大宗商品电子交易资金存管系统的设计与实施.doc

北京航空航天大学开题报告北京航空航天大学软件学院硕士论文开题报告论 文 名 称：大宗商品电子交易资金存管系统的设计与实施姓 名：路云峰学 号：GS0921274专 业：IT项目管理与产业信息化所 属 院 系：北航软件学院 学院指导老师：王新河企业指导老师：钟楼鹤指导老师单位：中拓立业（北京）科技有限公司 论文起止时间：2011年3月2011年12月目 录1选题背景及意义32国内外研究现状分析32.1国外现状32.2国内现状42.3对比分析43研究目标及内容53.1研究目标53.2研究内容53.3研究方法与技术线路63.3.1B/S结构设计63.3.2软件技术架构设计64关键技术难点及系统解决方案74.1账户结构84.2入金交易104.3出金交易124.4资金监管145预期成果及可能的创新点156论文工作计划156.1 论文工作计划156.2 本人工作内容15参考文献161选题背景及意义在科学技术不断进步的现在经济中，建设现代化的现货市场是稳定经济发展的基础和条件。大宗商品电子交易也称网上现货交易或现货仓位交易，是采用计算机网络组织的同货异地、同步集中竞价、统一撮合、统一结算、价格行情实时显示的交易方式。大宗商品电子交易根据我国现货市场具体情况采用独特的B2B商业模式，是一种网上和网下相结合，现实和虚拟相结合，传统经济与新经济相结合的双赢模式，充分解决了信息来源、客户源、在线结算、物流等电子商务的瓶颈问题。然而，由于缺乏专业性和权威性的监管法规，大宗商品交易市场在蓬勃发展的同时也积聚了巨大的风险。从2003年开始，全国部分地区交易市场出现了一系列交易资金被挪用、侵占、甚至卷款潜逃事发，屡次震惊市场参与者和监管者。以上诸多问题事件的发生，反映出了商业银行作为大宗商品电子交易支付中介对于交易资金监管的不到位。此外，大宗商品交易市场普遍存在迫切的需求，希望通过银行实现交易资金第三方监管，从而获取客户的信任，更好的扩大市场范围，在市场竞争中占据优势。同时，由于商业银行缺少专业配套的线上支付结算系统，大宗商品电子交易市场资金流动效率较低，迫使大量交易商错过投资时机，制约了大宗商品电子交易整体交易规模的发展。经过大量的市场调研和客户需求分析，借鉴“证券第三方存管”的成熟做法，结合国内大宗商品电子交易的业务模式，某银行设计出了以银行内部账户存储交易资金为核心，以银行、交易市场和交易商三方管理交易资金为手段的大宗商品电子交易资金存管系统。通过交易商会员号、银行B2B系统子账号和交易商实体银行账号三者一一对应绑定，锁定资金流向，从而实现资金监管，防范交易市场挪用交易资金。同时，利用互联网实现银行资金存管系统与交易市场在线交易系统进行报文交互，实现实时出入金，大幅提升资金管理效率。2国内外研究现状分析2.1国外现状在欧美大宗商品电子交易发达地区，作为现货市场和期货市场有效补充的大宗商品交易市场也被纳入期货交易管理范畴，所有的交易和交割机制、资金支付结算与监管、行业监督管理措施等与期货市场完全一致。网上交易的支付和资金监管也都通过第三方支付组织和专业的网上支付系统来完成，在完善的监管体系和中立的第三方支付结算的背景下，资金风险得以有效化解。这样一来，大宗商品电子交易也就具有了良性发展的沃土，也为各类大宗商品从现货市场逐步过渡到期货市场奠定了坚实的基础，能够在更大程度上，更广范围内发挥资源配置的基础性作用，能够快速反应市场供求价格，提高交易和交割效率，为投资者提供一套行之有效的套期保值工具。2.2国内现状国内大宗商品电子交易市场一般仍采用较为传统的结算方式，即有银行为交易市场开立一个一般结算账户，交易商通过柜台转账或网银汇款的方式将资金汇入该账户，交易市场根据交易商的转账凭证再将入金资金登记到交易商的虚拟会员账户中作为可用交易资金。