《西方经济学·第二版》第三章：消费者行为理论

1、第三章第三章 消费者行为理论消费者行为理论 在经济学中，居民户居民户（household）是与厂商 同样重要的经济单位。居民户一方面向厂商提供 生产要素，并获得相应的收入；另一方面，又将 收入分别用于投资和消费。消费者行为理论所研 究的，就是居民户的消费行为，此时的居民户被 称为消费者消费者（consumer）。本章所介绍的消费者行 为理论是需求理论的依据。需求曲线的特征是由 消费者行为决定的。 2 第一节第一节 基数效用概念基数效用概念 第二节第二节 序数效用理论序数效用理论 第三节第三节 消费者选择消费者选择 第四节第四节 替代效应与收入效应替代效应与收入效应 第五节第五节 不确定性条件下

2、的消费者选择不确定性条件下的消费者选择 第六节第六节 不确定性条件下的消费者选择不确定性条件下的消费者选择 3 第一节第一节 基数效用概念基数效用概念 一、消费者偏好 二、效用 三、总效用与边际效用 四、消费者均衡 五、消费者均衡条件与需求曲线 六、消费者剩余 4 一、消费者偏好一、消费者偏好 （一）消费者偏好的含义 消费者偏好消费者偏好（consumers preference）是消费者 根据自己的意愿，对可能消费的商品组合进行 的排列。消费者消费的商品组合称为商品束 （a basket of commodities），商品束可以由多 种商品、也可以由一种商品组成。 为了说明偏好，我们使用下

3、列符号。表示严严 格偏好格偏好或强偏好强偏好（strong preference）；表示示 弱偏好弱偏好（weak preference）；表示无差异无差异 （indifference）。对于任意两组商品x，y，我 们可以利用这些约定刻画消费者的偏好。 5 （二）关于偏好的几种假设 1. 完备性完备性（completeness），是指任意两组商 品x，y都是可以比较的，而且x与y比较的全部可 能的结果是： (x1, x2) (y1, y2)； (y1, y2) (x1, x2)； 上述两种情况兼有。这种情况表明x组合与y 组合是无差别的。 2. 反身性反身性（reflexivity），是指任何

4、一组商品 至少和自身一样好，即(x1, x2) (x1, x2)。对于理性 的消费者而言反身性公理是不言而喻的。幼儿的 消费行为也许会违背这一公理。 3. 传递性传递性（transitivity），是指，假如消费者 认为x组合至少与y组合同样好，y组合至少与z组 合同样好，则x组合至少与z组合同样好。 6 二、效用二、效用 效用效用（utility）可以从消费主体与消费客体两方 面来讨论。从消费主体来讲，效用是某人从自 己所从事的行为中得到的满足；从消费客体来 讲，效用是商品或劳务满足人的欲望或需要的 能力。 与效用概念意义相反的一个概念是负效用负效用 （disutility）。它是指某种东西

5、所具有的引起人 的不舒适感或痛苦的能力。 效用大小取决于个人的判断效用大小取决于个人的判断。 效用被用来描述偏好效用被用来描述偏好。 7 三、总效用与边际效用三、总效用与边际效用 总效用总效用（total utility）是指，消费者从某一行为或从消费 某一数量的某物品组合中，所获得的总满足程度，用tu 或u表示。假定消费者所消费的是x商品组合，则效用函 数（也就是总效用函数）表示为 uf(x) （3.1） 边际效用边际效用（marginal utility）是消费者每增加一单位某种 商品的消费所引起的总效用的变化量。在总效用函数连 续并可导的情况下，边际效用表示为 mu （3.2） 在总效用

6、函数非连续、不可导的情况下，边际效用表示 为 muu/x xu d/d)(x f 8 表3-1以一个随意列举的例子描述了总 效用、边际效用与所消费的x商品组合的数 量之间的关系。 表 3-1 总效用与边际效用 9 四、消费者均衡四、消费者均衡 就消费者对消费品的购买选择而言，消费者均衡消费者均衡 是指在商品现行价格和既定消费者收入的条件下， 消费者不愿意再变动购买量。我们已经假定消费消费 者的行为目标是求得效用的最大化者的行为目标是求得效用的最大化，或求得最大 的满足。消费者均衡是建立在这一假定基础之上 的。 在既定的收入与商品价格条件下，为了实现效用 最大化，消费者应该使他花费在所购买的每一

