某期货交易者实战技术经验交流帖(值得看看.doc

某期货交易者实战技术经验交流帖（值得看看交易，唯一的追求就是价差。这本质跟菜场卖菜的阿姨做的事情是一样的。一件简单的事情，为什么非要搞得那么复杂，你非要过着苦行僧的生活？未来的行情谁也无法预测，你唯一用到的东西就是规则，一致性的交易规则，它让你站在这场概率游戏的大数一侧。什么思想，什么理念，什么哲学，那些是分析师用过糊弄交易者的语录罢了。真正的交易者，只关心两件事：1、我开仓后行情证明我对了怎么办；2、我开仓后行情证明我错了怎么办；盈利不是靠你预测行情的胜率来获取的，而是依赖“你做错的时候你尽可能少亏，你做对的时候你尽可能多赚”，这就是trader和分析师的最大差别。什么时候大盘方向明朗？任何时候都不明朗。任何时候的行情都是拿自己的筹码赌出来的，尽管很多朋友从来不认为自己在赌，如果当你的筹码是有利的时，你就要尽可能让贪婪的欲望放大，否则，你承担了巨大的风险却得不到同样巨大的利润。只有收盘后才知道是震荡或单边，交易中如果要去考虑这些问题，很多时候会让自己不知所措。不符合我的行情的时候，我尽可能少亏，符合我的行情的时候我尽可能多赚，我从来不奢望任何行情都能能赚到钱。有时候交易事实就是在赌博，用确定代价赌不确定的利润，谁也不知道明天会怎么走，只不过当致命的风险远离的时候，未来值得一睹。-没有特别的心情，我的交易非常简单：主观经验式的开仓+控制交易次数，然后就是持有盈利单，没有太多技术性的理论。-任何时候，持有盈利单都是最安全的交易行为。-你可以控制亏损，但无法决定盈利，盈利需要行情，有时候还需要点运气。-看了大家的讨论，我不知道该说什么，其实从技术角度来说，我的交易简单到幼稚，没有大家想的那么复杂。如果我有什么做得很好的地方，那可能就是我知道什么时候该休息，并且我一定会这么做，比如现在，我最应该做的事情就是关掉电脑出去逛街，而不是企图把亏损的部分赚回来。-任何开仓都逃离不了时间积累的经验辅助，独立客观的开仓信号根本就不存在。-我从来就不认为开仓在交易中占据多大的作用，只有追求微利的炒单才追求开仓，波段交易过于注重开仓会得不偿失，会损失更多的机会-交易是一件经常自相矛盾的事情，所以基于逻辑上追求的对错并不一定会有预期的结果。-这个世界上最白痴的人就是那种自以为发现了别人不能发现的真相的人，想想也挺可怜的。自我感觉距离“真相”越近，其实真相距离自己越来越远。-我从来不奢望平在最高或者最低点。-没有人希望利润回撤，但这是交易的一部分，我已经很习惯了。=亏损一侧是自己可以控制的，盈利则需要行情的支持，不符合自己行情的时候就尽量控制亏损，等待符合自己的行情狠赚一笔，没有别的办法，我从来不会追求完美的交易，我的结算周期是月，不是天，任何时候我都不会让自己陷入被动。=很多交易者的交易策略从短线来看是非常完美的，几天就可能翻倍，但缺乏可持续的盈利空间，我认识一个在上海做期货的，经常见到他跟我说今天又赚了百分之几十明天又赚了多少，可是一年后他的资金权益却没有见成长。-任何交易模式你都要考虑到这种策略放在一个比较长的周期内是不是能实现资金权益的增长，而不是拿孤立的几个交易日来支撑自己。=我也不知道怎么处理，我不会为特定的行情调整自己的方法，唯一的办法就是坚守自己的规则，管它行情怎么走，守住自己的底线。并不是所有行情都应该盈利。-=我一直没有找到特别好多止盈策略，所以只要盈利一般都是持有到收盘，但不代表这是最好的办法，只是目前我认为它最适合我。