2019初级银行从业资格风险管理精选题库

1、 . 个选项符合题目要求，请将正确选项1一、在以下各小题所给出的4个选项中，只有的代码填入括号内。 第 1 题 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。 A.声誉风险 B.市场风险 C.战略风险 D.国家风险 【正确答案】： C 第 2 题 资产证券化的作用在于( )。 A.提高商业银行资产的流动性 B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性 C.是一种风险转移的风险管理方法 D.以上都正确 【正确答案】： D 第 3 题 商业银行的经营管理战略同风险管理的关系是： ( )。 A.商业银行的经营管理战

2、略同风险管理是两个相对独立的范畴，大多数时候相互作用不大 B.商业银行的风险管理同经营管理战略密切相关，并互相作用 C.商业银行经营管理战略同风险管理并非完全一致，有时可能会出现冲突 D.商业银行风险管理部门是一个成本中心，强调风险管理可能会降低商业银行的盈利性，不利于长期经营战略的实现 1 / 23 . B 【正确答案】： 。以下关于贷款转让的论述，正确的是： ( )第 4 题 单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估A. 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度B. 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让C. 以上都正确D. D 【正确答案】：亿，如果所

3、有借款人的违约概率已知某商业银行的风险信贷资产总额为300第 5 题 )。20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( 都是5%，违约回收率平均为 亿A.15 亿B.12 亿C.20 亿D.30 B 【正确答案】： )。题 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：( 6 第 管理者人品A. 管理者诚信度B. 授信动机C. D.以上都是 D 【正确答案】： )战略风险属于一种题第 7 ( 。2 / 23 . 长期的潜在的风险A. 短期的风险B. 显性的风险C. D.以上都不对 A 【正确答案】：) ?( 8 题 以下哪一项不是信用评分模型第 A.线性概率模型 模型B.Probit 线性辨别

4、模型C. 模型D.CreditMetrics D 【正确答案】：如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约 9 题第 )。，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( 概率是5%A.0.01 B.0.012 C.0.018 D.0.03 C 【正确答案】： 。以下属于客户评级的专家判断法的是 ( )题第 10 A.5C.系统 B.5Ps系统3 / 23 . 系统C.C.ELs 以上都是D. D 【正确答案】：认为存贷款人信息不对称，因此债权人利益就会承受风险，从而需要通过监 11 题第) 管保护债权人利益，这样的观点是：( A.债权保护论 B.银行风险论 C.适度竞争论

5、 D.利益冲突论 A 【正确答案】：巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的： 第 12 题 。( ) 最低标准A. 最高要求B. C.规范做法 D.以上都不是 A 【正确答案】： )?( 。题第 13 久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标 A.利率 汇率B. C.股票指数 D.商品价格指数4 / 23 . A 【正确答案】： 。?( ) 14 题 中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本第 A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法D.AB D 【正确答案】：) ( 题 15 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是：第 个人住宅抵押贷款A. 个人零售

6、贷款B. 循环零售贷款C. 以上都不对D. C 【正确答案】：元，那么该资产的对数收益150100 如果一个资产期初投资元，期末收入 16 第题 。( )率为A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.4 D 【正确答案】：我国商业银行的国际竞争对手日渐增对，竞争日益激烈，这样的风险属于什题 17 第) 么类型的战略风险?( 5 / 23 . 项目风险A. 竞争对手风险B. 品牌风险C. D.产业风险 D 【正确答案】：) ?( 18 题 商业银行的流动性风险可能是由哪些业务所引起的第 A.资产业务 负债业务B. 表外业务C. 以上都有可能D. D 【正确答案】：) 模型是对什么关系进行建模

7、CeDt Portfolio View?( 第 19 题 A.转移概率与宏观因素的关系 B.转移概率与企业自身风险的关系 转移概率与行业因素的关系C. 以上都不对D. A 【正确答案】：根据中华人民共和国银行业监督管理办法规定，我国商业银行监管的目题 第 20 ) ( 标是： A.规范监督管理行为，防范和化解银行也风险 B.保护存款人和其他客户合法权益，促进银行业健康发展6 / 23 . 促进银行业合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心C. 保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力D. C 【正确答案】：项目的C7%，A项目的投资半年收益率为5%B项目的年收益率为第 21 题 已知) ，那么三个

8、项目的收益率排序为：( 季度收益率为3%C BA.AA CB.BA BC.CC AD.B C 【正确答案】：) ( 题 货币互换交易与利率互换交易的不同点是第 22 货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金A. 货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金B. C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.以上都不对 C 【正确答案】：之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报)( 商业银行应于每年第 23 题 告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。 A.4月初 月底B.4 C.5月初 D.5月底7 / 23 . B 【正确答案】： 。( )第 24 题 商业银

