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文档简介

1、第五章 异方差,本章主要内容： 第一节 异方差的概念 第二节 异方差的来源与后果 第三节 异方差的检验 第四节 异方差的修正 第五节 案例分析,前述计量经济学模型的回归分析，是在对线性回归模型提出若干基本假定的条件下，应用普通最小二乘法得到了无偏且有效的参数估计量 。但是，在实际问题中，完全满足这些基本假定的情况并不多见。,不满足基本假定的情况，称为基本假定违背。,主要包括：,（1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关（随机解释变量）；,在进行计量经济学模型的回归分析时，必须对模型是否

2、满足基本假定进行检验，这种检验称为计量经济学检验。,经过计量经济学检验发现出现一种或多种基本假定违背时，则不能直接用OLS法进行参数估计，而必须采取补救措施或发展新的估计方法。,对于上述基本假定违背的四种情形，我们都依次讨论以下问题：,（1）假定的含义及其违背的原因； （2）假定违背时将会产生什么不利影响； （3）如何检验假定是否成立； （4）假定违背时的处理方法。,对于模型,如果出现,即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为模型出现了异方差性(Heteroskedasticity)。,一、异方差的概念,第一节 异方差的概念,异方差性干扰,二、异方差的类型,同方差性假定：i2 = 常数 f(Xi) 异方差时： i2 = f(Xi),异方差一般可归结为三种类型： (1)单调递增型： i2随X的增大而增大； (2)单调递减型： i2随X的增大而减小； (3)复 杂 型： i2与X的变化呈复杂形式。,图5.1 异方差的类型,三、实际经济问题中的异方差性,高收入家庭：储蓄的差异较大 低收入家庭：储蓄则更有规律性，差异较小 高收入家庭随机误差项的方差明显大于低收入家庭。,例5.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为,生产规模较大的企业：生产成本的差异较大 生产规模较小的企业：生产成本的差异较小 生产规模较大企业的随机误差

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