计量经济学课件

1、计量经济学课件1 HIT.HIT. 计量经济学课件2 第一章 绪论（2hr） 1、关于绪论的学习、关于绪论的学习 2、课程的教学要求与课程说明、课程的教学要求与课程说明 3、学习方法、学习方法 4、计量经济学是什么、计量经济学是什么 HIT.HIT. 计量经济学课件3 1 关于绪论的学习关于绪论的学习 绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体 系中的地位；了解课程的内容体系；了解课系中的地位；了解课程的内容体系；了解课 程的学习方法。程的学习方法。 HIT.HIT. 计量经济学课件4 2 计量经济学计量经济学教学要求与课程说明教学要求与课程说明 课时：课时：

2、 课程性质：教育部规定核心课程课程性质：教育部规定核心课程 HIT.HIT. 计量经济学课件5 2计量经济学计量经济学教学要求与课程说明教学要求与课程说明 教学目的教学目的 希望各位能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能建希望各位能掌握计量经济学的基本理论与方法，并能建 立实用的计量经济学模型。立实用的计量经济学模型。 教材与参考书籍教材与参考书籍 计量经济学计量经济学：李子奈，高等教育出版社。：李子奈，高等教育出版社。 计量经济学计量经济学：张晓峒，南开大学出版社。：张晓峒，南开大学出版社。 现代观点：计量经济学导论现代观点：计量经济学导论：伍德里奇（：伍德里奇（WoodridgeWoodr

3、idge） 人大出版。人大出版。 计量经济学计量经济学：张保法。：张保法。 (3) (3) 使用的软件：使用的软件：EviewsEviews HIT.HIT. 计量经济学课件6 3 学习方法学习方法 v经济、高等数学、线性代数、概率统计经济、高等数学、线性代数、概率统计 相结合。相结合。 v不要迷失方向，只见树木，不见森林。不要迷失方向，只见树木，不见森林。 v学会学会“取舍取舍”，重在应用，不是理论推导。，重在应用，不是理论推导。 v关于考试：平时成绩关于考试：平时成绩(15%)+上机作业上机作业(15)期期 末考试末考试(70%) HIT.HIT. 计量经济学课件7 4 计量经济学是什么计

4、量经济学是什么 F 4.1 4.1 计量经济学的产生背景与研究对象计量经济学的产生背景与研究对象 4.2 4.2 计量经济学的历史、地位与发展计量经济学的历史、地位与发展 HIT.HIT. 计量经济学课件8 v机械宇宙观及其意义机械宇宙观及其意义 ： v科学渐渐开始在新的范式下运作：现实世界的统计模型。科学渐渐开始在新的范式下运作：现实世界的统计模型。 到到20世纪末期，几乎所有科学都转而运用统计模型了。经世纪末期，几乎所有科学都转而运用统计模型了。经 济学科则从理论上出现演化经济学，实证上出现计量经济济学科则从理论上出现演化经济学，实证上出现计量经济 学学。 4.1 计量经济学产生的背景计量

5、经济学产生的背景 HIT.HIT. 计量经济学课件9 4.1 计量经济学产生的背景计量经济学产生的背景 v上世纪上世纪3030年代经济总危机；年代经济总危机； v凯恩斯；凯恩斯； v在市场经济中市场主体之间存在错综复杂在市场经济中市场主体之间存在错综复杂 的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发 展，必须有可靠的市场预测；展，必须有可靠的市场预测； v企业和政府都十分重视关于经济景气、循企业和政府都十分重视关于经济景气、循 环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。 于是，计量经济学应运而生。于是，计量经济学应运而生。 HIT.

6、HIT. 计量经济学课件10 4.1 计量经济学的研究对象计量经济学的研究对象 1 1、社会问题的特征：不确定性与、社会问题的特征：不确定性与 随机特征。随机特征。 例例1 1： 例例2 2： 例例3 3： HIT.HIT. 计量经济学课件11 例例1 1、研究中国消费与经济增长之间的关系、研究中国消费与经济增长之间的关系 影响消费的因素有哪些影响消费的因素有哪些 消费与各种因素关系的性质是什么消费与各种因素关系的性质是什么 各种因素对各种因素对GDP GDP 影响的具体数量规律是什么？影响的具体数量规律是什么？ 实施财政补贴政策，基尼系数下降，对消费有实施财政补贴政策，基尼系数下降，对消费有

7、 何影响？何影响？ 所作数量分析结果的可靠性如何？所作数量分析结果的可靠性如何？ HIT.HIT. 计量经济学课件12 例例2 2、对减肥品市场前景的研究、对减肥品市场前景的研究 减肥品市场状况如何？减肥品市场状况如何？ 影响减肥品销量的主要因素是什么？影响减肥品销量的主要因素是什么？ 各种因素对减肥品销量影响的性质怎样？各种因素对减肥品销量影响的性质怎样？ 各种因素影响减肥品销量的具体数量关系？各种因素影响减肥品销量的具体数量关系？ 以上分析所得结论是否可靠？以上分析所得结论是否可靠？ 今后发展趋势怎样？今后发展趋势怎样？ HIT.HIT. 计量经济学课件13 例例3 3：中国股票价格波动的

