demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc_第1页
demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc_第2页
demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc_第3页
demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc_第4页
demo——VAR模型在Eviews软件中的操作演示.doc_第5页
已阅读5页，还剩16页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档VAR模型在 Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面Eviews 图标，打开软件点击 File New workfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。1欢迎下载精品文档选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点ok进入工作界面。2欢迎下载精品文档点击 Object new object，生成新对象。3欢迎下载精品文档选择 series ，命名 GDP，点 ok回到工作界面点击 gdp，打开 GDP序列。4欢迎下载精品文档点击右上角Edit ，再将自己收集到的数据直接copy 到 Na 位置，再点击一

2、次edit,关闭退出。重复前面建立GDP的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如CPI、 M2等。接下来对所有变量，如GDP、CPI、 M2等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。打开某变量GDP的数据。点 Proc seasonal adjustment选 x11 方法。5欢迎下载精品文档选择 census x11 additive点击 ok。6欢迎下载精品文档得到经季节性调整的变量gdpsa.对季节性调整变量取对数。点 object generate series.。7欢迎下载精品文档在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa 变量序列，不是gdp 序列哦。

3、得到 lngdp 序列。8欢迎下载精品文档对所有变量进行hp 滤波处理。打开lngdp 序列。点 proc hodrick_prescott_filter。9欢迎下载精品文档把第一栏值删除，在cycle series输入 gdp_hp，这表示gdp 波动序列。打开 gdp_hp 序列，画图。10欢迎下载精品文档点 view graph点确定。11欢迎下载精品文档得到图形在获得 GDP、 CPI、 M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。首先选定三个变量后，右健open VAR。12欢迎下载精品文档选择默认确定。13欢迎下载精品文档点击 impulseImpulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击。14欢迎下载精品文档点确定得到图形。15欢迎下载精品文档接下来图形保存，对图形右健即可。16欢迎下载精品文档浏览路径。17欢迎下载精品文档图形保存在桌面上。18欢迎下载精品文档用画图软件将图形拷贝出来到word 中。19欢迎下载精品文档操作演示至此结束，祝大家好运！。20欢迎下载精品文档欢迎您的

人人文库> 全部分类> 行业资料

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论