（西方经济学专业论文）收入分配、产业结构与均衡失业的动态演变.pdf

摘要 本文要回答的问题是：收入分配、产业结构、失业和空岗的动态演变路径及 其相互影响的作用机制是什么? 不同的生产技术、劳动力市场特征和初始条件对 收入分配、产业结构、失业和空岗有怎样的影响? 已有的单部门和两部门增长模型及其相关研究都不能为分析前面提出的问题 提供一个现成的理论框架，本文在考虑搜寻理论的单部门增长模型的基础上，构 建了一个基于搜寻理论的两部门动态一般均衡模型，试图通过对稳态、比较静态 和过渡动态的分析来回答上述问题 稳态及其比较静态分析发现，劳动者的谈判能力和保障水平，生产技术参数 对稳态条件下的收入分配，工资差距，产业结构资本配置、失业和空岗影响很大 稳态条件下，两部f 1 搜寻模型中的工资水平低于劳动边际生产率，而且即使两种 类型劳动者具有相同的议价能力和保障水平，工资差距相比其生产率差异依然有 所上升对稳态的比较静态分析表明， l a - t 支能劳动者议价能力的下降，或高技能 劳动者保障水平的提高，或高端产业就业破坏率的上升，均会使得工资差距拉大 过渡动态分析的主要结论在于价格、工资差距和资本配置演进的倒u 型曲 线资本配置的动态变化取决于两类效应：一是直接效应，二是间接效应，或说 价格效应工资差距的动态变化也取决于两类效应：一是传统效应，二是谈判效 应我们还根据上述几种效应分析了不同初始情况对收八分配、资本配置和空岗 动态变化的影响其中，当初始资本比较接近稳态和低技能劳动力的初始就业状 况比较差的时候，收入分配差距在过渡动态的初期会有所减少之后则迅速扩大 关键词：搜寻理论两部门模型收入分配产业结构均衡失业空岗 中图分类号：f 0 6 1 3 2 a b s t r a c t d y n a m i c a n a l y s i so f i n c o m e d i s t r i b u t i o n ，i n d u s t r y s t r u c t u r ea n d e q u i l i b r i u mu n e m p l o y m e n t i nt h i sp a p e r , w et r yt oa n s w e rt h ef o l l o w i n gq u e s t i o n s ：h o wa r et h ed y n a m i ci n t e r a c t i o n so f i n c o m ed i s t r i b u t i o n ，i n d u s t r ys t r u c t u r e , u n e m p l o y m e n ta n dv a c a n c ) a n dw h a ta r et h em e c h a n i s m s ? w h a ta r e t h ei n f l u e n c e so fd i f f e r e n tp r o d u c t i o nt e c h n o l o g i e s ，l a b o rm a r k e t sc h a r a c t e r i s t i c sa n d b e g i n n i n gc o n d i t i o n so ni n c o m ed i s t r i b u t i o n ，i n d u s t r ys t r u c t u r e ，t m e m p l o y m a n ta n dv a c a n c i e s ? u pt on o w , t h e r ei s n o ta p p r o p r i a t et h e o r e t i c a lf r a m e w o r kt oa n a l y z et h ea f o r e m e n t i o n e d q u e s t i o n s t h i sp a p e rp r o v i d e sat w o - s e c t o rd y n a m i cg e n e r a le q u i l i b r i u mm o d e lb a s e do ns e a r c ht h e o r y t oa n s w e rt h e s eq u e s t i o n st h r o u g ie x p l o i t a t i o n st ot h ed y n a m i cs y s t e m ss t e a d ys t a t e ，i t sc o m p a r a t i v e s t a t i ca n a l y s i s ，a n di t st r a n s i t i o n a ld y n a m i c s b ya n a l y z i n gt h es t e a d ys t a t e s 。