2017年重庆省证券从业《金融市场》：金融风险管理考试试卷

2017 年重庆省证券从业金融市场：金融风险管理考试 试卷 本卷共分为 2 大题 60 小题，作答时间为 180 分钟，总分 120 分，80 分及格。 一、单项选择题(在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请 将其代码填写在题干后的括号内。错选、多选或未选均无分。本大题共 30 小题， 每小题 2 分，60 分。) 1、关于深圳证券交易所上市开放式基金申购、赎回费率，下列说法正确的是 _。 A基金管理人可按申购金额分段设置申购费率，不可按份额持有时间分段设 置赎回费率 B基金管理人既不可按申购金额分段设置申购费事，也不可按份额持有时间 分段设置赎回费率 C基金管理人既可按申购金额分段设置申购费率，也可按份额持有时间分段 设置赎回费率 D基金管理人不可按申购金额分段设置申购费率，可按份额持有时间分段设 置赎回费率 2、在下列机构中，负责办理派发红股、股息和利息的是_。 A证券交易所 B发行证券的公司 C证券登记结算公司 D证券公司 3、深圳证券交易所现有实行标准券制度的债券质押式回购品种有_个。 A8 B9 C10 D11 4、在股份有限公司的新设立方式下，公司将其_分割为两个部分以上，另外设 立两个公司。 A全部财产 B全部负债 C全部业务 D全部债权 5、证券公司经营证券承销与保荐业务，需经_批准。 A国务院证券监督管理机构 B国务院 C中国银监会 D证券交易所 6、下列各项属于消极型策略的是_。 A买入并持有策略 B恒定混合策略 C投资组合保险策略 D动态资产配置策略 7、根据证券法规定，证券公司设立分支机构，必须经_批准。 A中国人民银行 B当地政府 C财政部 D国务院证券监督管理机构 8、根据公司法的有关规定，公司提取法定公积金的标准是_。 A按税后利润的 10%提取 B按利润总额的 10%提取 C按税后利润的 5%10%提取 D按未分配利润的 10%提取 9、按揭支持证券的基础产品是（） 。 A资产池 B应收账款 C房地产 D商业银行房地产按揭贷款 10、市盈率的计算公式为_ A每股价格乘以每股收益 B每股收益加上每股价格 C每股价格除以每股收益 D每股收益除以每股价格 11、_适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成 本大于收益时的状态。 A买入并持有战略 B恒定混合策略 C投资组合保险策略 D战术性资产配置 12、基金会计的计量属性属于_。 A历史成本 B公允价值 C重置成本 D直接成本 13、许多国家在公司法或者其他法律中对股份公司红利的支付条件明确加以规 定，一般原则包括_。 A只能用留存收益支付 B股利的支付不能减少其注册资本 C股利的支付可以适当减少其注册资本 D公司在无力偿债时不能支付红利 14、某证券营业部支付场地租金需要 500 万元，设备购置需要 300 万元，席位 费需要 50 万元，则上级公司拨入的营运资金符合要求的金额是_。 A500 万元 B550 万元 C800 万元 D1000 万元 15、按照融资过程中金融中介所起作用的不同，可以把公司的融资方式分为 _。 A直接融资与间接融资 B内部融资与外部融资 C股权融资与债务融资 D短期融资与长期融资 16、在债券存续期内，对持有人定期支付利息的债券是（） 。 A公募债券 B息票累积债券 C贴现债券 D附息债券 17、基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，基金管理人已经接受的赎回申请 可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间（）个工作日，并应当在至 少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 A20 B7 C10 D3 18、 （）是指借款人在本周境外市场发行的、不以发行市场所在国货币为面值的 国际债券。 A欧洲债券 B外国债券 C亚洲债券 D龙债券 19、清算价值是公司清算时每一股份所代表的_。 