实战怎样挑选实战交易系统.doc

程序交易：怎样挑选实战交易系统交易系统 2010-09-17 09:34:39 阅读4 评论0 字号：大中小 订阅台湾的程序交易老祖，赫赫有名。他的挑选实战系统的“人性因子”方法，和每60万台币开仓一手台指期货合约的资金管理模式，都非常值得借鉴。作者：程序交易老祖本人开始程序交易至今已第八年，进行程序交易只有一个选择-每次跟单，今日有幸来到贵版看了几篇文章，发现在讨论程序交易时竟然有所谓这次跟不跟，以及某次将有大获利等，程序交易最大优点乃是能避开超额损失，却能获取超额利润，赔钱次数比赚钱多这是一定的，但只会赔小钱，赚大钱却是一定的，试问以自由意志下单一次赚超过五百点的机率有多少？以程序交易来说却是轻而易举。反正程序交易只有一个秘诀，不容怀疑，每次跟单。程序交易入门(一)第一步：必续经历两次以上惨烈的断头经验，何谓惨烈？ 例如作多单断头后，不啰唆连拉五百点以上(必须是断头而不是认赔) 。第二步：隔离外界干扰因素，尤其是第四台分析节目。第三步：催眠自己，告诉自己是一个股市白痴，盘面完全看不懂。第四步：存有置之死地而后生的心态，一切由零开始。第五步：严谨的交易纪律。人都是主观的，尤其金融操作者，更是严重，有断头的经验是为了加深对程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者吗？模拟单有用吗？有经验者皆知不需多讲，三个月的演练遇到的状况有限，程序交易者若要再加上个人意识便称不上程序交易者，今日我们谈的是程序交易。我常常告诉一位期友，作程序交易其实是带有痛苦的，那是因为常常逆着自己的心意下单，如果有一两次选择性下单，而且侥幸对，那完了，波断行情八成会赚不到，因为你会想要再侥幸一次又一次，程序交易不容易是因为绝大部分的次数是赔的，让人想要避开一两次的亏损进而提高整体获利，久而久之，又回到原点，以自由意志下单，不知发过几次誓，这次一定要每次跟单，但每次都做不到，一直恶性循环，周而复始。程序交易入门(二)关于资金以下谈的是以程序交易做单一口需要多少钱，不以程序交易者看过笑一笑就好。下一口程序单究竟多少钱才刚好？是三十万？还是四十万？这其实都不对，应该以契约值换算才对，例如指数六千点，契约值一百二十万，那就准备六十万做一口，简单换算等于指数乘以一百，为什么要这么多？是因为人性。假如三十万做一口，遇到连续亏损，去掉十几万，这时已手软还敢跟单吗？除了亏损，以三十万做一口，赚七八万感觉很多了，提早下车，后面少赚一大段，呕死了。人们常常以百分比计算盈亏，今天赔了一成，五天赔了一半，感觉很多，但如果以契约值换算出的保证金，幅度刚刚好，赔了不觉多，下转向单不会手软，赚了也不觉多，大行情不会被跑掉。资金比在程序交易中是最最重要的一环，能不能完成一个漂亮的循环就看资金比，完美的程序交易纪律，能让你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道琼大涨大跌，程序交易用简单的四个字形容就是-进退有据。程序交易入门(三)工具的挑选绝大多数人无法完全程序交易，我想主要是工具出了问题，让人感觉到失误率太高受不了煎熬，或者获利率太低提不起兴趣，在这我提出一套简单的评选程序，让大家以此挑选适用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，这点本人相当认同，好的程序赚钱是必须的因素之外，最重要的是必须人性化，甚至于人性化的重要性，超出整体获利，毕竟能让人无怨无悔的跟单，比高挂而不切实际且容易中途放弃的高整体获利，来的实际而易得。