完整版)流动性风险压力测试报告

1、村镇银行2015年第一季度流动性压力测试报告根据村镇银行流动性风险管理实施办法要求，我行认真组织了本次流动性压力测试工作，测试由资金结算部实施， 现将有关情况报告如下：本次测试以2015年3月31日数据作为基数，测试2015 年T+1季度压力指标。情景压力组合参数设置表序号压力情景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少下降0.5%下降1%下降2%2准备金率上调不调上调1%上调2%3向市场融资减少10%50%100%4贷款逾期3%5%10%本次测试选用四项风险因素作为测试参数：存款逐月减 少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加，并按 照上表中所列压力情景（轻微、中度、严重）参数比例计算 90

2、日内支付能力、支付缺口率，从中分析我行流动性风险情 况，揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共 同作用这六种环境、综合流动性状况分析1、基期风险指标情况截至2014年3月31日，全行各项存款1万元， 较年 初增加1万元，增幅18.22%。各项贷款1万元，较年初增加 1万元，增长 24.72%，存贷比例为 87.19% ;流动性比例 54.11%;超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。2、压力测试情况通过三种情景下的三项风险因素参数测试，我行90日内有一定流动性压力。不同压力条件下支付缺口率序号压力情景风险因素轻微中度严重1存款逐月减少-3.70%-7.13%-11.31%

3、2准备金率上调1.29%2.35%5.08%3向市场融资减少-0.24%-0.24%-0.24%4贷款逾期12.51%10.34%6.24%5汇总-3.37%-6.96%-11%二、测试结果（一）测试结果1、流动性期限缺口分析（1）资产期限结构情况：2015年3月末本行90日以内 到期的资产1万元，占总资产的28.91%，其中90日内到期 贷款及存放同业资金较多；次日到期的资产为1元，占总资产的3.53%，其中存放同业款项 1元，现金1万元，存放央 行款项 1万元 ; 2至 7日到期资产 1万元，占总资产的 4.40 ， 主要为同业存放及到期贷款， 8 至 30 日到期资产 1 万元， 占 总

4、资产的 3.77 ，主要为到期贷款； 31 至 90 日的资产为 1 万元，占总资产的 17.21 主要为到期可收回贷款； 91 日到 1 年的资产为 1 万元，占总资产的 37.98 ；1 年以上的资产 为 1 万元，占总资产的 12.93%。2、负债期限结构情况： 2015 年 3 月末本行次日到期的 负债为 1 万元，占总负债的 30.43 ，均为活期存款； 2 至 7 日到期的负债为 1 万元； 31 至 90 日到期的负债为 1 万元， 占总负债的 14.63 ；91 日至 1 年到期的负债为 1 万元，占 总负债的 67.38 ； 1 年以上到期的负债为 1 万元，占总负 债的 9

5、.07%。二、评估预警 我行在存款下降情境下，不同的压力值显示显示的缺口 均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口，且 支付较为困难。但因我行 2015 年 3 月底未进行融资，所以 融资下降无法在基期数据条件下，进行不同程度的压力测 试，但此种情境下流动性缺口率仍为负值，故在无法融资的 情况下，我行存在一定的流动性压力。针对贷款质量下降及准备金率下调的情境，我行支付能 力保持在正数且支付缺口率大于零时，即资金流入大于资金 流出，表明满足资金的流动性需求。从压力测试情况来看，我行存在一定的流动性压力。由 于本行资金进出较为活跃，金额较大，存在潜在的流动性风 险更高。为了提高危机应对和处

6、理机制，本行在日常经营过 程中仍然要加强资金管理，提高长期流动性水平。三、压力测试结论根据压力测试结果显示，在本行目前各项资产、负债期 限结构下，我行存在一定的流动性压力。因此，本行要定期 进行压力测试分析，加强资产负债期限匹配的管理，提高风 险防范能力，确保各项业务稳健发展。四、压力测试指导意见 针对压力测试的结果，我行有一定支付压力和流动性风 险，要从以下几方面进行改进：1 、加强企业经营管理工作，密切关注社会经济动态， 加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测，及时关注流动性风 险；2、加大存款组织力度，尤其是定期存款揽储力度，合 理安排资金使用，转变增长方式、调整业务结构模式。3、根据银监局、人民银行的监管要求，重点监管填报