8、研究：中国股票价格波动的研究 股票价格变动的情况怎样股票价格变动的情况怎样? ? 影响股价的因素是什么影响股价的因素是什么? ? 股价与各种因素的关系是什么股价与各种因素的关系是什么? ? 各种因素影响的具体数量规律是什么？各种因素影响的具体数量规律是什么？ 所得结果可不可靠？所得结果可不可靠？ HIT.HIT. 计量经济学课件14 计量经济学的定义计量经济学的定义 v利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济利用经济理论、数学、统计推断等工具，对经济 现象分析的一门社会科学。定量化、验证、发现现象分析的一门社会科学。定量化、验证、发现 经济规律，进行经济预测、政策判断。经济规律，进行经济预测

9、、政策判断。 v运用数理统计知识分析经济数据，对构建数理经运用数理统计知识分析经济数据，对构建数理经 济学模型提供经验支持，并得出数量结果，是对济学模型提供经验支持，并得出数量结果，是对 经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。经济问题进行定量实证研究的技术、方法和理论。 v计量经济学有助于驱散公众对经济学科的不良印计量经济学有助于驱散公众对经济学科的不良印 象：这门学科犹如一个空箱子，即使有打开它的象：这门学科犹如一个空箱子，即使有打开它的 钥匙，对于其空洞的内容，十位经济学家会做出钥匙，对于其空洞的内容，十位经济学家会做出 1111种解释。种解释。 HIT.HIT. 计量经济学课件15

10、 计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系计量经济学与经济理论、统计学和数学的关系 v经济学与计量：经济学是计量经济学的服务对象，计量经济学与计量：经济学是计量经济学的服务对象，计量 经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经经济学是提高经济学科科学性和实用性的工具。一般经 济理论是设计、解读计量经济分析模型的依据。区别是济理论是设计、解读计量经济分析模型的依据。区别是 前者定性为主、后者定量为主。前者定性为主、后者定量为主。 v统计学与计量：目的和手段的关系。计量的参数估计、统计学与计量：目的和手段的关系。计量的参数估计、 模型检验、数据收集和处理、方法设计，应用分析中的模型检验、数据

11、收集和处理、方法设计，应用分析中的 置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。置信区间分析等，都与统计有关，以统计为基础。 v数学与计量：微积分、线性代数、概率统计等是计量分数学与计量：微积分、线性代数、概率统计等是计量分 析工具。（级数、求导、矩阵运算、方差、期望、协方析工具。（级数、求导、矩阵运算、方差、期望、协方 差等）差等） HIT.HIT. 计量经济学课件16 数学数学 统计学统计学 数理统计数理统计 经济统计经济统计 数理数理 经济经济 计量计量 经济学经济学 HIT.HIT. 计量经济学课件17 计量经济学的分类 v理论计量经济学、应用计量经济学理论计量经济学、应用计量经济学

12、v单方程、联立方程单方程、联立方程 v静态、动态静态、动态 v时间序列、截面数据、面板数据时间序列、截面数据、面板数据 v宏观、微观宏观、微观 v金融计量等专门计量金融计量等专门计量 HIT.HIT. 计量经济学课件18 4 什么是计量经济学什么是计量经济学 4.1 4.1 计量经济学的产生背景与研究对象计量经济学的产生背景与研究对象 F 4.2 4.2 计量经济学的发展历史、地位与发展计量经济学的发展历史、地位与发展 HIT.HIT. 计量经济学课件19 4.2 计量经济学的发展历史 v计量理论的发展历史计量理论的发展历史 v计量的重要性计量的重要性 马克思：马克思：“一门学科只有成功地运用

13、数学才算一门学科只有成功地运用数学才算 达到完善的地步达到完善的地步”。 萨谬尔森：萨谬尔森：“二战后的经济学是计量经济学的二战后的经济学是计量经济学的 时代时代”。 近近60位获奖者中位获奖者中10位直接因为对计量经济学发位直接因为对计量经济学发 展的贡献而获奖，展的贡献而获奖，30余位左右在获奖成果中应用了计余位左右在获奖成果中应用了计 量经济学。量经济学。 HIT.HIT. 计量经济学课件20 Ragnar Frisch Norway，69 创立计量经济学创立计量经济学 Jan Tinbergen the etherlands，69 建立第建立第1个应用模型个应用模型 Wassily L

14、eontief USA，1973 投入产出分析投入产出分析 Lawrence R. Klein USA，1980 发展应用模型发展应用模型 Richard Stone Great Britain，84 发展数据基础发展数据基础 Trygve Haavelmo Norway，89 建立概率论基础建立概率论基础 HIT.HIT. 计量经济学课件21 James J Heckman USA，2000 Daniel L McFadden USA，2000 Clive W. J. Granger UK，2003 Robert F. Engle USA，2003 HIT.HIT. 计量经济学课件22 问题

