红利手工调整，记录资金变动流水明细。具体的业务流程如下： 选择基金 选择资金组、证券代码 输入红利金额、红利派发日期、调整原因 交易权限检查 检查操作员是否为该资金组

32、的资金管理人。 修改资金组的期初金额、当前金额 修改基金的现金资产 记录资产变动流水表4.1.4.10. 资金冻结和解冻1） 基金资金冻结和解冻系统只能对资金调配组做冻结、解冻，即临时虚增或虚减基金资金，可用该模块。资金在返回日期收市后返还，即若原交易是“冻结”则相应做“反冻结”交易，若原交易是“解冻”则做“反解冻”交易。冻结：资金调配组直接连动资金组上如果有足够金额，连动资金组上金额划转到资金调配组，然后在资金调配组上做冻结交易，如果资金组上的当前金额不够冻，则预警。解冻：直接资金调配组解冻，自动划转连动组资金组，资金调配组上解冻金额增加。具体的业务流程如下： 选择基金 系统得到该基金的资金

33、调配组代码、连动资金组代码 输入币种、金额、返回日期、冻结/解冻原因 交易权限检查 检查操作员是否为该资金组的资金管理人。 选择冻结或解冻 若为冻结，检查连动资金组的当前金额是否足够，若足够，直接减少连动资金组的当前金额，增加资金调配组的冻结金额。 若为解冻，直接增加连动资金组的当前金额，增加资金调配组的解冻金额。 记录资金冻结解冻流水表4.1.4.11. 资金组销户1） 资金组销户资金组下金额为零并且没有对应的证券组。具体的业务流程如下： 选择基金 选择资金组 交易权限检查 检查操作员是否为该资金组的资金管理人。 检查资金组下是否有资金，必须金额为零 检查是否有对应的证券组，必须没有 修改状

34、态标志为销户4.2. 指令4.2.1. 概述指令管理包括指令下达、指令分配、指令撤消、指令自动失效四个功能，基金经理下达指令，经过指令分配发给某一个交易员。可以通过指令撤消来撤消某指令。指令下达后立即生效，在指令期限内或者在基金经理撤消之前，指令有效。如果指令已超过指令期限，系统自动做指令自动失效处理。4.2.2. 指令下达基金经理根据业务规范和投资决策产生指令，系统检查操作权限，检查证券或资金的可用数量后，修改证券组或资金组信息，生成一条指令流水，调用指令分配，把指令分配给交易员。指令分配策略通过参数设置。具体的业务流程如下： 输入基金代码、席位代码、市场代码、资金组代码、证券代码、业务类别

35、、指令数量、指令价格、下达时间、失效时间、指令执行组、指令执行人、指令下达组、指令下达人； 检查指令失效时间应该大于当前时间，是否为合法时间（交易所开市时间范围内）； 检查基金代码是否有效； 后台随机选择当日有效的席位； 一只基金只使用一个股东帐号，股东内码通过系统按基金和币种设置；检查股东内码对应的股东帐号信息，是否存在，是否正常； 根据证券代码和市场代码取得证券类别； 检查资金组代码是否存在； 根据资金组代码取得对应的证券组代码； 检查证券信息：证券代码是否存在； 检查基金经理对该证券组是否有指令权； 根据证券组代码查询证券组信息，如果是第一次买入，检查证券组类别是否包含当前股票的证券类别

36、； 检查操作类别是否有效； 根据市场代码、证券类别和业务类别查询交易代码对照表，取得委托交易码； 如果基金经理已指定交易员，则检查交易员代码是否存在，对该证券组是否有交易权； 如果是买入，需要计算虚拟的交易费用； 检查可用数量，根据业务类别进行判断；如果是撤消指令则不做检查；如果是股票（国债、企债）买入、老股东配售，则检查“当前金额 - 买成金额 预买金额 + 卖成金额”是否大于“指令价格 x 指令数量 + 虚拟交易费用”；如果是股票（国债、企债）卖出，读取该证券代码对应的可用类型；如果是t日可用，则检查该证券的“当前数量 待上市数量 预卖数量 卖成数量 + 买成数量”是否大于指令数量；如果是

