《金融统计分析》作业(三).doc

金融统计分析作业（三）一、单选题1、外汇收支统计的记录时间应以( )为标准.A、签约日期 B、交货日期 C、收支行为发生日期 D、所有权转移2、一国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则债务率为（ ）A、12.5% B、13.8% C、27.2% D、90.9%3、国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则负债率为（ ）A、12.5% B、13.8% C、27.2% D、90.9%4、国某年末外债余额50亿美元，当年偿还外债本息额15亿美元，国内生产总值400亿美元，商品劳务出口收入55亿美元，则偿债率为（ ）A、12.5% B、13.8% C、27.2% D、90.9%5、国际收支与外汇供求的关系是（ ）A、国际收入决定外汇供给，国际支出决定外汇需求B、国际收入决定外汇需求，国际支出决定外汇供给C、外汇供给决定国际收入，外汇需求决定国际支出D、外汇供给决定国际支出，外汇需求决定国际收入6、下列外债中附加条件较多的是（ ）。A、国际金融组织贷款 B、国际商业贷款C、国际金融租赁 D、外国政府贷款7、商业银行中被视为二级准备的资产是( )。A、现金 B、存放同业款项 C、证券资产 D、放款资产8、下列哪种情况会导致银行收益状况恶化( )。A、利率敏感性资产占比较大，利率上涨B、利率敏感性资产占比较大，利率下跌C、利率敏感性资产占比较小，利率下跌D、利率敏感性负债占比较小，利率上涨9、根据银行对负债的控制能力不同，负债可以划分为( ) 。A、即将到期的负债和远期负债 B、短期负债和长期负债C、主动负债和被动负债 D、企业存款和储蓄存款10、ROA是指( )。A、股本收益率 B、资产收益率 C、净利息收益率 D、银行营业收益率二、多选题1、 我国的国际收支统计申报体系从内容上看，包括（ ）A、通过金融机构的逐笔申报D、直接投资企业的直接申报统计（季报）C、金融机构对外资产负债及损益统计（季报）D、对有境外帐户的单位的外汇收支统计（月报）E、证券投资统计（月报）2、我国的国际收支统计申报具有如下特点（ ）A、实行交易主体申报制B、通过银行申报为主，单位和个人直接申报为辅C、定期申报和逐年申报相结合D、采用抽样调查方法E、各部门数据超级汇总3、储备资产包括（ ）。A、货币黄金 B、特别提款权 C、其他债权D、在基金组织的储备头寸 E、外汇4、下列人员，包含在我国国际收支统计范围的有（ ）A、外国及港澳地区在我国境内的留学生B、中国短期出国人员（在境外居留时间不满1年）C、中国驻外使领馆工作人员及家属D、国际组织驻华机构E、在中国境内依法成立的外商投资企业5、国际收支统计的数据来源主要有（ ）A、国际贸易统计 B、国际交易报告统计 C、企业调查D、官方数据源 E、伙伴国统计6、国际商业贷款的种类主要有（ ）A、短期融资 B、普通中长期贷款 C、买方信贷D、循环贷款 E、金融租赁7、商业银行最重要的功能有( )。A、中介功能 B、支付功能 C、担保功能D、代理功能 E、政策功能8、以下资产项目属于速动资产（一级准备）的有( )A、金融债券 B、现金 C、存放中央银行的准备金 D、流动资产贷款 E、存放同业款项三、名词解释1、国际收支2、国际收支平衡3、居民4、经常项目5、外债6、负债率7、贷款行业集中度8、利率敏感性资产四、简答题1、简述资本转移与经常转移的区别。2、简述借外债的经济效益。3、简述借外债的成本。4、简述资产业务统计的主要内容五、计算分析题1、某国某年末外债余额856亿美元，当年偿还外债本息额298亿美元，国内生产总值3057亿美元，商品劳务出口收入932亿美元。计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。2、以美国为例，分析说明下列情况在编制国际收支平衡表时如何记帐（为简便起见，资本与金融帐户只区分长期资本与短期资本）。（1）美国向中国出口10万美元小麦，中国以其在美国银行存款支付进口货款。（2）美国由墨西哥进口1万美元的纺织品，3个月后支付货款。（3）某美国人在意大利旅游，使用支票支付食宿费用1万美元，意大利人将所获美元存入美国银行。（4）美国政府向某国提供100万美元的谷物援助（5）美国政府向巴基斯坦提供100万美元的货币援用力。（6）美国居民购买1万美元的英国股票3、下表是某商业银行7个月的各项贷款余额和增长速度序列月 份98109811981299019902990399049905贷款余额11510.711777.911860.212002.112240.4增长率0.75%0.36%1.20%0.84%请完成表格中空余的单元。利用三阶滑动平均法预测6月份的增长率和贷款余额。4、对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们资产结构不同：A银行资产的50为利率敏感性资产，而B银行中利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8。现在市场利率发生变化，从10降为5，分析两家银行的收益率变动情况。