银行授信风险管理.ppt

銀行授信風險管理,XXXXXXX銀行信用風險管理處20XX.X.XX,扮黑臉的歲月,2.授信產品,3.個人審查重點,(一)IndividualFinancials(a)個人財力(年收入/不動產/存款/基金投資)(b)個人借款(c)信用卡/現金卡使用狀況(二)IndividualNon-Financials：(a)年齡(b)教育程度(c)職業(d)婚姻狀態(e)扶養人數,4.企業審查徵信五P,借款戶資力(People),授信展望(Perspective),債權保障(Protection),借款用途(Purpose),還款來源(Payment),1,2,3,4,負面表列一,票信不良退票、拒往繳息記錄不正常訴訟企業內部人事問題家族企業成員、或股東不合資金挪用經營繋於負責人一人身上財務主管更換(無前景，Keyman先走人),1,負面表列二,公司財務不良金融負債過高(高門檻資本技術密集產業大幅舉債,但營運效益未見,致週轉不靈)負債異常增加(擔保品於銀行融資後，又向租賃公司借款，且有民間設定抵押)營運長期虧損(價格接單不順以債養債)應收帳/票過長(為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收，又逢廠商倒帳/原3-4個月期票，客戶改採180天T/T),2,負面表列三,自有資金不足(長研發、長製程產業，資金需求大/無財支持，無以為繼)建商推案不順投資不當(大陸投資失利積壓資金/經營者投資股票、期貨失利/資金套牢，利息費用大於營業盈餘/錯估不動產景氣/財務操作習慣以短支長)轉投資事業虧損(跨足汽機車、人壽、水泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務危機)關係企業拖累(背書保證),2,負面表列四,擔保品股票(未上市櫃、負面表列)不動產特殊區域：淹水/供過於求非正常用途：賭場/酒店高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶產權不清;有糾紛;持分不完全農、林、養殖地機器設備(保守承作),3,綜合評估,授信風險無法按期收回的流動性風險無法收回本息的財務風險內部處理作業風險利率、匯率變動風險,中小企業經營能力大型企業產業競爭力授信期間無擔保授信信用風險擔保授信擔保力,5.黑臉理論,打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退(做最壞的打算)放款，是一種藝術急事緩辦沒有不能做的案子，只有不能做的包裝信任度，決定你的【】與否【】=效率、輕重、視界、昇遷,企業組經理,區域中心經理,駐區審查主管,授信審查委員會,董事長,常董會/董事會,MarketingSide,CreditSide,總行,區域中心,Level1,Level2,Level3,RM/徵信員,審查部經理,總行審查主管,授信長,6.銀行授審組織架構,總經理,法金處處長,事業處處長,評等會議,7.授信風險相關組織架構,Workout,RiskAssetReview(RAR),PortfolioManagement(PMU),CreditPolicyUnit(CPU),CreditReview,CoreCreditRiskManagementFunctions,LoanRecoveryDepartment,FinancialReporting,Audit&ComplianceUnits,CreditAdministration,TrainingDepartment,RelatedDepartments,RiskAnalytics,掌握風險，就是創造利潤信用風險衡量,信用風險組成要素ProbabilityofDefault(PD)BorrowerRiskLossGivenDefault(LGD)TransactionRiskExposureatDefault(EAD)ExposureatDefaultEffectiveMaturity(M)TimeDimensionRiskExpectedLoss(EL)風險權數(RiskWeight),EL=PD*LGD*EAD0.3%*90%*50,000m=135mv.s.10%*20%*10,000m=200m,違約Default的定義借款人在銀行尚未對持有的擔保品進行拍賣前，可能無法全額履約：銀行停止計息損失已發生，如轉呆帳、提存特別損失準備銀行將債權折價停損出售借款人因重整迫使銀行接受本息或手續費之折讓或延後借款人申請破產本息逾期90天,違約機率(PD)之應用,3,4,1,2,5,6,9,10,7,8,.,借款人評等BorrowerRating,PD,信用風險衡量計算信用風險因素,PD,LGD,EAD,Maturity,FinancialPerformanceGrowthProspectsOperatingPerformanceIndustrycompetitivenessManagementQuality,LoanrepaymentscheduleInformationofdefaultevent(typeanddate)FacilitytypeSeniorityofthefacilityRecoveryinformationCollateralinformationCostincurredbycollateral/transactionObligorindustry,LoanrepaymentscheduleMaturity,byborrower,byfacility,差距分析-BASELIIvs現行做法,(a)內部評