计量经济学研究问题的步骤.ppt

1、用计量经济方法研究经济问题的思想和步骤,一、建立计量经济模型的基本思想,狭义计量经济学方法（回归分析）就是定量分析（quantitative analysis）经济现象中各因素之间的因果关系(causation）。 注：广义计量经济学方法包括回归分析、投入产出分析、时间序列分析等,建模基本思想： 首先，根据经济理论分析所研究的经济现象，找出经济现象间的因果关系及相互间的联系，把问题作为被解释变量，影响问题的主要因素作为自变量，非主要因素归入随机项； 其次，按照它们之间的行为关系，选择适当的数学形式描述变量之间的关系，一般用一组数学上彼此独立、完整有解的方程组表示,二、应用计量经济方法的步骤,？

2、经济形势会影响人们进入劳动力市场的决定吗？也就是说，经济形势是否对人们的工作意愿产生影响？,第一步：理论或假说的陈述,受挫工人假说（discouraged-worker hypothesis）：当经济形势恶化时，表现为较高的失业率，许多工人放弃寻找工作的愿望而退出劳动力市场 增加工人假说（added-worker hypothesis）：当经济形势恶化时，许多目前并未进入劳动市场的工人如家庭妇女可能会进入劳动力市场,“两个起点”理论起点和现实起点,第二步：确定模型所包含的变量,“果”（所研究问题）：被解释变量或称因变量（dependent variable） “因”（影响因素）：解释变量（ex

3、planatory variable）或称自变量（ independent variable ）,经济形势：失业率（UR） 工作意愿：劳动力参与率（LFPR）,怎样正确选择解释变量,首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律； 其次，选择变量要考虑数据的可得性； 第三，要考虑所有入选变量之间的独立性。,第三步：收集样本数据,1、几类常用的样本数据 时间序列数据（time-series data）是指同一指标按时间先后顺序排列的统计数据 截面数据（cross-sectional data）指同一指标发生在同一时间截面上的调查数据 面板数据（panel data）是对

4、多个总体在两个或两个以上时期进行观测得到的数据,2、样本数据的质量要求 完整性 准确性 可比性 一致性 3、数据的来源 一是直接数据，自行调查而得 二是间接数据，由公开发行的经济公报、情况简报、报刊杂志、经济年鉴、统计年鉴等上获得,资料来源:Economic Report of the President,1997,表1：城市劳动力参与率（LFPR）城市失业率（UR）,第四步：确定模型的数学形式，拟定待估参数的理论期望值,确定模型数学形式的方法： 一是借鉴已有研究成果； 二是根据样本数据做出解释变量与被解释变量之间关系的XY散点图，由散点图显示的函数关系作为理论模型的数学依据 或者采用各种可能

5、形式去模拟（优选法），选择模拟结果最好的形式,XY散点图的思考,XY散点图常用于判断解释变量与被解释变量之间是否呈现出大致的线性关系 如果二者呈现出非线性关系，经验的做法有： 1）观察lnX与lnY的散点图 （双对数线性模型） 2）观察lnX与Y 或 x与lnY的散点图 （半对数线性模型） 思考： 上述几种模型中参数的不同含义？,设定计量模型为： LPFR = + UR + ,第五步：计量经济模型参数的估计,计量模型的估计方法,针对单方程的,针对联立方程的,基于最小二乘原理,基于最大似然原理,OLS、WLS、 GLS、IV等,单方程估计方法,系统估计方法,最小二乘：IV、2SLS、 3SLS等

6、 最大似然原理 最小方差比法等,从以上模型结果可以得到如此结论：如果失业率上升一个百分点，则城市的劳动力参与率将平均下降0.64个百分点，受挫工人效应占主导力量 思考：这结论真的成立吗？换句话说，对于模型的结果你真的相信吗？或者会有哪些疑问呢？,第六步：计量经济模型的检验,1、经济意义检验。 检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，主要考虑参数估计量的符号、大小、相互之间的关系是否合理,2、统计检验。 检验模型的统计学性质，主要有拟合优度检验（R2检验）、变量的显著性检验（t检验）、方程的显著性检验（F检验）等,经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)= 2.00

7、.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格) +0.8ln(其它商品价格),4 、模型预测检验。 预测检验通常是采用一些预测误差指标的计算来测定其误差程度 如常见的有相对误差率、绝对均差MAE、均方误差MSE等,3、计量经济学检验。 检验模型的计量经济学性质，主要有随机误差项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验、随机解释变量问题等,计量模型结果一般表示：,第七步：计量经济模型的应用,结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济理论,计量经济学应用软件介绍,EViews （Econometric Views） 是目前世界上最流行的计量经济学软件之一，其操作简单，菜单丰富，较适合同

8、学们快速掌握计量分析方法,如何进入EViews,1、开始 2、程序 3、Econometrics Views 4、EViews,EViews常用命令简介,如何建立工作文件,命令格式： CREATE 工作文件名 1、在打开对话框中选择数据类型 2、在打开对话框中确定开始日期和结束日期；非时间序列则是确定序列的最大长度（个数） 3、OK 这是进入EViews后第一件必须做的事 命令功能：建立新的工作文件,在打开对话框中选择数据类型,A-年度 Q-季度 M-月度 W-周 D-每周5天的第一天 7-每周7天的第一天 Undate-非时间序列,如何从键盘输入数据,命令格式： DATA 序列名1 序列名n 命令功能： 打开电子数据表等待输入或编辑序列 序列是EViews的基本操作对象,如何将数据以图形方式显示,命令格式： PLOT 功能： 将工作文件中的序列表现为图形观察 条件： 工