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第九章条件异方差模型 一 ARCH模型二 GARCH模型三 GARCH模型的变体四 GARCH模型拟合步骤 1 一 ARCH模型 假定原理通过构造残差平方序列的自回归模型来拟合异方差函数 ARCH q 模型结构 返回本节首页 下一页 上一页 2 二 GARCH模型 使用场合ARCH模型实际上适用于异方差函数短期自相关过程GARCH模型实际上适用于异方差函数长期自相关过程 模型结构 返回本节首页 下一页 上一页 3 GARCH模型的约束条件 参数非负参数有界 4 三 GARCH模型的变体 EGARCH模型IGARCH模型GARCH M模型AR GARCH模型 返回本节首页 下一页 上一页 5 EGARCH模型 6 IGARCH模型 7 GARCH M模型 8 AR GARCH模型 9 四 GARCH模型拟合步骤 回归拟合残差自相关性检验异方差自相关性检验ARCH模型定阶参数估计正态性检验 返回本节首页 下一页 上一页 10 例1 使用条件异方差模型拟合某金融时间序列 11 回归拟合 拟合模型参数估计参数显著性检验P值 0 0001 参数高度显著 12 残差自相关性检验 残差序列DW检验结果Durbinh 2 6011拟合残差自回归模型方法 逐步回归模型口径 13 异方差自相关检验 PortmanteaQ检验拉格朗日乘子 LM 检验 14 PortmanteaQ检验 假设条件检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设 15 LM检验 假设条件检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设 16 例2残差序列异方差检验 17 ARCH模型拟合 定阶 GARCH 1 1 参数估计 极大似然估计拟合模型口径 AR 2 GARCH 1 1 18 模型检验 检验方法 正态性检验假设条件 检验统计量检验结果拒绝原假设接受原假设 19 例3正态性检验结果 P值 0 5603AR 2 GARCH 1 1
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