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2012年银行从业资格证考试风险管理复习题库2012年银行从业资格证考试风险管理章节测试题及答案一、单选题 共 52 题、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的【】来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、 核心资本D、经济资本、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是【】。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金题号： 3下列理论中，属于负债风险管理模式的是【】。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论、【】是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险、全面风险管理模式强调信用风险、【】和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险、【】并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲、【】是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险银行从业资格考试、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：【】。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险、已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为【】。A、87.5B、95.5C、97.75D、102.25、【】经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险page、下列理论中，不属于资产风险管理模式的是【】。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论、【】不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险、在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是【】。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是【】。A、1000B、10%C、9.9%D、10、【】是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、【】是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于【】。A、法律风险B、 政策风险C、 操作风险D、策略风险、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移、在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于【】的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自【】。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务page、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是【】。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：【】。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益、【】是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A、 流动性风险 B、国家风险C、声誉风险D、 法律风险、【】是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A、 流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、同时投掷两枚相同硬币的基本事件有【】种。A、1B、2C、3D、4、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避、以下属于巴塞尔新资本协议内容的是【】。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是【】。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、 国债的价格变动与利率的变动方向正相关 D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小、巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于【】。A、32%B、16%C、8%D、4%、下列理论中，属于资产风险管理模式的是【】。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论page、【】不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散、以下对正态分布的描述正确的是【】。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的、以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有【】。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论、商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是【】。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本、【】是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于【】业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易、巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于【】后的资本协议征求意见稿。A、1998年5月B、1999年6月C、2001 年1月D、2003年4月、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是【】。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移page、金融投资普遍以【】作为分析计量指标的主流分析框架。A、收益率方差B、绝对收益C、绝对离差D、对数收益率、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是【】。A、按风险事故B、按损失结果C、按风险发生的范围D、按诱发风险的原因、【】不是全面风险管理模式的特征。A、全球的风险管理体系B、全面的风险管理范围C、全员的风险管理文化D、全程的风险识别过程、一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于【】。A、市场风险B、操作风险C、声誉风险D、信用风险、以下对风险的理解不正确的是【】。A、是未来结果的变化B、是损失的可能性C、是未来结果对期望的偏离D、是未来将要获得的损失、A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为【】。A、0.8B、0.6C、0.4D、0.2、【】是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A、操作风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移、在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取【】等方法。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险转移、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括【】。A、资产风险管理模式B、负债风险管理模式C、全面风险管理模式D、内部管理模式、假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是【】。A、10%B、10.5%C、13%D、9.5%、【】是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A、会计资本B、监管资本C、经济资本D、实收资本page二、多选题 共 12 题、巴塞尔新资本协议的三大支柱是【】。