交易商出金须先向交易市场提交出金申请，然后由交易市场通过柜台转账或网银汇款的方式来完成资金划转，资金出入的效率较低，往往因此导致交易商错过投资机会或造成经济损失。同时交易商在交易过程中全部使用虚拟账户资金进行交易，对于转入交易市场银行结算账户的实际资金去向一无所知，而且银行对于交易市场结算账户的资金无法做到有效监管，导致交易市场可随意动用交易商转入的交易资金，也就为交易市场侵占或挪用交易资金提供了可乘之机。2.3对比分析通过对国内外大宗商品电子交易市场发展现状的对比研究，我们认为我国大宗商品电子交易市场与国外成熟市场相比存在以下差异：1、交易资金监管国外的大宗商品电子交易的支付和结算全部是又独立的第三方支付组织完成的，并引入一系列资金划转业务规则，有效封锁了交易市场挪用、侵占交易资金的途径。与国外良好的支付体系、信用环境和市场氛围相比，国内大宗商品电子交易市场交易资金监管尚属于真空地带。2、资金支付结算国外的大宗商品电子交易全部通过第三方支付平台进行网上支付结算，而国内大宗商品电子交易市场大多还沿用传统的支付结算手段进行资金管理，资金管理效率较为低下，各商业银行和第三方支付组织缺乏专业配套的支付结算系统来支撑大宗商品电子交易市场进行线上支付结算。3、针对大宗商品电子交易市场的管理机制不够完善由于法规不完善，大宗商品电子交易市场的监督管理，依据的仅仅是自己拟定的交易管理办法，缺乏法律权威性。另外从部分市场的交易规则来看，市场拥有较大的权利，如提前收市、暂停交易、提高保证金比例、取消交易商资格等，但却没有能对市场行为实施有效监管的第三方。且部分市场股东还可能参与交易，因而监管者和交易者之间也难有硬性的约束。同时大宗商品电子交易市场大量借鉴期货交易机制，但是它的监管模式与风险控制与正规期货市场相去甚远，如无明确的监管部门，风险管理中缺乏风险的层层担保和风险基金制度，以及相应投资者保护措施等，随着市场不断发展与交易量不断增大，其累积的风险也必然越来越大，一旦出现恶性事件，后果难以设想。3研究目标及内容3.1研究目标通过市场调研与客户需求分析，形成完善的商业银行电子商务产品开发方案，并结合大宗商品电子交易市场的业务现状，开发出一套集资金监管、线上支付结算于一体的大宗商品电子交易资金存管系统。3.2研究内容1、通过对大宗商品电子交易市场业务现状的研究，了解市场在线上支付结算、资金监管等方面的实际业务需求，发现行业普遍存在的业务风险和问题。2、进行深入的客户需求分析和可行性研究，确保系统的功能能够满足行业及市场未来发展的需要，在保证实现资金有效监管的前提下，着力解决线上支付结算的效率问题；3、根据软件系统开发的基本要求，完成系统架构、账户结构、客户端功能需求、系统交互报文接口的设计与开发，形成一套功能完善、风险可控、操作便捷的软件系统。4、针对各个业务流程和系统功能要求制定完善的测试案例予以测试，并在互联网、专线等网络环境下与大宗商品电子交易市场交易系统对接进行业务测试，最终实现系统上线运营。3.3研究方法与技术线路3.3.1B/S结构设计大宗商品电子交易资金存管系统采用B/S结构，用户工作界面是通过WWW浏览器来实现，极少部分事务逻辑在前端(Browser)实现，但是主要事务逻辑在服务器端(Server)实现。从而力图简化客户端电脑载荷，减轻系统维护与升级的成本和工作量，降低用户的总体成本。软件采用标准的三层结构，包括：表现层(包括页面和对交易市场交易系统开放的服务接口)、业务层(包括访问控制业务、业务服务和接口功能实现)、数据层（实现数据的存取）。但为了优化业务处理效率，提高对数据流的管理，系统增加了控制层和数据集成层。系统总体架构设计如图1所示：图1系统总体架构图3.3.2软件技术架构设计大宗商品电子交易资金存管系统子系统分为：总行管理系统、分支行管理系统、交易市场服务子系统、交易商服务子系统、交易市场交易系统接口子系统、银行接口子系统、批处理子系统、自动监控子系统。 