A票面价值 B账面价值 C内在价值 D实际价值 20、在日本和我国台湾地区，证券投资基金一般被称为（） 。 A共同基金 B单位信托基金 C证券投资信托基金 D集合投资计划 21、发行人按规定提前赎回混合资本债券、延期支付利息或混合资本债券到期 延期支付本金和利息时，应提前_个工作日报_备案。_ A3 中国人民银行 B5 中国人民银行 C7 财政部 D10 财政部 22、股票基金净值的计算每天进行_次。 A1 B2 C5 D10 23、_是营业部经营管理的核心。 A从业人员管 B经纪业务管理 C内部监管控制 D客户开发维护 24、财政部于 1998 年 9 月向四大国有商业银行定向发行了 1000 亿元，年利率 为 5.5%，期限为 10 年的附息国债，专项用于国民经济和社会发展急需的基础 设施投入，该国债属于_。 A特别国债 B长期建设国债 C财政债券 D国家重点建设债券 25、 （）是指股份有限公司将其全部财产分割为两个部分以上。另外设立两个公 司，原公司的法人地位消失失。 A新设分立 B派生分立 C主动分立 D被动分立 26、管理层股东是指控制_或以上的投票权，并能对管理层作出指令或发挥影 响力的股东。 A3% B5% C30% D50% 27、在法人结算模式下，证券经营机构以（）名义集中在证券登记结算公司开 立资金清算交收账户。 A法人 B证券营业部 C投资者 D分支机构 28、首次公开发行股票，如果将上网定价发行的申购日作为 T 日，则对申购资 金进行验资日为_日。 AT+1 BT+2 CT+3 DT+4 29、关于最优证券组合，下列说法正确的是_ A最优证券组合是收益最大的组合 B最优证券组合是效率最高的组合 C最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 D相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 30、按照 H 股公司上市后的公司治理要求，审核委员会须有至少（）名成员， 并必须全部是非执行董事。 A1 B2 C3 D5 二、多项选择题（在每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分，本大题共 30 小题，每小题 2 分，共 60 分。) 1、目前，ETF 的清算交收过程包括_。 A网上现金发售的证券过户 B组合证券发售的证券冻结 C网上现金发售资金结算 D份额交易的登记和托管业务 E组合证券发售的证券过户 2、包含不同期限的债券投资组合直接使用加权平均收益率（）准确反映该投资 组合的真实价值。 A能 B不能 C不能判断 D都不正确 3、确定资产类别收益预期的计算公式是：（） 。 A历史数据法 B情景综合分析法 C截面分析法 D因素分析法 4、最低结算备付金可用于应急交收，但如日终余额扣减冻结资金后低于其最低 结算备付金限额时，结算参与人应_补足。 A立即 B次一营业日 C2 个工作日内 D3 日内 5、发行新股时的律师费用属于（） 。 A发行费用 B承销费用 C发行手续费用 D评估费用募股 6、下列属于 QDII 基金可投资的金融产品或工业的是_。 A货币市场工具 B政府债券 C不动产 D远期合约 7、以下不属于基金设立申报材料的是_。 A申请报告 B基金合同草案 C上市公告书 D招募说明书草案 8、在证券交易过程中，常见的内幕交易有_。 A内幕信息的知情人利用内幕信息自行买卖证券 B内幕信息的知情人向他人透露内幕信息 C非法获取内幕信息的人利用内幕信息进行证券交易 D非法获取内幕信息的人向他人透露内幕信息 E内幕信息的知情人利用内幕信息帮助他人进行证券买卖 9、封闭式基金募集的资金小于该基金批准规模的多大比例时，该基金不能成立 _ A50% B80% C90% D100% 10、_的主要工作是制定和监督执行风险控制政策，根据市场变化对基金的投 资组合进行风险评估，并提出风险控制建议。 A投资决策委员会 B风险控制委员会 C投资部 D研究部 11、资本市场线的方程中，通常称_为风险溢价。 ArF B M C* D* 12、当政府采取强有力的宏观调控政策，紧缩银根，则会出现_。 