=唯一能做的就是坚守自己的底线和处理单子的一致性原则，盈利并不是自己能决定的，有时候需要运气，这就是交易的魅力所在。=持有的单子在原价被止损了，没有该不该，或者对不对，这就是交易，任何时候没有亏钱你就应该庆幸！退一步讲，这几天的震荡行情，如果我当初平掉后每天再做，结果不会比现在好多少。一个交易做得很好的前辈说过，在任何时候只要不让资金走势出现大幅回撤，同时在自己的周期内敞开盈利，市场迟早会奖励你的，可能并不是在这一次。-=很多人之所以在整体上无法实现资金的增加，其中一个关键就在于他无法承受浮盈的回撤，其实浮盈根本不是你的利润=所谓一致性就是你在任何时候都按照自己的规则做，行情和外界对你毫无干扰，除非出现了规则内大幅度的亏损。=事后诸葛地多说一句，一致性的定义就是只要你坚持自己的，不被别人和行情所左右，市场就迟早会奖励的。=交易的世界里，本来就没有肯定和否定的事情。=一个成熟的交易者不会认为交易有独到的秘诀，即使最赚钱的交易策略也早就是公开的，烂大街的。=能抵御无时不在的诱惑而恪守自己的信仰是赢家和输家的唯一区别，其它的没有任何秘诀。=我有个朋友，她跟我学期货，跟我一起做单，我的交易策略全部告诉她，我开仓时她也跟，我的交易对她是完全透明的，但是一段时间下来她的账户接近暴仓。因为她总是诱惑无处不在的行情里迷失自己，忍受不住策略里浮盈的回撤，忍不住想多空通吃。=这就是交易，不要总以为赚钱的人有什么独门秘籍关着门数钱，这个市场存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法早就是被研究透的，你再也找不出任何哪怕一丁点前人没有探究到的东西，所以不要认为你有什么新发现，那更多时候是自我编织的陷阱。什么情况下能确定是正式震荡行情，而不是但单边拉升或者跌？-首先从开盘十分钟来判断，是否出现两个以上的高点和低点，来决定做单方向。其次日内盘中横盘震荡，只需要等待。出现方向就跟随。记住，日内交易不需要预测，只需要跟着走。日内交易能看懂分时图就差不多了，看不懂千万种形态，看得懂就几种。上涨和下跌只是人类群体心里在盘面表现出恐惧和贪婪。而人性千古不变，所以下跌和上涨的形态也万变不离其宗。请问:1、你是看分时图 还是看K线图做日内 ( K 线图是固定的吗? 用几分钟的比较好?)2、如何判断日内横盘振荡与 日内趋势的出现?3、每次止损是资金的百分之几?4、如果说光做大豆一天最多开几次仓? 成功率(盈利)是多少?5、止赢采取什么手段?-1、只看即时图，不看任何K线。2、不做判断，横盘就不做，涨就买，跌就卖。3、一分钟内没盈利就止损。4、0到5次。5、止赢在快速涨落的时候。反向秒杀:1，一般出现在隔午和15分休息后，这个外盘影响所致，所以尽量别留单。要留，也许判断外盘的大致方向。2，大跌品种隔日反弹之后横盘不涨容易反向秒杀，反之一样。还有几种情况会出现。不能完全避免，但可以过滤绝大部分。影响国内商品走势的因素：美元指数原油道琼斯日经指数你是在突破的瞬间追进，还是在震荡中就进入如何确定入场点？海润那纯属主观，我都不想看第二眼。-在上涨后的横盘突破，第一时间进入。也就是阳线的突破。下跌后横盘向上突破的有效性太低，不建议跟，V型反向可以轻仓跟。震荡中实在想做，可以买一两手试仓。单边行情最经典的走势：上涨-回调不破低点-上涨-回调不破低点-上涨-回调不破低点-狂涨行情结束。