15、、反思与计量的新发展问题、反思与计量的新发展 v预测有效性，理论基础预测有效性，理论基础 时间序列、动态计量模型时间序列、动态计量模型 HIT.HIT. 计量经济学课件23 第第2章章 计量经济学的建模步骤计量经济学的建模步骤 v分析变量之间的关系分析变量之间的关系 v模型设计模型设计 v数据收集与精炼数据收集与精炼 v模型估计模型估计 v模型检验模型检验 v模型应用模型应用 HIT.HIT. 计量经济学课件24 2.1 分析变量之间的关系分析变量之间的关系 确定模型包含的变量：根据经济学确定模型包含的变量：根据经济学 理论和经济行为分析，考虑数据的可得性理论和经济行为分析，考虑数据的可得性

16、以及入选变量之间的关系。以及入选变量之间的关系。 HIT.HIT. 计量经济学课件25 1 1）确定模型的数学形式）确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果；根据样本利用经济学和数理经济学的成果；根据样本 数据作出的变量关系图，选择可能的形式进行模数据作出的变量关系图，选择可能的形式进行模 拟。拟。 2 2）定性分析）定性分析 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间，拟定模型中待估计参数的理论期望值区间， 包括符号、大小、包括符号、大小、 关系。例如：关系。例如： 2.2 模型设计模型设计 HIT.HIT. 计量经济学课件26 2.3 样本数据的收集与精炼样本数据的收集与精炼 (1) 数

17、据类型：数据类型：时间序列数据time series （年、月、日、高频）；截面数据cross sectional；虚变量离散数据；混合数据 pooled, Panel data。 (2) 数据来源：数据来源：统计年鉴、调查数据、互 联网。 (3) (3) 数据的质量：数据的质量： 准确性，一致性，完整性，可比性准确性，一致性，完整性，可比性 HIT.HIT. 计量经济学课件27 2.4 2.4 模型参数的估计模型参数的估计 一般来说参数是未知的，不可直接观测。一般来说参数是未知的，不可直接观测。 由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有由于随机项的存在，参数也不能精确计算，有 待通过样本观测

18、值选择适当方法去估计。待通过样本观测值选择适当方法去估计。 1 1、各种模型参数估计方法：最小二乘法估计、各种模型参数估计方法：最小二乘法估计 LSLS、最大似然估计、最大似然估计MLML、矩估计、矩估计MMMM等。等。 2 2、如何选择模型参数估计方法。、如何选择模型参数估计方法。 3 3、关于应用软件的使用：课堂教学结合、关于应用软件的使用：课堂教学结合 EviewsEviews。 HIT.HIT. 计量经济学课件28 2.5 2.5 模型的检验模型的检验 对模型和所估计的参数加以评定，判对模型和所估计的参数加以评定，判 定在理论上是否有意义，在统计上是否显定在理论上是否有意义，在统计上是

19、否显 著，在计量上是否符合假设条件。著，在计量上是否符合假设条件。 经济意义检验：经济意义检验： 统计检验：统计检验： 计量经济学检验：计量经济学检验： 模型预测检验：模型预测检验： HIT.HIT. 计量经济学课件29 2.6 2.6 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 1、结构分析、结构分析 2、经济预测、经济预测 3、政策评价、政策评价 4、理论检验与发展、理论检验与发展 HIT.HIT. 计量经济学课件30 1）结构分析）结构分析 v经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间 相互关系的研究。相互关系的研究。 v结构分析所采用的主要方法是弹性

20、分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数 分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。 v计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量 之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数 等。等。 HIT.HIT. 计量经济学课件31 2）经济预测）经济预测 v计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从 用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。 v计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的 经济活动中找出

21、变化规律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。 v对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行 为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能 失效。失效。 HIT.HIT. 计量经济学课件32 3) 政策评价政策评价 v经济政策的不可试验性。经济政策的不可试验性。 v计量经济学模型的计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”功能。功能。 HIT.HIT. 计量经济学课件33 4) 理论检验与发展理论检验与发展 v实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。 v任何经济学理论，只有当它成功地解释

22、了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去， 才能为人们所接受。才能为人们所接受。 v计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好 方法。方法。 v对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。 HIT.HIT. 计量经济学课件34 一个例子：凯恩斯消费函数一个例子：凯恩斯消费函数 例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经例：检验凯恩斯关于边际消费倾向理论，或利用该理论进行经 济控制或经济政策制定。济控制或经济政策制定。 理论定性分析：理论定性分析： 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加小 于收入的增加。即边际消费倾向于收入的增加。即边际消费倾向(MPC)(MPC)大于零而小于大于零而小于1 1。 建立数学模型：数理经济学家假定消费支出建立数学模型：数理经济学家假定消费支出Y Y与收入与收入X X之间有之间有 如下关系：如下关系： 其中，其中，Y Y为消费支出为消费支出( (因变量、被解释变量因变量、被解释变量) )，X X为收入为收入( (自变量、自变量、 解释变量解释变量) )，a a和和