w ec o m ei n t ot h ec o n c l u s i o n s ：b a r g a i n i n gp o w e ra n ds o c i a l s e c u r i t yl e v e lo fw o r k e r s ，p a r a m e t e r so fp r o d u c t i o nf u n c t i o nh a v es u b s t a n t i a li m p a c t so ni n c o m e d i s t r i b u t i o n ，c a p i t a la l l o c a t i o na n dv a c a n c i e s i nt h es t e a d ys t a t e s ，w a g e si nt h et w o - s e c t o rs e a r c h m o d e la r el o w e rt h a nw o r k e r s m a r g i n a lp r o d u c t i v i t y , a n de v e nw o r k e r so f t w ot y p e sh a v et h ei d e n t i c a l c o n d i t i o n s ，w a g ed i f f e r e n c ei sg r e a t e rt h a nt h e i rp r o d u c t i v i t yd i f f e r e n c e c o m p a r a t i v es t a t i cr e s u l t s s h o wt h a lw a g ed i f f e r e n c ei n c r e a s e sw i t ht h ed e c r e a s eo fl o w - s k i l lw o r k e r s b a r g a i n i n gp o w e r , o rt h e i n c r e a s eo fh i g l l s k i l lw o r k e r s s o c i a ls e c u r i t yl e v e la n de m p l o y m e n td e s t r u c t i o nr a t ei nt h e h i g h - t e c h n o l o g i c a li n d u s t r y t r a n s i t i o n a ld y n a m i c s m a i nc o n c l u s i o n sl i ei nt h ei n v e r s e d u c u r v eo fp r i c e s ，i n c o m e d i f f e r e n c ea n dc a p i t a la l l o c a t i o n d y n a m i cc h a n g eo f c a p i t a la l l o c a t i o nd e p e n d so nt w ok i n d so f e f f e c t s ： d i r e c te f f e c ta n dp r i c ee f f e c t ( o ri n d i r e c te f f e c t ) ；c h a n g eo fw a g ed i f f e r e n c er e l i e so nt r a d i t i o n a le f f e c t a n db a r g a i n i n ge f f e c te q u i p p e dw i t ht h e s ei t e m s ，w ec o n s i d e rt h ei n f l u e n c e so fd i f f e r e n tb e g i n n i n g s i t u a t i o n so nt h et r a n s i t i o n a ld y n a m i c sw h e nc a p i t a la l l o c a t i o ni sc l o s et ot h es t e a d ys t a t ea n dt h e c o n d i t i o no fl o w - s k i l lw o r k e r s e m p l o y m e n ti sw o r s e , i n c o m ed i f f e r e n c ed e c r e a s e si nt h ee a r l yp e r i o d o f t r a n s i t i o n a ld y n a m i c s ，a n dt h e ni ti n c r e a s e ss h a r p l y k e yw o r d s ：s e a r c h ，i n c o m ed i s t r i b u t i o n ，t w o s e c t o rm o d e l ，i n d u s t r ys t r u c t u r e c l a s s i 玎c a t i o n ：f 0 6 1 3 第一章导论 这篇论文的研究目标是，为分析中国收入分配、产业结构、失业和空岗的 动态演进及其相互影响提供一个分析框架。