我国利率市场化进程中基准利率的选择开题报告

1、选题名称：我国利率市场化进程中基准利率的选择选题研究的目的和意义建立和完善我国社会主义市场经济必须发挥市场对社会资源配置的基础性作用。利率作为非常重要的资金价格，应该在市场有效配置资源过程中起基础性调节作用，实现资金流向和配置的不断优化。长期以来我国利率制度是建立在计划经济的主体基础之上的一种利率管制制度。随着利率管制所带来的弊端日益显现，行政规定利率高低的管理体制明显滞后于经济发展的需要，因而改革势在必行。利率作为资金这种特殊商品的价格体现，必须市场化。所谓利率市场化是指中央银行放开对商业银行利率的直接控制，将利率的决定权交给市场，由市场主体自行决定利率的过程。中央银行则通过制定和调整再贴现

2、率、再贷款率以及公开市场买卖有价证券等手段进行间接调控。即在整个社会资金的运动过程中，建立一个在国家的间接调控下，以市场供求为基础，以中央银行基准利率为核心，以市场利率为主体的利率形成机制、利率结构体系和利率传导机制。利率市场化改革的重要内容就是如何选择和确定基准利率的问题。基准利率是在整个金融市场和利率体系中处于关键地位起主导作用的利率。在我国现阶段的经济背景和制度环境下，确定货币市场的基准利率意义重大。一方面，中央银行通过货币政策工具调控基准利率，从而调控金融市场，实现政策目标；另一方面，基准利率又是各种金融产品的定价基础，一个合适的基准利率的确定，有利于各种金融衍生品的推出，提高金融机构

3、控制风险的能力，繁荣金融市场，从而进一步推进利率的市场化。 上海银行间同业拆借利率(Shanghai Interbank Offered Rate，简称SHIBOR)于2007年1月4日起正式对外公布，是中央银行着力打造的基准利率。本文运用历史分析法、比较分析法、实证分析法等方法，结合金融学相关知识从市场性、基准性、利率期限结构、与其他经济指标的相关性考察了SHIBOR在我国目前货币市场中的基准利率地位。并基于对SHIBOR运行状况的分析，探究了阻碍其基准地位发展的因素，并提出加强其基准性地位的建议。选题的研究现状笔者浏览国内外网站，并查阅相关专家学者的文献资料，发现在SHIBOR推出之前许多

4、学者就对我国的利率市场化和基准利率的选择进行了系统性的研究。在SHIBOR运行之后，相关学者大多从构建货币市场基准利率的必要性和意义的角度，对于SHIBOR的运行和完善进行了研究和讨论，但对于SHIBOR作为基准利率的实证研究还相对较少。张雄华，石恒所著的我国基准利率选择及实证研究（中国证券期货，2010年03月）提出了基准利率的选择应遵循的原则，并根据对国际上基准利率选择的惯例和原则的研究认为我国目前应培育银行间同业拆借利率成为基准利率，对本文的选题有一定的借鉴意义。尹朔晗所著的论我国利率市场化进程中基准利率SHIBOR的发展（知识经济，2010年08月）对于我国利率市场化进程中采用过的基准

5、利率的优缺点进行对比，着重分析了SHIBOR的形成机制及作用，并对SHIBOR的有效发展提出有效的措施和建议，对本文的写作有一定的参考意义。李宏瑾所著的对SHIBOR货币市场基准利率作用的实证分析（中国社科院世界经济与政治研究所工作论文，2009年）通过对SHIBOR和同业拆借利率、债券质押式回购利率的均值、方差检验、VAR模型及格兰杰因果检验等实证分析证明了SHIBOR的基准性，对本文的写作有一定的指导意义。张林所著的我国货币市场基准利率SHIBOR实证分析及运行评价（金融理论与实践，2009年04月）通过对我国的货币市场利率体系的实证研究，指出短期SHIBIOR的利率基准性较好，中长期限S

