C16020 证券公司全面风险管理的理念与实施(下)

1、试题 一、单项选择题1. 证券行业风险管理工作所需努力的方向不包括以下哪项内容？（ ）A. 深化全员参与的风险管理文化B. 改善新业务开展的审批机制C. 改善数据管理D. 改善人才培养、吸引、激励与约束机制 描述：证券行业风险管理工作的改进 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 对于深化全员参与的风险管理文化，以下说法不正确的是（ ）。A. 风险管理决不是仅仅依靠一个部门的努力B. 证券公司要引入中台风险管理机制，在业务部门设定风控专员（或部门）C. 每个部门、每个雇员对自身的风险管理职责要有清晰的认识D. 通过正确的措施，风险管理文化可以快速建立 描述：证券行业风险管理工作

2、的改进 您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 下列关于数据库的责任与分工说法正确的是（ ）。A. 前台部门负责数据准确性、即时性B. 中台部门负责复核和录入C. 信息技术部负责数据库开发及维护D. 前台部门负责数据库开发及维护 描述：全面风险管理系统 您的答案：C,B,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 摩根大通在2012年伦敦鲸事件中所犯的错误包括（ ）。A. 在计算违约率变化及对相关性进行估算时，管理人员犯了低级的计算错误，极大地低估了波动率B. 管理层对合成信贷投资组合的持仓变化毫不知情C. 风控模型没有进行有效验证D. 产品定价没有进行有效的验

3、证 描述：伦敦鲸事件 您的答案：A,B题目分数：10此题得分：0.0批注：5. 对于风险管理系统数据库，以下说法正确的是（ ）。A. 业务数据库必须全面、准确、及时B. 尽量使用手工台帐记录C. 业务部门、风控、财务使用的数据必须一致，都从数据库中获得D. 信息技术部负责数据库开发及维护 描述：全面风险管理系统 您的答案：D,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 证券公司全面风险管理规范和流动性风险管理指引强调各部门、机构及人员的全面参与以及对各种风险类型的全面管理。（ ） 描述：证券行业风险管理现状 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 风险管理系统

4、包括搜集数据、储存数据、计量准备、风险计量、整合与报名几个流程。 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 缺乏覆盖全公司统一数据的风险管理系统是现阶段券商风险管理工作中普遍存在的问题之一。（ ） 描述：证券行业风险管理现状 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 数据是风险管理工作的核心，建立风险管理体系需解决前中后台数据差异，建立复核机制。（ ） 描述：全面风险管理系统 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 目前国内证券公司风险管理数据基础薄弱，数据搜集的信息化水平较低。（ ） 描述：证券行业风险管理工作的改进

5、 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：90.0试卷总批注：试题 一、单项选择题1. 根据课程内容，下列不同种类的食品中，对工业品价格的弹性最大的是（ ）。A. 肉禽及其制品B. 鲜瓜果C. 鲜菜D. 粮食 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 根据高善文博士的研究思路，存货调整的前提是这种食品是可以长时间保存的，那么如果通胀预期理论是正确的，那么一定可以推导出（ ）的结论，且这一推论的结果只有通货膨胀预期理论能够解释，推论也可以直观、方便地观察到。A. 农民的种粮利润率、养猪利润率与工业品价格以非常高的同步性在波动B. 农产品价格相对于工业品价格的

6、弹性应当小于等于1C. 一种食品越便于长期保存，那么它与工业品价格的联系就越紧密D. 在食品领域有很多不同种类的食品，其保存难度是不一样的 您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 根据课程内容，分析中国通货膨胀的一个重要指标是中国的工业品价格，那么，影响中国的工业品价格的因素有（ ）。A. 石油等大宗商品价格的起伏B. 美元汇率系统性变化C. 全球制造业周期的起伏D. 中国自身经济的强弱 您的答案：A,C,D,B题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题4. 根据资产重估理论，在其他因素不变的情况下，企业外部借款的合意数量是由两方面因素共同决定的：银行的放款

7、愿意，企业自身信贷需求的强弱。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 根据课程内容，20032004年中国经济处于上升发展时期，市场回报率在上升，企业投资大幅度上升，信贷也在增加，债券市场大幅下跌，信贷市场利率大幅上升，股票市场表现出现严重的分化。这一实体经济与金融市场之间相互作用的现象可以利用资产重估理论，从企业资产负债表的角度进行解释。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 农产品价格相对于工业品价格的弹性大于1的现实情况符合成本加成理论的推演逻辑，从理论上支持了成本加成理论的正确性。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0

8、批注：7. 根据高善文博士的分析和研究，成本加成理论对中国食品价格与工业品价格相关关系的解释是正确的，即工业品价格的涨落通过通货膨胀预期驱动了肉禽、粮食等食品价格的涨跌，进而推动了中国CPI的上涨，进一步推动了货币政策的收紧。（ ） 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 根据资产重估理论，在其他因素不变的情况下，企业合意的固定资产持有数量取决于未来的预期回报率。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 根据课程内容，对企业来说，买债券、股票的难度要小于增加存货，增加存货的难度要小于增持固定资产，而这个顺序就决定了实体经济对于金融货币刺激反映的顺序。（