程序交易中，人性化的因子高低影响甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，却又一次又一次的受不了高整体获利的诱惑再次以身试法，却又不知问题出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盘面的关系，美国股市影响，到期日，甚至于怪到宾拉登的头上都不是，是工具错了，人性化因子如何求出，首先求出a b 值。a值=平均每笔获利除以平均每笔损失b值=错的总次数除以对的总次数c值=a减bc值=人性因子高低，我称它为循环比，也就是完成一个程序循环，这个公式算来简单，但其中已透视了交易程序的一切，简单的说循环比 高等于失误率低 获利率高循环比 低等于失误率高 获利率低如何判断 低于0.5不能用，不是失误率高就是获利率低 容易中途而废0.5-0.75可采用，但仍稍嫌不足0.75-1.0相当不错，跟单时符合人性1.0以上两个字，完美 （adx的c=1.78 完美的系统）采样时间以多久为标准，个人认为是三年，台湾股市大概三年可完成一个多空循环，所有状况皆以包含，如能有六年的数据，更能完整表现出程序的优劣，以上程序包含所有成本，交易税与手续费(手续费以每口五百为计) 。以上仅供参考，是不是一定如此，见仁见智，毕竟有人喜欢敏感一点的程序，有人喜欢做大波段，目前我们只进行到入门阶段罢了。共勉之程序交易入门(四)晋身富豪，必练此功，欲练此功，必先自宫自宫是不必了，但一定要自废武功，在入门(一)第一项我便提及，想要完全程序交易，先要有两次断头经验，人都是主观且相当会为自己的失败找理由，怪东怪西就是不怪自己，要不是老陈说可能还会跌我早就全力做多了，要不是小黄说还会涨我也不会套在最高点，我本来要买进多单，刚好小李的一通电话害我忘了下单，我本来，我本来要承认自己技不如人是相当难的，但当你有过惨烈的失败之后，比较会深切的检讨自己，在痛定思痛之后也才有机会能找出一个最好的方法，在程序交易的同时如果还要自行分析盘势，那是很难成功的。之前有不少期友，在跟单跟了一段时间之后，不跟也就算了，竟做起反向单来了，因为他们发现他们的功力不亚于程序，但只要一波，无怨无悔的一波，便去掉了半条命，因为他们始终不相信这次是来真的，在你想要利用程序搭配你的功力同时操作，我劝你最好不要，因为不赔钱很难。共勉之程序交易入门-附件(一)多与少以下是一则发生在收盘后的真实对话。某日期友问我：以你这样做程序交易，一年究竟可赚多少？我答：去掉最高与最低那两年，以一口单计算，平均一年大概三十万左右。期友：拜托，我还以为一年至少有一百万，才三十万，一个月平均不到三万，每天随便赚个十点，也比你那套交易赚的多。我说：是吗，那你做期货多久了？期友：三年多。我问：三年来你赔了多少？期友：你怎么问我赔多少为何不问我赚多少？我说：少啰唆，快讲到底赔多少？期友：大概赔了两百多。我说：你现在清一清你的头脑，静下心，我讲个故事，然后你把自己融入故事中。期友点一点头：来吧。有一天你走在路上，捡到了月光宝盒，宝盒将你带到了三年前，你第一次下单的那一天，而你从那一天起，就开始做程序交易，之后宝盒再将你带回到三年后的今天，你睁开眼发现桌上有两笔钱，第一笔是两百万，因为你三年来都做程序交易，所以两百万并没有赔掉，现在原封不动还给你，另一笔是九十万，是你这三年来做程序交易所赚的，原本你是负两百万，现在是正两百九十万，一来一往，总共四百九十万，你说什么是多什么是少？