6、HIBOR受到一定程度的非市场化引导，并提出了相关的建议，为本文的写作提供了启示。论文提纲导言（一）、选题背景和意义（二）、现有文献综述（三）、研究方法描述一、我国的利率市场化进程（一）、利率市场化概述1、利率市场化概念的界定 2、利率市场化的理论依据及模型分析（二）、我国利率市场化进程的简要回顾二、基准利率概述（一）、货币市场基准利率的概念界定（二）、货币市场基准利率选择的国际经验（三）、货币市场基准利率选择的一般原则三、我国货币市场基准利率选择的现状分析（一）、我国货币市场基准利率的选取实践（二）、SHIBOR作为基准利率的实证研究1、市场性2、基准性3、利率期限结构4、与其他经济指标的相

7、关性四、完善我国货币市场基准利率的改进建议（一）、目前SHIBOR 运行中存在的问题（二）、加强SHIBOR基准地位的建议1、完善SHIBOR的形成机制2、完善SHIBOR的传导机制3、完善SHIBOR运行的金融市场环境五、结语参考文献（一）著作及译著类1、宋芳秀，中国转型经济中的资金配置机制和利率市场化改革M，中国金融出版社，2007.102、张丽娟，中国银行间货币市场利率研究：兼论货币市场基准利率的选择M，上海世纪出版集团，2010.083、王安兴，利率模型M，上海财经大学出版社，2007.04(二)期刊报纸类1、张林，我国货币市场基准利率SHIBOR实证分析及运行评价J，金融理论与实践，

8、2009.042、尹朔晗，论我国利率市场化进程中基准利率SHIBOR的发展J，知识经济，2010.083、柏宝春、孙松、王晓艺，货币市场基准利率实证研究基于SHIBOR的分析J，金融与经济，2009.074、冯宗宪，郭建伟，霍天翔市场基准利率SHIBOR的基准性检验J，西安交通大学学报2009.035、张雄华，石恒，我国基准利率选择及实证研究J，中国证券期货，2010.036、张一中，SHIBOR中长端利率的基准性建设初探J，中国货币市场，2010.106、向兰丹，陈曼SHIBOR运行机制及其作为我国货币市场基准利率的完善建议J，现代经济信息，2010.127、万继军，浅析SHIBOR存在的问

9、题及建议J，现代商业，2009第26期（三）网络资源1、 中国社会科学院金融研究所2、 上海银行间同业拆放利率3、 FT中文网4、 财经网5、 中国经济网6、 金融界选题研究方法1、历史研究方法对中国利率市场化问题的研究，必须将其放在中国市场经济发展的大环境中。在中国货币市场建立和发展的十余年中，我国货币当局一直在努力构建我国货币市场基准利率体系。本文在对我国利率市场化改革进程的分析、对我国利率调控实践的分析中采用了历史研究方法，分析了其特征以及存在的不足，并提出解决的方案。2 、比较的研究方法世界上部分国家在利率市场化问题的探索上已经取得一定的成果。本文对不同国家货币市场基准利率的现实选择进

10、行比较，并得出货币市场基准利率选择的国际经验和一般原则，将有助于我国在这一问题上的解决。3、实证研究方法列举具体的比较内容对我国目前货币市场的利率体系的差异进行阐述。对于目前存在较大争议的银行间同业拆借市场、银行间债券回购市场，本文通过大量数据从市场性、基准性、利率期限结构、与其他经济指标的相关性对进行实证分析，从中得到启示。指导教师意见(本栏由指导教师填写)经过对该学生的开题报告指导，该同学已基本明确和掌握了本论文选题的意义和目的；对我国利率市场化进程中基准利率相关问题，有了进一步深刻的理解；并从理论和现实两方面的意义中，体会到了选题的重要性。该生对本课题的研究现状已作了初步的梳理和归纳，提

11、出了对本课题的背景综述。思路是符合逻辑和有条理的，对研究现状的分析是有一定深度的。从论文提纲看，已基本达到结构合理、层次清晰的要求，有章、节、目的分类，符合学术论文的一般规范要求。从参考文献来看，搜索的范围与本课题的相关性较高，对本论文的撰写有较大的帮助。根据上述情况，建议同意该生的论文开题报告。指导教师签名：陈燕2010年12月10日注：本项工作期限为2010年年12月22日本科生毕业论文(设计)开题检查表（基本信息由学生填写）题 目我国利率市场化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学 号0705090048班级0733专 业金融学学院（系）商学院指导教师陈燕检查结论检查项目通过不通过备注学生

