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深市结算保证金管理业务介绍 中国结算深圳分公司2012年12月 注 请参加12月6日培训的参会单位自行打印 本次培训不提供书面材料 化妆品 主要内容 业务变化要点主要工作安排数据接口调整 业务变化一览 业务变化要点 账户体系收取额度资金用途调整周期计付利息配套措施 账户体系 与本公司上海分公司不同的是 仅从事承销业务的结算参与人需在深圳分公司开立结算保证金账户 但无需缴纳结算保证金 收取额度 调整了计算公式由上一季度纳入净额结算业务的证券日均成交额调整为过去半年内日均结算净额调整了最低限额由单个交易单元最少不低于25万元调整为单个账户不低于20万元收取额度大幅下降根据对2011年至2012年6月测算结果 深圳市场结算保证金收取总额度下降约为91 以上 资金用途 流动性垫付弥补价差损失客户结算保证金用于自保自营结算保证金用于自保和有限额度的互保 调整周期 每季度调整改为每月调整清算时间改为每月第一个交易日 仍采取预记账处理 计付利息 计付利息向结算保证金计付利息计息利率本公司与结算银行的协商利率结息日结息清算日为每季度末月20日 该日为节假日时为该日前一个交易日 记账日期为每季度末月21日利息结转直接计入结算保证金对应的结算备付金账户 配套措施 取消权证交收履约保证金2012年3月曾将其缴纳额度调整为0取消ETF申购赎回履约保证金退还至结算参与人客户备付金账户注销权证 ETF履约保证金账户 B006 B008 权证 ETF履约保证金退还后 本公司统一注销该两类账户退还时间2013年1月前3个交易日 主要工作安排 账户开立原保证金结转计息方式调整 本次业务变动需要申请开立账户的情形 本次调整共有22家托管行和7家证券公司需要开立结算保证金账户 托管行开户流程详见 关于发布 中国结算深圳分公司证券结算保证金管理业务指南 的通知 证券公司开户按照 本次业务变动需要开立账户的托管银行 本次业务变动需要开立账户的证券公司 原保证金结转 原结算保证金结转时间2013年1月第2个交易日结算保证金账户结算参与人已有的结算保证金账户继续使用结转方式原结算保证金按照多退少补的原则 由本公司通过结算保证金对应的结算备付金账户进行退还或补扣 参与人无需申请 计息方式调整 自2013年起 对计息方式进行调整当前利息记账日期 季度末月21日 当21日为节假日调整为21日后第一个交易日调整后的利息记账日期 季度末月21日 数据接口调整 调整内容包括 保证金计算明细数据基金租用席位保证金基数 履约保证金调整相关数据参与人上月成交量保证金利息数据 数据接口调整一览 结算保证金计算明细数据 综合数据服务库SJSFW DBF中数据类别0AFWMRJE FWMCJE字段分别为前六个月的权益类日均结算净额 固定收益类日均结算净额在每月月初第一个交易日发送对证券公司 每个备付金账户对应一条记录 FWGDDM字段为空 对托管银行 每个备付金账户对应多条记录 若FWGDDM为空 则为该备付金账户的数据 若FWGDDM不为空 则为该备付金账户下托管产品的数据 托管行下已将证券账户销户的托管产品的成交量将不会纳入结算保证金计算中 结算保证金计算明细数据 对证券公司备付金账户 数据样例 结算保证金计算明细数据 对托管行的托管备付金账户 数据样例 注意 托管备付金账户的日均结算净额与其下每个产品的日均结算净额无总分关系 见下页例 结算保证金计算明细数据 例 设一个托管行备付金账户下托管有两只产品A B 一个保证金调整周期为2个交易日 权益类交易量如下表所示 该结算备付金账户在保证金调整周期内的权益类日均结算净额为 300 100 100 100 2 100万产品A的权益类日均结算净额为 300 100 2 200万产品B的权益类日均结算净额为 100 100 2 100万 结算保证金计算明细数据 其保证金计算明细数据为 托管行需要自行确定如何将结算保证金分摊到每个托管产品 结算保证金计算明细数据 综合数据服务库SJSFW DBF中取消如下数据的发送 数据类别04 履约保证金统计上月成交额数据类别05 履约保证金统计上月最大净买入数据类别06 履约保证金调整比例及额度数据类别09 基金租用席位结算保证金基数 参与人上月成交量 综合数据服务库SJSFW DBF中01数据用于每月月初最低备付额度调整 新增托管行的托管产品的上月成交量数据 对证券公司无变化 托管行备付金账户的上月成交量数据和其托管产品的上月成交量数据有总分关系 结算保证金利息数据 资金结算信息库SJSZJ DBF用途代号 J020表示结算保证金的利息结转到对应备付金账户导致的资金余额变动 本次新增 数据样例 表示B00100XX00收到对应保证金账户B00200XX00的利息1200 30元 结算保证金调整数据 资金结算信息库SJSZJ DBF用途代号 B002表示