商业银行评级法体系建设——项目服务方案课件VIP

1、商业银行商业银行内部评级法体系建设内部评级法体系建设项目服务方案项目服务方案 目目 录录 2 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 巴塞尔协议巴塞尔协议与信用风险内部评级法与信用风险内部评级法 内部评级法是商业银行依照巴塞尔协议的内容，针对监管当局的要求，计算和调整 资本充足率的一种计算方法，是巴塞尔协议中信用风险计算与管理的一种较高级的计算 方法和管理工具。严格意义上讲，内部评级法是巴塞尔协议的一个重要组成部分。 内部评级法 （IRB） 配套制度 内部评级系统 监管当局确认内部评级体系 （IRS） 数据支持内部评级模型 信息披露 系统验证 巴塞尔标准 资本充足率 3 商业银行评级法体系建 设

2、项目服务方案 巴塞尔协议巴塞尔协议与信用风险内部评级法与信用风险内部评级法 4 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 目目 录录 5 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 6 银行实施信用风险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 信用风险内部评级法有较为广泛的应用： 核心应用方面 信用风险内部评级法可以用于支持营销、信贷准入、授信审批、风险 限额、贷款定价、绩效考核、信贷政策制定和预警监控等。 高级应用方面 信用风险内部评级法可以用于经济资本计量、贷款损失准备计提、确 定风险偏好和制定风险战略、风险定价、计算风险调整后的 资本收益率、 绩效考核、配置风险资源等。 7 银行实施信用风

3、险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 8 银行实施信用风险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 9 银行实施信用风险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 10 银行实施信用风险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 11 银行实施信用风险内部评级法的意义银行实施信用风险内部评级法的意义 目目 录录 12 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 13 银行界信用风险内部评级法的实施现状银行界信用风险内部评级法的实施现状 l已经实施内评法的银行：5+1即工行、农行、中行、建行、交行+招商银行 l其他股份制银行 l城商行和农商行 这六家银行已经正式向监管

4、部门提出使用内评法的申请，其中，招 商银行是唯一一家股份制银行，也是唯一一家中型银行。目前，这六家 银行已经全部完成了内部评级初级法系统的上线，内部评级法高级法系 统的研究也基本接近尾声。 这些银行虽然没有进入“申请实施巴塞尔协议”的银行名单，但为 了在后期获得银行监管部门的认可同时出于提升银行自身风险管理水平 的需要，其中的大部分银行如光大银行在2009年左右就开始了针对内 部评级法体系的研究和建设。 这两类银行总体上在信用风险内部评级方面的起步较晚，绝大部分 银行甚至还没有考虑建立自己的内部评级体系。其中，部分规模较大的 银行和具有一定战略意识的银行如宁波银行、包商银行、河北银行等出 于提

5、高风险管理水平、提高行业地位、在海外上市等多方面的考虑已经 按照巴塞尔协议的要求开始建设信用风险内部评级体系。 目目 录录 14 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 15 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目优势项目优势 16 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目优势项目优势 17 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目优势项目优势 目目 录录 18 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 19 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目内容项目内容 20 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设

6、” ”项目内容项目内容( (非零售非零售) ) 21 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目内容（零售）项目内容（零售） 目目 录录 22 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目实施方案项目实施方案 23 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目实施方案项目实施方案 由项目负责专家带领项目组成员到委托银行与银行 相关负责人进行项目洽谈。了解银行的具体需求，进行 差距分析，提出具体项目方案等。 24 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目实施方案项目实施方案 我方派遣项目组成员到银行驻点开展项目，项目全 程由专家指导，项目成果由专家检查确认。具体流程包 括数据整理、建模、确定参数、验证修正参数等。 25 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目实施方案项目实施方案 项 目 实 施 具 体 流 程 26 商业银行评级法体系建 设项目服务方案 “ “信用风险内部评级法建设信用风险内部评级法建设” ”项目实施