发改委项目 商业银行资产风险管理

1、 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 1 金高商业银行资产风险管理金高商业银行资产风险管理 平台系统软件平台系统软件 产业化项目建议书产业化项目建议书 申报单位：北京金高科技股份有限公司申报单位：北京金高科技股份有限公司 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 2 项目必要性项目必要性 亚洲金融危机和国内频发的金融事件，显示了金融亚洲金融危机和国内频发的金融事件，显示了金融 风险带来的巨大危害。金融风险控制是中国金融业风险带来的巨大危害。金融风险控制是中国金融业 面对的首要难题面对的首要难题 我国金融行业对外资开放的最后时间表是我国金融行业对外资开放的最后时间表是20062006年，年

2、， 这使得解决这使得解决“难题难题”更显紧迫更显紧迫 发达国家防范金融风险的信息技术水平已达到可以发达国家防范金融风险的信息技术水平已达到可以 主动控制。而这一领域，我国的软件业几乎空白主动控制。而这一领域，我国的软件业几乎空白 控制金融风险，我国金融行业有着紧迫的需求。但控制金融风险，我国金融行业有着紧迫的需求。但 却没有适用的工具可以利用却没有适用的工具可以利用 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 3 项目概述项目概述 本项目产品主要立足于金融行业的风险本项目产品主要立足于金融行业的风险 管理管理 产品关键技术已经突破，并陆续进入应产品关键技术已经突破，并陆续进入应 用阶段用阶段 拥

3、有完全的自主知识产权拥有完全的自主知识产权 尽快推进产业化将极大的推动软件产业尽快推进产业化将极大的推动软件产业 和金融行业的发展和金融行业的发展 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 4 产业带动作用产业带动作用 极大地改善金融行业风险管理的手段、提极大地改善金融行业风险管理的手段、提 高国际竞争力和行业经济效益，促进金融高国际竞争力和行业经济效益，促进金融 业的活跃与健康发展。业的活跃与健康发展。 真正地满足我国金融风险管理领域的关键真正地满足我国金融风险管理领域的关键 应用，示范并带动该领域的系统应用和相应用，示范并带动该领域的系统应用和相 关软件的开发，促进软件产业的发展。关软件的

4、开发，促进软件产业的发展。 提高国家金融安全，为国民经济的稳定发提高国家金融安全，为国民经济的稳定发 展作出贡献。展作出贡献。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 5 研发历程研发历程 19991999年初，国内软件业最早介入金融风险年初，国内软件业最早介入金融风险 产品研究。产品研究。 20002000年，受中国银行总行风险部委托，着年，受中国银行总行风险部委托，着 手建立全行风险管理模型和国内第一个违手建立全行风险管理模型和国内第一个违 约数据库。约数据库。 20012001年，与中国科学院数学和系统科学研年，与中国科学院数学和系统科学研 究所签订风险管理研究开发合作协议。究所签订风

5、险管理研究开发合作协议。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 6 研发历程研发历程 20022002年，获国家年，获国家“科技型中小企业创新基金科技型中小企业创新基金”支支 持。持。 20032003年，和中国银行上海市分行签署战略性合作年，和中国银行上海市分行签署战略性合作 协议，并开始陆续将我们的风险产品在该行投入协议，并开始陆续将我们的风险产品在该行投入 应用。应用。 于于20042004年年5 5月通过国家软件评测中心最高级评测，月通过国家软件评测中心最高级评测， 并评为并评为“优优”。 于于20042004年年6 6月通过北京市科委主持的产品鉴定。月通过北京市科委主持的产品鉴定

6、。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 7 产品体系结构产品体系结构 营销营销 管理管理 项目项目 管理管理 资产资产 管理管理 问题资产管理问题资产管理 准备金计提准备金计提 项目押品管理项目押品管理 项目合同管理项目合同管理 贷款定价分析贷款定价分析 授信额度控制授信额度控制 客户营销管理客户营销管理 客户信息管理客户信息管理 客户信用评级客户信用评级 客户统一授信客户统一授信 五级分类管理五级分类管理 风险预警风险预警 资产跟踪监控资产跟踪监控 资产管理资产管理 项目放款管理项目放款管理 作作 业业 层层控控 制制 层层 统计报表统计报表宏观分析宏观分析风险分析风险分析客户经理业绩