基于这样的目的，我们构建了一个 基于搜寻理论的两部门增长模型，分析两部门的工资差异、资本配置、失业和 空岗之间的内在关系。本章首先介绍研究的现实背景和问题的提出，其次简述 已有的相关研究和本文的贡献，然后总结文章的研究思路和主要内容并作简要 评述，同时介绍文章的结构安排。 1 1 问题 财富积累、收入分配和福利评价是经济研究中的三个永恒话题。财富积累 是一个实证的问题，福利评价是一个规范的问题，收入分配则兼具两者的特征， 其不仅关乎公平，而且影响效率。在各国的发展历程中，随着经济增长以及相 应的财富积累，由于劳动者的异质性、劳动市场的不同特征和宏观经济的结构 性差异，收入分配呈现出不同的演化趋势，而收入分配的变化又影响到各国的 经济表现。不同收入分配格局的形成和演变及其对经济发展的影响，是一个极 其重要而又相当复杂的问题，古今中外的许多经济学家都对这一问题显示了相 当的兴趣，并投入了大量的精力进行研究。 产业结构历来是中国经济学界和社会人士非常关注的一个话题，因为产业 结构升级意味着一国经济的发展和强盛，而这是近代以来炎黄子孙梦寐以求的 理想。但是已有的对于产业结构的研究更多是统计描述，缺乏深入的理论研究 和规范的实证分析，对于产业结构升级的动力和机制及其对经济中其它方面的 影响，有待进一步的研究。 除了对上述理论问题的关注之外，本文研究问题的提出还与作者对中国经 济的经验观察有密切关系。改革开放以来随着中国经济的快速发展，用各类指 标衡量的收入差距均有逐渐扩大的趋势，而且收入不平等的程度非常严重。最 近在珠江三角洲地区出现了所谓的“民工荒”现象，这对于一个有着大量富余 农村劳动力的发展中国家来说似乎是很让人费解的。 我们在对上述问题的思考和讨论中1 ，想到：产业结构、收入分配和“民工 荒”之间是否存在什么内在联系，相互之间有什么影响，其作用机制是什么， 能否在一个统一的逻辑框架中对这些问题进行讨论? 劳动者的社会保障水平， 工资谈判过程中的议价能力在这些问题的分析中起怎样的作用? 这些就是本文 试图回答的问题。 1 2 文献和创新2 已有对收入分配的理论研究多是基于单部门经济增长模型( b e n a b o i l ，1 9 9 6 ， 2 0 0 5 ) ，而且假定劳动市场是可以完全出清的竞争性市场。尽管已有的基于单部 门经济增长模型的研究提供了很好的理论框架和分析技术，并提供了很多有洞 察力的见解，但是其无法考察劳动力市场非完全竞争时候的情况，也无法考虑 产业结构，即生产要索在产业之间的配置，及其对收入分配的影响。 传统的两部门经济增长模型( l u c a s ，1 9 8 8 ) ，多是用来分析人力资本在经济 增长中的作用，尽管该模型可以考察资本在两部门之间的配置及其对收入分配 的影响，但是仍然依赖于完美劳动力市场的假设，认为分散的市场经济可以实 现最优的资本配置。因此，当两部门的经济增长依赖于异质劳动力，或者面临 不同劳动力市场约束的时候，资本在两部门之间的配置可能受到怎样的影响， 其对于收入分配又有怎样的作用，经典的两部门增长模型并没有给出回答。 搜寻理论的发展( d i a m o n d ，1 9 8 2 ；m o r t e n s e n ，1 9 8 2 ；p i s s a r i d e s ，1 9 8 5 ) 为在经济 增长模型中引入不完美的劳动力市场提供了重要的理论基础。已有研究多是基 于搜寻理论的单部门经济增长模型( a g h i o na n dh o w i t ，1 9 9 4 ；p i s s a r i d e s ，2 0 0 0 ) ， 主要用来分析失业和长期经济增长的关系，也有部分文献基于这样的模型来分 析不完美的劳动市场对收入分配的影响。这类模型同样不能分析单部门增长模 型不能分析资本在不同生产部门的配置状况及其对收入分配的影响。 总之，已有理论不能为我们分析前面的问题提供一个现成的分析框架。本 文试图在考虑搜寻理论的单部门增长模型的基础上，通过引入两个生产部门 ( b e r d a a b i b ，m e n g ，n i s h i m u r a ，2 0 0 0 ) ，来克服已有理论研究的不足，同时为分 析我们关心的问题构造一个分析框架。 从理论上来说，我们的贡献在于：l 、建立了个基于搜寻理论的两部门动 态一般均衡模型，就我们掌握的文献来说，这是把搜寻理论引入两部门增长模 型第一次尝试，其中我们运用了纳什议价、数值算法、校准等工具处理了求解 比较复杂的两部门动态一般均衡模型所遇到的技术问题；2 、我们的模型提供了 “库兹涅茨曲线”的另一种解释，同时为研究2 0 世纪中后期欧洲各国收入差距 的变化提供了一个新的思路( s o n ga n dz h a n g ，2 0 0 5 ) ；3 、我们揭示了收入分配、 产业结构、失业和空岗的动态演变过程及其相互影响的作用机制，考察了不完 美的劳动力市场特征对收入分配、产业结构和空岗的影响。 从实践上来说，收入分配、产业结构和失业是关系当前和未来中国经济发 展的重要问题，我们的工作是为分析这些问题提供理论框架的初步尝试。尽管 我们现在的工作还很粗糙，但我们相信扎实、规范的理论研究和实证分析是为 国家经济的健康发展提供科学、合理的政策建议的必备基础。 