37、t+1日可用，则检查该证券的“当前数量 待上市数量 预卖数量 卖成数量”是否大于指令数量；如果是国债融资回购，则计算“当前标准券数 + 融券标准券数 - 融资标准券数 -预卖标准券数”是否超过国债回购的标准券数；如果是国债融券回购，则检查“当前金额 - 买成金额 预买金额 + 卖成金额”是否大于“指令价格 x 指令数量 + 虚拟交易费用”；如果是债转股则不做可用数量的检查；如果是新股申购，则检查“当前金额 - 买成金额 预买金额 + 卖成金额”是否大于“指令价格 x 指令数量 + 虚拟交易费用”；如果是配股，检查配股权证数量；如果是市值配售、老股东配售，检查配售权证数量；如果是回购登记、撤消回

38、购登记则不做可用数量的检查；如果是指定或撤消指定，检查股东状态，则不做可用数量检查； 如果是撤消指定，检查今日是否有有效指令； 调用稽核模块进行稽核检查； 生成指令流水号，由系统自动产生，作为系统内部区别一条指令的标记，在显示指令信息的时候不需要把指令流水号显示出来； 生成指令流水信息，指令的状态为指令未执行状态； 如果基金经理指定了交易员执行，则跳过本步处理；否则，调用指令分配功能进行指令分配。 修改证券组信息或资金组信息： 登记日志； 返回交易成功信息。4.2.3. 指令分配指令分配策略作为系统参数来管理和设置。系统根据指令分配策略，分发给各个交易员。一条指令只能分配给一个交易员执行，现阶

39、段在前端显示交易员列表供基金经理选择。如果基金经理没有选择，则由系统根据 “指令分配设置”参数进行分配。具体的业务流程如下： 输入指令信息，系统从指令中取得基金代码、证券代码、指令下达人； 根据证券代码取得证券类别信息； 取得“指令分配设置”参数值，选择交易员；根据操作员组交易操作控制表，从操作员信息表中取出基金所采用的分类方法对应的所有交易员，计算各交易员当前收到指令的指令数量的累计，选择当前指令数量最少的交易员，如果有多个交易员，则随机选择一个交易员； 选出的交易员填入指令的执行人和移交人； 返回成功信息。4.2.4. 指令撤消基金经理可以撤消指令，前提是该指令为普通指令且状态为指令未执行

40、状态或指令部分完成状态，而且只有指令的下达人才可以撤消该条指令。下达撤消指令后，系统将原普通指令改为被撤消指令，修改被撤消指令的状态为指令正撤消状态。系统自动找到被撤消指令的委托流水，取出委托状态为已报或部成的委托流水，自动发出委托撤单。具体的业务流程如下： 输入指令流水号、下达日期和基金经理代码； 根据日期、流水号和类型查找指令信息； 检查指令的类型是否为普通指令或被撤销指令； 检查指令的状态，必须不是已完成或已撤状态。 检查指令下达人是否和基金经理代码相同； 生成一条撤消指令流水，下达日期为当前日期，指令流水号为新的撤消流水号，基金代码、股东内码、市场代码、席位代码、证券代码、业务类别、指

41、令价格、指令执行人、指令移交人、基金经理组、指令下达人均与原指令相同，指令数量为原指令的委托数量 - 成交数量，委托数量、成交数量、成交总金额、成交总费用均为0，下达时间为当前时间，失效时间为当天闭市时间，指令状态为指令未执行状态，指令类型为撤消指令，相关流水号为原指令流水号； 修改原指令流水，指令类型改为被撤消指令，相关流水号为新的撤消流水号，指令状态为指令正撤状态； 根据被撤消指令流水查找委托数量小于成交数量的委托流水，组织委托撤单发给交易所； 根据被撤消指令的业务类别，修改证券组或资金组信息：如果是股票（国债、企债）买入，则资金组的预买金额 = 原预买金额 - （指令价格 x 未委托数量