图2网上支付平台系统架构图4关键技术难点及系统解决方案4.1关键技术难点大宗商品电子交易模式较多，主要包括中远期订单撮合交易模式、招标采购（竞卖）交易模式、电子拍卖（竞买）交易模式、现货挂牌交易模式等，业务流程和环节相对较为复杂，由于采用交易商先向其在交易市场的虚拟账户充值再进行交易的业务模式，所以对于线上支付结算方面无非是资金的划入、划出、查询等几个功能点，与证券的第三方存管和期货的银期转账业务是非相似。但由于大宗商品电子交易存在一定风险，交易资金的监管更为重要，必须通过技术手段由第三方通过一定的业务规则、限制条件、监管手段等措施对交易资金进行有效监管，锁定和跟踪资金流向，确保交易商资金安全。4.2系统核心 1、通过银行内部账户存管交易资金，该账户由银行为交易市场开立，账户内资金不得签约网上企业银行、电话银行，不得办理取现、出售票据、柜面转账、抵押、存款证明等业务，只能作为交易资金专用的存管账户，防止交易市场私自挪用交易资金2、采用T+1出金模式。当天交易结束完成清算对账后大宗三方存管平台会给每个交易商发送短信告知子账户余额，只有在交易商无异议的情况下，第二日方可进行出金交易。3、交易市场子账户余额等于内部账户余额减去所有子账户余额之和，交易市场子账户可用余额为负，禁止所有交易商子账户、交易市场子账户出金。由于行情波动导致交易商子账户余额虚增，交易市场必须补足头寸。防止虚拟资金膨胀导致部分交易商无法出金。4、交易市场子账户出金由银行操作员人工审核，只有T+1日多有交易商对子账户余额无异议情况下，银行操作员才会审核通过，并将根据出金金额和频率识别交易市场可能存在的风险。5、交易商出金金额和比例监控，达到监控限值发送短信通知到分行人员手机号码。4.1账户结构大宗商品电子交易资金存管系统的账户结构交易市场彼此之间是独立的，除了银行手续费账户是共享的以外，其他所有的账户都不能交叉使用，下面是图示说明：图3账户结构图账户类型账户名称账户描述银行实体账户银行内部账户银行所开立的内部科目，每一个交易市场设置一个银行内部账户，交易市场无权直接动用账户上的资金。该账户用于沉淀交易市场中的交易资金，需要计息，按期结息给交易市场，利息直接计入交易市场收益子账户。交易商1账户交易商n账户交易市场会员的对公账户或个人账户，是本行或他行出入金账户。可以开立在银行（本行），也可以开立在其他银行（他行）。交易市场收益账户交易市场的对公账户。开立在银行，用来存放交易市场的手续费收益和银行内部账户的利息收入，是交易市场的定向出金账户。交易市场出金零余额账户银行2K系统和新核心内的交易市场的对公账户，供交易商/交易市场出金时过渡资金使用。不得出售重空和签约网银。交易市场入金零余额账户银行2K系统和新核心内的交易市场的对公账户，供交易商入金时过渡资金使用。不得出售重空和签约网银。银行手续费科目每个支行开立一个，所有的交易市场共享，用来结算网上支付银行手续费收益的实体账户。大宗商品电子交易资金存管系统子账号交易商1子账户交易商n子账户大宗商品电子交易资金存管系统设置的子账号，与交易商实体账户绑定，是交易商在系统中的唯一标识，也是系统与交易市场交易系统信息交换的唯一凭证。待调整出入金子账户（2个）大宗商品电子交易资金存管系统设置的子账号，用来调整和存放入金出金暂存的资金。货款子账户用来交割货款的暂存和支付。交易市场子账户大宗商品电子交易资金存管系统设置的子账号，与交易市场收益账户绑定，用来记录交易市场的收益。交易市场交易系统摊位号交易商1摊位号交易商n摊位号交易市场交易系统设置的摊位号（或席位号），是交易商登录到交易市场交易系统并进行交易的凭证。表1 详细的账户说明表4.2入金交易1、非平台入金非平台入金是指交易商/交易市场不是通过大宗三方存管平台进行入金。