沪深交易所集合竞价规则分析(追新股)_第1页
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文档简介

1、.1 集合竞价规则从研究交易所规则和咨询券商来看，可以在集合竞价9:25分抢首日涨停板新股。具体操作为，交易员根据发行价直接按照1+44%计算的价格，在客户端提前埋单（时间触发的埋单），在9:25分自动报单到券商，券商柜台在9:25会把此时接到的报单最为连续竞价的报单暂存到主机（具有时间优势），等待9:30连续竞价时，再报到交易所。1.1 开盘集合竞价报单与撤单规则时间上交所深交所9:15-9:20可申报 可撤单可申报 可撤单9:20-9:25可申报 不可撤单可申报 不可撤单9:25-9:30（非集合竞价时间）不可申报 不可撤单不可申报 不可撤单1.2 对于新股首日上市，价格申报规则时间上交所

2、深交所9:15-9:25（集合竞价时间）有效申报价格为发行价格为(120%)有效申报价格为发行价格为(120%)9:30-11:30、13:00-15:00（连续竞价时间）【深交所 14:57-15:00为收盘集合竞价时间】有效申报价格为发行价格为(144%)有效申报价格为发行价格为(144%)非首日上市的新股，集合竞价和连续竞价的涨跌幅限制为10%。对于9:25的报单：从上交所和深交所客服了解到，如果在9:25分报给交易所，交易所是不接受报单的。从华泰券商客服了解到，客户9:25的报单会按照连续竞价单暂存主机，等9:30连续竞价开始再报到交易所。即对首日新股在9:25报144%的买入申报，会

3、在连续竞价时段建立时间优势。1.3 沪深报单过程的细节上交所：集合竞价阶段，客户端报单给券商柜台，券商柜台通过vip通道，直接写交易所接口ordw库来报单，控制报单时间即可。深交所：集合竞价阶段有平台状态信号推送，可以根据平台信号进行报单。目前的了解，平台状态信号的推送是每个交易日的固定时间，即可以认为对我们定时下单没有影响。2 附录2.1 上交所集合竞价时间详见文档上交所-上海证券交易所交易规则（2015年修订）.pdf第6页第四节。2.2 深交所集合竞价时间详见文档深交所-深圳交易规则2016.pdf第7页第三节。2.3 上交所首日新股申报价格限制详见文档上交所-关于新股上市初期交易监管有

4、关事项的通知.pdf第1页。2.4 深交所首日新股申报价格限制详见文档深交所-关于完善首次公开发行股票上市首日交易机制有关事项的通知.pdf第1页。注意：深交所交易规则2016年修改版中规定，每个交易日9:25至9:30期间，交易主机不再接受竞价交易申报。第3.3.1条修改为：“本所接受会员竞价交易申报的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。2.5 深交所在9:25时刻，对委托单的处理详见文档新一代交易系统上线第十一次碰头会.pdf第14页2.6 深交所平台状态消息的处理详见文档新一代交易系统数据接口规范介绍.pdf第27页交易所推送的消息定义详见文档深圳证券交易所Binary交易数据接口规范1.00.pdf第80页详见

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