江苏省期货从业资格技术分析模拟试题.pdf

江苏省期货从业资格：技术分析模拟试题 一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符 合题意） 1、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合 约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为 15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计 1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为_。 A15000点 B15124点 C15224点 D15324点 2、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取 得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。 A中国证监会 B财政部 C期货投资者保障基金管理机构 D期货投资者 3、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明 确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓 而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。 A不超过损失的50% B不超过损失的20% C不超过损失的80% D不超过损失的60% 4、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体 状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。根据规定，汤某应当 提前（）日向董事会提出。 A10 B15 C30 D60 5、套期保值的基本原理是_。 A建立风险预防机制 B建立对冲组合 C转移风险 D保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 6、监事会主席、独立董事的任职资格，应当由拟任职期货公司向中国 证监会或者其授权的派出机构提出申请，并提交（）等申请材料。 A身份证复印件并加盖推荐公司公章 B学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C3名推荐人的书面推荐意见 D资质测试合格证明 7、林某是甲期货公司的期货从业人员，在从业过程中，林某为了获得 更多客户，在为客户提供服务过程中，多次向客户谎称其竞争对手 乙期货公司信誉低下，经常欺骗客户等，致使乙期货公司业务大幅度下 滑。对于林某的行为，期货业协会有权根据具体情况给予（）的惩戒。 A训诫 B公开谴责 C撤销其从业资格 D行政处罚 8、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是 _。 A会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B会员由期货公司会员组成 C期货交易所对会员结算 D会员对其受托的客户结算 9、以下关于期货的结算说法，错误的是_。 A期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交 易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天 的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果 B客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也 可由所有的单日盈亏累加得出 C期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都 将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金 账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当 处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须 追加保证金，否则就会被强制平仓 D客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差 10、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是 _。 A共同基金 B对冲基金 C商品投资基金 D套利基金 11、Euro-BOBL债券期货属于_。 A外汇期货 B股指期货 C利率期货 D商品期货 12、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。 A资产 B营业成本 C资本金 D负债 13、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的 行政处罚，由（）决定。 A中国工商行政管理总局 B中国证监会 C中国人民银行 D中国期货业协会 14、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。 A中国期货业协会 B本交易所会员大会 C本交易所理事会 D中国证监会 15、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息 归属（）。 A期货交易所 B中国证监会 C期货投资者保障基金 D风险准备金 16、我国期货交易所会员必须是（）。 A自然人 B事业单位 C境内企业法人 D境外企业法人 17、客户保证金未足额追加的，期货公司（）。 A应当按照公司标准计算保证金 B可以只在报表附注中说明 C应当按照分类和流动性进行风险调整 D应当相应调减净资本 18、大豆提高套利的做法是_。 A购买大豆期货合约的同时，卖出豆油和豆粕的期货合约 B购买大豆期货合约 C卖出大豆期货合约的同时，买入豆油和豆粕的期货合约 D卖出大豆期货合约 19、某公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公 司以1330元/吨的价格在郑州商品交易所做套期保值交易，小麦3个月后 交割的期货合约上做卖出保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的 价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约 平仓。该公司该笔保值交易的结果(其他费用忽略)为_。 A亏损50000元 B赢利10000元 C亏损3000元 D赢利20000元 20、中国证监会对从事境外期货业务的企业实行（）制度。 A配额 B依法征税 C许可证 D审核 21、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。 A中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B中国期货业协会的章程由理事会制定 C中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D中国期货业协会理事会成员通过选举产生 22、沪深300股指期货合约的交易代码是_。 ACU BAL CFU DIF 23、期货公司的交易保证金不足，期货交易所未按规定通知期货公司追 加保证金的，由于行情向持仓不利的方向变化导致期货公司透支发生的 扩大损失，期货交易所应当承担主要赔偿责任，赔偿额不超过损失的 （）。 