9、行管理操作风险，最主要的途径应当是： 对可能的风险进行保险A. 加强内部控制体系的建设B. C.设立应急预案和连续经营计划 D.以上都不对 B 【正确答案】： )。 银行监管的现场检查的重点内容不包括： ( 第 25 题 业务经营的合法合规性A. 风险状况B. 资本充足性C. 外部市场竞争状况D. D 【正确答案】：巴塞尔新资本协议规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违题 第 26 )。约损失率必须：( 由商业银行自己评估A. 由监管当局统一给定B. C.由外部评级机构提供 D.以上都不是 A 【正确答案】：) 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则题第 27 ?( 8 / 23

10、 . A.由表及里原则 B.自下而上原则 C.由已知到未知原则 D.由浅入深原则 D 【正确答案】：) ( 题 28 我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种第 定性分析法A. 定量分析法B. 定性和定量相结合的分析法C. 以上都不对D. C 【正确答案】：根据银监会规定，在计算风险加权资产时，我国商业银行应当对中央政府投题 第 29 ) ( 资的公用企业的债权风险权重定位：A.0 B.50% C.70% D.100% B 【正确答案】：如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可能面临什么风题 第 30 ) ?( 险 A.资产流动性风险 B.负债流动性风险9 / 23 . 资

11、产流动性风险和负债流动性风险C. D.以上都不是 A 【正确答案】：) 商业银行有效风险管理的基石是：( 第 31 题 A.风险管理部门工作人员的尽职尽责 强大的技术支持B. 高级管理层的支持与承诺C. 外部监督者的有效监督D. C 【正确答案】：根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得 32 题第) 超过：( A.25% B.50% C.75% D.90% C 【正确答案】： ) ( 。题第 33 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是： A.商业银行资产的外部评级结果 A 商业银行自身健全和完备的内部评级B. B.相结合 D.以上都不是10 / 23 . A 【正

12、确答案】： 。( )题 34 以下哪一项不属于CEL评级体系中的指标第 资本充足性A. 资产质量B. 管理水平C. D.竞争力水平 D 【正确答案】： )。审计主要是针对什么方面?( 35 第题 商业银行外部 财务状况A. 经营战略B. 风险状况C. 竞争力水平D. A 【正确答案】：模型，企业贷款价值同企业负债数额的波动性的关系根据CeDtMonitor第 36 题 ) 是：( 正向关系A. 反向关系B. C.不相关 D.视情况而定 A 【正确答案】：) 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：题第 37 ( 11 / 23 . 基本指标法A. 标准法B. 高级计量法C.

13、 内部模型法D. C 【正确答案】：美元;20万题 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债第 38 300500万，负债40万;欧元资产200资产100万，负债50万，远期多头万，空头) 万。该银行的美元的敞口头寸为：( A.150万 B.200万 万C.210 万D.390 C 【正确答案】： ) ( 。第 39 题 关于个人客户的历史数据的特点是： A.数量少，缺乏规律性，稳定性 B.数量多，但是缺乏规律性 数量多，历史信息规律性强C. 以上都不是D. C 【正确答案】：) 题风险中性定价理论的核心思想是：( 40 第 A.假定风险因素不影响定价 B.假设金融市场中每个参

14、与者都是风险中立者12 / 23 . 假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者C. 以上都不对D. B 【正确答案】：个选项符合题目要求，请将正确选14个选项中，至少有二、在以下各小题所给出的 项的代码填入括号内。 )。题 蒙特卡罗模拟方法的缺点在于：( 第 41 A.由于对基础风险因素的一些假设，使得存在模型风险 B.计算量大，准确性的提高速度慢 如果计算机模拟产生的是伪随机数，那么可能导致错误结果C. 准确性较差D.计算的VaR 仍然没有考虑到厚尾现象E. A,C 【正确答案】：) ? ( 第 42 题商业银行操作风险的评估要素包括哪几个方面 A.内部操作风险损失数据 相关的外部数据B. 商

15、业银行的业务环境C. 商业银行的内部控制因素D. E.同业竞争者的损失情况 A,C 【正确答案】： )银行监管的必要性原理可以概括为题第 43 ( 。13 / 23 . 公共性质论A. 利益冲突论B. C.债券保护论 D.行风险论 E.适度竞争论 A,C,E 【正确答案】：) ( 市场风险内部模型法的局限性在于： 44 题 第 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型A. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间B. 通常只能计量交易业务中的市场风险，不能计量非交易业务中的市场风险C. 开发内部模型成本太高D. 内部模型计算太繁琐，容易出错E. A,C 【正确答案】：