7、考核客户经理业绩考核综合查询综合查询 系统管理系统管理 支持层支持层 风险管理模型库风险管理模型库国家统计局数据国家统计局数据国家信息中心数据国家信息中心数据 知识管理知识管理 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 8 技术成果技术成果(一一) 商业银行客户信用评分模型商业银行客户信用评分模型 商业银行信用卡分析模型商业银行信用卡分析模型 商业银行内部评级模型商业银行内部评级模型 商业银行贷款定价模型及全行实施工具商业银行贷款定价模型及全行实施工具 商业银行信用与市场风险管理能力诊断模型商业银行信用与市场风险管理能力诊断模型 商业银行业绩评价模型商业银行业绩评价模型 商业银行资产负债管理模

8、型商业银行资产负债管理模型 商业银行基于风险管理的资产配置模型商业银行基于风险管理的资产配置模型 基于风险管理的投资工具及衍生产品管理模型基于风险管理的投资工具及衍生产品管理模型 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 9 技术成果技术成果(二二) 完整地提出了中国银行业风险管理体系框架完整地提出了中国银行业风险管理体系框架 设计了中国银行风险管理业务和技术规范设计了中国银行风险管理业务和技术规范 建立中国银行风险评级办法建立中国银行风险评级办法 在巴塞尔协议要求的框架下设计了中国银行风险管理在巴塞尔协议要求的框架下设计了中国银行风险管理 规范规范 建成了中国第一个企业违约数据库建成了中国第

9、一个企业违约数据库 开发出风险管理系统平台开发出风险管理系统平台 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 10 技术特点技术特点 以量化技术为核心，应用了以量化技术为核心，应用了rarocraroc、varvar、 蒙特卡罗、蒙特卡罗、data modledata modle等技术等技术 金融数学模型的应用金融数学模型的应用 构件化的设计思想构件化的设计思想 中间件产品的应用中间件产品的应用 系统级设计思想的应用系统系统级设计思想的应用系统 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 11 技术创新技术创新 国内首次使用计量技术开发金融风险管理应用系国内首次使用计量技术开发金融风险管理应用系

10、统。统。 国内首次跨学科综合运用金融学理论、金融数学、国内首次跨学科综合运用金融学理论、金融数学、 金融工程和信息技术等开发出适用于中国的风险金融工程和信息技术等开发出适用于中国的风险 管理产品。管理产品。 国内首次提出信用违约的判断标准和分析方法，国内首次提出信用违约的判断标准和分析方法， 根据客户要求搭建起第一个违约数据库。根据客户要求搭建起第一个违约数据库。 国内首次在金融风险软件开发领域使用自适应能国内首次在金融风险软件开发领域使用自适应能 力数学模型技术。力数学模型技术。 技术创新技术创新 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 12 应用应用 中国金融风险管理专家中国金融风险管理

11、专家 13 专家和用户意见专家和用户意见 为我行有效管理客户经理、 改善量化考核和激励机制、 防范风险提供了一套有用 的工具和系统平台。我们 将在风险控制、客户分析 及准入方面与该公司继续 合作。 1.能够充分借鉴国外的成功经 验，结合国情，实现了一套 既具有先进性，又符合国内 需求的风险管理产品。 2.利用构件化技术，符合软件 发展方向 3.应用平台设计完整、合理 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 14 市场预测市场预测 大量市场调研证明，中国的商业银行对风险管理系统的需大量市场调研证明，中国的商业银行对风险管理系统的需 求相当迫切，已经并将继续在此领域投入大量资金。求相当迫切，已经

12、并将继续在此领域投入大量资金。 19981998年，中信实业银行投入年，中信实业银行投入20002000余万，购买了国外风险管理软件产品和咨余万，购买了国外风险管理软件产品和咨 询服务。但适用性差，不得不建立专业队伍，进行改进。询服务。但适用性差，不得不建立专业队伍，进行改进。 20002000年，中国建设银行投入年，中国建设银行投入20002000万美元，购买了国外风险管理软件产品，万美元，购买了国外风险管理软件产品， 由于适用性差，建行计划在由于适用性差，建行计划在20042004年继续投入年继续投入90009000多万重新开发，项目涉及多万重新开发，项目涉及 内部评级系统、风险预警系统、