1 3 内容提要 我们感兴趣的核心主题是中国的收入分配问题，其中包括收入差距如何形 成，收入差距扩大的影响，以及缩小收入差距的办法。具体到本文，我们的基 本想法是，产业结构状况，劳动者的谈判能力和社会保障水平会决定收入差距、 失业和空岗的形成，而收入差距的演变又会影响产业结构的变动。在第二章到 第五章，我们构造了一个基于搜寻理论的两部门增长模型，考察了劳动力市场 分割情况下，低端产业生产部门和高端产业生产部门的空岗、失业、工资差距、 资本配置的决定和不同初始条件下的动态演变，以及这些因素之间的相互影响 和作用机制，同时通过比较静态分析考察了不同的劳动力市场特征、社会保障 水平和生产技术参数对结论的影响。第六章是一个附加部分，介绍收入分配理 论研究和中国收入分配研究的现状以及作者对中国收入分配问题的几点思考， 供有研究兴趣者参考。 本文接下来的第二章介绍模型的基本结构，分别给出工资就业决定、生产 者行为和消费者行为的具体描述，同时定义本文中的一般均衡。在我们的模型 中就业和工资由劳资双方在劳动力市场上的搜寻行为和纳什谈判决定，生产者 通过选择最优的空岗提供和资本投入使期望利润最大，消费者行为由代表性家 庭效用最大化的消费选择来描述。 第三章计算稳态，并对稳态进行比较静态分析。我们发现，稳态下第二类 资本的配置仅与生产技术参数有关。如果我们把资本配置理解为产业结构的衡 量指标的话，则在我们模型考虑的环境中，产业结构唯一的决定于高端产业的 生产技术，从政策含义来说，只有对高端产业技术进步有利的政策才可以改进 一个经济的产业结构。 考虑搜寻的两部门模型中的工资水平低于劳动边际生产率，即使两种类型 劳动者具有相同的议价能力和失业保障，工资差距相比于两者劳动生产率的差 异依然有所上升，这是因为稳态中低技能劳动力市场相对较紧，处于失业状态 下低技能劳动力未来就业的可能性和期望价值或说威胁点较小，在纳什谈判中， 较低的威胁点使得低技能劳动力处于相对弱势地位，所分割的剩余( 即工资份 额) 也就较少。 对稳态的比较静态分析发现，劳动者的谈判能力、失业保障水平和生产技 术参数对于稳态条件下的收入差距、资本配置和空岗的影响很大；低技能劳动 者议价能力的下降，或高技能劳动者保障水平的提高，或高端产业就业破坏率 的上升，均会使得工资差距拉大；对空岗和失业的影响视不同情况而定。从政 策含义来说，提高低技能劳动者的议价能力和增加低技能劳动力失业保障水平 的措施，可以缩小部门间或不同劳动力群体之间的工资差距，同时可以降低低 端产业的失业率，增加其空岗提供，进而改善低技能劳动力就业的市场环境。 第四章在稳态附近进行线性展开，分析过渡动态并考察不同初始情况下的 过渡动态。我们对过渡动态的分析主要集中于相关状态变量的变化对资本配置 和工资差距动态演变的影响，主要分析结论在于价格、收入差距和资本配置演 进的倒“u ”型曲线。 资本配置的动态变化取决于两类效应：一是直接效应，二是间接或说价格 效应。直接效应指，在价格尸给定的情况下，各状态变量对其的影响。直接效 应可以总结为：第二类资本k ：在第二部门的配置k ：与第一类资本k ，和第一部 门的就业l 负相关，因为墨和i 越大，配置在第一部门的第二类资本如，的边 际产出就越高，厂商对。的需求上升，从而导致岛：的下降。同理k ：与如、2 正相关。但是，状态变量的变化还会通过均衡价格p 对资本配置产生间接的影 响，我们称之为价格效应。两类资本芷和丘的价格效应强于直接影响，主导了 资本配置与它们的关系；m 对于资本配置的价格效应为负，与直接影响同向； 1 对于资本配置的价格效应为正，与直接影响同向。 工资差异的动态变化也取决于两类效应：一是传统效应，二是谈判效应。 传统效应可以用一个传统的两部门模型中的劳动边际产出之比慨，来表示， 传统效应又可以区分为直接影响和间接影响。在资本配置和价格给定的情况下， 可知弛。与k 、2 负相关、与、l 正相关，这是这些状态变量对于工资 差异的直接影响。但是，状态变量还可以通过资本配置和价格间接影响工资差 异，由于价格效应较强，墨变大以后会减少丘。、增加如，从而分别降低与提 高低级能劳动力与高技能劳动力的边际产出，拉大工资差异。五变大还会引起p 的上升，提高高级能劳动力的边际产出，这就进一步扩大了工资差异。必p 厶与 丘，和p 的路径一致，这说明间接影响强于直接影响，主导了工资差异与k 和必的关系。就2 或l 而言，2 变大以后会减低托并使p 上升，从而通过 资本配置和均衡价格两个方面扩大工资差异。模拟结果表明m 、，的间接影响 也强于直接影响。 影响工资差异的“谈判效应”是指，在搜寻模型中由于劳动力市场的松紧程度 所造成的劳动者谈判能力差异，进而对工资差距形成的影响。高技能劳动力的 谈判能力鼠始终高于低技能劳动力的谈判能力旦，这使得过渡动态中搜寻模型 的收入分配差距“) 彬( ，) 始终高于不考虑搜寻的传统模型。初始时刻两类劳 动力谈判能力的差异较小，此后由于第一部门失业率的下降速度相对较小，厂 商提供的空岗数量迅速下降，低技能劳动力市场变化“紧张”，从而减少了低技能 劳动力的谈判能力，并加剧了收入差距的扩大。k 可以通过谈判效应与谈判能 力置正相关，但是k 的谈判效应弱于。 