反之一样。真看懂了也就不错了。关于止损，砍仓是防守性的止损，还有攻击性止损。被极端行情秒杀后，比如油强粕弱，你在粕上产生亏损，可以第一时间反向交易同资金量的豆油。往往可以收回大部损失。此种技术多在早盘用，午盘后不太适用。请问：关键是如何判断日内震荡幅度？-出现的第一个高低点基本就是震荡区间。楼主的成功率有多少，盈亏比呢，是属于动量交易，还是抓整波的行情-交易次数越少，成功率越高，433吧。40%小赢，30%小亏。30%赢多点。小赢基本来自动量交易。波段的盈利大些，但很难吃完。现在动量交易少做了。请教楼主如何确定最佳开仓点。-开仓无所谓最佳点，只是输赢的概率问题。上涨-回调不破低点-上涨-回调不破低点-上涨-回调不破低点-狂涨在回调不破低点处买入，反之亦然说说执行力。做过一两年期货的人都感觉，自己能够在期货上赚钱的，但是就因为某天留单过夜。因为某天头脑发热满仓，因为每天没止损等等。我曾经同时给5个朋友发出开仓指令和平仓指令，令人吃惊的是结果全都不一样。尽管之前都说一定听我的做。证明在市场里，人很难控制控制交易，绝大部分是交易控制了人。大部分期货人都亲历过爆仓的处境。有过期货朋友曾经很严肃地跟我讨论过那一种自杀的方式好一点。在面临绝境时，多数人想向成功者求救。但这个市场失败者和成功者天生是死敌。就像牛羊求救于狮虎。既然选择期货行业，就必须看破得失，看破生死。自救者天救之。首先拿自己开刀。革除自身一切陋习。抽烟无度，戒掉。陈迷论坛，关掉电脑。身体太弱，出去锻炼。这些跟做好期货关系很大。请问如何进行资金管理和风险控制？开仓之后一旦价格走向证明正确，怎么进行加仓？一般总仓位控制在多少水平？-我比较适合开三分之一仓，很少加仓，总仓位最多控制在50%左右。说说技术分析吧，技术分析四大要素：价，量，时，空。四大因素相互影响作用。单独拿一个因素分析总不全面。另外，此贴为日内操作贴，日内交易，比较避讳技术分析，特别是长期性的。日内交易，就像一杯装满的茶，每天都要倒掉，才能装入新茶。而技术分析，是为了预测，有了预测，就有了主见，这是我谈技术分析含糊的原因。多谢回复，谢谢。请问如何抓住开盘的机会，其实有时候抓住了开盘当天可以了，可是风险太大了，该如何取舍，该不该做呢，请指教。-正常开盘5分钟内我都在看盘，开盘5分钟内的交易总有点赌大小的感觉。如何有效克服日内过度频繁操作的恶习(过多品种,过多次数)?如何有效提高执行力?-一个品种日内波段的机会不多，做你最有把握的。胜率高了，自然提高执行力。交易亏损是常态，但必须控制亏损。其实日内波段交易也不需要极高的胜率。哪怕只有五成。做好一次波段一天就足够了。请问老师，如何事先而不是事后看出来回震的行情？-这个我没有办法看出来。日内操盘手也怕来回上下大幅震荡。感觉不对就不做了。少赚一天钱也没什么大不了的。某交易者近期总结的最重要期货感悟最近操作次数越来越少，但成功率提高了很多，得益于最近最重要的几个操作理念方面的感悟。技术相对于这些理念来说，只是能花拳绣腿，只有练好这些内功，才能真正走上期货成功之路。1、永不测市，只跟随趋势。 以前特别喜欢看所有技术派高手的分析，痴迷我最相任的一个技术派高手的分析，我整个10月都先入为主的极力做空，导致第一次暴仓，损失惨重。后来发现不光是百年一人这样的高手会有问题，无数的像我一样精通江恩，波浪，趋势线形态技术派选手，往往最后都会败的一蹋糊涂。 