期友听了之后，眼睛睁的好大，嘴巴开开的，过了一下子，一直说：天哪天哪天哪各为期友，到底什么是多什么是少，现在的你是不是也有另一番感触呢？共勉之程序交易入门-附件(二)打造一座未来的梦幻城堡让我们以最笨最慢最简单而且最保守的方法，赚到一亿元假设以目前价位为基础，六十万下一口单，保守估计每一口单，每一年赚二十万第一年 1口单 获利20万 本利合80万第二年 1口单 获利20万 本利合100万第三年 1口单 获利20万 本利合120万第四年 2口单 获利40万 本利合160万第五年 2口单 获利40万 本利合200万第六年 3口单 获利60万 本利合260万第七年 4口单 获利80万 本利合340万第八年 5口单 获利100万 本利合440万第九年 7口单 获利140万 本利合580万第十年 9口单 获利180万 本利合760万第十一年 12口单 获利240万 本利合1000万第十二年 16口单 获利320万 本利合1320万第十三年 22口单 获利440万 本利合1760万第十四年 29口单 获利580万 本利合2340万第十五年 39口单 获利780万 本利合3120万第十六年 52口单 获利1040万 本利合4160万第十七年 69口单 获利1380万 本利合5540万第十八年 92口单 获利1840万 本利合7380万第十九年 123口单 获利2460万 本利合9840万第二十年 164口单 获利3280万 本利合1亿3120万看起来好慢喔，是真的慢吗，仔细想一想，如果不用程序交易有几个人能办的到？现在大家应该会有个疑问，未来一次要下近百口单是不是说笑了，可能吗？个人认为绝对可能，因为以经过了时间的淬练，而且以最保守的方法操作一定可以。既然以最保守的方法做估计，事实上不用二十年。本人目前已进行到一次六口单，相信各位期友也办的到，条件只有一个，严谨的操作纪律。共勉之程序交易进阶(一)程序交易解密程序交易到底是什么，凭着程序交易，真能赚到钱吗？许多人曾接触过程序交易，但都无法做到完全程序交易，问题出在哪？大家遇到的问题，其实也是我曾经遇到过的，我们常常会有一种错觉，尤其是盘整期，会觉得奇怪，为什么程序发出作多讯号，指数就是不涨，明明昨天才翻多，为什么今天又翻空，然后隔天又翻多，到底程序出了什么问题，是程序失效了吗？还是本身八字太重，克到了程序，还是另有原因？我们总以为，程序翻多指数就应该涨，程序翻空指数就应该跌，我们总以为程序发出讯号，指数就应该跟着那个方向走，错了，这是错觉，是我们倒果为因，而不自知。正确的说法，是大盘发出讯号给程序，程序再发出讯号给我们，然而有许多人因此解释说，程序交易只不过是会追高杀低罢了，没错，程序交易就是追高杀低，但是他让我追的无怨无悔，恰到好处，也让我杀的痛快淋漓，笑看他人，松允大师曾说：不见鱼儿不撒网，意思就是等趋势确立，然而松允大师每次都对吗？也没有，看对了抱牢，看错了快跑，程序交易也正是如此。程序交易进阶(二)程序的种类什么是好程序？每一年都能赚钱的就是好程序，但程序分为好几种，适不适合自己用就很重要了，挑选自己适合的程序，比程序本身的总体获利还重要许多，在进行程序交易之前，我们有必要对程序交易的种类，有更深一层的认识，进而了解到自己依循的，到底是哪一种程序，合不合自己的个性，下单时有没有莫名的阻力，或不安全感。所有的程序交易类型，我们先统称为公式化交易，再将公式化交易分为两大类第一类：策略性系统化程序交易第二类：绝对性单一化程序交易第一类策略性系统化程序交易一般这类型的程序交易，包含二到多个公式，或数据，彼此互相运用，并可细分为以下各项(1)长线掩护短线型：包含两个公式，例如：长线处于多方，短线也处于多方，则进场作多单，如长线为多短线为空则出场，空手观望。