2019止损与资金管理ppt课件

1、; 讨论：怎么赢？ 掷骰游戏，1/2/3为小，4/5/6为大。 猜对盈利一元，猜错亏损一元。 假设可以玩无限次。 提高胜率 控制亏损 放大盈利 ; 一、控制亏损 ; ; ; 测试结果，共计了215次交易，其中 117次盈利，98次亏损，胜率约为 54%。累计平仓盈亏为-158640。 测试结果：共计215次交易，123次 盈利，92次亏损胜率约为57%）， 累计平仓盈亏108420。 加入跟踪止损 ; 止损 支撑/压力位止损 价差止损 技术分析理论止损 时间止损 资金止损 ; 基准价价差 限价止损开仓价格固定值 保本开仓价格固定值，由最大盈利决定是否启动 阶梯止损开仓价格 随最大盈利而变动。

2、多头止损位置越来越高；空头止损的位置越来越低。 跟踪止损最大盈利 固定值 比例值，例如最大盈利的百分比 变量值，例如ATR 1.价差止损：研究的是最新价、基准价和价差之间 的关系 ; 跟踪/阶梯止损原理 保本原理 ; 例1：限价止损。开仓后固定100点止盈、50点止损 ( C-BKPRICE=+100 ),SP; ( C=SKPRICE+50 ) | ( C-SKPRICEBKPRICE+10 ) ( SKLOWSKPRICE-5 ),BP; 例3：阶梯止损。初始5点，盈利每增加10点，止损向盈利方向移动5个 点 ( C-BKPRICE ) ( INTPART(SKPRICE-SKLOW)/1

3、0)*10-5),BP; ; 例5：盈利超过10个点后启动跟踪止损，跟踪价差为最大盈利的30% BKHIGHBKPRICE+10 SKLOW(SKPRICE-SKLOW)*0.3,BP; 例4：盈利超过10个点后启动跟踪止损，跟踪价差为15个点 BKHIGH - BKPRICE 10 SKPRICE - SKLOW 10 ; 2.支撑/压力位止损 例6： N1:=BARSLAST(DATEREF(DATE,1)+1; /开盘第一根K线到当前的K线根数 N2:=REF(N1,N1);/每个交易日K线的总数 HH:HV(H,N1-1);/当日最高价，不包含当前K线 LL:LV(L,N1-1);/当

4、日最低价，不包含当前K线 OO:REF(O,N1-1);/当日开盘价 OZ:REF(O,N2+N1-1);/昨日开盘价 CZ:REF(C,N1);/昨日收盘价 HZ:REF(HHV(H,N1),N1);/昨日最高价 LZ:REF(LLV(L,N1),N1);/昨日最低价 HDN:IFELSE(N1=5,VALUEWHEN(N1=5,HHV(H,5),NU LL); /当N1=5时，开盘前5根K线的最高价 LDN:IFELSE(N1=5,VALUEWHEN(N1=5,LLV(L,5),NULL); /当N1=5时，开盘前5根K线的最低价 ; 例7： LB:REF(L,BARSBK);/买开仓那根

5、K线最低价 HS:REF(H,BARSSK);/卖开仓那根K线最高价 LBN:REF(L,BARSBK+1);/买开仓前一根K线最低价 HSN:REF(H,BARSSK+1);/卖开仓前一根K线最高价 ; 例8：趋势线止损 DT1:=DATE=130208 DT2:=DATE=131204 TMP1:=TRENDLINES(DT1,H,DT2,H); /2019年2月8日13:45K线最高点与2019年2月8日11:00K线最高点形 成的趋势线 3.技术分析理论止损 ; 例10：初始固定30点止损，每完成5根K线，止损位置向盈利方向移动10点 CSKPEICE+30-INTPART(BARSS

6、K/5)*10,BP; /卖开仓后，初始止损价差30个点，开仓之后每出现5根K线，止损价格提高 10点 4.时间止损：开仓后的时间作为条件，常结合价差 使用 例9：开仓后最大盈利不超过10点，在开仓后第5根根K线止损平仓 BARSBK=5 BARSSK=5 OFFSETPROFIT-10000 OFFSETPROFIT+PROFIT=2,BK(1); 多头减仓条件,SP(1); 多头清仓条件,SP(BKVOL); / 空头交易条件 空头加仓条件 空头减仓条件,BP(1); 空头清仓条件,BP(SKVOL); 非过滤模型允许连续出开仓信号或者 连续出平仓信号进行加减仓。 指令后括号内的数字指定交

7、易的手数。 一般会都会使用清仓指令行，避免开 平仓不对应的情况。该指令行使用 BKVOL/SKVOL获取模组持仓。 在一次“开仓到“平仓过程中， 每行指令最多只能被执行一次。 ; 3.委托手数的计算 交易1手合约所需资金= 合约当前价格C）合约单位(UNIT)保证金比例(MARGIN)手续费(FEE) 例13：满足条件AA开多仓，交易手数为根据模组可用资金的20%计算；价 格第一次上涨10%止盈50%仓位，上涨20%止盈全部仓位。 开仓条件,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARGIN+FEE); /按比例收取手续费的情况： /AA,BK(MONEY*0.2/(C*UNIT*MARG

8、IN)*(1+FEE); CROSS(C,BKPRICE*1.1),SP(BKVOL*0.5); CROSS(C,BKPRICE*1.2),SP(BKVOL); ; 4.MONO_SIGNAL函数 在一次“开仓到“平仓过程中，每行指令最多被执行一次。在不锁仓前提 下，如果让指令行在每根满足条件的K线上都执行，需要使用MONO_SIGNAL 函数。同时，该函数也限制了一根K线上只能出现一个信号。 例14：最新价减前一次开仓价格大于0.5*ATR时加仓，资金使用率超过0.5后停 止 TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)- HIGH),ABS(REF(CLOS

9、E,1)-LOW); ATR:=MA(TR,20);/建仓 BKVOL=0 /建仓 SKVOL=0 /建仓 BKVOL0 /如果当前价位比多头持仓均价高出60,且多头持仓存在，卖平仓。 SHORT_PRICE-C60 /如果空头持仓均价比当前价位高出60,且空头持仓存在，买平仓。 5.开仓均价 LONG_PRICE：模组多头持仓开仓均价 SHORT_PRICE：模组空头持仓开仓均价 ; /该模型加载在日线周期运行 HH20:HV(H,20);/不包含当天，前20个交易日的最高价 LL20:LV(L,20); /不包含当天，前20个交易日的最低价 HH10:HV(H,10); /不包含当天，前10个交易日的最高价 LL10:LV(L,10); /不包含当天，前10个交易日的最低价 TR:=MAX(MAX(HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW); ATR:=MA(TR,20); I:=MOD(BARPOS,5); N:=VALUEWHEN(I=1,(19*ATR+TR)/20); /计算头寸 TC:=INTPART(MONEY*0.01/(UNIT*ATR); /多头策略 BKVOL=0 BKVOL0 B