之后我们根据上述几种效应分析了不同初始情况对资本配置和收入分配的 影响。其中，当初始资本比较接近稳态和低技能劳动力的初始就业状况比较差 的时候，收入差距在过渡动态初期会有所减少之后则迅速扩大。这是因为在资 本相对比较充分的时候，劳动边际产出对失业率的变化更敏感，谈判效应得到 加强。较低的第一部门就业会吸引第一部门的厂商提供更多的空岗，使得低技 能劳动力市场变得更加宽松，这就缩小了初始时刻的工资差距。随着第一部门 的就业逼近稳态，第一部门的空岗和低技能劳动力的谈判能力大幅下降，致使 收入差距迅速扩大。这里描述的背景和机制与中国的情况非常相近，因为在改 革之初中国的低端产业存在大量的隐性失业，其时的收入分配差距也有所减小， 随着改革的进展，低端产业的就业快速增长，相应的收入分配也急剧扩大。 第五章是结语和评论，对文章的主要结论、政策含义和研究中存在的问题 进行了总结。我们模型中的许多假定，由于缺乏必要的实证研究支持，可能还 不是非常合理，特别是校准标准的设定。我们的模型是一个短期分析框架，没 有考虑人力资本积累以及相应的劳动力在两个生产部门之间的转换，也没有考 虑长期技术进步的影响。现有的分析框架也无法考察比较优势的动态演变对产 业结构升级和收入分配的影响，而比较优势的变化对产业结构的影响可能是相 当关键的。从技术上来说，因为目前的模型考虑的变量太多，对结论的分析和 阐释，以及对相关变量相互作用机制的理解，相对而言太复杂。从我们的研究 初衷来说，现在的模型离我们想分析的现实问题还有不小的距离。 第六章是一个附加部分，介绍收入分配理论和中国收入分配研究的现状以 及作者对中国收入分配问题的几点思考。首先是对收入分配理论研究的一个简 要的评述，主要集中于收入不平等和经济增长关系的研究，这是西方主流经济 学理论近期的一个研究热点。之后介绍了使用微观数据对中国收入分配问题展 开的一部分研究，侧重于收入分配的地区差异方面。最后从宏观视角来谈我们 对中国当前的收入分配问题的一些思考和理解。 第二章理论框架：一个基于搜寻理论的两部门模型 2 1 劳动力市场 我们建立的是一个分散经济情况下的一般均衡模型。两部门的厂商可以区 分为高端产业的厂商和低端产业的厂商，对应于这两类厂商存在两类劳动者， 即高技能的劳动者和低技能的劳动者。异质性厂商和劳动者进而构成两个劳动 力市场：高端产业的厂商和高技能的劳动者构成高端劳动力市场，低端产业的 厂商和低技能的劳动者构成低端劳动力市场。 之所以要引入两类厂商和两个独立运行的劳动力市场，建立一个两部门模 型，是因为传统的基于搜寻理论的单部门增长模型不能很好的解释劳动力异质 性对不同产业间的资本配置和工资差异的影响，以及这些因素之间相互作用的 机制。就劳动力市场的基本特征而言，劳动力异质性的长期存在是一个不争的 事实。尽管人力资本投资会缩小劳动力的异质性，但人力资本投资是一个长期 的过程，而且由于先天性等因素，劳动力必然存在某些本质性的差异。因此， 我们构建的两部门模型既是一个可以抽象劳动力异质性的理论框架，也为研究 劳动力市场特征、收入分配和产业结构升级之间的相互影响提供了一个新的平 台。 劳动力市场的分割是一个短期现象，因为在长期劳动者总是有可能通过人 力资本投资来提高自己的技能从而成为更高技能的劳动力。如果我们考虑劳动 者技能的转换，模型可能更接近长期的真实情况，但是模型会更复杂，因此作 为一个初步的理论分析框架可以暂时先不考虑人力资本积累和劳动者技能的转 换。当然，这样的劳动力市场特征决定了我们的模型更适合于短期分析。短期 分析并不会限制我们模型的分析能力，因为就我们关注的问题来说，如“民工 荒”、工资差异和资本在部门间的配置都有鲜明的短期特征。 在搜寻理论中，劳动力市场是不完美的，其中的劳资双方都需要通过搜寻 来找到合适的工人或岗位，双方匹配成功的概率由一个简单的线性齐次方程决 定3 m = d t ( ”，厶) ”( 一) 1 。竹 ( 1 ) 其中m 、厶分别指在第j 个部门中匹配成功的数目和劳动力总数，“，、v ，分别指 失业率和空岗率( 即空岗数量对劳动力总数的比率) ，d 、佩是描述劳动力市场 匹配效率的指标，f ：1 ，2 。这里隐含的假定了，任一时点上劳资双方匹配成功的 概率是随机的，随机匹配服从一个p o i s s o n 过程。 在下文中我们会看到，两部门的厂商基于利润最大化的目标决定自己提供 空岗( 或说职位) 和租用资本的数量。此时，就业由工作破坏率和劳动力市场 匹配成功的概率来决定，就业的变动等于空岗被填补的数目减去工作被破坏的 数目，形式化的表述就是： n i = g ( 包) 一五j( 2 ) 其中9 = v f 屿，即空岗率与失业率之比，衡量劳动力市场的供求力量对比， g ( q ) = m ，v = d i ) 1 指空岗填补概率，它由每一时点劳资双方匹配成功的数 目与空岗数目之比决定。丑指工作破坏率，反映了供给或需求冲击对于工作岗 位的破坏。 在给定工作破坏率的情况下4 ，失业变动即由工作状态转为失业状态的人数 减去由失业状态转为就业状态的人数： “，= ( 1 一“，) 一6 ：g ( q ) “， ( 3 ) 本式与就业变动的公式( 2 ) 是等价的，因为失业就是就业的另一面，而且在本 文的模型中，失业与就业的变动源于相同的匹配过程。