资金由交易商账户转入银行入金零余额账户，然后自动从入金零余额账户转账到银行内部账户。客户通过登陆大宗商品电子交易资金存管系统提交入金申请，银行人员根据申请信息和入金结算凭证核对后进行确认，实现自动入金。业务流程如图9非平台入金流程图平台入金：是指交易商/交易市场通过大宗三方存管平台进行入金。资金由交易商账户转入银行入金零余额账户，然后再继续由华夏入金零余额账户转账到银行内部账户，可实时入金。图10平台入金流程图4.3出金交易出金有两种方式，一种是交易商通过交易市场客户端提交出金申请，交易市场审核后，由交易系统自动发送到大宗三方存管实现出金。另一种是交易商通过大宗三方存管平台提交出金申请，大宗三方存管平台自动审核后发给交易市场交易系统，交易市场审核通过后，由交易系统自动发送到大宗三方存管实现出金。出金：资金由银行内部账户转入出金零余额账户，然后再转账到交易商账户/交易市场收益账户。他行出金：先从子账户可用余额扣除资金，然后执行转账。如果日末查询转账失败，再执行日末对账进行调账。本行出金：可以实时获悉转账结果。如果由于银行原因导致出金失败的情况，大宗商品电子交易资金存管系统通过批处理程序按照一定时间间隔自动再次执行出金。具体实现逻辑是：出金失败时，如果交易状态为未知，则查询核心系统交易状态，如果交易结果是失败状态，继续执行出金；如果还是未知状态，日末对账时再次查询核心系统后更新状态，如果此时核心系统是转账失败状态，则继续出金；如果成功，则更新大宗商品电子交易资金存管系统状态。柜台出金：在大宗商品电子交易资金存管系统崩溃时，交易商事先直接联系交易市场请求出金，交易市场把盖有公章的出金授权单传递到银行，由柜面人工完成出金，分行柜面系统记录每笔出金金额、手续费信息，待大宗商品电子交易资金存管系统恢复后，支行人员通过手工录入的方式把分行柜面系统记录的出金信息补录到大宗商品电子交易资金存管系统。出金成功，银行给交易商发送短信。交易商/交易市场出金时，首先扣减交易商子账户/交易市场子账户资金份额，扣减份额增加到待调整子账户。如果最终出金交易成功，则错账子账户金额减少；否则出金失败时，资金由待调整子账户回录到交易商子账户/交易市场子账户。图11出金流程图4.4资金监管1、 通过银行内部账户存管交易资金，该账户由银行为交易市场开立，账户内资金不得签约网上企业银行、电话银行，不得办理取现、出售票据、柜面转账、抵押、存款证明等业务，只能作为交易资金专用的存管账户，防止交易市场私自挪用交易资金。2、 采用T+1出金模式。当天交易结束完成清算对账后大宗三方存管平台会给每个交易商发送短信告知子账户余额，只有在交易商无异议的情况下，第二日方可进行出金交易。3、 交易市场子账户余额等于内部账户余额减去所有子账户余额之和，交易市场子账户可用余额为负，禁止所有交易商子账户、交易市场子账户出金。由于行情波动导致交易商子账户余额虚增，交易市场必须补足头寸。防止虚拟资金膨胀导致部分交易商无法出金。4、 交易市场子账户出金由银行操作员人工审核，只有T+1日多有交易商对子账户余额无异议情况下，银行操作员才会审核通过，并将根据出金金额和频率识别交易市场可能存在的风险。5、 交易商出金金额和比例监控，达到监控阈值发送短信通知到分行人员手机号码。..5预期成果及可能的创新点结合大宗商品电子交易市场的业务现状，研发出一套集资金监管、线上支付结算于一体的大宗商品电子交易资金存管系统。从而实现交易资金监管，防范交易市场挪用交易资，突破资金监管不到位而制约交易市场发展的瓶颈。同时，利用互联网实现银行资金存管系统与交易市场在线交易系统进行报文交互，实现实时出入金，大幅提升资金管理效率。6论文工作计划6.1 论文工作计划序号阶段及内容完成时间阶段成果形式1论文选题2011年3月形成论文开题报告2市场调研及业务需求分析2011年4月编制业务需求书