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1、会计学1 投资组合投资组合风险和收益的衡量风险和收益的衡量 2 第1页/共28页 3 第2页/共28页 4 第3页/共28页 5 第4页/共28页 6 第5页/共28页 7 第6页/共28页 8 1 1) ( t ttt t i P PPD R 第7页/共28页 9 例如：某投资者购买价格100元/股的股票，投 资1年后，股价上涨到106元/股，且获得7元/ 股的现金股利，则投资收益率？ 7（106100） 100 10013 第8页/共28页 10 m s ssii PRRE 1 )( 1 1 m s s P 第9页/共28页 11 m s s PRER 1 2 iisi )( 第10页/共

2、28页 12 证券i 以往的收益和风险 预期的收益和风险 收益 方差 标准差 n t iti R n R 1 1 m s sisi PRRE 1 )( n t iiti RR n 1 22 )( 1 1 m s siisi PRER 1 22 )( 2 ii 2 ii 第11页/共28页 13 n种证券的组合种证券的组合 历史的风险与收益历史的风险与收益 预期的风险与收益预期的风险与收益 收益率收益率 方差方差 n i ititpt WRR 1 n i iip WRERE 1 )()( n i n j jiijp WWCov 11 2 *1 222 2 jiij n i iip WWCovW

3、n i n j jiijp WWCov 11 2 *1 222 2 jiij n i iip WWCovW 第12页/共28页 14 ij Cov ii Cov 2 i ij Cov ji Cov 第13页/共28页 15 n t jjtiitij RRRR n COV 1 )( 1 1 m s sjjsiisij PRERRERCOV 1 )()( 第14页/共28页 16 ji ij ij Cov ij 第15页/共28页 17 第16页/共28页 18 第17页/共28页 19 第18页/共28页 20 第19页/共28页 21 第20页/共28页 22 n i n j jiijp WWCov 11 2 *1 22 2 jiij n i ii WWCovW 第21页/共28页 23 第22页/共28页 24 第23页/共28页 2

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