参考答案一、单选题1、C 2、D 3、A 4、C 5、A6、D 7、C 8、B 9、C 10、B二、多选题1、ABCDE 2、ABC 3、ABCDE 4、BCE5、ABCDE 6、ABCD 7、ABCDE 8、BCE三、名词解释1、国际收支国际收支是一个经济体（一个国家或地我）与其他经济体在一定时期（通常为一年）发生的全部对外经济交易的综合记录。2、国际收支平衡国际收支平衡是指在某一特定的时期内（通常为一年）国际收支平衡表的借方余额和贷方余额基本相等，处于相对平衡状态。3、居民一个经济体的居民包括该经济体的各级政府及其代表机构，以及在该经济体领土上存在或居住一年（含一年）以上的个人及各类企业和团体。（大使领馆、外交人员、留学人员均一律视为其原经济体的居民而不论其居住时间是否超过一年）。4、经常项目指商品和服务、收益及经济转移。5、外债外债是在任何给定的时刻，一国居民所欠非居民的以外国货币或本国货币为核算单位的具有契约性偿还义务的全部债务。6、负债率负债率是指一定期内一国的外债余额占该国当期的国内生产总值的比值。7、贷款行业集中度贷款行业集中度=最大贷款余额行业贷款额/贷款总额，如果一商业银行过多的贷款集中于一个行业，那么的贷款的风险水平会高些，因此贷款行业集中度越高，贷款风险越大。8、利率敏感性缺口利率敏感性缺口是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的差额，该指标可衡量利率的变动对银行净利息收入影响程度。当其值为正时，利率上升会使净利息收入增加，利率下降会使净利息收入降低；反之亦然。四、简答题。1、简述资本转移与经济转移的区别资本转移的特征：（1）转移的是固定资产，或者是债权人不要求任何回报的债务减免；（2）与固定资产的获得和处理相关的现金转移。不符合上述特征的转移就是经济转移。2、简述借外债的经济效益。借外债的经济效益表现在以下几个方面：（1）投资：借外债可以弥补国内建设资金不足，增加投资能力。（2）技术和设备：借入外债后，债务国可以根据本国的生产需要和消化能力引进国外的先进技术的设备，经过不断的吸收，提高本国的生产技术水平和社会劳动生产率，生产出能够满足国内需要的产品，丰富本国人民的物质文体生活。（3）就业：通过借外债增加国内的生产投入，开辟新行业，建立析企业，能吸收大批的待业人员，经过培训后，不但提高了本国的就业率，而且提高了劳动国物素质。（4）贸易：借外债不仅促进了本国的生产结构变化，而且有利于出口商品结构变化。（5）银行或金融机构：通过借外债能够加强债务国和债权国在金融领域的俣作，增强债务国经营和管理国际资本的能力，最终有利于促进国际间经济贸易合作的开展。3、简述借外债的成本。（1）债务偿还；债务偿还也称分期还本付息。为了还本付息，俩务国就要放弃一定数量用于消费和投资的购买力。（2）附带条件的外债：附带条件的外债主要是指附加其他条件的政府或国际金融组织的贷款，这些贷款的附加条件可以视为还本付息之外的附加成本。（3）外资供应的不确定性这些不确定性往往是造成债务国清偿困难的重要原因。（4）对外债的依赖性：如果外债使用不当，不能创汇，或不能带来足以还本付息的外汇，债务国就不得不继续举新债来还旧债，结果使债务国对外债产生依赖性，并有可能另重。对外债的依赖性截止大，债务国对国际金融市场和国际经济环境变化冲击的抵抗力就越脆弱。4、简述资产业务统计的主要内容。(1)各种贷款发放、回收及余额统计分析； (2)不良贷款情况分析； (3)各类资产的结构分析； (4)资产的利率敏感性分析； (5)资产变动的趋势分析； (6)市场占比分析(7)资产流动性分析等。五、计算分析题1、计算该国的负债率、债务率、偿债率，并分析该国的债务状况。负债率=外债余额/国内生产总值=28%，该指标高于国际通用的20%的标准。债务率=外债余额/外汇总收入=92%，该指标力略低于国际通用的标准。由以上计算可以看到，该国的外债余额过大，各项指标均接近或超过国际警戒线，有可能引发严重的债务问题，应重新安排债务。2、以美国为例，分析说明有关情况在编制国际收支平衡表时如何记帐。（1）美国在商品项下贷记10万美元；美国在资本项下借记10万美元，因为中国在美国存款减少，即美国外债减少。（2）美国在商品项下借记1万美元；美国在短期资本帐下贷记工员万美元，因为墨西哥和美国提供的短期贸易融资使美国负债增加。（3）美国在服务项目下借记1万美元，因为旅游属于服务项目；美国在金融项目贷记1万美元，因为外国人在美国存款意味这美国对外负债增加。（4）美国在单方转移项目下借记100万美元，因为赠送谷物类似于货物流出；美国在商品项下贷记100万美元，因为谷物出口本来可以带来货币流入。（5）美国在单方转移项下借记100万美元；同时，在短期资本项下贷记100万美元，因为捐款在未动时，转化为巴基斯坦在美国的存款。（6）美国在长期资本项下借记1万美元，因为购买股票属于长期资本项目中的交易；美国在短期资本下贷记1万美元，因为英国人会将所得美元存入美国银行。3、解：完整的表格是：月 份9811981299019902990399049905贷款余额11510.711597.211735.611777.911860.212002.112102.512240.4增长率0.75%1.19%0.36%0.70%1.20%0.84%1.14%根据三阶移动平均法，六月份的增长率为(120十084十114)3=106，从而6月份贷款余额预测值为：122404x(1+106)=