稳态中劳动力市场的流 入与流出人数相等时( “，= 0 ) 的均衡失业率是： “t2 志 ( 4 ) 4 十q g 【q ) 接下来我们将在本部分所描述的劳动力市场环境中，依次引入内生的空岗 数目和空岗率与失业率之比2 ，以及工资水平。其中空岗数目k 由厂商的 利润最大化行为决定，劳动力市场均衡状态下的鼠由劳资双方的工资谈判、空 岗数目、失业水平等因素共同决定。下面我们首先讨论工资的决定问题。 2 2 工资议价 搜寻理论中的工资由一个纳什议价的谈判过程决定。具体的，工资由下式 决定5 = a r g m a x ( w , - u , ) ( z 一口) ”。 其中指第i 个部门或第f 类工人的工资，彬指第i 类工人工作时得到的收益，u 指第i 类工人失业时得到的收益，指第i 个部门的空岗被填补时为厂商带来的 收益，p 指第f 个部门的空岗未被填补时为厂商带来的收益，是指第f 类工人 在劳资双方的工资谈判中的议价能力，i = 1 ，2 。彬、v 、以、口分别由下式决 定 形= w + 丑( v 一彬) ( 6 ) u = z 。+ 只q ( 只) ( 彬一u 。)( 7 ) 以= q 一一 以( 8 ) d j = 一q 6 ，十q ( 只) ( 一d j )( 9 ) 其中指第f 个部门的资产收益率，互指工人失业时能得到的收益( 比如失业保 险) ，q 指劳动生产率，q6 i 指厂商提供空岗的单位成本。这四个公式的左边分 别描述了工人工作、工人失业、空岗被填补和未被填补状态下的机会成本，右 边描述的是相应的收益，其实上述各式描述的也就是把相应的状态理解为一种 “资产”时的b e l l m a n 方程。 在均衡状态之下，自由进入导致提供空岗的价值d j 必然为零，即( 9 ) 式化简 可得： t = q6 f q ( 8 j ) ( 9 a ) ( 6 ) 到( 9 ) 是搜寻理论中贝尔曼方程的基本形式。但是由于我们考察的 是一个一般均衡模型，资本的引入使得( 8 ) 式必须作如下调整： ( 以+ a i k i ) = q 厂( 砖) 一点q t w f 一丑以 ( 8 a ) 其中t 指每单位有效劳动拥有的资本，( 置) 指每单位有效劳动的产出，点指折 旧率。这里为简单起见，假定存在一个完美的二手资本品市场，厂商可以随时 在这个市场上对资本品进行交易，所以其它价值方程和前面的纳什谈判过程不 会因为资本的引入而受到影响。 由上述谈判得到的纳什议价解，可以解出工资： w l = ( 1 一t ) 互+ t q ( ，( t ) 一( + 4 ) 置+ 6 f 只) ( 1 0 ) 2 3 厂商行为 下面我们研究厂商空岗数目的最优提供。由于我们考察的是一个一般均衡 模型，厂商空岗数目的提供与其资本的使用是相互影响的，所以厂商在求解最 优空岗数目的同时也要考察资本的最优使用问题。 在传统的单部门搜寻理论中，资本品与消费品是同质的。在本文的两部门 模型中( 这里的模型设定借鉴了b e n h a b i b ，m e n ga n dn i s h i m u r a ( 2 0 0 0 ) 的思路) ， 第一部门厂商生产的物品，既可以作为消费品又可以作为该部门的投资品，第 二部门厂商生产的产品只能用于生产，但是可以在两个部门中同时使用，即 k i = k l 。，k 2 = k ：，+ 2 ，其中k t 。是第一类产品在第一部门形成的资本存量，坞l 和丘，分别表示第二类产品在第一部门和第二部门形成的资本存量。具体的生产 函数形式如下： f = k t 8 k 2 i “( 日l 1 ) 1 。”n ( 1 1 ) ， 五= p 局2 岛k 2 2 ( a 2 2 ) 4 ( 1 2 ) 其中口表示第一类资本的产出弹性，屈表示第二类资本在第i 个部门中的产出弹 性，y 表示第二类资本在第二部门中的外部性。第一类部门的生产规模收益不变， 所以劳动产出弹性等于1 一口一届，第二部门采用规模收益不变或递增的技术，即 屈+ y + r 1 ，其中1 7 表示第二类部门的劳动产出弹性。第一部门即低端产业的 产品的价格正规化为1 ，户是第二部门即高端产业的产品的价格。在均衡条件下， ， 砭：= k 2 2 ，霞：2 指第二部门中资本的外部性。这里的生产函数的设定来自于 b e n h a b i b 等( 2 0 0 0 ) ，直观上，第一部门可以理解为生产食品、轻工业品等资源和 低技能劳动力密集型产品的生产部门：第二部门可以理解为使用高技能劳动力， 生产科技含量较高的资本产品的生产部门。 考虑上述劳动力市场和两部门经济的条件，厂商的最优规划可以表示为： m a xf - p j 。一州。 鼻( k ，k s ，q f ) 一f q6 j 一玄。一巧k 一( 声彭2 ，) 一8 t p k i ， d t s 2 n ，= g ( 只) 一 j e = k 1 4 坞。岛( 口【1 ) 。”4 五= p k ：2 岛霞2 2 ( 口2 n 2 ) 1 其中 是市场基准利率。厂商通过调整资本和空岗，在就业变动方程( 2 ) 和生产 技术( 1 1 ) 、( 1 2 ) 的约束下实现折现利润最大化。值得一提的是，这里厂商不能 直接控制劳动力的雇佣数量。