2012年银行从业资格考试《风险管理》考前练习题及答案.doc

2012年银行从业考试风险管理考前练习题及答案1、 现金流量表的组成部分不包括：【】A、经营活动现金流B、投资活动现金流C、融资活动现金流D、意外现金流.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是【】。A、转换能力理论B、预期收入理论C、超货币供给理论D、销售理论.资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自【】。A、负债业务B、资产业务C、中间业务D、表外业务、商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？【】A、借入资金=融资缺口+流动性资产B、借入资金=融资缺口+流动性负债C、借入资金=融资缺口+贷款平均额D、借入资金=融资缺口+核心存款平均额、已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：【】A、1.5B、-1.5C、2.3D、3.5、以下属于信用风险，又属于操作风险的是：【】A、内部欺诈B、外部欺诈C、经营中断和系统瘫痪D、股市暴跌、三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：【】A、16%银行从业资格考试B、15%C、10%D、20%、.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于【】的风险管理方法。A、风险补偿B、风险分散C、风险规避D、风险转移、CreditMetrics模型从本质上讲是：【】A、是一个简单信用评分模型B、是一个VaR模型C、是一个期权定价模型D、以上都不是.历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于【】。A、法律风险B、政策风险C、操作风险D、策略风险 、【】经常是商业银行破产倒闭的直接原因。A、操作风险B、市场风险C、违约风险D、流动性风险、下列理论中，属于负债风险管理模式的是【】。A、真实票据论B、转换能力理论C、存款理论D、预期收入理论、利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：【】A、单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B、风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C、对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D、度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E、假设条件与实际情况不符合、一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：【】。A、这属于结算风险的一种B、这是操作风险的表现C、这会造成交易成本上升D、可能引发信用风险、全面风险管理模式强调信用风险、【】和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。A、流动性风险B、国家风险C、法律风险D、市场风险、【】并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。A、风险转移B、风险规避C、风险分散D、风险对冲、集团法人客户的信用风险特征包括【】A、内部关联交易频繁B、连环担保普遍C、财务报表真实性差D、系统性风险高E、风险识别和贷后监督难度大、已知一种债券的现价是100元，久期是4。5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为【】。A、87.5银行从业资格培训B、95.5C、97.75D、102.25、在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？【】A、正常经营状况B、由于商业银行自身问题造成流动性危机C、某种形式的整体市场危机D、竞争对手经营战略的重大变化E、重要客户的经营危机、根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括：【】A、回归分析B、K临近值C、神经网络模型D、Z值模型E、ZEA型、商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的【】来覆盖。A、监管资本B、会计资本C、核心资本D、经济资本、【】是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A、流动性风险B、国家风险C、操作风险D、法律风险、流动性风险预警的内部指标包括【】。A、盈利水平B、产品业务的风险水平C、资产负债结构D、资产负债质量E、高官层人事更替、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是【】。A、银行现金流B、银行资本金C、银行负债D、银行准备金、【】是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。A、市场风险B、操作风险C、流动性风险D、国家风险 、利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：【】A、历史违约数据B、预测数据C、蒙特卡罗模拟D、情景分析、一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是【】。A、1000B、10%C、9.9%D、10、【】是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：【】。A、单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长度C、以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D、存在相当程度的模型风险、【】不包括在市场风险中。A、利率风险B、汇率风险C、操作风险D、商品价格风险、应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：【】。A、RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本B、RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C、RAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D、RAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本、巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？【】A、基于内部评级体系的内部模型B、基于外部评级的模型C、VaR方法银行从业资格考试D、以上都不是、在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是【】。A、此商业银行的资本金B、此商业银行的负债部分C、此商业银行的收入D、此商业银行的现金流、【】是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移 、对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：【】A、系统风险B、非系统风险C、A和BD、A、B都不对、【】不属于事前风险控制手段。A、风险转移B、风险规避C、风险补偿D、风险分散、操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？【】。A、电脑系统B、人的因素C、制度因素D、以上都不对、商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是【】。A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应、在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于【】的风险管理方法。A、风险对冲B、风险分散C、风险规避D、风险转移、以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？【】。A、委托方伪造收付款凭证骗取资金B、客户通过代理收付款进行洗钱活动C、业务员贪污或截留手续费D、代客理财产品由于市场利率波动而造成损失、以下指标中属于流动性监管指标的是：【】A、流动性比例B、超额备付金比率C、核心负债比例D、以上都是、商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：【】A、审慎性银行从业资格培训B、全面性C、盈利性D、独立性、华尔街的第一次数学革命是指：【】。A、资本资产定价模型B、期权定价模型C、投资组合理论D、敏感性分析方法、CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？【】A、单一资产的角度B、贷款组合的角度C、以上都是D、以上都不是 、压力测试是为了衡量：【】。A、正常风险B、极端情况的风险C、风险价值D、违约概率、CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为【】。A、企业资产价值的看涨期权B、企业资产价值的看跌期权C、企业股权价值的看涨期权D、企业股权价值的看跌期权、以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有【】。A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型C、缺口分析与久期分析法的提出D、罗斯提出套利定价理论、以下对正态分布的描述正确的是【】。A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B、整个正态曲线下的面积为1C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布D、正态曲线是递增的、巴塞尔委员会对巴塞尔资本协议进行全面修改，并于【】后的资本协议征求意见稿。A、1998年5月B、1999年6月银行从业资格报名C、2001年1月D、2003年4月、【】是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。A、流动性风险B、战略风险C、操作风险D、法律风险、商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是【】。A、全面的信贷业务可以转移系统性风险B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险C、全面的信贷业务可以获得规模效应D、全面的信贷业务可以降低成本、以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：【】A、商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求B、商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准C、已经采用了高级计量法的商业银行，可以根据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法D、高级计量法的风险敏感性非常强、对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于【】业务。