面板数据模型

1、整理课件1 file：5panel02 file：6panel02 file：5panel02a 整理课件2 Baltagi 面板数据的计量经济分析面板数据的计量经济分析 白仲林著，张晓峒主审，白仲林著，张晓峒主审， 南开大学出版社，南开大学出版社，2008， 书号书号ISBN978-7-310-02915-0 白仲林著白仲林著Baltagi著著 白仲林主译白仲林主译 整理课件3 整理课件4 整理课件5 整理课件6 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 3,0005,0007,0009,00011,00013

2、,000 CP_1996 CP_1997 CP_1998 CP_1999 CP_2000 CP_2001 CP_2002 IP 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 3,0005,0007,0009,00011,00013,000 CP_IAHCP_IBJ CP_IFJCP_IHB CP_IHLJCP_IJL CP_IJSCP_IJX CP_ILNCP_INMG CP_ISDCP_ISH CP_ISXCP_ITJ CP_IZJ IP 整理课件7 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80

3、00 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 IPCROSS CP1996 CP1997 CP1998 CP1999 CP2000 CP2001 CP2002 IP 用原变量建模还是用对数变量建模用原变量建模还是用对数变量建模? ? 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 8.08.28.48.68.89.09.29.49.6 LOG(IPCROSS) LOG(CP1996) LOG(CP1997) LOG(CP1998) LOG(CP1999) LOG(CP2000) LOG(CP2001) LOG(C

4、P2002) 整理课件8 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 cp_bjcp_nmg IP_I 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 2000400060008000100001200014000 CP_1996CP_2002 IP_T 整理课件9 整理课件10 整理课件11 整理课件12 整理课件13 整理课件14 从结果看，北京、上海、浙江是自发消 费（消费函数截距）最大的3个地区。 整理课件1

5、5 整理课件16 整理课件17 整理课件18 整理课件19 整理课件20 整理课件21 整理课件22 整理课件23 3. 面板数据模型估计方法面板数据模型估计方法 整理课件24 整理课件25 整理课件26 整理课件27 整理课件28 整理课件29 整理课件30 整理课件31 整理课件32 整理课件33 整理课件34 整理课件35 整理课件36 整理课件37 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 IP CP pooled regres

6、sion 7.8 8.0 8.2 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 8.08.28.48.68.89.09.29.49.6 LOG(IP) LOG(CP) 人均消费对收入的面板数据散点图人均消费对收入的面板数据散点图 对数的人均消费对收入的面板数据散点图对数的人均消费对收入的面板数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 案例案例1（file:5panel02）：）：1996-2002年中国东北、华北、华东年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民个省级地区的居民 家庭固定价格的人均消费（家庭固定价格的人均消费（CP）和人均收入（）和人均收入（IP）数据见）数据见fi

7、le:panel02。数据是。数据是7 年的，每一年都有年的，每一年都有15个数据，共个数据，共105组观测值。组观测值。 整理课件38 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 个体固定效应模型估计结果如下：个体固定效应模型估计结果如下： LnCPit = 0.6878 + 0.8925 LnIPit + it (5.4) (60.6) R2 = 0.99, DW = 1.5 整理课件39 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。混合模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 整理课件40 5面板数据建模案例分析面板

8、数据建模案例分析 个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。个体随机效应模型与个体固定效应模型比较，应该建立个体固定效应模型。 整理课件41 整理课件42 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 CPAHCPAHF CPBJCPBJF CPFJCPFJF CPHBCPHBF CPHLJCPHLJF CPJLCPJLF CPJSCPJSF CPJXCPJXF CPLNCPLNF IPTIME 2,000 3,00

9、0 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 2,0004,0006,0008,00010,00012,00014,000 CPNMG CPNMGF CPSD CPSDF CPSH CPSHF CPSX CPSXF CPTJ CPTJF CPZJ CPZJF IPTIME （file：6panel02c，graph06） （file：6panel02c，graph07） 整理课件43 整理课件44 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0.00.40.81.21.62.02.42.8 BEERTAX V

10、FR 整理课件45 整理课件46 整理课件47 整理课件48 整理课件49 整理课件50 例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 02,5005,0007,50010,00012,50015,000 YBJYTJYHEB YSXCYNMGYLN YJLYHLJYSH YJSYZJYAH YFJYJXYSD YHENYHUBYHUN YGDYGXYHN YSCYGZYYN YSXYGSYQH YNXYXJ K 6 7 8 9 10 11 5.05.56.06.

11、57.07.58.08.59.09.510.0 LNYAH01LNYBJ01LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNYJX01 LNYLN01LNYNMG01LNYNX01 LNYQH01LNYSC01LNYSD01 LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01 LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01 LOG(K) 人均产出人均产出 y 对人均资对人均资 本本 K 的面板数据散点的面板数据散点 图图 对数形式人均产对数形式人均产 出出 Lny

12、 对人均资对人均资 本本 LnK 的面板的面板 数据散点图数据散点图 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 整理课件51 5面板数据建模案例分析面板数据建模案例分析 例例3: 加入人力资本的生产函数研究加入人力资本的生产函数研究 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 4567891011 YAHYBJYFJ YGDYGSYGX YGZYHEBYHEN YHLJYHNYHUB YHUNYJLYJS YJXYLNYNMG YNXYQHYSC YSDYSHYSX YSXCYTJYXJ YYNYZJ EDU 6 7 8

13、9 10 11 4567891011 LNYAH01LNYBJ01LNYGD01 LNYGS01LNYGX01LNYGZ01 LNYHEB01LNYHEN01LNYHLJ01 LNYHN01LNYHUB01LNYHUN01 LNYJL01LNYJS01LNYJX01 LNYLN01LNYNMG01LNYNX01 LNYQH01LNYSC01LNYSD01 LNYSH01LNYSXC01LNYTJ01 LNYXJ01LNYYN01LNYZJ01 EDU 人均产出人均产出 Lny 对人均对人均 受教育时间受教育时间 edu 的面的面 板数据散点图板数据散点图 对数形式人均产出对数形式人均产出 Ln

14、y 对人均受教育时对人均受教育时 间间 edu 的面板数据的面板数据 散点图散点图 结合图形分析，建立如下计量模型结合图形分析，建立如下计量模型: ititititit u+edu+lnk+c=lny 整理课件52 整理课件53 整理课件54 整理课件55 整理课件56 整理课件57 整理课件58 整理课件59 整理课件60 整理课件61 整理课件62 整理课件63 0 400000 800000 1200000 1600000 2000000 2400000 0100002000030000400005000060000 RGDP SO2_95 SO2_96 SO2_97 SO2_98 SO

15、2_99 SO2_00 SO2_01 SO2_02 SO2_03 SO2_04 SO2_05 SO2_06 整理课件64 整理课件65 整理课件66 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 0100002000030000400005000060000 so2 rgdp 整理课件67 整理课件68 整理课件69 整理课件70 整理课件71 整理课件72 0 1 2 3 4 5 6 7 -0.4-0.20.00.20.40.60.81.01.21.4 B1F1B1F2B1F3 T=20 T=50 T=200 整理课件73 整理课件74 整理课件75 整理课件76 整理课件77 整理课件78 整理课件79 整理课件80 整理课件81 整理课件82 整理课件83 整理课件84 整理课件85 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 02,0006,00010,00014,00018,000 log(income) food