13、风险管理平台系统等。内部评级系统、风险预警系统、风险管理平台系统等。 交通银行已投入交通银行已投入10001000万美元自行开发风险管理应用系统（含世行项目）万美元自行开发风险管理应用系统（含世行项目） 中国银行和工商银行分别投入中国银行和工商银行分别投入20002000万美元采购国外的内部评级软件系统万美元采购国外的内部评级软件系统 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 15 市场预测市场预测 根据根据ccidccid的数据，未来三年的数据，未来三年, ,预计国内银行业软件预计国内银行业软件 投入近投入近200200亿元，亿元，itit总投入总投入10001000亿元。亿元。 gartn

14、ergartner预计，到预计，到20052005年时，风险管理将成为金融年时，风险管理将成为金融 企业的三大主要投资业务之一。在金融风险管理产企业的三大主要投资业务之一。在金融风险管理产 品和服务方面的支出占这些企业品和服务方面的支出占这些企业itit预算的预算的30%30%。 由此计算，银行风险管理市场将近由此计算，银行风险管理市场将近300300亿元。亿元。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 16 市场竞争市场竞争 国外的一些产品功能强大、拥有比较广泛的国外的一些产品功能强大、拥有比较广泛的 用户，但由于国情以及，这些产品很难在国用户，但由于国情以及，这些产品很难在国 内实施。内

15、实施。 国内的金融行业软件厂商，在量化风险控制国内的金融行业软件厂商，在量化风险控制 方面尚未起步，所以国内没有真正意义上的方面尚未起步，所以国内没有真正意义上的 竞争对手竞争对手 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 17 实施和参与项目实施和参与项目 客户名称客户名称项目名称项目名称合同金额合同金额 （万元）（万元） 项目周期项目周期备注备注 中国银行深圳市分行中国银行深圳市分行授信管理系统授信管理系统14014020002000年年-2001-2001年年 广东发展银行广东发展银行信贷管理系统信贷管理系统78078020012001年年-2004-2004年年与中创合作与中创合作 交

16、通银行交通银行信贷管理系统信贷管理系统43043020032003年年-2005-2005年年与中创合作与中创合作 招商银行上海市分行招商银行上海市分行客户经理考核系统客户经理考核系统18018020002000年年-2001-2001年年 中国银行中国银行资产组合风险决策系资产组合风险决策系 统统 20002000年年-2003-2003年年课题项目课题项目 中国银行上海市分行中国银行上海市分行营销管理系统营销管理系统65065020032003年年-2006-2006年年含考核、项目含考核、项目 库库 葫芦岛商业银行葫芦岛商业银行信贷管理系统信贷管理系统12012020022002年年-2

17、003-2003年年 合计合计2300 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 18 项目建设目标和规模项目建设目标和规模 20072007年项目产值达到年项目产值达到1.521.52亿人民币，进入全国同亿人民币，进入全国同 行业的前列，在金融风险管理技术服务领域处于行业的前列，在金融风险管理技术服务领域处于 领先地位。领先地位。 带动下游及相关企业发展，创造大量连带产值，带动下游及相关企业发展，创造大量连带产值， 从而极大地增加国家的税收，增加就业机会。从而极大地增加国家的税收，增加就业机会。 公司通过公司通过cmm3cmm3认证，争取实现部分软件出口，为认证，争取实现部分软件出口，为 大

18、规模软件出口做好准备。大规模软件出口做好准备。 为我国软件行业产业化的发展起到示范作用。为我国软件行业产业化的发展起到示范作用。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 19 建设内容建设内容 完备的完备的产品研发环境产品研发环境 真实可靠的真实可靠的产品测试环境产品测试环境 专业的专业的产品生产环境产品生产环境 完善的完善的产品营销环境产品营销环境 以客户为中心的以客户为中心的产品服务环境产品服务环境 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 20 投资估算和资金来源投资估算和资金来源 项目总投资：项目总投资：50005000万元万元 固定资产：固定资产：45404540万元万元 铺底流动