7、种消费者应该使他花费在所购买的每一种 商品上的最后一元钱所得到的边际效用相等商品上的最后一元钱所得到的边际效用相等。这 是消费者购买商品时获得效用最大化的必要条件效用最大化的必要条件。 这一条件可以表示为 （3.6） 11 /pmu 22 /pmu nn / pmu 10 表3-2中，q表示苹果与西红柿的购买量；ux， uy分别表示苹果与西红柿的总效用mux，muy分别 表示苹果与西红柿的边际效用。表中可以看出，当 苹果的价格为两元，西红柿的价格为一元，总支出 为12元时，消费者购买3单位苹果与6单位的西红柿， 可以达到总效用的最大化。因为这种购买符合消费 者均衡的必要条件，即mux /pxm

8、uy /py。 q0123456789101112 ux01630425260667072 mux161412108642 uy0112130384551566063656666 muy1110987654321 表 3-2 消费x，y两商品的消费者效用表 11 五、消费者均衡条件与需求曲线五、消费者均衡条件与需求曲线 消费者均衡条件 是在消费者收入 与商品的价格为 既定的条件下达 到的。 图3-1 x商品的需求曲线 12 六、消费者剩余六、消费者剩余 消费者剩余消费者剩余（consumers surplus）是消费者为 消费某种商品而愿意付出的总价值与他购买 该商品时实际支出的差额。 图3-

9、2 消费者剩余 设需求函数为p(q)， 当市场价格为pp0(q0)时， 图3-2中的阴影部分定义为消 费者剩余（r(q0)），即 0 0 00 )()(qpdqqqr q (3.9) 13 表-是当苹果的价格为1.5元时某消费者一 周内从消费苹果中所获得的总消费者剩余。 每 周 消 费 的 苹 果 （ 公 斤 ） 消 费 者 愿 意 支 付 的 价 格 （ 元 ）消 费 者 剩 余 （ 元 ） 第 一 公 斤2.501.00 第 二 公 斤2.000.50 第 三 公 斤1.800.30 第 四 公 斤1.600.10 第 五 公 斤1.500.00 第 六 公 斤1.40 总 额 6公 斤1

10、0.801.90 表- 消费者剩余表 14 第二节第二节 序数效用理论序数效用理论 一、序数效用 二、无差异曲线 三、预算线及预算空间 四、消费者均衡 15 一、序数效用一、序数效用 序数效用理论认为序数效用理论认为，效用是心理现象，不可以 度量，只能根据偏好的程度排列出第一、第 二的顺序。因此，效用的大小只与偏好排 列的顺序有关，而与效用绝对值的大小无关。 基数效用理论中所讨论的边际效用递减规律对边际效用递减规律对 于序数效用而言同样成立于序数效用而言同样成立，但边际效用并不表 现为真实的数量关系，而是表现为效用的先后 顺序。对于u=u（x，y）的效用函数而言，边 际效用表示为 ， 。 xu

11、 /yu / 16 二、无差异曲线二、无差异曲线 无差异曲线无差异曲线表示对于消费者来说能产生同等满能产生同等满 足程度的各种不同商品组合点的轨迹足程度的各种不同商品组合点的轨迹。无差异 曲线也叫等效用线也叫等效用线。 图3-3是无差异曲 线图。图中的无差异曲 线是从三维空间中的等 效用点投影而来，因此 曲线的纵坐标与横坐标 所表示的关系并不是因 变量与自变量的关系。 x与y都是自变量，效用 u才是因变量。 图3-3 无差异曲线 17 无差异曲线的特性 第一，商品空间上任一点都有一条无差异曲线商品空间上任一点都有一条无差异曲线 通过。通过。 第二，通常的无差异曲线具有负的斜率。通常的无差异曲线

12、具有负的斜率。 第三，任意两条无差异曲线不能相交，否则交任意两条无差异曲线不能相交，否则交 点的效用无法判断。点的效用无法判断。 第四，离开原点越远的无差异曲线所表示的效离开原点越远的无差异曲线所表示的效 用水平越高。用水平越高。 第五，一般情况下无差异曲线是凸向原点的一般情况下无差异曲线是凸向原点的 （convex）。）。 18 图3-4 由描点法得到无差异曲线 19 图3-5 违背消费者 偏好假设的无差异曲线 图3-6 效用函数 单调递增特征 20 图3-7 凸性无差异曲线 图3-8 边际替代率 21 图3-9 完全互补商品的无差异曲线 图3-10 完全替代商 品的无差异曲线 22 三、预