他只能通过提供空岗，在劳动力市场上实现与工 作搜寻者的匹配，从而决定就业数量。同时出于分析简便的考虑，采用与 p i s s a r i d e s ( 2 0 0 0 ) 书中第三章相同的处理办法，即假定存在一个完美的二手资本品 市场，厂商可以随时在这个市场上对资本品进行交易，所以在这里的最优规划 中没有经典的厂商最优规划决策中那样的资本积累方程。 为了符号的简洁，假设两个部门的折旧率相同，则厂商动态优化的一阶条 件为： e ：一一占= 0 ( 1 3 ) f ：一r 2 一p 6 = 0 ( 1 4 ) 髓一w i 一揣拈o ( 1 5 ) q i 口j 其中f j 指对第i 个部门生产函数中的第j 个变量求导。( 1 3 ) 和( 1 4 ) 就是通常 的利润最大化条件，即资本边际产出等于边际成本。这里由于我们把第一部门 产品的价格正规化为i ，所以第一类资本的边际成本就等于基准利率 与折旧率 之和。用r 2 表示第二类资本的收益率，我们将会在下一部分中看到和_ 满足一 个非套利条件。( 1 5 ) 反映了引入搜寻理论之后厂商行为与传统增长模型的差异。 这里劳动边际成本不再由工资单独决定，厂商在提供空岗的时候必须还要考虑 到空岗成本以及空岗被填补后由于工作破坏造成的损失，即雇佣成本的期望资 本收益。由于空岗成本和期望持续时间分别等于q 包和1 q ( o , ) ，工作破坏率为丑， 该项机会成本等于专芳q 6 f ，即“5 ) 左式的最后一项a 2 4 家庭行为 在我们模型中存在两类劳动者，为了分析的简便，假设一个代表性家庭由 比例为和，：的低级能劳动力和高级能劳动力组成6 。 代表性家庭的最优规划为： n l a x - o ri n c ( t ) a ts 1 k + p k 2 篁w + k i + r 2 k 2 一c 其中c 和p 分别表示消费和时间偏好。w = l j w ，+ ，：w 2 是这个代表性家庭的工资收 入。 家庭动态优化的一阶条件是： 三= 一p ( 】6 ) j p - 7 2 1 7 z ( 1 7 ) ( 1 6 ) 是熟悉的欧拉方程。给定和，2 ，( 1 7 ) 给出了第二部门产品的相对价格变动 方程。从资产定价角度说，( 1 7 ) 实际上是个非套利条件，即家庭对于持有第 一类资产和第二类资产的无差异性。 2 5 一般均衡 在上述工资谈判的纳什议价解和代表性厂商以及家庭最优化条件的基础 上，我们可以给出一般均衡的定义。 定义1 ：一个给定初始条件 k ( o ) ，k ：( o ) ，n j ( o ) ，n ：( o ) 的一般均衡由资源 配置 c ( ，) ，k t ( f ) 如。( f ) ，如：( ，) ，n t ( r ) ，2 ( ，) ，k ( f ) ，k ( ，) ，u ( f ) u 2 ( ，) 和价格水平 ( ，) ，2 ( f ) ，w 1 ( f ) ，w 2 ( r ) ，p ( f ) ) 构成，它们由如下过程给出： ( 1 ) 给定 1 ( ，) ，吒( f ) ，( f ) ，w 2 ( ，) ) ，通过( 1 6 ) 和( 1 7 ) ，代表性家庭的最优化决定 消费水平、资产供给和价格 c ( r ) ，k l 。( ，) ，k 2 5 ( f ) ，p ( r ) 。 ( 2 ) 给定 w l ( r ) ，w 2 ( ，) ，尸( ，) ，b ( r ) ，岛( ，) ，通过( 1 3 ) 到( 1 5 ) ，代表性厂商的最 优化决定空岗数目 k ( ，) ，巧( r ) 和资产需求 k 。( f ) ，k 2 4 ( ，) ，：4 ( f ) ，并 通过资本市场出清即k t 4 ( ，) = 墨5 ( f ) 和。d ( r ) + 如：4 ( r ) = k 。( f ) 决定资产 1 4 收益率 1 ( f ) ，2 ( f ) ) 。 ( 3 ) 给定 k ( r ) ，砭( ，) ，( f ) ，_ ( f ) ，鼠( f ) ，岛( r ) ，通过( 1 0 ) ，纳什议价决定 w 1 ( f ) ，w 2 ( r ) ) 。 ( 4 ) 给定 q ( f ) ，岛( r ) ，巧( f ) ，v z ( t ) ) ，就业水平 l ( f ) ，2 ( ，) 由( 2 ) 决定。 ( 5 ) 啪m 训f ) ，盹) = 器。 第三章稳态及其比较静态分析 3 1 基准情况 本节我们将根据定义l 求解一般均衡下的动态系统，它由6 个微分方程构成： c c = 一p p = p 一吒 k i = e c 万k k 2 = e p s k 2 ：= k g ( 辞) 一 f i = 1 ，2 求解分为两步。首先计算稳态，即当消费、价格、资本存量和就业的变化 率均为零时各个变量的值。因为稳态下的一般均衡由一组非线性方程构成，无 法获得稳态的解析解，所以我们将采用数值方法。其次，在稳态附近线性化动 态系统，计算模型的过渡动态。模型中的参数设置分两步进行：那些已有研究 中对于参数的取值范围没有太多争议的，我们就采用普遍使用的数值，然后用 校准获得那些很难把握其取值范围的参数，这也是已有研究中普遍使用的处理 办法。 