A公司的资金使用成本增加，业绩下降 B公司通常受惠于政府调控，盈利上升 C投资者对上市公司盈利预期上升，股价上扬 D居民收入由于升息而提高，将促使股价上涨 13、下列关于代销的论述中，不正确的是_。 A代销可分为全额代销和余额代销两种 B上市公司向原股东配售股份应当采用代销方式发行 C我国 证券法规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币 5000 万元，应当由承销团承销 D代销是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束 时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式 14、下列有关期货套期保值的说法中，正确的是_。 A以规避现货的价格风险为目的 B以规避购买力风险为目的 C现货与期货交易的方向相同，价格不同 D现货与期货交易的方向相同，价格相同 15、下列不是封闭式基金上市交易的条件的是_。 A基金份额总额达到校准规模的 80%以上 B基金合同期限为 5 年以上 C基金份额持有人不少于 1000 人 D基金募集金额不低于 3 亿元人民币 16、企业改组为拟上市股份有限公司的程序不包括_。 A开展改组工作 B召开股东大会 C办理工商注册登记手续 D发起人出资 17、中国证监会自收到开放式基金管理人验资报告和基金备案材料之日起（） 个工作日内予以书面确认。 A3 B5 C10 D15 18、拉斯贝尔加权指数是指_。 A基期加权股价指数 B计算期加权股价指数 C简单算术股价指数 D几何加权股价指数 19、证券交易所对基金的监管主要表现为_。 A对基金从业人员资格的管理 B对基金上市的管理 C对基金投资行为的监管 D对基金管理人违法行为进行侦察和惩治 20、作为 ADR 持有者、发行公司的代理者和咨询者，存券银行向 ADR 持有者 提供的信息和服务包括_。 A解答投资者的询问 B提供 ADR 的市场信息 C提供基础证券发行人的信息 D提供法律、会计、审计等方面的咨询和代理服务 20、作为 ADR 持有者、发行公司的代理者和咨询者，存券银行向 ADR 持有者 提供的信息和服务包括_。 A解答投资者的询问 B提供 ADR 的市场信息 C提供基础证券发行人的信息 D提供法律、会计、审计等方面的咨询和代理服务 21、从根本上说，股票供求以及股票价格主要取决于_。 A预期 B分配政策 C税收政策 D股本结构 22、证券公司经办经纪业务，接受客户的全权委托买卖证券的_。 A责令改正 B处以成交金额 5%以上 20%以下罚款 C处以 5 万元以上 20 万元以下罚款 D处以 3 万元以上 10 万元以下罚款 23、涉及证券市场的法律、法规，可分为_。 A由全国人民代表大会或全国人民代表大会常务委员会制定并颁布的国家法 律 B由国务院制定并颁布的行政法规 C由证券监管部门和相关部门制定的部门规章制度 D地方政府制定并颁布的行政规章 24、基金管理公司的业务特点是（） 。 A基金管理公司的经营风险相对具有较高负债的银行、保险公司等其他金融 机构要低得多 B资产管理规模的扩大对基金管理公司具有重要的意义 C基金管理公司在经营上更多地体现出一种知识密集型产业的特色 D基金管理公司的业务对时间与准确性的要求很高，任何迟误与失误都会造 成很大问题 25、_应对发行人在正常生产经营情况下能完成已披露的盈利预测作出承诺， 承诺函应作为盈利预测的附件。 A全体董事 B全体高级管理人员 C发行人董事长和财务负责人 D发行人董事长和总经理 26、下列发行人盈利能力指标符合要求的是_。 A发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于 1000 万元，且持 续增长 B第一项指标要求发行人最近两年连续盈利，最近两年净利润累计不少于 2000 万元 C最近 1 年盈利，且净利润不少于 500 万元 D最近两年营业收入增长率均不低于 20% 27、证券_业务主要是指在每一营业日中，每个证券公司成交的证券数量与价 款分别予以轧抵，对证券和资金的应收或应付净额进行计算的处理过程。 A清算 B交割 C交收 D登记 28、证券公司申请成为证券交易所会员时，最终要由_审核批准。 A交易所总经理 B交易