16、 。( )能够转移商业银行操作风险的保险品种包括：第 45 题 商业银行一揽子保险A. B.商业综合责任保险 未授权交易保险C. 存款保险D. 错误与遗漏保险E. A,C 【正确答案】：14 / 23 . ) 商业银行流动性和盈利性的关系是：( 第 46 题 商业银行为了追求盈利性而进行长期投资，可能会影响短期流动性，因此商业银行A. 的营利性和流动性在一定程度上是矛盾的 B.商业银行流动性和盈利性是相互对立、互不相容的两个经营目标 C.商业银行应当在流动性和盈利性之间找到一个平衡点商业银行健康的流动性能够维持商业银行的正常经营，最终会提高商业银行的盈利D. 水平 E.商业银行的盈利性也有助于

17、维持商业银行的正常流动性 A,C,D,E 【正确答案】：) 商业银行所面临的市场风险主要包括( 第 47 题 股票风险A. 汇率风险B. C.违约风险 D.利率风险 E.商品风险 A,B,D,E 【正确答案】：) ( 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有 48 第题 A.传统方法 评级方法B. C.信用评分方法 D.统计模型15 / 23 . 黑色预警法E. A,B,C,D 【正确答案】：) ( 区域风险预警主要包括哪几种情况 第 49 题 A.有关区域经济的政策法规发生重大变化 B.区域经营环境出现恶化 C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素 D.国家有关产业政策发生变化 E.产品出口的

18、国家的贸易限制政策 A,B,C 【正确答案】：) 系统考察的因素包括( 目前使用广泛的对企业信用分析的第 50 题 5Ps 个人因素A. B.资金用途因素 C.还款来源因素 D.保障因素 企业前景因素E. A,B,C,D,E 【正确答案】：根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息题 51 第 。应当具备哪些特征( ) A.全面性 B.相关性16 / 23 . 及时性C. 可靠性D. 可比性E. A,C,E 【正确答案】：) ?( 以下哪些属于商业银行评估流动性风险的常用流动性比率/指标第 52 题 A.现金头寸指标 B.速动比率 核心存款比例C. 贷款总额与总资产比率

19、D. 贷款总额与核心存款比率E. A,D 【正确答案】：) ( 以下属于金融衍生品的是： 第 53 题 A.即期金融产品 B.金融期货 期权C. 远期利率协议D. 货币互换E. B,D 【正确答案】：) ( 以下属于国内商业银行流动性资产的是：题第 54 A.库存现金17 / 23 . 超额准备金B. 一个月内到期的正常类贷款C. D.一个月内到期的债权 E.长期公司债 A,C 【正确答案】： )。 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是：( 第 55 题 用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化A.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行

20、而言，所收集的历B. 史数据极为有限 无法全面的反映借款人的信用状况C. 信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值D.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进E. 行判断的因素 A,D 【正确答案】：) ( 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼(CAMEL)分析系统包括： 第 56 题 资本充足性A. B.资产质量 管理水平C. 盈利水平D. 流动性E. A,C,E 【正确答案】：18 / 23 . ) ?( 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面第 57 题 保证人的资格A. B.保证人的财务实力 C.保证人的意愿 D.保证人履约的经济动机及其与借款人之间

21、的关系 E.保证的法律责任 A,C,E 【正确答案】：) 财务比率主要分为哪几类( 58 第题 盈利能力比率A. 负债比重比率B. 效率比率C. D.杠杆比率 E.流动比率 A,C,D,E 【正确答案】：) 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有( 第 59 题 A.正常贷款 B.关注贷款 次级贷款C. D.可以贷款 E.损失贷款19 / 23 . C,D,E 【正确答案】： 。 ) 60 题 商业银行风险管理流程包括( 第 风险识别A. B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制 E.风险对冲 A,B,C,D 【正确答案】：) -风险的说法正确的有：( 61 第题 下列关于收益 在经过充分

22、分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系A. 在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益B. 在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险C. D.理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合 E.经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上 A,B,C,D 【正确答案】： )( 。题第 62 商业银行贷款担保的主要方式有： A.保证 抵押B. C.质押 D.留置20 / 23 . 定金E. A,B,C 【正确答案】：) 目前为止已开发出的金融期货包括：( 63 第题 A.利率期货 B.货币期货 C.股票指数期货

23、D.商品期货 汇率期货E. A,C 【正确答案】：中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进 第 64 题) 行风险分析应当包含哪些内容?( A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等。 B.表外业务的地区结构分析 C.表外业务垫款成因分析 表外业务垫款变化趋势的预测D. A,C 【正确答案】：) ( 题第 65 商业银行流动风险的主要成因包括： 资产负债的期限结构不匹配A. B.资产负债的币种结构不匹配 C.资产和负债的分布结构不合理，过于同质化、集中化21 / 23 . D.管理层决策失误 国家宏观调控政策E. A,B,C 【正确答案】： 表示。T表示，错误的用F三、请判断以下各小题的对错，正确的用随机变量之间