隔夜仓息计算方式.doc

隔夜仓息计算方式在交易黄金和外汇的时候，如果我们持有隔夜的未平仓单，交易平台上会出现对应的利息，正的表示你收入利息，负的表示平台扣你利息，那么这个利息是如何来的，又是如何计算的呢？ 首先,每个货币,都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息，借贷要还银行利息一个道理。外汇隔夜利息也是一样，但是由于是征对一个货币对之间的收付利息，所以稍微比我们经常接触的银行算利息复杂些，但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种货币，卖出一个货币, 相当于我们向外汇平台借了一种货币，我们就要付出利息。买卖任何一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差( 收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息. 这样，如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利息低于你卖出的货币,你就会付出利息，也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的来龙去脉。我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算？隔夜利息计算公式： 对于USD为目标货币的组合： 例如：GBP/USD:假设是100K（标准手，1手）帐户, 周一买入3手GBP/USD, 市场价是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利息差为Prmbuy0.42（年利息差）.则持有英镑的客户会赚取利息, 计算方式如下: 0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账户资金*手数*买（卖）价*计息天数。对于USD为基准货币的组合:例如USD/JPY: 假设是100K（标准手，1手）帐户, 周三卖空1手USD/JPY, 市场价是107.44/107.47, 过夜至周四, PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息, 计算方法如下:-2.18%/360x100000x1手x 3天= $18.17) （特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2天。）对于交叉货币的组合：例如EUR/GBP: 假设是1K（0.01手）帐户, 周五买入5手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下:-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天= (0.355)=($0.63)客户如果是做多(持有)高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之，相关的隔夜利息会被从资金中扣除。根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。 周一：1天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天利息。 周三：3天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。 周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。 周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取1天利息 即期外汇黄金市场交割日为两天，在周一开立的头寸，交割日应是周三；如果在周一开的头寸被持过夜至周二，那么下一个交割日将是周四；在周三开设并被延期的头寸，其交割日从周五推至周六，但交割日实际是下周一，因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。 当一笔交易被推到下个交割日，就出现延期的情况。任何一个外汇黄金部位延展会产生对冲或是抛补的价差，而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定。如果投资人手上有利率比较高的货币，则外汇黄金部位在延展时，投资人可以获得货币利率上的价差。价差的多少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。ODL SECURITIES平台提供自动延展的服务，在伦敦时间晚上10:00点(北京时间早上6点)的时候，我们会将投资人的外汇黄金部位交换，使原来的外汇黄金部位能在到期前转移到下一个交易日。 仓位延期交割日计息天数表 仓位延期 交割日 记息天数 周一持仓到周二 从周三推至周四 一天 周二持仓到周三 从周四推至周五 一天 周三持仓到周四 从周五推至下周一 三天（周末二天） 周四持仓到周五 从下周一推至下周二 一天 周五持仓到下周一 从下周二推至下周三 一天 注:如果交割日当天恰逢假日，则继续顺延至下一个工作日，计息天数照此累加。外汇隔夜利息计算 隔夜利息在ETORO Metatrade4.0交易平台上“利息”栏中显示。负(-)利息表示客户要付出利息，正(+)利息表示客户会收取利息。不同的公司对隔夜利息可能有不同的规定，大致计算方式如下： 对于USD为目标货币的组合: 如GBP/USD假设是100K帐户，周一买入3手GBP/USD，市场价是1.7718/1.7722，持仓过夜至周二，Prm Buy% 0.42则持有英镑的客户会赚取利息，计算方式如下:0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62 对于USD为基准货币的组合: 如USD/JPY:假设是10K帐户，周三卖空1手USD/JPY，市场价是107.44/107.47，过夜至周四，Prm Sell%-2.18，则卖出美元的客户会付出利息，计算方法如下:-2.18%/360x10000x3天=($1.81) 对于交叉货币的组合: 如EUR/GBP假设是10K帐户，周五买入5手EUR/GBP，市场价是0.6885/0.6890，过夜至下周一，Prm Buy%-3.71，则买入欧元的客户会付出利息，计算方法如下:-3.71%/360x10000x5手x0.6890x1天=(3.55)=($6.3)黄金隔夜利息计算隔夜利息在ETORO Metatrade4.0交易平台上“利息”栏中显示。负(-)利息表示客户要付出利息，正(+)利息表示客户会收取利息。不同的公司对隔夜利息可能有不同的规定，大致计算方式如下： 隔夜利率的计算首先确定产品每点的点值（以1标准合约单位为基准）例如黄金，点值为$1美金 隔夜利息=隔夜利率*每点的美元值*标准手数*天数 举例说明 卖出一标准手的黄金，按照隔夜利率表的利率为5.00%，您每日所得到的利息为： 隔夜利息=5.00*$1*1*1=$5 同样的，您买入一标准手的黄金，按照隔夜利率表的利率为-6%，您每日所付出的利息为： 隔夜利