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文档简介
第五讲 联立方程模型初步,什么是联立方程模型 联立性偏误 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计,天马行空官方博客:/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632,什么是联立方程模型,例题5.1:需求与供给模型,什么是联立方程模型,例题5.2:IS模型,什么是联立方程模型,例题5.3:犯罪率与警察部门规模,参看课本例题15.1、15.2,什么是联立方程模型,几个概念 联立方程模型(simultaneous equation model, SEM) 内生变量(endogenous variable) 外生变量(exogenous variable) 结构方程/行为方程(structural/behavioral equation) 恒等式(identity) 结构系数(structural coefficient) 前定变量(predetermined variable),外生变量 滞后内生变量,天马行空官方博客:/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632,联立性偏误,联立性偏误 如果忽略解释变量的内生性而使用OLS估计,会得到系数的有偏非一致估计量,称为联立性偏误(simultaneity bias) 出现偏误的根本原因是解释变量是随机变量,并且与误差项是相关的,联立性偏误,联立性偏误:内生变量与误差项相关,联立性偏误,联立性偏误:OLS估计量的有偏性,联立性偏误,联立性偏误:OLS估计量的非一致性,天马行空官方博客:/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632,联立方程模型的识别,例题5.4:恰可识别,联立方程模型的识别,例题5.4:恰可识别,联立方程模型的识别,例题5.5:过度识别,联立方程模型的识别,例题5.5:过度识别的模型 在本例中,有7个待估结构系数,却有8个简化系数,无法确定唯一的结构系数,联立方程模型的识别,例题5.6:不可识别,联立方程模型的识别,例题5.7:不可识别,联立方程模型的识别,例题5.7:不可识别,关于识别问题的直观说明,参看课本p316 进一步的分析参看古扎拉蒂(1995)、伍德里奇(2000),联立方程模型的识别,识别规则 判断SEM中的结构方程是否可识别需利用秩条件和阶条件,其中秩条件是充分必要条件,而阶条件是必要条件。但秩条件需运用线性代数的知识,过于复杂,因而我们只讨论阶条
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