综合评价方法在区域金融稳定评估中的应用.ppt

综合评价法在区域金融稳定评 估中的应用 综合评价法介绍 l综合评价： 把反映被评价事物的多个指标的信息 ，通过数理模型汇总计算综合评价值，由 此来反映被评价事物的整体情况，进而进 行横向和纵向的比较分析。 综合评价法介绍 l综合评价法的技术路线： (1)确定综合评估指标体系。 (2)收集数据，并对不同计量单位的指标数 据进行同趋化和无量纲化处理。 (3)确定指标体系中各指标的权数。 (4)对经过处理后的指标进行合成，计算出 综合评估值。 综合评价流程图 评 价 目 的 评 价 模 型 被 评 价 对 象 评价指标 X 指标权重 W 评价函数 f(x) 综 合 得 分 最 终 评 价 定性 评估 一、指标体系的构建 地 区 金 融 稳 定 状 况 宏观经济 法人银行机构 金融生态 环境 经济增长 固定资产投资 消费增长 收入与价格指 数 就业情况 资本充足性 资产质量 资产损失准备 计提准备情况 地方法治环境 地方政府财政 市场体系完善 信用环境完善 安全性流动性收益性 贷款集中度 房地产市场 对外经济 流动比率 存贷匹配情况 期限匹配情况 拆借资金情况 资产盈利性 资本盈利性 成本收入比 利息回收情况 biao 二、数据的标准化处理 l目的：消除指标间量纲和数量级的影响， 使各指标具有可比性。 l一般步骤：两种方式 1.先同趋化处理，然后无量纲化处理。 2.依据指标特点设定不同转换函数 l三类指标：极大型指标、极小型指标、居 中型指标 1、同趋化无量纲化 l同趋化处理：极小型指标x1/x 居中型指标x l无量纲化处理： （1）指标指数化处理（将数据转换到0-1之间） （2）指标标准化处理 2、依据指标特点设定不同转换函数 阈值：指标的标准值（u1）和指标的预警值（u2） 阈值的确定可参考：有关监管标准；有关国际理论成 果、国际经验标准；根据区域发展特征制定相应的区 域阈值。 （1）极大型指标（u1u2） 转换函数为： （2）极小型指标（u1u1u3 l转换函数为： 三、权数的确定方法 l权数：各个评价指标在整个评价指标体系 中相对重要性的数量表示。 权数的分类： l主观权重：德尔菲法、相邻指标比较法、层 次分析法 l客观权重：因子分析法、变异系数法、熵值 法 层次分析法 l原理：聘请有关熟悉这方面情况的专家， 从上到下逐层采用19标度法，通过经验 分析，确定出指标间两两比较相对重要性 的比值，并写成矩阵形式，通过计算矩阵 的标准化特征向量，并进行一致性检验， 从而得到某一层指标相对于上一层指标相 对重要性的权数。 建立递阶层次结构 判断相对指标的重要性 “19标度方法” 计算单一子系统下 各指标的单权重 目标层（A）、准则层（C）、 子准则层（P） 一致性检验 “和积法”的近似计算 未达要求 达到要求 计算总权重 确定“判断矩阵” 判断CR 汇总时，剔除少数极端值打分 四、综合合成模型 （一）综合合成模型的分类 l 常规多指标数学合成方法：在权数确定的基 础上，利用线性加权或乘法等简单数学函数，合 成多指标的评价值。 l 多元统计分析方法：利用多元统计方法（如 主成分分析法、聚类分析、判别分析等）来计算 综合得分。 l 模糊综合评价方法：利用模糊数学的理论和 算法来评判被评价对象在评价区间的隶属等级状 况。 （二）综合评价模型 线性加权和函数法 基本公式为： 上式中V就为被评价对象的综合评价值 ，wi为预先确定的指标权数，di为单个指 标经无量纲化处理后的评价值。 基于EXCEL函数的快速运算法 l第一步：在计量评估表单元格L4中植入三重条件假设语 句函数，如：IF(K4J4,“极大型 “,IF(I4=K4,H4I4,H4J4),0) 基于EXCEL函数的快速运算法 l第三步：将指标单元格值乘以三级指标相对权重 单元格值计算各指标加权值。 l第四步：将各类加权值的“宏观经济”、