42、 + 虚拟交易费用）；如果是股票（国债、企债）卖出，则证券组的预卖数量 = 原预卖数量 - （指令数量 委托数量）；如果是国债卖出，减少预卖标准券数；如果是回购登记、撤消回购登记则不做修改；如果是国债融资回购，则减少预卖标准券数；如果是国债融券回购，则减少预买标准券数；如果是债转股，则证券组的预卖数量 = 原预卖数量 - （指令数量 委托数量）；如果是新股申购，则资金组的预买金额 = 原预买金额 - （指令价格 x 未委托数量 + 虚拟交易费用）；如果是配股，增加配股权证数量 = 原配股权证数量 - （指令数量 委托数量）；如果是市值配售，则资金组的预买金额= 原预买金额 - （指令价格 x

43、未委托数量 + 虚拟交易费用）；如果是转托管，则不做修改；如果是指定或撤消指定，则不做修改； 登记日志； 返回交易成功信息。4.2.5. 指令失效指令一旦超过了指令失效时间，系统将该指令的状态改为指令失效状态。指令的失效处理需要系统定时（每隔整点）的扫描指令流水表，对状态为指令未执行状态，指令部分完成状态的普通指令进行监控，如果监控到该指令不在指令期限则自动进行失效处理。系统修改指令的状态为指令失效状态。系统定时扫描部分的业务不在此阐述，以下仅对系统的失效处理进行说明。具体的业务流程如下： 输入指令流水号、下达日期； 根据日期、流水号和类型查找普通指令信息； 检查指令的类型是否为普通指令； 检

44、查指令的状态是否为：指令未执行状态、指令部分完成状态。 修改指令的状态为指令失效状态； 根据指令的业务类别，修改证券组或资金组信息：如果是股票（国债、企债）买入，则资金组的预买金额 = 原预买金额 - （指令价格 x 未委托数量 + 虚拟交易费用）；如果是股票（国债、企债）卖出，则证券组的预卖数量 = 原预卖数量 - （指令数量 委托数量）；如果是国债卖出，减少预卖标准券数；如果是回购登记、撤消回购登记则不做修改；如果是国债融资回购，则减少预卖标准券数；如果是国债融券回购，则减少预买标准券数；如果是债转股，则证券组的预卖数量 = 原预卖数量 - （指令数量 委托数量）；如果是新股申购，则资金组

45、的预买金额 = 原预买金额 - （指令价格 x 未委托数量 + 虚拟交易费用）；如果是配股，增加配股权证数量 = 原配股权证数量 - （指令数量 委托数量）；如果是市值配售，则资金组的预买金额= 原预买金额 - （指令价格 x 未委托数量 + 虚拟交易费用）；如果是转托管，则不做修改；如果是指定或撤消指定，则不做修改； 登记日志； 返回交易成功信息。4.3. 交易4.3.1. 概述交易模块处理每日的买卖委托交易。包括股票买卖，回购登记/撤消回购登记，国债回购，债转股，新股申购，新股认购，配股，市值配售，转托管等模块4.3.2. 股票买入4.3.2.1. 上海交易所股票买入1) 委托委托是交易员

46、根据基金经理下达的指令，在合适的时机，以低于指令规定的最高买入价格和委托总数量，向交易所发出股票买入的委托请求。具体的业务流程如下： 输入委托价格和委托数量 根据下达日期和指令流水号，检查指令是否存在 检查指令是否是处于未执行或部分完成状态 检查指令的执行人必须是委托的操作员 检查指令的市场代码必须是上海证券交易所 检查指令的业务类别必须是买入 检查指令的证券类别必须是普通股票 检查指令的类型必须是普通指令 取得指令信息:基金代码,证券组,资金组,股东内码,指令价格,指令数量,证券代码,证券类别,业务类别,席位号,指令已委托数量,指令已委托笔数，指令执行人，指令移交人，指令下达人 根据股东内码

47、获取这个基金的股东帐号 检查这个股东帐号是否做过交易指定 检查委托价格必须小于等于指令价格 检查委托数量 指令数量 已委托数量 检查委托时间 指令的有效期(精确到小时) 根据证券代码查找证券信息。检查证券代码必须存在 获取交易单位，买数量单位，涨停价格，跌停价格，停牌标志，每股面值，每笔限量，内部每笔限量，证券类别，费用代码等等信息 检查委托价格 =跌停价格 委托数量必须是该股票买数量单位的整数倍 委托数量不能超过交易所规定的每笔限量 委托数量不能超过内部每笔限量(华安基金规定的每笔限量) 根据指令的资金组代码。检查资金组信息是否存在 检查资金组，可用资金应该= 0 生成一个上海证券交易所的报