A、最低资本要求B、信用风险控制C、监管部门的监督检查D、市场纪律约束E、金融创新、商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是【】。A、违约风险B、操作风险C、市场风险D、流动性风险E、结算风险、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。【】A、风险转移B、风险规避C、风险对冲D、风险分散E、风险补偿、商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿、在巴塞尔新资本协议中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是【】。A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、内部评级初级法E、内部评级高级法、目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。【】A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本D、使银行不再注重盈利性E、放弃了股东价值最大化的目标page、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是【】。A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势、某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有【】。A、积极开展国际业务来分散面临的风险B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲D、 更多发放有担保的贷款为银行保险E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿、可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。【】A、预期收益率B、标准差C、方差D、中位数E、众数、以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有【】。A、风险管理是商业银行的基本职能B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段C、风险管理为商业银行风险定价提供依据D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力、商业银行的核心资本包括【】。A、权益资本B、混合性债务工具C、公开储备D、未公开储备E、重估储备、商业银行的经营原则有【】。A、安全性B、约束性C、流动性D、效益性E、规模性page三、判断题 共 11 题、我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。【错】1、错2、对、分散投资不能完全消除非系统性风险。【错】1、错2、对、商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。【错】1、错2、对、1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。【错】1、错2、对、银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。【错】1、错2、对、在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产【对】。1、错2、对、经济资本就是会计资本。【错】1、错2、对、银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。【错】1、错2、对、资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。【错】1、错2、对、经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。【错】1、错2、对、信用风险具有明显的系统性风险特征。【错】1、错2、对一、单选题 共 42 题巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为【】A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？【】A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？【】A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ 【】A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的【】或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 【】A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是【】A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是【】银行从业资格考试A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、政府货币政策的改变巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排【】A、经济资本B、存款准备金C、资本充足率D、央行票据在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等【】类。A、6B、7C、8D、9page在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的 因子等于18？【】A、商业银行业务B、资产管理C、公司金融D、零售经纪高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过【】来给出。A、外部操作风险计量系统B、外部操作风险控制系统C、内部操作风险计量系统D、内部操作风险控制系统使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？ 【】A、信用风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列【】损失来得出监管资本要求。A、预期收益，非预期风险B、预期损失，非预期损失C、预期风险，非预期风险D、预期资本，非预期资本监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列【】方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A、风险假设B、相关性假设C、准确性假设D、完整性假设巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备【】年的内部损失数据。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至多10年使用高级计量法的过程中，除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到两个关键的因素，从而使风险评估更具前瞻性。下面的【】两个因素是必须考虑的？A、宏观环境和内部控制B、业务经营环境和内部控制C、监管环境和行业竞争D、宏观环境和政策风险公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是【】部门的责任。A、风险管理部门B、监事会C、高级管理层D、业务管理部门内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的【】和【】。A、准确性，及时性B、便捷性，敏感性C、有效性，完整性D、有效性，及时性违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是【】。A、技术水平B、合规问题C、管理问题D、制度设计page银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对【】数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的【】和影响程度作出评估。A、内部控制，发生时间B、风险管理，发生环节C、内部控制，发生环节D、内部操作风险损失，发生频率内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失时间形成的损失信息进行【】的过程。A、记录、汇总、分析B、报告、监测、处理C、报告、汇总、计算D、记录、监测、分析按照风险评估原则，银行操作风险评估过程一般从哪两个层面展开？ 【】A、信用风险和操作风险B、业务管理和风险管理C、内部评估和外部评估D、风险预测和风险控制操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列哪一项属于非流程风险？