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1、国泰安套期保值解决方案国泰安套期保值解决方案 专业服务 方案简介 使用详解 目录 国泰安国泰安套期保值模型旨在为使用者提供一套完整的套期保套期保值模型旨在为使用者提供一套完整的套期保 值解决方案，该模型提供的优化算法可方便的用于对冲一篮子值解决方案，该模型提供的优化算法可方便的用于对冲一篮子 股票组合的系统风险及调整组合的贝塔值。股票组合的系统风险及调整组合的贝塔值。 方案简介方案简介 方案简介 方案简介 套期保值流程图套期保值流程图 使用详解 套期保值操作界面套期保值操作界面 使用详解 现货组合导入现货组合导入 操作说明：点击“加载Excel”选择待导入投组所 在的Excel工作簿，点击“导

2、入投组”后会将Excel 工作表中的现货组合导入的系统中，可一次导入 多个工作表中的投组，点击“保存投组”则可将 投组保存，下次使用时该投组不必再导入。 使用详解 现货组合管理现货组合管理 操作说明：在投组列表中可以查看从Excel中导入 的组合名称，点击组合名称，在投组明细中可以 查看投组的明细，并可以在投组明细中动态 修改 份额。 使用详解 参数设置参数设置 操作说明：可以设置计算的样本总天数和样本内天数，其中样 本内参数用于计算最佳套保比，样本外天数用于检验计算出的 最佳套保比。另外要选择对冲的期货合约和收益率计算步长。 使用详解 套保计算套保计算 操作说明：提供了三种模型 计算套保比，勾选计算方法， 点击“计算”，模型会计算 出最佳套保比和做空合约手 数。 使用详解 计算结果对比计算结果对比 操作说明：通过计算结果对比，选择最合适的模型计算出的套保比进行套期保值。 专业服务 公司目前拥有100多位金融类博士与硕士、金融工程与IT工 程师的顶尖研发团队。金融衍生品分析与算法交易系统的研发实 力在中国名列前茅，包括从自美国、英国等海外归来的高级金融

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