2014年银行从业资格《风险管理》预测试卷(第三部分)

第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于银行监管原则的说法，不正确的是（ ） 。A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当 平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标正确答案：D,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) （ ）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：C,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（ ） 。A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险控制正确答案：B,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列（ ）越高，表示商业银行的流动性风险越高。A.现金头寸指标 B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率 D.流动资产与总资产的比率正确答案：C,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是：正常类800亿元，关注类200亿元，次级 类35亿元，可疑类10亿元，损失类5亿元，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15 亿元、5亿元，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为（ ） 。A. 20% B. 80% C. 100% D. 120%正确答案：D,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 不属于商业银行风险管理职能的是（ ） 。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.风险监控 B.模型创建 C.降低风险 D.技术支持正确答案：C,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政 府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（ ） 。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力/运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策正确答案：D,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 风险水平类指标不包括（ ） 。A.核心负债比率 B.预期损失率C.关注类贷款迁徙率 D.不良贷款拨备覆盖率正确答案：C,第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行现有 A、B 两类资产，资产 A 收取固定利息收入，资产 B 收取浮动利息收 入。如果该银行预期市场利率上升，则应当（ ）以规避利率风险。A.资产 A 不做利率互换，资产 B 做利率互换B.资产 A 做利率互换，资产 B 不做利率互换C.资产 A、B 都不做利率互换D.资产 A、B 都做利率互换正确答案：B,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ） 。A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险正确答案：A,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 巴塞尔新资本协议只对（ ）的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因监管 措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 ”A.声誉风险 B.国家风险.C.法律风险 D.流动性风险鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！正确答案：C,第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman 的 Z 计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（ ） 。A.息税前利润/总资产 B.销售额/总资产C.留存收益/总资产 D.股票市场价值/债务账面价值正确答案：C,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ） 。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序正确答案：C,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在计量信用风险的方法中，下列（ ）不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性正确答案：D,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列与朱特勒和麦卡锡在 CP 模型上新增变量无关的是（ ） 。A.连续3年消费价格年度对数指数B.实际汇率变量C.金融系统因政府而产生的或有负债与 GDP 之比D.私人部门信贷增长的变化率(用对 GDP 的百分率表示）正确答案：A,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 承诺，其中原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为（ ） 。A.100B.50C.20D.0正确答案：D,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！绝大多数商业银行的严重的流动性危机都源于（ ） 。A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题正确答案：D,第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 以客户累计百分比为横轴、 （ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随 即评级模型三条曲线。A.违约客户累计百分比 B.违约客户数量C.正常客户累计百分比 D.正常客户数量正确答案：A,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（ ）危机。A.操作风险 B.市场风险C.流动性风险 D.信用风险正确答案：C,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) ( )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押 B.保证 C.留置 D.质押正确答案：C,第 320 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（ ）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统正确答案：C,第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列说法不正确的是（ ） 。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A.违约风险模型和模型独立控制 D.技术风险模型和模型独立预测C.系统风险模型和模型独立操作 D.操作风险模型和模型独立验证正确答案：D,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（ ） 。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险正确答案：A,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ） 。A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险 损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况正确答案：D,第 26 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 以下关于核心存款的说法，不正确的是（ ） 。A.短期内被提取的可能性较小B.对利率变动不敏感C.季节变化或经济环境变化对其影响较小D.不包括活期存款，因为其流动性太高正确答案：D,第 27 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。受认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具。下列（ ）属于第二类质押品。A.评级为 AA-以上（含）的国家或地区政府发行的债券B.银行存单C.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券D.黄金正确答案：A,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第 28 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（ ） 。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对省及省以下政府投资的公用企业C.对我国中央政府的债权D.对政策性银行的债权正确答案：B,第 29 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中， （ ）符合内部控制过程评价的具体评分标准：A.被评价对象的过程和风险已被充分识别的，可得该项分值的20%B.在满足 A 项的基础上，被评价项目的过程和对风险的控制措施被规定并遵循要求的，可得该项分值的20%C.在满足 AB 的基础上，被评价项目的规定得到实施和保持，可再得该项分值的20%D.在满足 ABC 的基础上，被评价项目在实现风险控制的结果方面，控制措施有效且适宜的，可再得该项分值的30%正确答案：A,第 30 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在实际操作中，以下（ ）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产正确答案：B,第 31 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表商业银行在特定产品线的操作风险损失经营与该产品线总收人之间的关系。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（ ）产品线的 因子等于15%。A.商业银行业务 B.代理业务C.公司金融 D.资产管理正确答案：B,第 32 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 根据资本扣除的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ） 。A. 0 B. 50% C. 75% D. 100%正确答案：D,第 33 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（ ） 。鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！A.全面风险管理模式阶段 B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段 D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：A,第 34 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是（ ） 。A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件正确答案：D,第 35 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 市场风险内部模型法的局限性不包括（ ） 。A.不能反映资产组合的构成及对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.不能计量非交易业务中的市场风险D.不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总正确答案：D,第 36 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（ ） 。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值正确答案：C,第 37 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 把到期日按时间和价值进行加权的衡量方式是（ ） 。A.凸性 B.久期 C.敞口 D.缺口正确答案：B,第 38 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。A.影响程度和紧迫性 B.影响程度和时间先后 C.时间先后和重要程度 D.时间先后和紧迫性正确答案：A,鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！第 39 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 银行的流动性风险与（ ）没有关系。A.资产负债期限结构 B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构 D.资产负债币种结构正确答案：B,第 40 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 下列（ ）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化正确答案：D,第 41 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指（ ） 。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误正确答案：D,第 42 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是（ ） 。A.股本收益率 B.资产收益率 C.风险调整的业绩评估方法 D.风险价值正确答案：C,第 43 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ） 。A.矩阵分解法 B.损失变化分配法C.预期损失分配法 D.非预期损失分配法正确答案：C,第 44 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行的资产主要是（ ） 。A.固定资产 B.非流动资产鸭题库：视频授课+名师答疑+在线模考+内部资料，考试通过无忧！C.金融资产 D.无形资产正确答案：C,第 45 题 (单项选择题)(每题 0.50 分) 操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列（ ）属于控制