A、信用担保B、贷款C、衍生品交易D、同业交易、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险规避D、风险补偿 、CeDtPortfolioView模型计算违约率所使用的数据来源于：【】A、历史数据B、情景假设C、蒙特卡罗模拟D、以上都不是、假定某企业2006年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，其所得税税率为35%，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率（ROA）约为【】。A、28%B、35%C、39%D、40%、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【】。A、组合在战略层面的重要性B、过去的组合集中情况C、资本收益率D、经济前景、下面有关违约概率的说法，错误的是【】。A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期D、巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者、以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：【】A、国家政策法规变化给当地带来不利影响B、行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C、区域法律法规明显调整D、以上都是 银行从业资格报名、国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中除了RAROC指标之外，另一个常用的指标RAROA是指【】。A、风险调整资本回报率B、风险调整资产回报率C、资产风险回报率D、风险资本回报率、我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：【】A、违规、内部欺诈B、知识/技能缺乏C、信息系统缺陷D、外部事件冲击、专家分析法的一个很明显的缺陷是：【】A、对客户评价不准确B、结论缺乏说服力C、对信用风险的评估缺乏一致性D、以上都是、当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状？【】A、向右上方倾斜B、向左上方倾斜C、水平D、垂直、该股票预期收益的标准差为：【】A、15%B、20%C、19%D、25% 、商业银行个人信贷产品可以基本划分为【】三类。A、个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B、个人消费贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款C、个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D、个人住宅抵押贷款、助学与助业贷款、循环零售贷款、我国商业银行操作风险管理的核心问题是【】。A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为【】。A、700万美元B、500万美元C、1000万美元D、300万美元、已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：【】A、6%B、3%C、2.5%D、8%、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于【】的风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险补偿、假定某银行总体经济资本为C，有3个分配单元，非预期损失总额为CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第2个单元对应的经济资本为【】。A、CVAR2B、C*CVAR2C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【】。A、保险学的精算理论银行从业资格考试B、默顿期权定价理论C、经济计量学理论D、资产组合理论、信用联动票据的主要吸引力在于【】。A、可获得更高的投资收益B、可完全规避信用风险C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【】。A、信息披露是一种中立、良性的政策手段B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息、可用于对冲由于借款人信用状况下降而带来的损失的信用衍生产品是【】。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生产品D、信用联动票据 、下列理论中，属于资产风险管理模式的是【】。A、银行券理论B、资产结构理论C、购买理论D、销售理论、中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？【】A、商业银行提供的贷款业务B、商业银行的中间业务C、商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D、为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E、为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸、【】是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、以下属于巴塞尔新资本协议内容的是【】。A、首次提出了资本充足率监管的国际标准B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束C、提出市场风险的资本要求D、提出合格监管资本的范围、同时投掷两枚相同硬币的基本事件有【】种。A、1B、2C、3D、4、在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是【】。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避、在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：【】A、经济周期B、财政货币政策C、国家的产业政策D、国家有关法律法规E、企业的经营战略、以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：【】A、克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷B、促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡C、有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式D、激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险E、可以计量出比传统计量指标更高的收益率、使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括【】A、专家判断法 银行从业资格考试B、历史违约经验C、统计模型D、外部评级映射E、情景模拟法、巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于【】。A、32%B、16%C、8%D、4% 、商业银行计量操作风险的方法有：【】A、基本指标法B、内部模型法C、标准法D、高级计量法E、内部评级法、对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括【】A、经营风险B、财务风险C、信誉风险D、担保风险E、投资风险、一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：【】。A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益、在信用局评分阶段，常用的评分模型有【】A、预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型B、预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型C、预测消费者破产风险大小的破产评分模型D、其他信用特征评分E、消费者行为评分、操作风险的引发原因主要包括【】A、人员 银行从业资格考试B、系统C、流程D、市场利率波动E、外部事件、以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？【】。A、财务控制部门B、内部审计部门C、法律合规部门D、风险管理委员会E、风险管理部、【】是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。A、流动性风险B、国家风险C、声誉风险D、法律风险、声誉风险的管理流程包括：【】A、声誉风险的识别B、声誉风险的评估C、声誉风险的检测和报告D、内部审计E、外部监督、下列关于银行资本作用的叙述不正确的是【】。A、提供融资B、使银行免受损失C、维持市场信心D、限制银行业务过度扩张、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是【】。A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小 、敏感性分析用于：【】A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响DA和C、商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【】。A、借款者信用状况的数据B、部门成本的数据C、违约风险暴露的数据D、担保品价值的数据、【】不属于信用风险控制的手段。A、授权管理B、贷款流程控制C、贷款定价D、客户财务分析、与一般单个企业不同的是，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】A、分析企业经营能力的问题B、汇总报表与合并报表问题C、分析企业偿债能力的问题D、分析企业还款能力的问题、对声誉风险管理负有责任的部门是：【】。A董事会B高级管理层C相关职能部门D以上都是、与一般单个企业不同的是，商业银行在对集团客户进行财务分析时还需要涉及到【】。A、分析企业经营能力的问题B、分析企业偿债能力的问题C、汇总报表与合并报表问题D、分析企业还款能力的问题、经济资本主要用于规避银行的【】A、预期损失B、非预期损失C、灾难性损失D、常规性损失、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15。8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为【】。A、2.5%银行从业资格培训B、5%C、10%D、15%、与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是【】。A、对常规信息进行定期报告B、至少每年准备一次C、仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D、定期报告的、对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足