48、盘流水号（8位） 生成一个上海证券交易所的委托流水号 组合委托合同号 插入委托流水。 更新指令，指令已委托笔数 = 指令已委托笔数 + 1 更新指令，指令已委托数量 = 指令已委托数量 + 委托数量 组成报盘信息：报盘流水号，委托日期，委托时间，委托合同号，股东帐号，股票代码，买卖标志（b），委托/撤单标志（ord），申报数量（委托数量/该股票的交易单位）1) 委托确认委托确认是交易所收到买入委托请求后，对委托做合法性检查，返回确认结果或是系统发生了无法报盘的错误返回失败结果。系统自动获得确认结果，并对确认结果进行更新。具体的业务流程如下： 系统自动获得确认结果，包含以下信息：报盘号委托日期委

49、托时间委托合同号股东帐号证券代码买卖标志委托价格委托数量申报标志(o申报成功,f表示失败,e表示错误)错误代码 根据委托日期,委托合同号和委托类型（普通委托）查找委托流水,检查委托流水是否存在 获取委托流水的信息 检查委托流水的报盘流水号与自动获取的报盘流水号是否相同 检查委托流水的股东帐号与自动获取的股东帐号是否相同 检查委托流水的证券代码与自动获取的证券代码是否相同 检查委托流水的买卖标志与自动获取的买卖标志是否相同 检查委托流水的委托数量和委托价格与自动获取的委托数量和委托价格是否相同 检查委托流水的状态是否为正报如果确认是成功确认: 修改委托流水的状态是已报 更新委托流水。如果确认是失

50、败确认: 更新委托流水。状态修改为申报失败，如果申报标志是系统内错误，状态修改为系统错误 更新委托流水的错误代码 根据委托流水的指令流水号和下达日期查找指令流水。检查指令流水是否存在 修改指令流水的已委托笔数，指令已委托笔数 = 指令已委托笔数 1 修改指令流水的已委托数量，指令已委托数量 = 指令已委托数量 委托流水的委托数量2) 成交回报交易所主机返回撮合成功的信息系统自动接收交易所返回的信息,并对信息进行处理具体的业务流程如下： 系统自动获得成交回报结果，包含以下信息：股东帐号成交日期成交编号成交数量公司代码本次余额证券代码申报时间成交时间成交价格成交金额委托合同号买卖标志 根据成交日期

51、,委托合同号和委托类型(普通委托)查找委托流水,检查委托流水是否存在 获得委托流水的信息 检查股东帐号与委托流水的股东帐号是否相同 检查证券代码与委托流水的证券代码是否相同 检查买卖标志与委托流水的买卖标志是否相同 根据委托流水的指令流水号和下达日期,查找指令,检查指令流水是否存在 获得指令的信息 调整成交数量。成交数量 = 自动获取的成交数量 * 委托流水的交易单位 计算本次成交的相关费用。 更新委托流水。已成交数量 = 已成交数量 + 本次成交数量 更新委托流水。已成交金额 = 已成交金额 + 本次成交金额 更新委托流水。成交费用 = 成交费用 + 本次成交费用 更新委托流水。如果成交数量

52、 = 委托数量，委托状态 更新为 已成状态。如果成交数量 小于 委托数量，如果委托流水原来的状态是正撤或部撤状态，委托状态不变，否则，委托状态更新成部成状态 计算更新前指令预买金额。更新前指令预买金额 = （指令数量 指令撤成数量 - 已成交数量） * 指令价格 + 虚拟交易费用 更新指令。指令已成交笔数 = 指令已成交笔数 + 1 更新指令。指令已成交数量 = 指令已成交数量 + 本次成交数量 更新指令。指令已成交金额 = 指令已成交金额 + 本次成交金额 更新指令。指令成交费用 = 指令成交费用 + 本次成交的费用 更新指令。如果指令状态 = 未执行状态 或 部分完成状态，当指令已成交数量 = 指令数