【】A、人力资源配置不当B、欺诈C、操作失误D、增加人工授权控制产生的内部欺诈操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为【】A、下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上的评估B、自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C、操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的薄弱环节D、上级的问题通常包含在下级出现的问题中操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小？ 【】A、市场风险和操作风险B、风险分布和损失发生的概率C、损失金额和发生概率D、信用风险和操作风险相比较而言，下列哪项业务是最容易引发操作风险的业务环节？【】A、柜台业务B、法人信贷业务C、个人信贷业务D、资金交易业务个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以【】和【】为担保方式的个人贷款。A、质押，个人信用贷款B、抵押，自然人保证贷款C、个人信用贷款，自然人保证贷款D、质押， 抵押资金交易业务是商业银行中间业务的一类。其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层如实汇报金融衍生产品。交易细节不包含下列的【】项。A、或有资产B、衍生品价格C、损失金额D、隐含风险代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于哪一类操作风险点？【】A、人员因素B、外部事件C、内部流程D、系统缺陷page由于存在不可控因素，商业银行的物资、电信或信息技术基础设施严重受损或不可用时商业银行可能无法正常履行业务职责。这种可能性的存在要求上商业银行建立【】两方面的措施来应对。A、设备更新和技术更新B、系统维护和人工服务C、灾难应急恢复和业务连续方案D、设备更新和系统维护在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的【】三个方面，才能最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。A、流动性、资产管理能力、资产质量B、经营稳定性、风险的可测量性、财务承受能力C、流动性、经营稳定性、风险管理能力D、风险暴露程度、风险管理能力、财务承受能力在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。关键风险指标的选择应遵循的原则是【】A、相关性、可测量性、风险敏感性、实用性B、传递性、可测量性、风险敏感性、可控性C、相关性、可测量性、可控性、实用性D、传递性、可测量性、风险敏感性、实用性为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定【】条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。A、计算公式，监测方法B、门槛值，监测频率C、计算公式，监测流程D、假设条件，监测流程员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着【】A、部分员工没有受到应有的培训B、多数员工受到应有的培训C、员工培训效率上升D、员工培训效率下降在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是【】A、已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量B、所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量C、每项产品已解决的投诉数量/该项产品的投诉数量D、每项产品客户投诉数量/该产品交易数量在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异/该产品交易次数。交易结果和财务结果差异过大意味着【】A、工作人员缺乏职业素养和职业道德B、存在管理报表和决策基础不稳的风险C、前台和后台在执行和管理交易订单时不准确D、信息系统出现故障在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的【】三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布？A、风险诱因、风险指标和损失事件B、风险程度、风险发生时间和损失事件C、风险诱因、风险程度和损失金额D、风险程度、风险发生时间和损失金额在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 【】A、同业比较B、资本分析C、压力测试D、内部损失数据提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。下列关于风险表说法正确的是【】A、表中的“0”表示恶化B、表中的“1”表示好转C、颜色越深表示风险越严重D、无数值表示没有风险操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 【】A、确定模型的安全性和准确性B、使报告内容更加完整C、遵循监管当局的要求D、降低资本成本操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是 【】A、评估风险，找出操作流程中的潜在风险B、评估银行的资源配置，优化资源C、优化控制措施，解决控制不足的问题D、提高员工的工作效率page二、多选题 共 20 题形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素？【】A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险？【】A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作C、滥用职权，对客户交易进行误导D、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作E、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是【】A、会计制度不完善B、管理流程不清晰C、财会系统建设存在缺陷D、结算/支付系统延迟E、交易定价错误商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？【ABCDE】A、洗钱B、政治风险C、监管规定D、业务外包E、自然灾害巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在巴塞尔新资本协议中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有【】A、统计修正法B、基本指标法C、标准法D、风险预测法E、高级计量法巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件？【】A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法C、银行的资本充足率应该达到12.5%D、银行应该连续三年盈利E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括【】A、定性标准B、资格要求C、定性和定量标准D、内外部数据要求E、业务经营环境和内部控制因素公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。良好的公司治理目标是 【】A、完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任C、建立独立董事制度D、建立外部监事制度E、分散股权，发挥公众的监督作用page在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括【】A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件B、确保本行业务经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况E、为操作风险管理开发响应的技术和方法巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素？【】A、决策B、建设与管理C、执行与操作D、监督与评价E、改进商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括【】A、支持风险评估B、建立损失数据库C、生成风险应急方案D、预测风险发生概率E、建立资本模型在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。