9、 ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 由于农民存粮和存款的数据很难以准确地获取，而且粮食的存储还涉及一个陈化问题，因此，用于解释工业产品价格与食品价格指数高度同步性的通货膨胀预期理论很难在直观上进行检验。（ ） 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：试题 一、单项选择题1. 公开发行公司债券，发行后累计债券余额不超过公司净资产的（ ）。A. 30%B. 40%C. 50%D. 60% 描述：发行条件和要素 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 债券质押式回购的标准券的折算率每（ ）更新公布。A. 小时

10、B. 日C. 周D. 月 描述：交易所债券市场特点 您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 以下关于公司债券的发行条件和要素，说法错误的是（ ）。A. 非公开发行公司债券的有限责任公司，其净资产不得低于6000万元人民币B. 对于非公开发行公司债券的公司的净利润无限制性要求C. 公开发行公司债券的公司，其最近三年平均可分配利润不得低于公司债券一年的利息D. 公开发行公司债券的股份有限公司的净资产而不得低于3000万元人民币 描述：发行条件和要素 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题4. 根据公司债券发行与交易管理办法，合格投资者应当具备相应的风险识别

11、和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险,下列金融机构中属于合格投资者的有（ ）。A. 证券公司资产管理产品B. 基金管理公司及其子公司C. 净资产不低于人民币一千万元的企事业单位法人、合伙企业D. 社会保障基金 描述：债券合格投资者 您的答案：B,C,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 我国债券市场品种多样，不同的品种由不同的机构进行管理，下列属于发改委主管的有（ ）。A. 公司债B. 企业债C. 中期票据D. 项目收益债 描述：我国债券市场整体架构 您的答案：B,D题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 2015年发布的公司债券发行与交易管理办法较公司债券发行试点办法

12、有以下突破和创新（ ）。A. 发行主体扩大至所有公司制法人B. 公开发行简化审核程序，实行大、小公募分类管理C. 非公开发行由证券业协会事后备案，实行负面清单管理D. 增加交易场所，增强债券流动性E. 加强事中事后监管，加强投资者保护 描述：突破和创新 您的答案：B,D,E,A,C题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 我国交易所债券市场的投资者类型丰富，下列机构属于配置型投资者的有（ ）。A. 证券公司B. 专户理财C. 信托D. 商业银行E. 保险公司 描述：交易所债券市场特点 您的答案：D,E题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题8. 非公开发行的公司债券仅限参与现券的报价

13、交易，且持有人不得超过50人。（ ） 描述：交易所债券市场特点 您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 符合向公众投资者公开发行标准的公司债券（即“大公募公司债券”）可以向公众投资者公开发行，也可以自主选择仅面向合格投资者公开发行（ ）。 描述：债券分类管理 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 公司债券发行时，增加含权条款可以提高发行人的融资灵活性，有效延长债券期限的同时，并不增加当期融资成本。（ ） 描述：交易所债券市场特点 您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：试卷总得分：100.0试卷总批注：试题 一、单项选择题1. 建立盈利预测模

14、型时，可以作为业绩预测配平项的是（ ）。A. 现金和短期借款B. 负债C. 资产总额D. 库存 描述：主营业务分析，详见ppt第32页。 您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2. 进行上市公司实地调研的主要目的（ ）。A. 将调研收集的信息用于盈利预测与估值模型的修改与完善，并得出最终的预测结论和估值结论，提供投资建议B. 实地考察公司的生产经营情况，投资项目进展情况等C. 核对信息披露的真实情况D. 了解上市公司管理层及发展战略，评估其可实现性 描述：调研，见ppt第36页内容。 您的答案：C,B,A,D题目分数：10此题得分：10.0批注：3. 影响工业企业利润

15、的主要变量是（ ）。A. 主营产品的销售量、销售价格B. 产品品种C. 公司战略D. 主要原料的销售与价格 描述：主营业务分析，详见ppt第22页以及讲课内容。 您的答案：D,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 在进行上市公司行业分析时，重点考察（ ）。A. 行业供需B. 产业链C. 行业盈利模式D. 行业组织结构 描述：上市公司研究基本流程，详见ppt第8页。 您的答案：B,A,C,D题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 进行上市公司调研需要做（ ）准备。A. 形成调研的问题清单B. 建立完善的估值模型C. 建立与上市公司人员进行交流的知识基础D. 初步建立盈利预测与估值的模

16、型 描述：价值恒等式，详见ppt第5页以及授课内容。 您的答案：A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：6. 获取上市公司研究资料的途径主要有（ ）。A. 招股说明书B. 年报、中报季报等定期报告C. 公司网站、媒体报道D. 调研 描述：上市公司研究的资料准备， 详见ppt第6页内容。 您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 常用于体现公司成长性的财务指标包括（ ）。A. 流动比率B. 资产负债率C. 销售收入增长率D. 净利润增长率 描述：上市公司财报分析，详见ppt第28页。 您的答案：D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：8. 在成熟性行业中重点关注（ ）。A. 具有周期性波动机会的公司B. 具有竞争优势的公司C. 资产