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文档简介

1、精品文档VAR模型在 Eviews 软件中的操作演示：请按步骤一步步往下，先熟悉软件。点击桌面Eviews 图标，打开软件点击 File New workfile定义工作文件，注意选用的变量指标是年度、季度、月度，一定要对应。1欢迎下载精品文档选好下拉菜单中的频率，定义年度、季度、月度等再定义起始时间：点ok进入工作界面。2欢迎下载精品文档点击 Object new object，生成新对象。3欢迎下载精品文档选择 series ，命名 GDP，点 ok回到工作界面点击 gdp，打开 GDP序列。4欢迎下载精品文档点击右上角Edit ，再将自己收集到的数据直接copy 到 Na 位置，再点击一

2、次edit,关闭退出。重复前面建立GDP的步骤，分别建立自己想建的其它变量序列，如CPI、 M2等。接下来对所有变量，如GDP、CPI、 M2等的数据进行季节性调整，按下图一步步进行。打开某变量GDP的数据。点 Proc seasonal adjustment选 x11 方法。5欢迎下载精品文档选择 census x11 additive点击 ok。6欢迎下载精品文档得到经季节性调整的变量gdpsa.对季节性调整变量取对数。点 object generate series.。7欢迎下载精品文档在对话框输入lngdp=log(gdpsa)，注意，输入的是gdpsa 变量序列，不是gdp 序列哦。

3、得到 lngdp 序列。8欢迎下载精品文档对所有变量进行hp 滤波处理。打开lngdp 序列。点 proc hodrick_prescott_filter。9欢迎下载精品文档把第一栏值删除，在cycle series输入 gdp_hp，这表示gdp 波动序列。打开 gdp_hp 序列，画图。10欢迎下载精品文档点 view graph点确定。11欢迎下载精品文档得到图形在获得 GDP、 CPI、 M2等变量的波动序列后，接下来建立VAR模型。首先选定三个变量后，右健open VAR。12欢迎下载精品文档选择默认确定。13欢迎下载精品文档点击 impulseImpulse框中只留ccM2，代表货币政策冲击。14欢迎下载精品文档点确定得到图形。15欢迎下载精品文档接下来图形保存，对图形右健即可。16欢迎下载精品文档浏览路径。17欢迎下载精品文档图形保存在桌面上。18欢迎下载精品文档用画图软件将图形拷贝出来到word 中。19欢迎下载精品文档操作演示至此结束，祝大家好运！。20欢迎下载精品文档欢迎您的

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