证券投资学课程考核大纲-(必修课版

1、证券投资学课程考核大纲一、课程基本信息课程名称： 证券投资学课程编号：学 分：4 学分考核方式 ：本课程采用闭卷笔试方式考核，卷面笔试成绩占 100%。 制定日期： 2012年 1月二、课程性质和要求证券投资学 是财务管理专业学生的专业必修课，通过本课程的教学，使 学生掌握投资、理财等相关理论以及投资分析的相关技能，包括证券基础知识、 证券发行与交易、证券投资分析方法及证券投资组合管理等重要内容。通过课堂对知识点的阐述以及对投资分析的锻炼， 要求学生结合课外相关练 习，掌握证券、 证券市场及证券投资理财等基础知识的同时， 提高自己研读证券 技术分析的能力。三、课程考核目标与考核内容（一）考核目

2、标证券投资学 是财务管理专业的必修课， 本课程是在专业基础知识基本掌 握的基础上， 为了进一步提高学生的专业投资理财技能而开设的一门专业课。 要 求学生在学完本课程后， 能够比较全面地了解掌握证券、 证券交易、 证券技术分 析及投资组合等方面基础知识。 据此，本课程的考试重点包括基本知识和应用能 力两个方面， 主要考核学生对基础知识、 基本原理、基本方法的理解和应用能力。 考核目标按“重点掌握、一般掌握、大致了解”三个层次要求。重点掌握：要求学生能综合运用所学的基本方法和基本技能， 根据所给的条 件，综合处理解决本课程涉及的综合分析题。一般掌握： 要求学生对基本知识、 基本原理和主要技能方法，

3、 不仅要做到理 解其内容，还要学会在一定程度上的分析应用。大致了解：要求学生对本课程的基本知识和相关知识有所了解。（二）各章考核内容本课程考试内容以 证券投资学教学大纲 的要求为基础， 以证券投资学 教材为依据，每章内容包括本章知识点和考核要求二个部分。第一章 证券与证券市场一、本章知识点： 1.证券与证券市场的概述； 2.证券市场的产生与发展； 3.证券 市场的构成要素； 4.证券市场的功能。二、考核要求（一）重点掌握： 1.证券与证券市场相关基础知识； 2.世界主要的证券市场概况； 3.证券市场的构成要素（二）一般掌握： 1.证券市场功能； 2.推动证券市场发展的因素； 3.证券的分类。（

4、三）大致了解： 1.中国证券市场的概况； 2.证券市场的产生与发展。第二章 股票一、本章知识点： 1.股票的定义、性质和特征； 2. 股票的类型； 3. 股票的价格； 4. 股票价格指数。二、考核要求（一）重点掌握： 1.股票的定义、性质和特征； 2.普通股、优先股的分类及区别；3.股票的理论价格及其推导计算； 4.股票价格指数的计算及意义； 5.世界上几种 重要的股票价格指数。（二）一般掌握： 1.优先股的分类； 2.股票的基本特征 第三章 债券一、本章知识点： 1.债券的含义及特征； 2.债券的价格及影响因素； 3.政府债券、 金融债券、企业债券和国际债券各自的含义及其联系与区别； 4.债

5、券的信用评级 二、考核要求（一）重点掌握： 1.债券价格及其影响因素； 2.债券的分类及依据； 3.国际债券； 4.债券的信用评级机构、意义以及评级的等级。（二）一般掌握： 1.政府债券的分类； 2.债券的含义及特征； 3.企业债券、金融 债券的相关知识（三）大致了解： 1.我国债券市场的发展； 2.国债融资方式的基本特征。 第四章 投资基金一、本章知识点： 1.投资基金的起源与构成； 2.投资基金的主要特征； 3.投资基 金的分类； 4.开放式基金的运营与管理； 5.投资基金的现代发展。二、考核要求（一）重点掌握： 1.投资基金的定义及特征； 2.投资基金的构成； 3.封闭式基金 与开放式基

6、金； 4.契约型基金与公司型基金； 5.开放式基金的运营与管理。（二）一般掌握： 1.私募基金与公募基金的区别； 2.基金运营过程中的信息披露（三）大致了解： 1.基金的产生和发展； 2、投资基金的现代发展。第五章 金融衍生工具一、本章知识点： 1.金融期货的概论及分类； 2.金融期权概述及投资分析； 3.金 融互换的内容、案例分析及互换合约的基本内容； 4.权证的概念及技术分析； 5. 其他衍生工具：远期合约、可转债、存托凭证。二、考核要求（一）重点掌握： 1.金融期货与期权的概念及交易制度； 2.股指期货合约的内容 及基本操作； 3.期货合约的标准化条款； 4.期权的分类； 5.互换的定义

7、、分类及 案例操作； 6.权证的概念； 7.可转换债券及存托凭证； 8、期权的投资分析。（二）一般掌握： 1.衍生合约的基本内容； 2.下单的分类及方法； 3.衍生工具的 产生和发展。（三）大致了解： 1.权证的分析； 2.权证在中国； 3.其他衍生工具。第六章 股票的发行一、本章知识点： 1.股票发行的目的与条件； 2.股票的发行程序； 3.股票的发行 与承销方式； 4.超额配售选择权的含义。二、考核要求（一）重点掌握： 1.股票发行的程序； 2.股票主要的发行与承销方式； 3.超额配 售选择权。（二）一般掌握： 1.股票发行的目的与条件； 2.股票其他的发行与承销程序。（三）大致了解：工商