19、资金：铺底流动资金：460460万元万元 项目资金来源项目资金来源 申请国家拨款：申请国家拨款：10001000万元万元 企业自筹：企业自筹：20002000万元万元 银行贷款：银行贷款：20002000万元万元 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 21 项目经济效益项目经济效益 应用系统应用系统 2005 2005年年20062006年年20072007年年 产量产量 ( (套）套） 收入收入( (万万 元元) ) 产量产量 ( (套套) ) 收入收入( (万万 元元) ) 产量产量 ( (套套) ) 收入收入( (万万 元元) ) 商业银行系列商业银行系列 商业银行资产风险管理系统商

20、业银行资产风险管理系统 4 412001200101027002700151536453645 商业银行客户经理（营销）管理商业银行客户经理（营销）管理 系统系统202020002000404036003600606051305130 商业银行项目库管理系统商业银行项目库管理系统 202012001200303016201620505024302430 商业银行客户信用评级系统商业银行客户信用评级系统 5 55005001010900900202016201620 商业银行客户信用评分分析工具商业银行客户信用评分分析工具 5 54254251010850850303024002400 共计共计

21、53255325967096701522515225 销售收入：达产年销售收入为销售收入：达产年销售收入为1520015200万元万元 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 22 主要经济效益指标：主要经济效益指标： 达产年所得税后利润为达产年所得税后利润为36703670万元万元 达产年利税总额达产年利税总额51295129万元，万元， 贷款偿还期为贷款偿还期为3.033.03年年 本项目内部收益率为税后本项目内部收益率为税后148148% % 动态投资回收期为动态投资回收期为1.671.67年年 项目经济效益项目经济效益 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 23 技术开发能力技术

22、开发能力 公司现有员工公司现有员工8383人，博士、硕士约占总数人，博士、硕士约占总数 30%30%，所有项目参与人员均具有资深的行业背，所有项目参与人员均具有资深的行业背 景和技术经验。景和技术经验。 拥有国内最先进的金融风险建模工具。拥有国内最先进的金融风险建模工具。 完善的质量控制体系：公司于完善的质量控制体系：公司于20032003年年7 7月正月正 式通过式通过iso9000 2000iso9000 2000版认证。版认证。 专家顾问委员会，涵盖国内外广泛的技术支专家顾问委员会，涵盖国内外广泛的技术支 持。持。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 24 中国金融风险管理专家中国

23、金融风险管理专家 25 营销经营管理能力营销经营管理能力 金高科技主要股东具有金高科技主要股东具有itit行业丰富管理经验，行业丰富管理经验， 拥有一流管理团队。近拥有一流管理团队。近5 5年，成功重组并经营年，成功重组并经营 管理国内管理国内3 3家年营业额均在家年营业额均在1010亿元以上的高科亿元以上的高科 技上市公司，有效建立现代企业激励约束机制，技上市公司，有效建立现代企业激励约束机制， 业绩均提升业绩均提升3-53-5倍。倍。 金高科技执行着先进营销战略和策略，销售网金高科技执行着先进营销战略和策略，销售网 络覆盖全国和亚洲地区、欧美地区。络覆盖全国和亚洲地区、欧美地区。 金高科技

24、与国际国内一流策划、营销推广机构金高科技与国际国内一流策划、营销推广机构 密切合作，具有很强新品上市能力和品牌塑造密切合作，具有很强新品上市能力和品牌塑造 能力。能力。 中国金融风险管理专家中国金融风险管理专家 26 企业经营状况企业经营状况 20032003年公司各项财务指标如下：年公司各项财务指标如下： 总资产：总资产： 71047104万元万元 净资产：净资产： 44554455万元万元 销售收入：销售收入： 62876287万元万元 净利润：净利润： 418418万元万元 资产负债率：资产负债率：37.2837.28% % 净现金流量：净现金流量： 203203万元万元 流动比率：流动比率： 1.76 1.76 速动比率：速动比率： 1.441.44 中国金融风险管理专家中国金融风险管理