损失数据收集的内容包括【】A、损失的影响程度B、总损失数额信息C、损失事件发生的时间、发生单位的信息D、总损失中收回部分信息E、损失时间发生的主要原因的描述信息自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括【】A、制定与业务战略目标配套的评估机制B、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错C、建立良好的操作风险管理氛围D、规避监管，在内部解决问题E、确保有关持续的持续改进和高效运转个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括【】A、部门及岗位设置不合理，规章制度落后B、缺乏风险意识或风险防范经验不足C、内控制度不完善、业务流程有漏洞D、电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统E、个人信用体系不健全资金交易业务是商业银行中间业务的一类。从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。后台结算清算需注意的操作风险点包括【】A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误B、对交易条款理解不准确而导致结算争议C、因系统中断而不能及时将资金清算到位D、因录入错误而错误清算资金E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式将风险转移或缓释。下列可以实现这一目的的方式包括 【】A、风险控制B、终止相关业务C、连续经营方案D、保险E、业务外包操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。从内部因素来看，包括【】引起的操作风险。A、人员B、流程C、系统D、组织结构E、经营场所安全性在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是【】A、了解业务和流程B、确定并理解主要风险领域C、建立复杂模型计算风险指标的相关性D、定义风险指标E、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤？【】A、定义操作风险并分类B、文件证明和收集数据C、建立模型D、重新进行数据收集E、确定模型并实施商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。其报告内容大致包括【】A、风险状况B、损失事件C、诱因及对策D、关键风险指标E、资金水平page三、判断题 共 11 题无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。【错】1、错2、对用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或0，分子分母中都不能包含该年的数据。【对】1、错2、对高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件。 【对】1、错2、对对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的内部损失数据。【对】1、错2、对操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。【对】1、错2、对操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。【错】1、错2、对标准答案：可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。【对】1、错2、对使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。【对】1、错2、对保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。【错】1、错2、对对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。【对】1、错2、对提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。【对】1、错2、对一、单选题 共 21 题、风险识别的主要方法不包括【】。A、故障树法B、VaRC、专家预测法D、流程图分析法、【】负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、董事会、商业银行可以采取的风险计量方法不包括【】。A、因果关系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是【】。A、涉及的风险管理领域非常全面B、并不适合所有的商业银行采用C、资金投入巨大D、不利于绝对控制商业银行的敏感信息、【】是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A、商业银行公司治理银行从业资格考试B、商业银行战略管理C、商业银行内部控制D、商业银行风险管理、【】负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层、商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和【】。A、国际结算系统B、储蓄系统C、信用卡系统D、互联网上下载的相关数据、商业银行内部控制体系是风险管理的一个重要环节，负责建立、实施，及制定相关政策的主体部门是【】。A、董事会B、股东大会C、董事会和高级管理层D、董事会、监事会和高级管理层、商业银行公司治理的核心是【】。A、在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系B、在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化C、在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督D、在所有权和经营权分离的情况下，为解决委托代理关系而建立董事会、高管层组成体系和制衡机制。、【】必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。A、监事会B、高级管理层C、股东大会D、风险管理部门、关于商业银行内部控制的主要原则，下面的论述中，正确的是【】。A、内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并须由全体人员参与B、商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求C、内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权力D、内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。page、风险识别包括【】两个环节。A、感知风险和检测风险B、计量风险和分析风险C、感知风险和分析风险D、计量风险和监控风险、以下几项中不属于商业银行风险管理职能的是【】。A、价格确认B、模型创建C、降低风险D、技术支持、最高风险管理委员会负责制定的风险管理相关政策和指导原则需要提交【】批准。A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，错误的是【】。A、难以绝对控制商业银行的敏感信息B、商业银行无法形成长期的核心竞争力C、不利于商业银行形成强大的定价能力D、不利于商业银行的进一步发展、【】对金融机构的一般事务及会计事务进行监督，是商业银行的监督机构，对股东大会负责。A、监事会B、党委C、纪委D、董事会、商业银行的最高风险管理/决策机构是【】。A、股东大会B、董事会C、监事会D、高层管理者、风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了多种针对不同风险种类的量化方法。下列那种不属于商业银行可以采取的风险计量方法【】。A、敏感性分析B、因果关系分析C、压力测试分析D、VAR分析、在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是【】。A、风险识别B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险控制、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是【】。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制、商业银行内部控制的主体是【】。A、董事会B、监事会C、高级管理层D、银行内部的各个部门及其人员page二、多选题 共 6 题、在商业银行的风险管理活动中，下列那些环节属于风险管理流程【】。A、风险检测B、风险承担能力确定C、风险计量D、风险额度分配E、风险控制、下列关于商业银行公司治理的说法中正确的是。【】A、商业银行公司治理是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排B、其核心是所有权和经营权的两权分离C、商业银行公司治理是商业银行内部组织结构和权利分配体系的具体表现形式D、良好的商业银行公司治理能够激励董事会和管理层追求符合商业银行和股东利益的目标E、良好的商业银行公司治理便于有效的监督