(2)少数服从多数型：至少包含三个公式，例如：公式中呈现2多1空，作一口多单，3多则加码一口多单，回到2多1 空，减码一口多单，再到1多2空，则由一口多单转为一口空单，3空则加码一口空单，依此循环。(3)参考型：多个公式，但以一个公式为主体，配合其它公式，判断讯号强或弱，进而作单，或加码，或减码，或观望。(4)赌博型：一个公式，加自设停损，例如：多方讯号出现，进场作多单，方向对了，等待空方讯号出场，假如进场后立即回跌，则设一个点数，自行停损，表示这次讯号失败，等待下次讯号出现。第二类绝对性单一化程序交易这种程序，只以一个程序作依据，不是多就是空，没有空手的时候，也没有加码点及减码点一年365天，天天手中都有单。接下来是要特别注意的是作单的时机程序交易作单原则，基本上分为穿价型，及定盘型两种，这地方是程序交易，获利最易灌水的地方，各位期友需特别，特别的注意尤其是穿价型，以下简单举例说明穿价型灌水的方法。假如目前程序讯号处于空方，指数位置是6000，而程序讯号显示，今天指数将于6050翻多。状况a开盘6000收盘6100-如何灌水-手中空单已于6050回补翻多目前手中多单已赚50点这当然没问题。状况b开盘6100收盘6000-如何灌水-因为收盘未站上6050故仍以前一天空单计算损益。状况c开盘6050上，下震荡30点-如何灌水-如果收盘高于6050，则以空翻多计算损益，低于6050，则以原空单计算损益，但问题是因为是狭幅震荡盘，上下穿价好几次，这部分巴来巴去的损失，有没有实际列入损益计算。状况d开盘6000，盘中最高6100，收盘6000，或开盘6100，盘中最低6000，收盘6100，或更大于此点数的震憾盘，那巴的更是严重，这种损益计算方式差别更大。因为穿价型程序交易，损益计算方法容易灌水，所以采用这类型程序的期友，必须弄清楚，历史损益的计算方式，更重要的是问清楚下单原则，是点到就算，或穿价就算，或其它依据，比如遇到以上状况时，如何应对定盘型：目前有的程序以15分，或30分，或60分，或一日之当盘收盘价，作为程序交易的作单点，并以此价位计算损益，此类型获利较不易灌水，可能有人心想，实际交易时，价位会不会跑掉？当然会，但差不了多少，因为有时你会占指数一点点便宜，有时指数占你一点点便宜，长期下来，以我的经验，不会差太多，也比较不会有模棱两可的灰色地带循环比是程序交易的照妖镜，我个人坚持最少需要三年的数据，选完程序之后，记的一定要用循环比试算一下，了解程序是否太逆人性，而无法跟单关于程序交易的类型，在使用上各有利弊，我不做评论，但我还是必须强调，程序的适用性比整体获利还重要，下单时得心应手，没有心理压力，则永保安康，下单时担心这，担心那，则再好的程序也没用，就像有个人，兴致勃勃，千里迢迢，买了名牌泳衣到海边，想要下水游泳，但是到了海边时，却又看着潮来潮往，看着人群嬉戏，而不敢下水，直到夕阳西下。在武侠小说中，行走江湖的侠客，有的人喜欢拿剑，有的喜欢拿刀，有的拿长枪，有的拿短刀，试问谁的兵器较强？其实是看你学的是什么，习惯的是什么，顺不顺手罢了，没有兵器强不强的问题，武功高强的楚留香，还只拿扇子而已程序交易进阶(三)数据的迷失-建立掌握感大多数人无法做到完全程序交易，除了之前提到工具的挑选，并完成循环比的验证之外，有一项很重要的因素，那就是掌握感，我想多数的程序交易者，在程序发出讯号时，常常内心都会很挣扎，都会有一种莫名的不安全感，会去想这次是真的？