13、算线与预算空间三、预算线与预算空间 预算线预算线（budget line） 又称为消费可能性线 （consumption possibility line）或价格 线（price line）。假定 消费者将其全部货币收 入用于购买商品，预算 线是消费者花费其全部 货币收入后所能购买的 商品量的集合。 预算线的几何意义如图 3-11所示。 图3-11 预算线 23 图3-12 预算空间 预算空间预算空间 （budget space） 是消费者花费其 全部或部分收入 后所能购买的商 品量的集合。 24 四、消费者的均衡四、消费者的均衡 消费者均衡条消费者均衡条 件的几何意义件的几何意义 是非常明显

14、的， 它是无差异曲是无差异曲 线与预算线的线与预算线的 切点切点，如图3-13 所示。 图3-13 消费者均衡 25 第三节第三节 消费者选择消费者选择 一、收入变化下的消费者选择 二、价格变化下的消费者选择 26 一、收入变化下的消费者选择一、收入变化下的消费者选择 根据收入的变化，可以 导出收入收入-消费线消费线 （income-consumption curve），或称为收入提收入提 供曲线供曲线（income offer curve）。收入收入-消费线消费线 是指：在商品空间中在在商品空间中在 商品的货币价格不变的商品的货币价格不变的 条件下，与货币收入变条件下，与货币收入变 化相关联

15、的商品组合均化相关联的商品组合均 衡点的轨迹衡点的轨迹。 图3-14 收入-消费线 27 图3-15 恩格尔曲线 28 二、价格变化下的消费者选择二、价格变化下的消费者选择 假定消费者的货币收入不变，商品的相对价格 发生变化，这将会导致商品相对购买量的变化。 这一变化改变了消费者的均衡点。根据因商品 价格变化而引起的消费者均衡点的变化，可以 导出价格价格-消费线消费线（price-consumption curve）， 或称为价格提供曲线或称为价格提供曲线（price offer curve）。价价 格格-消费线消费线是指：在商品空间中在消费者货币在商品空间中在消费者货币 收入不变的条件下，由

16、于商品相对价格发生变收入不变的条件下，由于商品相对价格发生变 化而导致的各种不同商品组合均衡点的轨迹化而导致的各种不同商品组合均衡点的轨迹。 29 图3-16 价格-消费线 图3-17 由价格-消费 线导出需求曲线 30 第四节第四节 替代效应与收入效应替代效应与收入效应 一、替代效应与收入效应的定义 二、低档品的替代效应与收入效应 三、希克斯替代效应与斯勒茨基替代 效应 31 一、替代效应与收入效应的定义一、替代效应与收入效应的定义 一种商品的名义价格（nominal price）发生变 化后，将同时对商品的需求量发生两种影响， 一种是因该种商品名义价格变化，而导致的消 费者所购买的商品组合

17、中，该商品与其他商品 之间的替代，称为替代效应替代效应（substitution effect）。另一种是在名义收入不变的条件下， 因一种商品名义价格变化，而导致消费者实际 收入变化，进而导致的消费者所购商品总量的 变化，称为收入效应收入效应（income effect）。 32 图3-18 收入效应与替代效应 总效应与收总效应与收 入效应、替入效应、替 代效应之间代效应之间 的关系是，的关系是， 总效应等于总效应等于 收入效应加收入效应加 替代效应替代效应。 33 二、低档品的收入效应与替代效应二、低档品的收入效应与替代效应 图3-19 低档品收入效应与替代效应 34 图3-20 吉芬商品

18、35 三、希克斯替代效应与斯勒茨基三、希克斯替代效应与斯勒茨基 替代效应替代效应 在希克斯替代效在希克斯替代效 应中应中，实际收入 不变是指使消费 者在价格变化前 后保持在同一条保持在同一条 无差异曲线上；无差异曲线上； 而在斯勒茨基替而在斯勒茨基替 代效应中，代效应中，实际 收入不变是指消 费者在价格变化 后能够买到价格能够买到价格 变动以前的商品变动以前的商品 组合。组合。 图3-21 希克斯替代效应 与斯勒茨基替代效应 36 第五节第五节 不确定性条件下的消不确定性条件下的消 费者选择费者选择 一、显示偏好的概念 二、显示偏好公理 三、利用显示偏好理论导出无差异 曲线 37 一、显示偏好

