银行房地产压力测试报告

1、银行房地产压力测试报告XX市商业银行房地产贷款压力测试报告XX银监分局：按照贵分局的工作部署，根据银监会“关于开展房地产贷款压力测试的通知”（银监办发2010 139号）及商业银行压力测试指引的相关要求，为进一步 分析房地产市场波动对我行房地产贷款的蕃响，保障我行安全稳健运营，以我行 2010年3月末的数据为基期，我行组织了房地产贷款压力测试。压力测试结果， 反映了我行在不同的压力情景下的银行贷款质量和预计损失的变动情况，以及对银 行准备金、当期利润和期末资本充足率的蕃响，并对可能出现的风险提出了应对措 施。现将压力测试情况报告如下：、风险因素本次压力测试考虑的风险因素主要是房地产价格和基准利

2、率，即当出现房地产 价格下降和基准利率上升情况时，我行房地产及上下游行业贷款的质量变动情况和 预计损失情况，以及对银行准备金、当期利润和期末资本充足率的蕃响程度。（一）房地产价格2005年以来，XX市商品房供应量每年均在100万平方米以上，特别是2007年 下半年以来供应量有了较大增加，商品房销售均价也从2005年的每平方米1572 元，增加至LI前的每平方米2900, 3500元之间；同时，由于“XX市城市总体规划1）”中“一城五星”规划的逐步落实，未来城市人口将不断增加，由此带动了 我（2005-2020市城区面积不断扩大。但由于前期房地产价格增长较多，加上国家对房地产行 业的政策调控，未

3、来我市房地产价格存在着下降的可能。（二）国家利率政策根据央行数据，2009年12月末，国内金融机构人民币各项贷款余额近40万亿 元，同比增长31. 74%,增幅比2008年末高13.01个百分点。2009年全年人民币各 项贷款增加9. 59万亿元，同比多增4. 69万亿元。同时自2008年12月23日以 来，我国一直维持着较低的利率水平，造成部分资产的价格涨幅较大，我国面临的 通货膨胀压力也在逐步增大。因此，我国LI前的利率也存在着上调的可能。二、压力情景假设压力情景分为轻度、中度和重度三种程度，假设压力情景持续一年，风险因素 和压力情景的组合见下辯：三、房地产及相关行业贷款情况截至2010年

4、3月31 B,我行向房地产开发行业发放贷款余额5. 222亿元，占 同期贷款余额的9. 23%,在未来一年中，有4. 132亿元贷款到期;土地储备贷款发 放贷款余额1.85亿元，占同期2贷款余额的3. 27%,在未来一年中，有1.25亿元贷款到期；向相关上下游行业 发放贷款余额2. 44亿元，占同期贷款余额的4.31%,在未来一年中，贷款全部到 期。具体见下辯：注:相关上下游行业包括钢铁行业（产品以线材为主的企业）、建材行业、建筑 行业和室（一）房地产价格因素通过对房地产开发企业、土地储备单位、相关上下游企业历年来的借款还款情 况来看，这些行业基本未发生逾期情况。在考虑房地产价格因素时，我行从

5、以下方面对房地产开发企业、土地储备单位、相关上下游企业的贷款质量进行分析、判断：1、借款人净资产情况一般来说，净资产大的企业，自身抵抗外部风险的能力会较强。当面临成本压 力时，这些企业还可以利用自身的规模优势，向其上下游企业转嫁一部分成本，以 产业链的形式来共同分担成本压力。2、管理水平或成本控制能力的高低在面临外部风险时，管理水平或成本控制能力高的企业，可以较好的通过资源 筹划，降低生产成本，承接外部风险。3、考察借款人的经营指瓣我行主要从以下指瓣考察借款人在面临成本下降压力时的经营状况：(1)借款人生产的产品面向的市场借款人生产的产品面向的市场越多，抗风险能力越强。比如，为房地产开发企 业

6、提供钢材的钢铁生产企业，生产的钢材可同时用于厂房、公路、桥梁等建筑物或 基础设施，房地产行业需求的下降，对这类企业的蕃响较小。(2)存货情况(包括 土地储备、在建已建房地产、钢铁、建材等)及经营的科亏平衡点对存货较多的借 款人，我行会给予特别关注，同时根据存货的市场价格情况对现值进行调整，并通 过对借款人收入和成本变化的考察，了解其经营的科亏平衡点。4(3)单户贷款占净资产比例一般来说，贷款占净资产比例越低，说明借款人利用自有资金经营的能力越 强，银行面临的风险也会越低。（4）销售回款方式（现款结算、票据结算、分批结算等）通过考察销售回款方式 来判断借款人在面临房地产价格下降时的资金承受能力，

7、其中以现金结算方式最为 安全。4、从担保方式上考察列入本次压力测试的贷款担保方式分为抵押和保证。对采用抵押方式的，主要 考察借款人抵押资产的有效性、抵押率、变现难易程度等因素;采用保证方式的，参照考察借款人的内容进行。（二）基准利率因素LI前，我行与借款人签订的贷款合同均为固定利率合同。因此基准利率的上 升，不会增加借款人的资金成本。对我行来说，由于我行的贷款利率是在国家规定 贷款利率的基础上，经供需双方协商后订立的，一般高于国家贷款利率，因此，基 准利率的上升，对我行的当期利润没有蕃响。（三）测试结果通过压力测试，在面临轻度压力情景下，我行的资产质量不会发生变化;在面 临中度压力情景下，由正

8、常贷款转为关注贷款0.225亿元，但不会造成损失;在面 临重度压力情景下，曲关注转为次级贷款0.225亿元，但不会造成损失。房地产贷 款压力测试结果及对我行的整体蕃响见下辯：5辯一房地产贷款压力测试结果辯辯二房地产贷款压力测试结果对我行整体蕃响辯六、压力测试结果分析通过压力测试，我行认为房地产价格下降30%,基准利率上升108个基点，对 我行蕃响有限。但在今后应从以下儿方面加强工作：（一）定期开展压力测试工作。压力测试用来测算银行未来可能发生的损失，以 及发生损失时银行抵御风险的能力。因此，我行将按照银监会要求，按时开展压力 测试工作，做到预防为主.同时逐步提高压力测试的技能，不断完善我行压力测试的工作方法和管理手 段。（二）加强房地产项LI资本金管理制度，强化贷款资金发放管理，要求