信用社流动性风险压力测试报告

1、信用社流动性风险压力测试报 告*信用社流动性风险压力测试报告为提高*农村信用合作联社风险管理能力，加强流动性 风险监测、分析及防范，根据银监会商业银行压力测试指 引等相关要求，结合业务实际， *联社组织开展流动性 风险压力测试，测试由风险部、信贷部、财务部共同进行， 现将有关情况报告如下：一、压力测试基本情况*联社自统一法人治理结构以来，各项经营指标严格 按照银监会制定的农村金融机构相关指标要求，加强检测控 制。此次流定性风险压力测试以 1104 表中 g21 、g22 表 作为参考取数标准，以 2014 年 3 月 30 日数据作为基数， 测试 2014 年 10 月、2014 年 11 月

2、、2014 年 12 月压力 指标。（一）压力测试状况测试数据情况 按照 1104 口径，2014 年 6 月 30 日， 我行存贷比例为*，超额备付率为*，流动性比例为* ， 流动性缺口率*，核心负债依存度为*。2014 年 10 月，根据我社存贷款结构及需求量、各项 费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等 收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、 应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及

3、活期 利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为 元，支付缺口率为 %。万元，累计支付压力为万2014 年 11 月，根据我社存贷款结构及需求量、各项 费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严 重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等 收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、 应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及活期 利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力

4、为 元，支付缺口率为 %。万元，累计支付压力为万2014 年 12 月，根据我社存贷款结构及需求量、各项 费用支出及应付款项支出等，结合去年同期增幅，在压力测 试中专项压力测试参数按压力情景模拟情形严格填列。存量 可变现资产，存量负债支出等因素均不区分轻微、中度、严 重程度。在 26 行中，主要涉及通存通兑结算结算手续费等 收入。其中在 38 行中，其他负债支出主要涉及应交税金、应付利息、应交代扣利息税等；在 49 行中，主要涉及活期 利息支出、手续费支出、其他营业支出中涉及现金支出部分。经测算，流动性支付能力为 元，支付缺口率为 %。万元，累计支付压力为万（二）、总体流动性状况分析截至 20

5、14 年 12 月 30 日， 全行各项存款 万元， 较年初 增加 42342 万元；各项贷款 645589 万元，较年初增加 115846 万元；存贷比例为 75.54. 按照测算表测算情况 看，本月到期定期存款减少，年末存款会有较大增长，由于 考核等原因存在，年内 3 月以上定期存款增量较大，存款增 加，同时导致未来流动资产增加，从长远来看不存在严重的 流动性风险，具体而言参照 g22 分析（见附件），流动性资 产主要包括现金、超额准备金、同业往来扎差和到期贷款， 金额为 326430 万元；流动性负债主要包括活期存款、一个 月内到期定期存款，一个月到期应付利息及各项应付款，流 动性负债合

6、计金额为 711403 万元，流动性比例为 46， 流动性比例较高，不存在存在支付压力。测算表及监测表的 数据显示，因到期应付债务额度正常，可用资金宽裕，不存 在流动性支付危机。但是超额准备金低于历史平均水平，值 得关注。从长期来看加大超额准备金存放力度也是预防流动 性风险的重要举措。二、流动性风险应对措施我社成立了风险管理领导小组，并由风险管理部负责 该项日常工作，根据 1104 非香肠监管 g21 级 g22 的填报 要求，按月对流动性进行汇总预测，并交于联社财务信息部 队资金使用做相应的计划。对流动性、支付风险等突发事件， 在风险防范应急处置工作领导小组领导下设置了信息监测 组，现场组、

7、资金救助组，主要采取自救、救助、安全保卫、 宣传等办法在资金调剂、头寸匡算、申请动用准备金、紧急 再贷款等方面统筹安排，落实部署，化解风险。三、下一步工作打算经过此次流动性压力测试，我社将在各项流动性指标 上加强考核监控力度，重点做好以下几个方面的工作 :一 是加强我社辖内法人体制及各营业机构建设，强化 经营系统调控功能。逐步建立应对流动性风险的内部决策控 制、实施控制、时候监督和预警机制。二 是建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制，逐 步建立系统内资金预测、统计和管理体制，积极做好系统内 资金调剂工作。三 是实现各营业机构资金的优化配置。充分利用好有 限的资金资源，实现资金在辖内的优化配置，以增强资金的 效益型和流动性。四 是优化储备资产结构，建立分层次的流动性准备。五