我们设定一个基准情况表l 和2 给出了相应的参数值。令时间偏好和折旧 率分别等于常见的0 0 4 和o 1 0 。口= 0 2 0 、届= 0 2 0 干1 岛= 0 4 0 意味着两部门的 “总和”资本产出弹性都等于0 4 0 ，r = o 6 0 表明两部门的劳动产出弹性都等于 0 6 0 ，而在y = 0 的情况下第二部门同样是规模收益不变的，这些设定都符合惯 例。 表1 、设定的个人偏好和生产技术参数值 p = 0 0 4 占= 0 1 0 口= 0 , 2 0 届= 0 2 0 厦= 0 4 0 叩= 0 6 0y = 0 表2 给出了劳动力市场的相关参数值。第一部门与第二部门的劳动力数量 之比为1 0 ：l ，劳动力的生产效率之比为1 ：2 。我们采用中性的匹配效率参数 和劳动力议价能力，即令m = 埘：= o 5 、毛= 岛= o 5 。第一和第二部门的工作破 坏率分别为o 0 5 和o 0 1 。从直觉上讲，高技能劳动力的就业受外生冲击的影响 1 6 较小，这是我们选择较低的如的原因。最后，我们令基准情况下的失业保障为 零，即z = z ：= 0 。需要指出的是，这些参数值并不一定是对现实的刻画，基准 情况的作用在于，把它和传统模型以及下面的敏感性分析结果做比较可以使我 们更好地理解这个基于搜寻理论的两部门增长模型特殊的内在机制。 表2 、设定的劳动力市场参数值 接下来我们设定校准标准，令稳态时候的部分变量等于表3 所示数值。第 一、第二类劳动力市场的空岗填补率分别为0 9 、0 7 5 ，失业率分别为o 0 5 和0 0 1 。 我们令第一类劳动力市场的空岗填补率和失业率较高是基于如下考虑：低技能 劳动力人数相对富余，搜寻匹配成功的概率和失业率都应相对较高。相反，高 技能劳动力人数相对短缺，搜寻匹配成功的概率和失业率也就相对较低。 表3 、校准标准 q l = 0 9q 2 = o 7 5“l 厶= 0 0 5“2 l 2 = o o l 利用校准方法得到的其它参数值如表4 所示。硝 吐反映了第一部门的匹 配效率较高，而q 岛 吒6 2 意味着第二部门空岗的成本较高，这些都符合我们的 直观判断，从而也从一个侧面支持了我们采用的校准方法和标准。 表4 、校准得到的参数 哦= 0 9 2 d z = 0 8 6 扛= 0 6 9 b 2 = 0 5 7 表5 给出了基准情况下稳态资本配置和工资水平( 用哥表示) 。为了展现这 个模型的特征，我们还给出了基准情况下传统两部门增长模型( 以下简称传统 模型) 的相应结果( 用量表示) 。在传统的模型中，劳动力市场没有搜寻，为了 便于比较，我们令失业率外生给定，等于表3 中给出的数值。容易发现，这两 个模型稳态中的f 、卢、量和丘都是相等的。 表5 、基准情况下的稳态 引入了搜寻以后，( 1 5 ) 式表明本文模型中的工资水平低于劳动边际生产率， 这就是表5 中t 吨的原因。一个有趣的结果是即使两种类型劳动者具有相同 的议价能力t 和失业保障2 j ，引入搜寻以后，吗啊( 即收入分配) 依然上升了 3 7 。工资决定式( 1 0 ) 可以解释这一现象。稳态中萌和睫分别为1 0 5 和1 3 2 ， 即低技能劳动力市场相对较紧。根据( 7 ) ，这意味着处于失业状态下低技能劳 动力未来就业的可能性q g ( q ) 和期望价值u 较小a 在纳什谈判中，较低的威胁 点u 使得低技能劳动力处于相对弱势地位，所分割的剩余( 即工资份额) 也就 较少。 此外，利用稳态条件以及第二部门生产的线性齐次性可以得到第二类资本 在两个部门之间的配置比例 鱼：坠 k 2 户( 1 + 占) 一4 色 即稳态下第二类资本的配置仅与履、占和p 有关，据此我们可以得到下面的定 理。 定理l ：在稳态条件下，如果j 和p 为恒定，而且第二类部门的生产函数是线性 其次的，则第二类资本在两个部门之间的配置比例唯一的由第二类资本在第二 个部门的产出弹性屈决定，而且与其成正比。 定理1 的含义是很强的，因为其表明第二类资本在稳态时候的配置唯一的 取决于第二类资本在第二个部门的产出弹性。我们知道在完全竞争的市场环境 下，资本的产出弹性等于资本所得在总产出中所占的比重。如果我们把第二类 资本在两部门间的配置理解为产业结构的一个代理指标的话，那么产业结构决 定于资本所得在总产出中所得的比重，而且资本配置比例于资本所得所占的比 重成正比。也就是说，如果我们把产业结构升级认为是，资本在第二部门中的 配置比例的提高的话，那么产业结构升级的水平唯一的由资本所得在总产出中 的比重决定，资本所得的比重越高则产业结构的水平越高。这里的经济学含义 是很简单的，如果资本在第二部门的收益更高的话，出于利益最大化考虑的经 济个体必然会增加在该部门的资本配置。 3 2 稳态的比较静态分析 本部分我们将通过调整模型中的参数来考察相关结论的稳健性。 首先我们考察不同劳动者在工资谈判中相对议价能力的变化对模型结论的 影响，当低技能劳动者的议价能力比基准情况下更低时，比如令蜀= 0 2 5 ，由表 6 可以看到，这对丘、矗的影响很小。但是第一部门的失业下降了2 两个百分 点，两部门之间的工资差距增加了5 5 ，第一部门的空岗提供大幅增加，低技 能劳动力市场变得宽松。前两个变化是显然的。低技能