还是假的？这次跟单又会出现怎样的结果？会赔钱吗？赔多少？这次要不要跟？等问题，为什么会这样，因为你缺乏了掌握感，当你缺乏了掌握感，要做到完全交易，是很难的，有了掌握感，在作单时，会让你相当踏实，不会有莫名的压力及阻力，掌握感是什么？如何建立？在众多程序交易的获利诸元表中，必会提到：单笔最大获利，单笔最大损失，最大连续获利，最大连续损失，最多连续几次获利，最多连续几次损失等其实在多数的程序交易中，这些数据不会差别到哪里去，除了当冲程序及超长线程序除外，那各机构提出这些数据，是为了什么呢？是为了让使用者了解，在作单之后可能面临的结果，而作心理准备，也就是掌握感，但这些数据有多大的参考性呢？以下我来做一些假设，让大家来看这些数据能反映什么为了能让大家清楚的明白及了解，以下各数据皆以简单，而稍微夸大的数据呈现假如原本的数据说：最大连续亏损是20万，那如果连续亏损20万之后，小赚1万，接下来又连续亏损20万，那到底是连续亏损20万，还是应该说是39万？假如原本的数据说：最大连续亏损是10笔，那如果连续亏损10笔之后，小赚1笔，接下来又连续亏损10笔，那到底是连续亏损10笔，还是应该说是19笔？很多机构都以最大，连续损失金额，加一口保证金，作为资金需求，其实这并不是很正确，这也就是大多数人跟单，跟到手软的原因，因为最大，连续，这种数据意义不大，且不真实而且连续，最大这些数据正是程序交易者内心最大的心魔，要除去众心魔都来不及了，何苦自己培植一个，且是最大的各位期友，如果你曾有程序交易的经验，那你问问自己，连续，最大这些数据，在你的交易过程中，到底是帮了你，或是阻碍了你？他能增加你的决心，或使你胆怯？正确的数据，绝对可以增强掌握感，减少在作单时所产生的，犹豫或不安，或出现不该有的错觉，那正确的数据，应该是什么呢？哪一些数据可以增强掌握感其实很简单，以进场点作为入账日，统计每一个月的盈亏状况，进而统计每一季，然后每一年的盈亏状况，看着月报表，可以了解单月的损益状况，不会也不必去想这一次进场可能连续亏多少钱，或连续亏几次，因为那只会自己吓自己，程序交易的获利来自长时间的循环，时间上的盈亏数据，比次数的盈亏数据重要，而且有用，看着这些报表，就会让你有着掌握感就我的经验，月报表最能反映程序的节奏性，而季报表则能反映程序的获利性，一般来说以季为单位，最糟的状况大概就是打平，而且要遇到还真难，如果你知道这状况你还会不敢跟单吗？至于年度报表，则能看出整个程序的稳定性各位期友，不要小看这三大报表，所能产生的效果，我一直以来，几乎每天都会看个几次，因为它确实能让我有强大的信心，面对每天的挑战，至于连续，最大这东西，就把他丢的远远的吧，掌握感就这么简单吗？没错就这么简单，作了之后你就能体会出道理程序交易进阶(四)拂晓攻击前的准备一直以来我总认为，不论是作股票或期货，没有什么基本面，筹码面，消息面，或科学面等这些东西，有的话只有一种，就是心理面，勉强再加一点点技术面，或许是我太主观了，但问题是除了科学面还算不错吃之外，其余的能让你得到些什么？