为什么，因为我们太喜欢测市了，而且测成功了就洋洋自得，失败就继续反省。其实我们就是天生注定的输家，市场永远不会测成功，市场可能高到无法想象，也会跌到目惊口呆。 所以，我们只通过技术来追随趋势，永远不要去测顶和底，也不要做梦做到精确操盘。我曾经用九方图和回调百分比做到时间空间双重精确，可成功了几次后，就妄想次次正中市场，结果被市场狠狠教训了。 总之，均线趋势线与K线同时提醒我们入场就行了，永远不要去猜测入场后的顶与底，没有任何意义。2、面对市场，你永远是个彻头彻尾的失败者！勇做失败者，失败者为荣！ 这一条我认为非常非常之重要，为什么无数社会精英，在其它行业的天才，却败在期货股票上。因为他们太聪明，每次通过计算或者分析，都认为市场应该会按他们想的那样走。一旦不对，就会坚持已见，直到暴仓还认为市场不对。 期货与股票，与其它任何科学都不一样，它不是科学，永远无法用数学或者定理分析出来。以前特别相信江恩的数学天文学的精确操盘理论，现在觉得的确很可笑。如果江恩真的这么神，怎么自己都说过暴仓三次呢？而且还在制订22条期货交易军规。如果真的能够算出何时何价，就不可这么多条条框框的操作要求了。 所以，在做任何一笔操作前，无论是做空还是做多，第一个想不是赚钱，而是如果这样做，市场反向走，我能承受多少亏损，然后设定止损。 在市场没有证明你的操作是正确，你永远是错误的！千万要记住！在市场里，任何事情都要可能发生，07年的暴涨和08年的暴跌就是例子。 千万不要我认为该怎么样，这是最忌讳的，市场认为狗屎是金子，如果你还想靠期货赚钱，你就要认定是金子，跟着去做多成金子，不要问为什么，因为市场就是老大，它说是什么就是什么，市场永远正确！3、努力可能帮倒忙，耐心比任何事都重要。 我曾经很努力，看过上百本书，天天分析股市期货到深夜，天天疯狂操作，最后却落个巨亏的下场。幸亏在三十岁之前我明白了这个道理。股市期市不是努力就有结果的，很多时候，你的努力与折腾完全是在自杀。 股市不能做空，所以一旦行情不好，就远离股市，在行情差时还以为自己是天才，天天折腾，一定会死得很惨，我的数十万资金就在这样一股与天斗与地斗的傻气中折腾光的。如果没有内部消息，在行情不好还要逆市操作，基本就是一个死。 期货可以做空，所以任何时候都是机会，但任何时候都是陷阱。在一天内或者几天内又做多又做空，也是一个死字。机会不是天天都有的，而且最重要的是，机会不是你想要有就有的，不是你努力就有的，你就算是天天24小时不睡觉的研究，市场不给你机会，也是白搭。 比如我曾经无数个日子一天操作十几次，到结果除了亏损一无所获，或者上午赚钱下午亏，下午赚钱第二天亏，而真正机会一到，小赚马上就被吓出来了。 以前也看过无数期货老人说过，期货最重要也是最难，就是不做。安静的等，一天天的等，等到大机会，大鱼来了，就一口咬定不放过，收获后再等下一个机会。而不是像野狗一样天天跑来跑去，最终累死还不知自己怎么死的。 记住机会是市场给你的，不是你努力出来的！4、永远用止损，十次赢利，一次不止损，可能前功尽弃。 这一条比较简单，而从11月8号开始，我所用的期货公司终于能够直接在电脑软件上下圣保罗期指期货止损单了，知道消息后，我高兴的跳了起来。这个太重要了，每次打电话或者通过其它方式止损太麻烦，经常做不到止损。但一旦可以在软件上操作，我就能做到，操作指令一发生，马上下止损单，铁一般的纪律。5、永不全仓