12、开题报告完成情况教师指导学生开题情况开题研究条件学院(系)是否同意开题是 / 否(分管)院长(主任)签 字年 月 日 注：请在相应栏以“”表示。本项工作期限为2010年12月22日至12月31日。本科生毕业论文（设计）指导教师指导记录表（基本信息由学生填写）（一）题 目我国利率市场化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学 号0705090048班 级0733专 业金融学学院(系)商学院指导教师陈燕指导时间指导内容2010.12.12010.12.2212010.12.232011.2.20本科生毕业论文(设计)中期检查表 (基本信息由学生填写)学 生 填 写姓 名曹令娴学 号0705090048

13、班 级0733专 业金融学学院(系)商学院指导教师陈燕写作进度（对照任务书）检 查 组 填 写评定情况检查项目 通过不通过备注任务书执行情况开题报告时间进程合理性指导教师指导情况学生学习态度学生接受论文(设计)指导情况资料收集检查结论(分管)院长(主任)签字：年 月 日注：请在相应栏以“”表示。本项工作期限为2011年2月21日至3月4日。本科生毕业论文（设计）指导教师指导记录表（基本信息由学生填写）（二）题 目我国利率市场化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学 号0705090048班 级0733专 业金融学学院(系)商学院指导教师陈燕指导时间指导内容2011.2.212011.4.1 20

14、11年3月1日2011.4.22011.4.152011年4月6日本科生毕业论文(设计)指导教师评分表(此表由指导教师填写) (基本信息由学生填写)题 目我国利率市场化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学 号0705090048班 级0733专 业金融学学院（系）商学院指导教师陈燕评价指标指标内涵评价标准得分选题(10分)选题的理论和实践价值选题恰当，能反映本学科理论与实践发展的需求。写作规范(20分)写作格式是否符合要求结构论文结构与格式符合写作规范。行文表述准确，文理通顺。字数论文正文不少于8000字（外语学院各专业不少于5000字）。研究能力(50分)对资料的搜集、综合分析及利用能力；运

15、用研究方法手段的能力；逻辑推理能力；解决实际问题的能力。资料收集较为翔实;对所研究的问题具有较为系统的分析，论证层次清晰；结论可靠，研究成果贴近社会实际。创新水平(10分)论文是否有创新思想与方法，或为实际问题的解决提供新的思路。研究结论富有新意，有一定的学术价值或应用价值。写作态度(10分)思想重视和时间投入态度认真，精力、时间投入充分，虚心听取指导教师指导，严格按任务书的要求完成毕业论文(设计)。指导教师建议得分指导教师签名： 年 月 日注:建议得分以百分制记。本项工作在2011年4月22日前完成。本科生毕业论文（设计）评阅表(此表由评阅教师填写) (基本信息由学生填写)题 目我国利率市场

16、化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学 号0705090048班 级0733专 业金融学学院(系)商学院指导教师陈燕评阅意见论文(设计)得分评阅教师(签名)年 月 日 是否同意答辩是 注：评阅教师在参考指导教师建议得分的基础上，给出论文评阅分，以百分制评分。请在相应栏以“”表示。本项工作在2011年4月22日前完成。本科生毕业论文(设计)答辩记录及评分表（此表由答辩有关人员填写）(基本信息由学生填写)论文(设计)题目我国利率市场化进程中基准利率的研究学生姓名曹令娴学号0705090048班级0733专业金融学院（系）商学院指导教师陈燕评阅教师答辩小组成员组长记录人答辩小组提出的主要问题和学生回答的内容摘要 答辩小组评语答辩小组组长签名：年 月 日答辩得分评定评价指标指标内涵评价标准得分论文概述情况(40分)立论依据、方案论证、主要工作、结论、成果分析、创新内容。立论有因、论据充分、分析透彻、观点明确、结论可靠。回答问题情况(60分)对提问的理解、对