这就是这些日子以来，我为什么一直在文章中有意无意的为大家作心理建设的原因，毕竟他太重要了，尤其对程序交易者而言，更是如此，工欲善其事，必先利其器，在进入实战之前，我想有必要，为大家作一次总复习及再说明：1、挑选一个合适的程序：高获利的程序不一定是最好的，至少要通过循环比的验证，我为什么一直强调要至少三年的数据，因为有的程序适合多头市场，有的程序适合空头市场，反之则获利会大幅缩水，更严重的是近期参数最佳化也就是将程序参数，调整到最符合近期的走势，万一市场走势出现变化，除了获利大幅缩水之外，还可能赔钱，而且赔的不知不觉，等你感觉到不对的时候，往往来不及了，据我了解，目前市面上很多这种程序2、作单时机的确认：这是程序交易获利最易灌水的地方，能事先告知转折价位，是第一要素，盘中临时告知的，要三思，这种多半是混水摸鱼的程序，除非事先已说明清楚下单时机3、资金比：初入门者必以契约值换算，这是将来能否作到完全程序交易的关键4、建立三大报表两份：一份放在操盘的位置，一份放在床头，有事没事就看一看，能牢记在心最好，这是强心针却也是镇定剂5、诚实的问自己，准备好了吗？程序交易进阶 附件(一) 问题的所在阿三是个金融操作老手，但老手不代表是好手，几年的操作，损失了不少钱，阿三心想，如果世上有一种程序，一年操作下来，不会赔钱，而且最少获利，不低于定存的话，该有多好，想到这，阿三迫不及待，收拾行囊，出门寻找去了经过几年，阿三找到他要的东西了，这时阿三心想，既然有这样的程序，一定有更高获利的程序，如果一年有一倍获利的话，那该有多好，阿三又出门去了又经过了几年，阿三又找到了他要的程序了，但这时阿三又想，既然有获利一倍的程序，就可能有一年获利两倍的程序，我必须再找找看再经过了几年，阿三终于找到一年获利两倍的程序，对于这样的获利程度，阿三相当高兴，心想，皇天不负苦心人，但看了看数据，阿三觉得这么棒的程序，怎么没有每笔都赚，既然能获利两倍了，想必有获利三倍，而且每笔都赚的程序，阿三想想，不行我必须再找找看这一天，阿三走着，走着，觉得好累，好累，双脚发软，实在走不动了，原来阿三老了，老的实在走不动了，阿三硬撑着，走到了一颗大树下，背靠着树，昏昏沉沉的睡着了，恍惚中，阿三听到有人叫他，阿三睁眼一看，原来是一白衣老者，阿三问道：你是谁？白衣老者答道：休问我是谁，你又是谁？来此为何。阿三揉揉眼睛细看老者，此老者白发长眉，似一神仙，阿三不敢怠慢，遂将这几十年来，寻找程序的过程一一道出，听完之后，老者再问：你试过之后，觉得之前的程序都不好用吗？阿三答道：说真的，我一次也没试过，所以不知道之前的程序好不好用，白衣老者听完便哈哈大笑，瞬间化成一道白烟，遁入半空之中，此时空中传来一句笨蛋！问题不在程序选择一个好程序，固然重要，但一直流于寻找超高获利，超低失误的程序，实无意义，且不太可能，无论多好的程序，都需要时间去适应，一次都没试过，怎知程序好不好用，适不适合，想想看，阿三一开始，只不过希望得到一个，获利高于定存的程序，就能满足了，但后来却一直在寻找，寻找一个不可能各位期友。你一开始的想法。是不是跟阿三很类似。那现在呢？你找的怎么样了？程序交易进阶 附件(二)宏大的眼光小时候坐火车时，我总喜欢趴在窗沿，看着铁轨底下的枕木，总感觉很奇怪，为什么枕木看起来，好像黑黑的一片，看不出有一根一根的样子，然后把眼光往前移，就能看的出枕木的形状，而且非常清楚，这经验相信很多人都有记得刚开始进行程序交易时，总是很在意当下留仓的盈亏，常常因为讯号出现时，价位不漂亮，而心情大坏，但经过了时间的洗礼，我发现，当时实在太小鼻子，小眼睛了，因为每经过一段时间，再回头去看当时少赚的区区几个价位，实在可笑，因为那在整个交易的过程中，只占了一小部份而已，进行程序交易，就如同小时候看枕木一样，太近了，就看不清楚了，而且会乱了方寸，容易产生信心危机，眼光必须放远，到时你会发现，一切就是那么清楚与美好。有信心不一定赢，没信心就一定输-愿以这句话与所有程序交易爱好者共勉回应读者：程序交易老祖你必须将所有的数据，拆开来试算，以年为单位，再个别试算循环比，以求年度稳定性，基