19、的概念一、显示偏好的概念 假定： 第一，个人的偏好在所研究的期个人的偏好在所研究的期 间是不变的间是不变的。 第二，偏好具有传递性偏好具有传递性。 第三，偏好是凸性的。 除了这些假定之外，我们将始终坚持 消费者追求效用最大化消费者追求效用最大化的假定。 38 图3-22 直接显示偏好 图3-23 间接显示偏好 39 二、显示偏好公理二、显示偏好公理 图3-24 消费者选择遵 从显示偏好弱公理 图3-25 消费者选择 违背显示偏好弱公理 40 三、利用显示偏好理论导出无差三、利用显示偏好理论导出无差 异曲线异曲线 如果消费者行为遵从本节开头的几个假定，我 们就可以利用显示偏好理论导出无差异曲线。

20、 利用显示偏好理论导出无差异曲线的方法是让利用显示偏好理论导出无差异曲线的方法是让 价格不断变化，观察各种不同价格下的消费者价格不断变化，观察各种不同价格下的消费者 选择，根据消费者的选择分别构造无差异曲线选择，根据消费者的选择分别构造无差异曲线 的下界与上界，无差异曲线必介于上下界之间。的下界与上界，无差异曲线必介于上下界之间。 如果连续变化的价格增量趋向于无穷小，则无 差异曲线的上下界将会重合，成为一条光滑的 无差异曲线。 41 图3-26 无差异曲线的下界 图3-27 无差异曲线的上界 42 图3-28 由显示偏好导出 无差异曲线 43 第六节第六节 不确定性条件下的消费不确定性条件下的

21、消费 者选择者选择 一、风险的测度 二、人们对于风险的态度 三、如何应付风险 44 一、风险的测度一、风险的测度 概率概率是指一种结果发生的可能性有多大。 对于概率可以作出两种解释，一种是客观的 （objective），另一种是主观的（subjective）。 在得知不同结果的概率后，可以用期望值期望值 （expected value）与方差方差（variance）来刻画风 险的大小。 标准差标准差是方差的平方根，等于。 若用方差或标准差刻画风险，那么方差或标准方差或标准 差越大，风险越大。差越大，风险越大。 45 二、人们对于风险的态度二、人们对于风险的态度 （一）风险与效用 图3-29 厌

22、恶风险者的效用曲线 46 （二）对于风险的不同态度 人们对于风险的态度，或者说人们的风险倾向 （attitude to risk），是指人们承担风险的意愿。不 同的人对于承担风险的意愿是不同的。我们根据 个人承担风险意愿的差别把人们对于风险的态度 分为三类：厌恶风险者（risk averse），喜欢风险 者（risk loving）与风险中性者（risk neutral）。 假定消费者在无风险条件下所能够获得的确定性 收入，与他在有风险条件下所能够获得的期望收 入值相等，那么，如果消费者对于确定性收入的 偏好甚于对于有风险条件下期望收入的偏好，则 该消费者是风险厌恶者风险厌恶者；如果消费者对于

23、有风险 条件下期望收入的偏好甚于对于确定性收入的偏 好，则该消费者是风险喜欢者风险喜欢者；如果消费者对于 确定性收入的偏好与对于有风险条件下期望收入 的偏好是无差别的，则该消费者是风险中性者风险中性者。 47 图3-30 喜欢风险者的效 用曲线 图3-31 风险中性者的效用曲线 48 （三）风险溢价 风险溢价风险溢价（risk premium）是厌恶风险者 为了躲避风险而愿意支出的货币数额。 风险溢价通常依赖于风险状况，风险越风险越 大，风险溢价越高，反之就越低大，风险溢价越高，反之就越低。用期 望值与方差的概念来表述，就是在期望 值相等的情况下，方差越大，风险溢价 越高。 49 三、如何应付风险三、如何应付风险 （一）多样化 多样化多样化是指在所从事的活动将要面临风 险的情况下，人们可以采取多样化的行 动，以便降低风险。 只要经济活动的结果不是完全正相关，只要经济活动的结果不是完全正相关， 多样化的选择行为就会降低经济活动的多样化的选择行为就会降低经济活动的 风险风险。 50 （二）购买保险 表 3-1 不同风险情况下消费者财产持有状况 发生风险（s1）不发生风险（s2） 购买保险w0-hw0-h 不购买保险