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文档简介

1、2020年9月8日9时24分,1,风险管理讲义,经济管理系 于汐,2020年9月8日9时24分,2,第四章 风险成本与风险管理的目标,引言 第一节 风险的成本 第二节 风险管理的目标,2020年9月8日9时24分,3,引言,风险管理降低风险需要承担成本 怎样评价风险管理计划的恰当与否,2020年9月8日9时24分,4,第一节 风险管理的成本,一、什么是风险成本 由于风险的存在和风险事故发生后，人们所必须支出的费用和预期经济利益的减少称为风险成本。 风险成本概念对纯粹风险和投机风险都是适用的,2020年9月8日9时24分,5,第一节 风险管理的成本,二、风险成本的构成,风险成本,有形成本,无形成

2、本,期望损失成本 （直接和间接）,损失融资 成本,损失控制 成本,内部风险 控制成本,残余不确 定性成本,风险管理 部门费用,资源分配 不当,损失控制 成本,2020年9月8日9时24分,6,第一节 风险管理的成本,1、有形成本：管理风险所花费的资源 （1）期望损失成本：保险费中纯保费部分，包括直接损失和间接损失 （2）损失融资成本：损失融资措施交易成本，包括专用基金和自保成本、保险费中附加保费以及套期保值和其他合约化风险转移手段的交易成本,2020年9月8日9时24分,7,第一节 风险管理的成本,1、有形成本：管理风险所花费的资源 （3）损失控制成本：预防和控制风险损失相关的成本 （4）内部

3、风险抑制成本：包括分散化的交易成本及管理这些分散行为相关的成本、对数据等信息进行收集和分析的成本,2020年9月8日9时24分,8,第一节 风险管理的成本,1、有形成本：管理风险所花费的资源 （5）残余不确定性成本：采取措施后没有覆盖的风险损失，主动或被动自留的风险成本 （6）风险管理部门的费用：人员的薪资和行政费用,2020年9月8日9时24分,9,第一节 风险管理的成本,2、无形成本：由于不确定性的存在，使得风险管理人员或企业决策者对此忧虑，造成资源分配不当。 （1）放弃非常愿意从事的活动 （2）减少从事一些带有风险活动的程度,2020年9月8日9时24分,10,第一节 风险管理的成本,三、风险成本之间的替代 1、期望损失成本和损失控制成本之间的替代 2、损失融资的成本和内部风险抑制成本与间接损失的期望成本之间的替代 3、损失融资的成本和内部抑制的成本与残余不确定性成本之间替代,2020年9月8日9时24分,11,第二节 风险管理的目标,风险管理的目标依然是企业价值最大化 一、企业价值的影响因素 二、风险成本的影响 三、风险管理目标

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