A60% B80% C20% D40% 24、美元较欧元贬值，此时最佳策略为_。 A卖出美元期货，同时卖出欧元期货 B买入欧元期货，同时买入美元期货 C卖出美元期货，同时买入欧元期货 D买入美元期货，同时卖出欧元期货 25、某一特定商品或资产在某一特定地点的现货价格与其期货价格之间 的差额称为_。 A价差 B基差 C差价 D套价 二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题 意） 1、业务活动、财务状况等进行检查。 A询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解 释、说明 B查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料 C查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统 2、下列关于期货公司首席风险官的说法，正确的有（）。 A履行职责应当保持充分的独立性 B对于侵害客户和期货公司合法权益的指令或者授意应当予以拒绝 C应当向期货投资者保障基金管理机构报告期货公司客户信息 D履行职责应当主动回避与本人有利害冲突的事项 3、在我国，期货公司应当保证期货（）资料的完整和安全。 A交易 B结算 C交割 D价格 4、期货交易所会员享有的权利包括（）。 A参加会员大会，行使选举权、被选举权和表决权 B按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C联名提议召开会员大会 D按照规定转让会员资格 5、期货公司通知的交易结算结果与（）为标准。 A客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B客户交易指令记录中的价格、交易时间是否相符 C客户交易指令记录中的品种、买卖方向是否一致 D客户交易指令记录中的交易数量是否一致 6、期货从业人员在执业过程中应当（）。 A诚实守信 B勤勉尽责 C坚持公开、公平、公正原则 D对期货交易各方高度负责 7、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。 A期货公司不得混码交易 B期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客 户承担交易后果 C期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申 请注销客户的交易编码 D期货公司应按照规定为客户申请交易编码 8、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务， 对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千 万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问 题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月的处分， 期货业协会做出该处分后，应当（）。 A将纪律处分信息录入协会从业人员信息管理数据库 B要求其所在机构在指定媒体上发出公告 C按照规定的程序在协会网站和指定媒体上进行公示 D向中国证监会报告 9、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之 久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形 势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司 开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准，其原因可能是 （）。 A张某、李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格，不符合法 律规定 B该期货公司注册资本不符合法律规定 C张某、李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 10、在我国，（）从事期货交易限于从事套期保值业务。 A国有企业 B国有控股企业 C金融机构 D事业单位 11、李某本科毕业后获得法学硕士学位，在某律所工作6年以后，李某 打算进入期货行业发展，但是没有通过期货从业资格考试，根据规定， 李某可以担任期货公司的（）职务。 A董事长 B经理层人员 C总经理 D监事会主席 12、下列关于中国证监会的表述中正确的有（）。 A依法对期货公司进行监督管理 B无权对期货公司分支机构进行监督管理 C中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机 构进行监督管理 D中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 13、孙某在期货公司里面连续担任董事长、副总经理分别达5年、4年之 久，张某已经获得了期货从业人员资格。2008年由于期货行情稳定，形 势良好，该期货公司的资本迅速扩大，达到1.5亿元，于是该期货公司 开始申请金融期货全面结算会员资格。根据以上情况，回答下列问题： 假设总经理李某在外出办理业务过程中，不小心将公司的期货业务经营 许可证遗失，对此，期货公司应当（）。 A在30日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B请求中国证监会公告声明作废 C持登载声明向中国证监会重新申领 D公告期满后向中国证监会重新申领 14、期货交易所的工作人员履行职务，遇到与（）有利害关系的情形 时，应当回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女 15、在我国，交割仓库不得有（）行为。 A出具虚假仓单 B违反期货交易规则，限制交割商品的入库、出库 C泄露与期货交易有关的商业秘密 D违反国家有关规定参与期货交易 16、期货交易所总经理的职权有（）。 A拟定风险准备金的使用方案 B决定结算担保金的使用 C组织协调专门委员会的工作 D决定期货交易所机构设置方案 17、在面对_形态时，不用等到突破后再开始行动。 AV形 B双重顶(底) C三重顶(底) D矩形 18、反向市场牛市套利的市场特征有_。 A现货价格高于期货价格 B只要价差扩大，就可获利 C获利潜力巨大，风险有限 D远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 19、对基差作用的理解不正确的有_。 A基差的存在为人们的套期保值提供了可能 B基差是套期保值者成功与否的关键 C基差的存在是期货价格的基础 D基差的存在是人们进行套期保值的原因所在 20、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金 融期权的是_。 A利率期货 B股票指数期权 C外汇期权 D能源期权 21、双重顶形反转形态的成立条件是_。 A有两个相同高度的高点 B有两个相同高度的低点 C向下突破颈线 D向上突破颈线 22、甲期货公司共有l0家营业部，现有净资产5000万元，资产调整值为 100万元，负债调整值为200万元，有两家客户需要追加保证金，但经催 告后仍然未足额追加，未足额追加的保证金数额达到1000万元，该期货 公司客户权益总额为10亿元。根据以上数据，回答下列问题： 甲期货 公司的情况符合下列（）风险监管指标。 A净资本最低限额