8、银行上市的历程第七章 债券的发行和承销一、本章知识点： 1.债券的发行方式与承销方式； 2.国债、企业债券、金融债券 的发行与承销方式各自的特点以及他们之间的异同。二、考核要求（一）重点掌握： 1.债券发行的基本条件和发行的基本方式； 2.国债的发行方式； 3.国债一级自营商制度； 4.商业银行次级债务。（二）一般掌握： 1.债券发行与承销方式； 2.企业债券与金融债券的发行与承销； 3.债券的信用评级。第八章 证券交易一、本章知识点： 1.证券交易的产生和发展； 2.证券交易方式； 3.证券融资； 4. 证 券交易机制； 5.证券上市的条件及意义； 6.我国证券上市的相关制度； 7.证券交

9、易程序； 8.证券交易的网络化发展。二、考核要求（一）重点掌握：1.证券的交易方式； 2.货证券交易机制的比较与介绍； 3.证券上市的条件及相关制度； 4.证券交易程序（二）一般掌握：1.证券的产生和发展； 2.证券融资及融资融券； 3.证券交易的网络化发展第九章 基本分析方法一、本章知识点：1.宏观经济因素分析； 2.行业类型及生命周期； 3.公司分析及业绩评价指标二、考核要求（一）重点掌握：1.宏观经济分析：经济周期、利率、汇率、通货膨胀、财政政策、货币政策； 2.行业分析：行业的市场类型、行业的生命周期、影响行业发展 的因素； 3.公司分析：公司基本素质分析、公司财务状况分析、公司财务分

10、析应 注意的问题。（二）一般掌握：1.行业的分类； 2.EVA 公司业绩评价新指标（三）大致了解：公司上市制度中各个详细的规定第十章 证券投资技术分析概述一、本章知识点： 1.技术分析的含义及其理论基础； 2.技术分析的要素：价、量、 时、空； 3.技术分析方法的分类及运用时应注意的问题。二、考核要求（一）重点掌握：1.技术分析的三大理论假设； 2.技术分析的要素：价量时空；3.价量配合与价量背离状态的价格分析； 4.应用技术分析应该注意的基本问题（二）一般掌握：1.技术分析的概念； 2.技术分析方法概述。第十一章 技术分析理论一、本章知识点：1.K 线的画法及组合应用； 2.切线理论：趋势分

11、析、支撑线和压力线、趋势线和轨道线、 黄金分割线和百分比线、 扇形原理、速度线和甘氏线；3.形态组合理论； 4.波浪理论基础及主要内容； 5.波浪理论的应用及不足； 6.道氏 理论。、考核要求（一）重点掌握：1.K 线的画法及 K 线组合分析； 2.趋势线的画法及分析； 3.支撑压力线的画法及应用； 4.轨道线、黄金分割线和百分比线、扇形原理、速度线 和甘氏线； 5.持续整理与反转突破形态； 6.波浪理论的基础及主要内容。（二）一般掌握：1.道氏理论； 2.波浪理论的应用及不足第十二章 指标分析理论一、本章知识点：1.市场趋势指标：移动平均线、平滑异同移动平均线；2.市场动量指标： 威廉指标、

12、 随机指标、 相对强弱指标、 能量潮指标； 3.市场人气指标： 乖离率和心理线、人气指标、买卖意愿指标和中间意愿指标；4.市场大盘指标：腾落指数、涨跌比、超买超卖指标； 5.指标分析的应用法则； 6.指标分析应注意 的问题。二、考核要求（一）重点掌握：1.指标分析的应用法则； 2.移动平均线指标、平滑异同移动平均线； 3.威廉指标、相对强弱指标； 4.乖离率指标的计算及应用； 5.超买超卖指标的计算及应用；（二）一般掌握：6.指标分析应用的注意事项。1.指标的概念； 2.随机指标、能量潮指标； 3.心理线指标、买卖意愿及中间意愿指标； 4.腾落指标、涨跌比指标。 第十三章 证券投资组合基础一、

13、本章知识点：1.证券投资组合的含义与作用； 2.证券投资组合的基本类型；3.传统证券组合管理理论； 4.证券投资的风险、收益与风险度量； 5.风险的分解： 系统风险和非系统风险； 6.证券相关性与投资组合的风险； 7.马柯维茨投资组合 理论。二、考核要求（一）重点掌握：1.证券投资的风险、收益与风险度量； 2.马克维茨投资组合理论； 3.风险的分解； 4.投资者的无差异曲线。（二）一般掌握：1.证券投资组合的基本类型； 2.传统投资组合管理理论； 3.证券的相关性和投资组合风险。（三）大致了解：现代投资组合理论的产生与发展 第十四章 现代证券投资组合管理理论一、本章知识点： 1.资本资产定价模

14、型； 2.套利定价理论； 3.有效资本市场理论； 4.证券组合管理的应用。二、考核要求（一）重点掌握：1.资本资产定价模型：基本假设、资本市场线、证券市场线；2.套利定价模型的基本内容； 3.有效资本市场理论：假设条件及理论内容； 4.证 券组合资产绩效评价三大指标； 5.证券组合管理的应用。（二）一般掌握：1.资本资产定价模型及套利定价模型的推导； 2.债券与股票资产组合管理的修正（三）大致了解：1.证券特征线理论； 2.市场的有效性检验；第十五章 证券市场监管概述一、本章知识点：1.证券市场监管的意义； 2.证券市场监管的目标、原则； 3.证券市场监管的方式、手段； 4.证券市场监管的主体、对象二、考核要求（一）重点掌握：1.证券市场监管的目标和原则； 2.证券市场监管的方式手段；3.证券市场监管的主体和对象（二）一般掌握：证券市场监管的意义第十六章 证券市场监管的主要内容一、本章知识点：1.证券发行市场的监管； 2.证券交易及证券